Индикаторная стратегия KumoBreakout: красиво, просто, прибыльно

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 12085

Предлагается упрощенная индикаторная стратегия с использованием Облака Kumo Ichimoku, сочетающая преимущества знаменитой японской методики со стандартным осциллятором и сглаживающим эффектом свечей Heiken Ashi. Методика прибыльна на любом инструменте, в том числе - и на нестабильном тренде.

Данная торговая интерпретация не использует ценовые линии со сложными названиями, а из всех инструментов Ишимоку применяет только графические построения Kumo (Облако). Суть методики – использование уникальных свойств эффекта KumoBreakout (или пробой границ Облака), а недостатки чисто трендового индикатора Ишимоку компенсируются дополнительными инструментами.

Индикаторная стратегия KumoBreakout с таким «урезанным» Ишимоку в комплекте с осциллятором впервые была применена известным шведским трейдером и аналитиком Ларссоном для торговли бинарными опционами - прибыльность ее сигналов достигала 80%. Впоследствии присущая стратегии точность отработки тренда и способность к прогнозированию стала успешно использоваться на Форекс.

Принцип работы стратегии и основные требования

На ценовом графике строится основное Облако, конфигурация и расположение которого определяет наличие и направление основного тренда. Свечи HeikenAshi сглаживают график и выделяют цветом основную тенденцию.

Ключевое понятие данной индикаторной стратегии – «пробой Кумо», то есть прорыв цены за верхнюю или нижнюю границу Облака. Пробой верхней границы означает тенденцию к росту (покупке), нижней границы – к падению (продажи).

В дополнительном окне работает точечный индикатор, который подтверждает сигнал на вход соответствующим цветом: зеленым – бычий тренд, красным – медвежий и серым – периоды флета. Смена цвета предупреждает о перемене тренда.

Важно: при построении «ступеньки» Облака достаточно точно показывают разворотные ценовые уровни, которые в целом совпадают с базовой сеткой Фибоначчи,

Установка и настройка индикаторов

Используется шаблон из трех уникальных индикаторов вместе со стандартным AwesomeOscillator, который устанавливается стандартным методом в базовый каталог MetaTrader4(5).

Облако Kumo строит индикатор ZB-CloudLines – рекомендуется оставить предлагаемые стандартные параметры и цветовую гамму:

Индикатор ZB-CloudCandels отвечает за правильное отображение ценовых свечей в соответствии с текущим трендом и логикой системы:

В нижнем окне размещается стандартный индикатор AwesomeOscillator вместе с индикатором направления тренда ZB-CloudMatrix:

Нужно отметить, что индикаторная система KumoBreakout по умолчанию имеет гармоничную красно-зеленую цветовую гамму – ничего лишнего.

Применение стратегии в торговой практике

Применять стратегию можно на любом инструменте, но реально устойчивые результаты дают средневолатильные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF. Фьючерсы дают результаты только на периодах от D1 и выше. Кросс-пары для данной методики не рекомендуются из-за большой зависимости от фундаментальных факторов.

Рекомендованный таймфрейм: для поиска точки входа - М15, для удержания сделки – от H1 и выше.

Торговое время: европейская и американская сессии. До и после новостей – не торгуем. В ночную сессию – для краткосрочных сделок может не хватить волатильности, общий тренд система отслеживает надежно.

Итак, индикаторная стратегия KumoBreakout дает сигнал для открытия позиции на покупку (Buy), если :

  • Цена пробивает верхнюю границу Kumo снизу вверх вниз, свеча закрывается выше границы и меняет цвет на зеленый.
  • Точечный индикатор ZB-CloudMatrix в нижнем окне графика должен быть зеленым.
  • Осциллятор дает стандартный сигнал на бычий тренд – пересечение нулевой линии или сменой направления гистограммы на движение вверх.

Вход – на открытии следующей свечи.

Пока цена находится выше верхней границы Kumo – сохраняется бычий тренд, и чем дальше от границы – тем сильнее.

Условия для открытия позиции на продажу (Sell):

  • Цена пробивает нижнюю границу Kumo сверху вниз, свеча закрывается ниже границы и меняет цвет на красный.
  • Точечный индикатор ZB-CloudMatrix должен быть красным.
  • Осциллятор дает стандартный сигнал на медвежий тренд – пересечение нулевой линии или переменой движения гистограммы осциллятора на движение вниз.

Вход – в начале следующей свечи.

По логике индикаторной стратегии KumoBreakout: до тех пор, пока цена находится за нижней границей Kumo – преобладают медведи, и чем больше расстояние до линии – тем тренд сильнее. StopLoss/TakeProfit ставим исходя из принципов допустимого риска или на сильных ценовых уровнях.

Флетовые участки рынка видны по направлению Облака - в периоды неопределенности оно располагается горизонтально. Если свечи при этом сохраняют предыдущий цвет, то с большой вероятностью тренд продолжится.

Важно: тренд ослабевает по мере приближения цены к границам Облака. «Ширина» и конфигурация области Kumo зависит от текущей волатильности торгового инструмента.

Важно: по данной индикаторной системе позицию не открываем, пока цена находится внутри области Kumo (свечи и/или точечный индикатор ZB-CloudMatrixимеют серый цвет).

Возможно появление «ложных» прорывов, когда точечный индикатор показывает  несколько серых точек (на ценовом графике – несколько серых свечей), после чего цвет меняется на предыдущий и общее направление тренда не меняется.

Как и стандартный индикатор Ишимоку, ZB-CloudLines дает некий прогноз – строит «будущее» Облако исходя из стандартной оценки рыночной ситуации. Это примерно определяет возможную конфигурацию движения и ценовые уровни возможного разворота При изменении ситуации «будущее» Облако перестраивается, сдвигаясь на новые уровни.

Можно даже примерно спрогнозировать возможное время разворота по наличию «ступенек» на уже «отработанном» Облаке дает примерные ценовые уровни разворота или консолидации. Точка пересечения границ «будущего» Облака довольно точно показывает момент времени, где с большой вероятностью тренд может поменяться.

Важно: с учетом допустимого уровня риска можно использовать входы после спекулятивных «быстрых» ценовых пробоев границ Облака для кратковременных сделок.

 Итак, в качестве заключения…

Традиционно все стратегии на базе методики Ишимоку дают прибыль на спокойном, неспекулятивном рынке и среднесрочных сделках. Предлагаемая индикаторная стратегия имеет в своем составе все необходимые инструменты : трендовый, импульсный и прогноз будущего движения, и в то же время не перегружает ценовой график излишней информацией и графическими построениями.

Опыт показывает, что использование дополнительного осциллятора дает множество надежных сигналов практически на любом периоде. Значит – можно  не только эффективно скальпировать, но и держать открытые позиции несколько часов, максимально отрабатывая возможности текущего тренда. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: