Краткосрочные торговые стратегии для иеновых кроссов

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7014

Иеновые кросс-пары всегда были привлекательны для скальперов и внутридневных трейдеров. Нервная волатильность этих активов менее заметна на периодах от часа и выше – большинство кроссов формируют длинные, практически безоткатные тренды, что делает стабильными краткосрочные торговые стратегии.

Торговля кросс-парами всегда считалась на Форекс признаком техничного трейдера. Наиболее популярными традиционно считаются кроссы с японской иеной: пары EUR/JPY, GBP/JPY и AUD/JPY, считаются высоковолатильными, чуть меньшую, но тоже пригодную для торгов, волатильность показывают CAD/JPY, NZD/JPY.

Торговля кроссами требует более широкого фундаментального анализа – как минимум, по двум инструментам и связанным с ними активам. Но основным недостатком кросс-пар остается высокий спред, который даже при высокой волатильности делает эти инструменты невыгодными для скальпинга. Именно поэтому наиболее приемлемыми для кросс-пар считаются краткосрочные торговые стратегии – таймфреймы от H1 и выше.

Несколько общих замечаний:

  • Крупные долгосрочные игроки особенно любят иеновые кроссы, потому что на них чаще всего работают сделки carry-trade, обеспечивающие кроссам дополнительную стабильность.
  • При работе на периодах от часа и выше на иеновых кроссах хорошо отрабатываются уровни поддержки/сопротивления и стандартные фигуры технического анализа – кроме дивергенции/конвергенции.
  • Из-за высокой волатильности кроссов точность входа в рынок для краткосрочных торговых стратегий имеет решающее значение, поэтому для открытия позиции рекомендуются периоды не ниже М15.
  • Если для основных пар «рыночный шум» обычно не превышает 30-50 пунктов, то иеновые пары до возврата в основной тренд могут проходить по 100-130. Это требует больших уровней стопа и обязательного соблюдения приципов манименджмента.

Стратегия первая

Для этого семейства краткосрочных торговых стратегий необходимы кластерные индикаторы CCh и CCFp (для построения графиков средней волатильности), один трендовый индикатор и стандартный Stochactic. Можно использовать параметры по умолчанию, но в списке валют оставляем только инструменты, входящие в торгуемый кросс. В данном примере собираемся торговать по EUR/JPY, поэтому оставляем EUR, JPY и USD. Примерно так:

Чтобы определить направления движения кросс-пары EUR/JPY, применяем индикаторы к периодам H1 и D1 (можно H1 и H4, или H4 и W1, W1 и M1). Чаще всего, первым сигналом служит разрыв трендового индикатора, затем - пересечение линий средней волатильности валют. Индикатор CCh более активный и дает больше сигналов, именно по нему определяется тренд на текущий день, индикатор CCFp показывает более длительное рыночное настроение. Линия CCh реагирует быстрее, линия CCFp подтверждает длительность направления. После того, как кластерные индикаторы с направлением определились, ищем точку входа в рынок по Stochastic, в том числе и на более мелких периодах (M15-M30).

Итак – покупка:

Линия волатильности JPY движется вниз и пересекается с линией EUR, которая движется верх, сначала на на таймфрейме H1, потом – на H4. Это означает, что кросс EUR/JPY имеет сильную тенденцию к росту и можно открывать BUY. Открываем ордер от нижней границы линии Trend, стоп-лосс ставим за этой границей и при этом Stochastic должен пересекать уровень 80 снизу вверх и быть в зоне перепроданности. Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стопа, уровень безубытка – 40-50 пунктов.

Для продажи – обратные условия: линия волатильности JPY движется вверх и пересекается с линией EUR, движущейся вниз, сначала меньшем таймфрейме (H1), потом – на большем (H4), стохастик должен быть в нижней зоне. Значит, пара EUR/JPY будет падать и можно входить в SELL.

Держать позиции можно до момента пересечения линий волатильности в обратном направлении.

Стратегия вторая

Представитель краткосрочных торговых стратегий на пробой дневного диапазона волатильности с использованием отложенных ордеров. Необходим один индикатор, показывающий рекомендованные уровни для ордеров, указанные параметры адаптированы под кроссы GBY/JPY и EUR/JPY.

В результате рабочий экран на таймфрейме H1 выглядит так:

Уровни установки ордеров непосредственно зависят от ценового диапазона прошлого дня, поэтому:

отложенные ордера BuyStop устанавливаются на ценовых уровнях:

  • ЦенаОткрытияТекущегоДня+70% ценового движения предыдущей дневной свечи с учетом спреда по выбранному активу.
  • Стопы – на уровне (-50%) от диапазона прошлой дневной свечи.

 

Отложенные ордера SellStop устанавливаются на уровне:

  • ЦенаОткрытияТекущегоДня - 70% ценового движения предыдущей дневной свечи с учетом спреда.
  • Стопы ставим на уровне (+50%) от диапазона прошлой дневной свечи.

Уровень безубытка: 40-50 пунктов для EUR/JPY и 50-70 пунктов для GBP/JPY. Профиты не ставим и закрываемся или по стопу или в конце дня – независимо от результата. Если один из ордеров сработал – второй рекомендуется удалить, но если он стоит достаточно далеко от первого, то можно подержать в надежде на разворот. Если в течении дня ни один ордер не сработал – остальные удаляем.

Стратегия третья

Система на стандартных индикаторах для периодов H1-H4, адаптированная под динамику GBP/JPY. Такие краткосрочные торговые стратегии используют три скользящие средние и индикатор ADX в роли трендового.

Экспоненциальную EMA(8) (красного цвета) применяем к ценам закрытия, простую SMA(21) (синюю) применяем к ценам High, простую SMA(21) (голубого цвета) – к Low. На стандартном ADX(14) добавляем балансовый уровень 15.

Покупка: EMA(8) пересекает SMA (21) High Low снизу вверх, свеча закрыта выше этой SMA(21), ADX смотрит вверх и движется выше уровня 15, (+DI) пересекает (-DI) и оба тоже расположены выше ключевого уровня. Входим на открытии следующей свечи. Стоп – на 10 пунктов ниже линии SMA(21) High и далее перемещаем на таком же расстоянии от этой линии.

Продажа: EMA(8) пересекает SMA(21) Low cверху вниз, свеча закрыта ниже этой SMA(21), ADX смотрит вверх и движется выше уровня 15, (-DI) пересекает (+DI) и оба тоже расположены выше ключевого уровня. Входим на открытии следующей свечи. Стоп – на 10 пунктов выше SMA(21) Low и далее двигаем на том же расстоянии от этой линии.

 Выход по стопу или профиту.

И в качестве заключения…

Краткосрочные торговые стратегии для кросс-пар подразумевают, что в целом иена движется синхронно по отношению к основным валютным парам. Фундаментальные новости могут вызвать ценовые броски (более сглаженные) только по отдельным кроссам, в то время остальные будут продолжать текущую тенденцию

Отметим, что в периоды ночной сессии динамика иеновых кроссов снижается, несмотря на большие объемы торгов по иене. Резкие движения ночью могут быть только на кроссах AUD/JPY и NZD/JPY в моменты выхода новостей (или иных фундаментальных событий) по Японии, но к началу европейской сессии эти кроссы обычно возвращаются к цене открытия дня.

Динамика иеновых кросс-пар часто опережает соответствующее движение основных пар. Курс GBP/USD в период европейской и американской сессии обычно «тянется» за кроссом GBP/JPY, исключение составляют только периоды спекулятивной волатильности, например, выход новостей. Но в таком случае кросс-пара тоже дает очень сильный ценовой бросок, но с небольшим опозданием и с меньшей «скоростью», поэтому если не удается поймать рывок на GBP/USD, то на GBP/JPY – вполне можно успеть. Доказано, что пробой кроссом EUR/JPY сильных технических уровней на периодах от H4 и выше, практически всегда означает скорый разворот пары EUR/USD. При некоторых навыках работы на краткосрочных торговых стратегиях по кросс-парам можно успешно выявлять более ранние сигналы для входа/выхода на основных парах. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: