Консервативный скальпинг интрадей и его модификации

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 9761

Лет 10 назад довольно популярной была ТС Ширяева под названием «Консервативный скальпинг intraday». С тех пор прошло много времени, но сама идея привлекательно выглядит и в наши дни, разберемся, стоит ли она внимания.

Что касается одноименной книги, то одни говорили, что пытается учить торговать только тот, кто сам прибыльно торговать так и не смог. Другие наоборот – хвалили Ширяева и утверждали, что он в первую очередь трейдер, а не аналитик-пустослов.

Сама идея торговли не нова – ищем тренд на старшем временном интервале, потом переходим на младший и там ищем точки для входа. Это позволяет с одной стороны избежать больших стоп-лоссов,а с другой – войти по более выгодной цене, сигнал на m5-m15 часто поступает раньше, чем на Н1.

Система полностью индикаторная, так что разночтений одной и той же ситуации не должно возникать. А так как возраст у нее уже не маленький, то помимо базовой версии стратегии рассмотрим и несколько небольших модификаций.

Набор инструментов и принцип работы базовой версии стратегии

Для работы по базовой версии стратегии понадобится:

  • индикатор Ишимоку – весь его потенциал использоваться не будет, его назначение - идентификация тренда/его отсутствие на старшем временном интервале;
  • Стохастик (13, 5, 3) и MACD (21, 34, 5);
  • сразу несколько скользящих средних. Часть будет формировать канал, в котором будет двигаться цена и на отбой от границ которого и будет вестись торговля по этой стратегии. Те, что отвечают за канал – с периодом 34, нужно выставить в параметрах сдвиг по вертикали на 21 п в обе стороны. Относительно ширины канала поговорим ниже;
  • еще 2 ЕМА будут использоваться для определения состояния рынка, параметры 144 и 72 (первая усредняет цену за сутки, вторая – за половину при торговле на m10).

 

Работа по стратегии ведется в такой последовательности:

  • сперва работаем со старшим таймфреймом – нужно идентифицировать состояние рынка любым возможным способом. Причем я бы не стал ограничиваться только индикатором Ишимоку, вместонего вполне можно использовать ADX или даже графические построения. Как правило, ярко выраженное движение заметно невооруженным глазом;

 

  • дальше переходим на рабочий таймфрейм и работаем со скользящими средними. Они также дают представление о состоянии рынка (ЕМА 34 и 72);
  • ищется точка для входа в рынок (в работу берутся сигналы на отбой от границ канала, а также от ЕМА 34 и 72 для торговли во время флета);
  • Стохастик и MACD выполняют роль дополнительного фильтра. Сделка заключается после того, как быстрая линия пересекла медленную при условии, что все остальные условия уже выполнены. Также сильный сигнал – дивергенция.

 

Очень часто если сигнал действительно стоящий, то отбойная свеча имеет длинный хвост, либо формируется бычье/медвежье поглощение. Это очень сильный аргумент в пользу заключения сделки, стоп в таком случае лучше всего разместить под/над тенью свечи.

Важно! При наличии ярко выраженного тренда предпочтение стоит отдавать сигналам, совпадающим с его направлением. В то же время нужно помнить, что направление тренда мы ищем на Н4, а торгуем на m10, так что часть прибыльных сигналов будет упущена. Но нас волнует в первую очередь соотношение прибыльных/убыточных сделок, так что все-таки лучше следовать этому правилу.

Еще одна сложность при использовании базовой версии консервативного скальпинга – в МТ4 просто нет стандартного таймфрейма m10. Тут можно пойти 2 путями:

  • используя встроенный в МТ4 скрипт PeriodConverter просто сделать нужный таймфрейма из ближайшего (т.е. из m5 в нашем случае);
  • либо торговать на m15, в этом случае придется немного изменить параметры скользящих средних. Например, те, которые усредняют цену за сутки и за 12 часов должны будут иметь период вместо 144 и 72 – 96 и 48 соответственно. Настройки MACD и Стохастик можно оставить без изменений.

 

Правила заключения сделок

В зависимости от состояния рынка будут немного отличаться и правила работы. Так, во время сильного тренда нас будет интересовать отбой от границ канала.

Трендовый участок рынка - d этом случае работа будет вестись только на отбой от ЕМА 144 и 72, границы канала не используются.

Важно! В случае если тренд затяжной, то можно пользоваться и срединной линией канала, т.е. ЕМА 34.

На рынке флет - главный поставщик сигналов – границы канала, образованного ЕМА34. При этом сигналы могут быть как простыми (отбой только от границы канала), так и комбинированными (граница канала + одна из главных ЕМА).

Для того, чтобы свечу можно было считать отбойной должно выполняться несколько условий:

  • тенью она должна коснуться ЕМА, которая в данный момент выступает в роли поддержки/сопротивления. Возможен и небольшой недоход, в пределах нескольких пунктов;
  • торговля ведется на отбой от ЕМА, поэтому при покупках свеча должна закрыться выше ЕМА, при коротких позициях – ниже нее. Если же это правило не выполняется, то покупать/продавать можно после того как цена вернется над/под ЕМА. Практика показывает, что при ложном пробое это происходит в течение нескольких следующих свечей;
  • возможен «заброс» цены за ЕМА, в таком случае допускается, чтобы цена прошла в направлении пробой до 20-25 пунктов. После возврата цена за ЕМА можно заключать сделку.

 

Торговля ведется на m10, таймфрейм достаточно мал, так что неудачные сделки случаются. Поэтому использование стоп-лоссов обязательно. Его можно поставить за ближайший локальный экстремум или использовать фиксированный SL, равный не более 40 п для самых волатильных пар и в пределах 25-30 п для относительно спокойных, наподобие USD/CHF, но не меньше 15 пунктов.

Тейк профит может фиксировать в зависимости от ситуации:

  • допускается фиксированный TР, особо жадничать не стоит, для m10 и 50 п будет вполне достаточно;
  • при торговле на отбой от границ канала первое потенциальное сопротивление – середина канала, второе – противоположная граница канала. Ее то и можно использовать как уровень для выставления ТР.

 

А вообще я бы посоветовал, как только цена пройдет в прибыльном направлении пунктов 30 тут же перевести ее в безубыток. Также прибыль можно фиксировать частично, например, 1/3 на середине канала, а оставшиеся 2/3 пусть закрываются по ТР.

Примеры сделок

Для примера разберем несколько последних дней по EUR/USD. Действуем по инструкции – сперва работаем со старшим таймфреймом: на Ишимоку линии практически параллельны друг другу. ADX хоть и говорито том, что тренд есть, но если взглянуть на период 3-6 июня, то видно, что движение идет в горизонтальном канале. Значит торговать будем в том числе и на отбой от границ канала.

1 пример. В рассмотренном примере формально выполнены все условия для входа – сформировалась свеча дожи, при этом произошел отбой от главной ЕМА 144. Но если бы мы заключили сделку на закрытии свечи, то минимальный стоп-лосс был бы равен 27 п, а потенциальный ТР – 28 п. Соотношение невыгодное, поэтому такую сделку лучше пропустить.

Косвенно на низкий потенциал входа в этой точке указывает Стохастик, пересечение на нем произошло не в зоне перепроданности. И пусть в этом примере цена все же дошла до уровня ТР, но сделки все же лучше заключать при соотношении SL/TP равном хотя бы 1:1,5, а лучше 1:2 или 1:3.

2, 3 пример с переворотом. В случае с короткой позицией сигнал не идеальный – цена не дошла до верхней границы канала. С другой стороны, на Стохастике сформировалась дивергенция + до этого он вышел из зоны пекупленности, а на графике мы видим медвежье поглощение. Все это дает основания для открытия короткой позиции, соотношение SL/TP = 1:1,5.

Это примерпоказывает, что иногда удается перевернуться, то есть закрыть старую сделку и тут же заключить новую, но уже в противоположном направлении. В случае с покупками соблюдены все условия для входа в рынок. Здесь же видна польза от частичной фиксации прибыли на уровне середины канала. У цены не хватило силы для того, чтобы достичь противоположной границы канала, и она надолго зависла около ЕМА34.

4 пример. В этомслучае на m10 положение главных ЕМА говорит о наличии восходящего тренда внутри дня. Сигнал на вход в рынок поступил после отбоя от одной из главных скользящих средних (ЕМА 72), нижняя тень у свечи длинная, тело небольшое, что усиливает сигнал. Дополнительно к этому Стохастик пару свечей назад вышел из зоны перепроданности.

Как и ожидалось, первое сопротивление цена встретила на верхней границе канала, но на этом не остановилась и пошла дальше. В итоге, если бы прибыль мы фиксировали именно на границе канала, то недополучили бы порядка 40 п, для m10 это значимая величина.

Именно поэтому при работе по тренду и наличии сильного сигнала я бы посоветовал не использовать фиксированный ТР. При достижении граница канала лучше переставить сделку в ноль и ждать развития событий. В этом примере выходить можно было после того, как рост замедлился, а Стохастик вышел из зоны перекупленности.

Важно! При таком способе работы часть сделок закроется в ноль вместо небольшой прибыли. Зато есть шанс взять крупное движение, так что риск того стоит.

О ширине канала

По умолчанию автор советует сдвинуть ЕМА34 от центральной на расстояние 21 п вверх и вниз. То есть ширина канала получается равной 42 п. В принципе, и раньше, и сейчас этой ширины достаточно, но если уменьшить масштаб, то видно, что часто случаются резкие рывки цены. В итоге график буквально улетает за границы канала и ориентиров для его остановки базовая версия стратегии не дает.

Как вариант – можно добавить еще пару ЕМА34, но уже сдвинутых на расстояние большее, чем 21 п от срединной. Остается только выяснить каким именно должно быть это расстояние.

Можно попробовать изучить среднедневную волатильность выбранной валютной пары (можно сделать это на любому из онлайн-ресурсов). Для EUR/USD за последние 3 месяца за день цена в среднем проходит 84,15 пункта. То есть можно попробовать в качестве дополнительных линий канала использовать ЕМА34, но сдвинутые относительно центральной на 42 пункта каждая.

Новые границы канала подойдут для тех моментов, когда в результате импульсного движения график пробивает стандартный канал и нужно хотя бы примерно определить зону, где возможна остановка цены.

Если изменить масштаб, то видно, что график в течение практически 100% времени находится в пределах канала. Пробои случаются, но буквально в течение 2-3 свечей график возвращается обратно. Это всего лишь один из вариантов небольшой модификации стандартной стратегии.

Bollinger Bands вместо ЕМА34

Использование сдвинутых по вертикали скользящих средних –далеко не единственный вариант получить канал на графике. Один из самых известных индикаторов, дающих практически ту же самую картину – Bollinger Bands. Сам по себе это достаточно мощный алгоритм и на его основе создано немало торговых систем, но нас он будет интересовать только как замена скользящих средних.

Важно! Главное отличие Bollinger Bands от конвертов, полученныхс помощью машек, заключается в том, что помимо самой цены учитывается еще и характер ее изменения. То есть в алгоритме ВВ учитывается еще и фактор скорости – как быстро цена росла/падала в течение периода, выбранного в настройках.

На скриншоте показано сравнение конверта, полученного с помощью ЕМА34 (стандартная версия консервативного скальпинга) и ВВ с периодом 34 и величиной стандартного отклонения 2 (подбирается опытным путем под каждую отдельную валютную пару).

Видно, что ширина конверта ВВ изменяется намного динамичнее, чем канал ЕМА34, сказывается учет скорости движения цены за выбранный период. Соответственно, и сигналы подаваться будут неодинаковые, да и правила стратегии можно переработать:

  • например, для того, чтобы исключить из торговли момента, когда цена входит в слишком уж узкий коридор, можно перестать торговать если ширина канала меньше 40-45 пунктов;
  • полезным будет та закономерность, согласно которой цена не задерживается надолго за пределами канала после его пробоя. Для таймфреймов от Н1 обычно она возвращается в течение 5-6 часов, но для m10 можно принять 7-9 свечей. В сочетании с выходом Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности это иногда дает неплохие моменты для входа;
  • базовые правила по работе с системой также остаются в силе.

 

BB быстрее и сильнее реагирует на движение цены, что иногда дает трейдеру возможность войти в рынок на более выгодных условиях, чем по конверту из ЕМА. А некоторые сигналы при использовании ЕМА и вовсе не получится взять в работу.

Чем можно дополнить стратегию

Консервативный скальпинг в свое время показывал неплохие результаты, но сейчас классическая версия уже не столь эффективна. Возможно, некоторым покажется слишком самонадеянным использовать в торговле только индикаторы. В любом случае, под эту ТС подойдут разные варианты усовершенствования.

Можно, например, использовать Пивот уровни для определение потенциала движения цены. Стандартный Пивот добавляет на график уровни (точки вращения цены, рассчитанные на основаниидневных цен закрытия, открытия, а также Low и High).

Давно установлено, что большую часть времени цена в течение всего дня движется как раз между ними. Причем расстояние между уровнями проходит достаточно быстро, а вот на самих уровнях может останавливаться надолго.

Пивот уровни – это не замена конверта из скользящих средних, а скорее дополнительный фактор, значительно усиливающий сигнал, полученный по базовой версии стратегии. В примере показан вариант, где использование Пивотов для установки тейк-профита и при входе в рынок позволило взять прибыли на 30-40% больше, чем при торговле по базовой версии консервативного скальпинга.

Еще один вариант дополнения – учет движения цены в предыдущий день + Fibo уровни. Все мы знаем, что чаще всего у свечей есть верхняя и нижняя тени, если взглянуть на D1, то видно, что свечей без теней мало, особенно часто небольшой откат в начале следующего дня возникает в случае, когда в предыдущий день было значимое движение.

Под значимым можно понимать движение, например, большее, чем средний дневной диапазон цены за последний 1, 2, 3 …. n месяцев. Растянув Фибо уровни на вчерашний день, получим ориентировочные положения уровней для заключения сделок.

В следующем примере пришлось перейти на m15 для того, чтобы иметь возможность переключаться между таймфреймами с сохранением построений (при работе через скрипт-конвертер таймфреймов такой возможности нет). Настройки индикаторов были соответствующим образом откорректированы.

Как и Пивоты Фибо уровни выступают скорее в роли полезного дополнения. В приведенном примере уже то, что цена не пробила сходу уровень коррекции 23,6% говорит о том, что готовится возобновление трендового движения. Это впоследствии и случилось, а непосредственно перед возобновлением движения ТС дала сигнал для входа в рынок.

Подведение итогов

Назвать плохой ТС Консервативный скальпинг интрадей нельзя, просто сказывается ее возраст и при торговле по правилам базовой версии ТС результат, скорее всего, не обрадует. Даже при беглом ручном тесте видно, что система дает немало ложных входов, которые либо придется закрывать вручную с небольшим убытком, либо и вовсе сработает стоп-лосс.

Тем не менее, не стоит сбрасывать ее со счетов, в конце концов никто не заставляет работать именно по правилам стратегии 10-летней давности. Она неплохо поддается модификации, можно, например, и вовсе избавиться от конверта ЕМА, заменив его полосами Боллинджера или ввести дополнительные критерии для входа в рынок на основании Пивот уровней или расширений Фибоначчи.

Осложняет ситуацию то, что тестировать все нововведения придется в ручном режиме, а это не совсем удобно, учитывая рабочий таймфрейм и большое число сделок. Но в целом идея, положенная в основу консервативного скальпинга здравая и ее (полностью либо частично) вполне можно использовать. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: