Yen Trader – зарабатываем стабильно на корреляции валют

Подробности
Категория: Торговые советники
Просмотров: 7431

Yen Trader – одна из стратегий, позволяющая зарабатывать на корреляции между разными валютными парами. В этом и состоит ее главное преимущество – максимальная простота и надежность.

Существует такая закономерность – чем сложнее система, тем легче вывести ее из строя, причем работает это не только в трейдинге, но и в реальной жизни. Если вы торгуете с использованием десятка индикаторов, то небольшой сбой в работе даже одного из них тут же приведет к снижению эффективности системы в целом.

Поэтому я и не рекомендую пользоваться слишком уж заумными стратегиями, помните – чем проще идея, тем сложнее ее сломать. В случае с Yen Trader максимальная простота делает ее почти вечной, а редкие входы в рынок окупаются неплохим соотношением сработавших стопов и ТР, да и по размеру ТР в несколько раз превышает стоп-лосс (по крайней мере об этом говорит автор).

Что касается рабочего таймфрейма, то он может быть любым в пределах Н1-D1, хотя можно поэкспериментировать и с меньшими временными интервалами. Что касается рабочих пар, то по 2 парам (движение которых взаимосвязано) мы будем определять направление входа, а сама сделка будет заключаться на третьей валютной паре. Например, для торговли по GBP/JPY нам понадобятся еще и GBP/USD и JPY/USD.

Идея стратегии

О корреляции написано немало, напомню только, что под этим термином понимается связь между двумя графиками. Бывает она прямой (когда движение графиков схожее) и обратной – в этом случае графики движутся зеркально. Собственно, это и есть фундамент стратегии, индикаторы используются исключительно в качестве фильтров, чтобы точнее выбрать точку входа.

Корреляцию можно определить и визуально, но нам нужны четкие критерии, поэтому лучше пользоваться онлайн-сервисами, на том же myfxbook можно посмотреть корреляцию практически между любыми инструментами. Отображается она в долях единицы, так что оценивать очень удобно. Нас будут интересовать значения близкие к 1 (то есть к 100%).

Есть и другие сервисы для исследования корреляции, но в большинстве из них ограничен набор инструментов, да и возможности сортировки результатов тоже. Так что myfxbook просто удобнее.

Что касается самой идеи, то мы не будем просто сравнивать 2 графика и ждать пока на одном из них произойдет резкое движение. Задумка немножко хитрее, разберемся в логике на примере сделки по GBP/JPY:

  • перед тем как заключаться сделкупо GBP/JPY мы должны дождаться пока по парам GBP/USD и USD/JPY сформируется сильное восходящее либо нисходящее движение;
  • если по мажорам идет восходящее движение, то это означает, что фунт набирает силу (GBP/USD идет вверх, т.е. за фунт дают больше долларов), а иена наоборот – слабеет (за доллар дают больше иен и график идет вверх). Учитывая это, валютная пала GBP/JPY вероятнее всего будет двигаться вверх, то есть актуальны покупки. Для продаж условия должны сложиться обратные;
  • направление движения по GBP/JPY мы знаем, остается только добавить на график какой-нибудь индикатор, чтобы он выполнял роль фильтра и искать точку входа. На роль такого фильтра подойдет и обычная скользящая средняя и любой другой стандартный индикатор.

 

В принципе, зацикливаться на парах c иеной не стоит, работать можно абсолютно с любыми кроссами. Главное, чтобы корреляция между мажорами была высокой. Если в работу собираетесь взять CHF/JPY, то нужно будет учитывать поведение USD/CHF и USD/JPY, правда, в этом случае нам нужна будет высокая обратная корреляция между парами.

Если USD/CHF будет падать в цене (за доллар дают меньше франков), а USD/JPY наоборот – расти (иена слабеет), то по кроссу CHF/JPY оправданы будут покупки. Достаточно один раз понять логику работы и путаницы гарантированно не возникнет.

Индикаторы, используемые в стратегии

По этой стратегии автор выпустил советник, поэтому разобраться в индикаторной части легко. Используется фильтр в виде скользящей средней на мажорах и еще один индикатор для расчета величины стоп-лосса. Для того, чтобы робот заключил сделку нужно, чтобы помимо корреляции между парами и сильного движения обе пары находились под/над скользящей средней (в зависимости от направления торговли).

Еще один фильтр – цвет свечи (одной или нескольких) до момента заключения сделки. Для коротких позиций свечи должны быть черного цвета, для длинных – белого. В настройках робота все эти настройки можно изменять.

Важно! Дополнительно реализована возможность использовать на сигнальных парах такие индикаторы как RSI, CCI, RVI, но это уже по желанию трейдера. В настройках советника их вполне можно отключить и торговать только с помощью MA и ATR.

Что касается стоп-лосса, то он принимается исходя из показаний ATR (причем показания индикатора немного сглаживаются за счет учета данных сразу с 2 таймфреймов). Если сделка заключается на временно интервале до Н1 включительно, то использовать будем непосредственно рабочий таймфрейм и показания ATR c D1, если же работаете на временное интервале выше Н1, то берем данные дополнительно с месячного таймфрейма.

Расчет будет вестись по формуле

SL = M/√(N/t),

в формуле приняты обозначения:

  • M – показания ATR на старшем таймфрейме;
  • N – количество минут в старшем таймфрейме, если рабочий таймфрейм до Н1, то принимаем равным 1440 – количество минут в сутках;
  • t – количество минут в рабочем таймфрейме.

 

В нашем примере на m30 ATR равен 33 пунктам, а на старшем временном интервале он равен 160 пунктам.

Согласно формуле

SL = 160/(√1440/30) = 23,09 п.

Смысл такого сглаживания заключается в том, чтобы не использовать экстремальные значения ATR с рабочего таймфрейма. Слишком большие значения уменьшаются (как в нашем примере), слишком малые немного увеличиваются.

Вручную торговать не слишком удобно, но автор рекомендует использовать для работы советник (который распространяется абсолютно бесплатно). Мы же разбираем алгоритм работы просто для того, чтобы вы понимали, что именно делает робот, это будет полезно если захотите оптимизировать его.

Разбор настроек советника

Настроек у робота много и не все из них стоит изменять (особенно если вы не до конца разобрались что и как работает). Изменить можно:
MagicNumber – стандартная настройка, каждому ордеру робот присваивает свой номер с тем, чтобы отличать их от ордеров, открытых вручную либо другими ботами;

  • FixedLots – торговля ведется фиксированным лотом;
  • VariableLots – задается залог в процентах от депозита. Подчеркну – именно величина залога, а не максимально возможный убыток;
  • SignalTimeFrame – временной интервал для поиска точки входа (может не совпадать с таймфреймом, на который советник установлен);
  • LoopBackBars и PriceTypeOfLoopBackBars – первый отвечает за то, сколько свечей нужно отсчитать от текущей для того, чтобы определить направление движения цены, второй параметр позволяет выбрать, по какой именно цене свечи советник будет принимать решение, по экстремальным ценам либо по цене закрытия/открытия;

 

Важно! Цифра 1, выставленная в поле LoopBackBars, соответствует текущей свече. Так что, если вы зададите этот параметр равным, например, 4, то робот будет отсчитать от текущей 3 свечи назад и учитывать их при определении точки входа в рынок.

  • MovingAveragePeriod/Method – соответственно период использующейся скользящей средней и метод (SMA, EMA и т. д.);
  • RSI, RVI, CCI – можно включить перечисленные индикаторы на главных парах (тех, по которым идет поиск корреляции и сильного движения);
  • StopLoss/TakeProfit – в пунктах задается защитный стоп и уровень фиксации прибыли. ТР автор рекомендует поставить на уровне 500 пунктов (для 4 знаков после запятой), так что даже один сработавший ТР перекрывает несколько выбитых до этого стопов;
  • BreakEven – задается уровень, на котором советник перенесет SL в ноль;
  • TrailingStop/TrailStopShift – первый параметр отвечает за величину трейлинг-стопа, второй – за величину его смещения;
  • MinDistanceBetweenOrders – задается минимальное расстояние между ордерами, это помогает в случаях, когда по одному и тому же кроссу советник открывает несколько сделок подряд;
  • EnableATRBasedLevels – включает использование уровней, рассчитанных на ATR;
  • ATRtimeframe/Period – соответственно, таймфрейм и период индикатора АТР;
  • StopLoss/TakeProfit/TrailingStop/BreakEven/ProfitLock – задается множитель для расчетного значения ATR и в соответствии с ним (то значение, которое рассчитывалось по формуле) и в соответствии с ним выставляется SL, TP и т. д.;
  • MaxATRMultipliesToMA – задается множитель с помощью которого рассчитывается допустимое максимальное расстояние от МА до цены. Если это расстояние превышает допустимое, то сделка не заключается;
  • MinDistanceATRMultipliesBetweenOrders – расстояние между ордерами, рассчитанное на основании АТР;
  • Max/MinATRPips – задается максимально и минимально допустимое значение АТР в пунктах;
  • MaxOpenTrades – задается допустимое число одновременно открытых сделок;
  • Close/HedgeOnOppositeSignal – Close позволяет закрыть текущую позицию при формировании противоположного сигнала, Hedge – открывается хеджирующая позиция, то есть у трейдера на руках будет 2 разнонаправленные сделки;
  • EntryType – выбирается тип входа (пирамидинг, усреднение) в тех случаях, когда советника работает на таймфрейме, меньшем чем сигнальный;
  • MaxSpread/Slippage – задается допустимый спред и проскальзывание;
  • ECNAccount – активировать нужно только если работаете на ECN счете;
  • ReversalMode – включается «зеркальный» режим работы советника, т.е. вместо Buy – Sell и наоборот;
  • CrossPairMAPeriod/Method – период/метод МА на торгуемой паре (то есть на кроссе);
  • MaxPipsToMA – максимально допустимое расстояние в пунктах до МА;
  • HigherTimeFrame – какой именно старший временной интервал использовать для фильтрации полученного сигнала;
  • MAPeriod/Method – период и метод МА на этом временном интервале;
  • EnableHeikenAshionHigherTimeFrame – можно включить тип отображения Хейкин Аши на старшем таймфрейме.

 

Если вы не хотите использовать, например, скользящую среднюю на кроссе, то можно просто задать значение 0 для нее. Также нужно учитывать, что когда вы используете уровни выставления ТР, SL и т. д. на основании ATR, то неактивными становятся уровни, выставленные вручную. В остальном большинство настроек можно оставить без изменения.

Тестирование советника

Для начала тест проводился на рекомендованной паре GBP/JPY со стандартными настройками на таймфрейме Н4. По результатам тестирования можно сказать, что советник явно создан не для любителей интенсивной торговли – с начала 2016 года было заключено всего лишь 6 сделок (последняя по состоянию на 19 августа находится в плюсе и скорее всего закроется в плюс).

Результаты теста оказались не самыми удачными – был зафиксирован небольшой убыток в размере $763. После этого был проведен тест на Н1, результаты оказались намного лучше – количество сделок выросло до 9, при этом с начала 2016 года прибыль составила почти $15000 при стартовом депозите в $10000, то есть стартовый капитал вырос в 2,5 раза чуть больше чем за полгода. Просадка сравнительно небольшая – чуть меньше 40%.

Эти результаты были получены при использовании уровней ATR, для чистоты эксперимента проводился тест и с фиксированными уровнями (в настройках напротив EnableATRbasedLevels ставим false).

В результате, при торговле с фиксированными уровнями ТР и SL на Н4 ситуация не улучшилась. Если раньше по состоянию на август 2016 с начала года был небольшой убыток в районе $500, то сейчас советник показал лишь на 200$ лучший результат – убыток составил чуть меньше $400.

На Н1 результаты наоборот – стали на порядок хуже. Если раньше, с уровнями по ATR советник дал прибыль почти $15000, то теперь на конец периода тестирования он с трудом удерживался в плюсе – всего +$144. Объяснить этот эффект можно тем, что в настройках по умолчанию используется ТР равный 500 п и SL 50 п, на небольшом таймфрейме это приводит к тому, что цена часто просто не доходит до целевого уровня. По ATR уровни получаются меньше (хотя и там множитель для ТР впятеро больше, чем для SL), отсюда и такое несоответствие результатов.

Важно! В настройках уровни указаны для 5-значных котировок, но советник автоматически корректирует их для 4 знаков. Так что стоп, равный 500 пунктам, пусть вас не смущает, в реальности он равен 50 пунктам.

На форуме ForexFactory (где автор и выложил свою стратегию) показаны совсем другие результаты тестов – прибыль даже при самом консервативном режиме торговли превышает 100%. Но в тех же отчетах видно и большое количество ошибок при тесте, да и настройки использовались нестандартные.

Хоть автор и не рекомендует торговать на совсем уж малых временных интервалах, некоторые участники обсуждения все же пробовали тестировать робот на m15-m5 и результаты получались обнадеживающие. Для теста на малом временном интервале был выбран режим работы по уровням ATR, прочие настройки остались без изменений.

На m5 ситуация по части прибыльности не особо изменилась – всего +$1000 за почти 8 месяцев торговли. И это при 51 заключенной сделке против 6-8 сделок, при торговле на рекомендованных Н1-Н4. Так что если планируете торговать на очень малых таймфреймах придется потратить время на поиск оптимальных SL и ТР, со стандартными настройками советник практически бесполезен.

Попытка оптимизации

Сам алгоритм робота настолько прост, что в нем даже менять ничего не получится. Поэтому основные усилия лучше сосредоточить на подборе оптимального соотношения величины стоп-лосса и ТР, а также попробовать изменять величину трейлинг-стопа.

Уже по результатам тестирования можно сделать вывод, что виной не самых лучших результатов можно считать величины стоп-лосса и тейк-профит. Если включить режим визуализации, то видно, что во время теста цена иногда проходит 60-80% расстояния до ТР, но затем разворачивается и срабатывает стоп-лосс.

Для оптимизации было выбрано 2 параметра – величина стоп-лосса и тейк-профит (при работе по фиксированным уровням). При оптимизации на Н4 удалось выйти в небольшой плюс – вместо убытка с начала года советнику удалось на середину августа держаться в области чуть больше +$2000. Конечно, немного, но если вспомнить, что раньше был и вовсе убыток, то результат неплохой.

При оптимизации на более мелком таймфрейме результат оказался схожим – прибыль составила чуть больше $1800 с начала года, то есть примерно +18%. Результат не самый большой, но учитывая, что сделки заключаются 1, максимум 2 раза в месяц – не так и плохо.

Подведение итогов

Торговая система Yen Scalper и одноименный советник подкупают своей простотой и железобетонной логикой. Здесь вы не найдете заумных теорий, множества индикаторов и сложных расчетов. Основная идея предельно проста – ищем корреляцию и неплохое движение на мажорах и входим на кроссе в соответствии с этим движением.

Несмотря на то, что на стандартных настройках прибыль не поражает воображение, у советника определенно есть потенциал. Даже беглый подбор оптимальных параметров позволил выйти на +15-20% за полгода. Если же потратить время на более глубокую оптимизацию, результаты могут стать лучше в разы.

Главная причина, по которой советник заслуживает внимания – идея торговли. Она не нова, используется трейдерами уже не первый год, но до сих пор работает и вряд ли «сломается» в будущем. А учитывая то, что советник абсолютно бесплатен, нужно только потратить пару часов на подбор оптимальных параметров, потестировать на демо счете и аккуратно пробовать торговать реальными деньгами. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: