Ловим прибыль Крюками Росса

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 9007

Вопреки распространённому заблуждению, Крюки Росса являются не просто авторской методикой поиска сигналов, разработанной опытным трейдером, на самом деле, это полноценная торговая стратегия, которую можно использовать на любой валютной паре.

Как уже становится понятно, данный подход был назван в честь Джо Росса, вернее, сам автор и придумал столь нескромное имя для своей стратегии, поэтому описание методики будет неразрывно связано с биографией и работами её создателя. Но обо всём по порядку.

Начнём с того, что Джо уже немолод, поскольку родился он в далёком 1935 году (т.е. на момент написания обзора ему исполнился 81 год). Для трейдера и финансиста, по-прежнему находящегося в строю, это весьма почтенный возраст, так как даже за последние 50 лет мировые рынки претерпели множество изменений и пережили не один кризис.

Если верить рассказам самого Росса, первое его знакомство с рынком состоялось в 1951 году, т.е. сразу после того, как он закончил обучение в Академии Бизнеса. Прежде чем совершить первую операцию, Джо уже знал о популярной формации 1-2-3, умел находить на графике область скопления, а также владел некоторыми знаниями в области фундаментального анализа.

Что касается конкретного профиля деятельности Джо Росса, то в нём нельзя выделить какие-то узкие области и специализацию, в частности, автор успешно используют свою стратегию на фьючерсах, опционах и акциях, а в 2004 году он даже создал аккаунт на популярном западном форекс-форуме ForexFactory.

Таким образом, в отличие от своих более молодых коллег-преподавателей, прячущихся за забором персональных сайтов и не стремящихся идти на контакт в неформальной обстановке, Джо готов отвечать на любые вопросы. И раз речь зашла про Интернет-ресурсы, нельзя не отметить, что у Росса есть свой проект, называется он Trading Educators.

Получается интересная ситуация – в то время как многие трейдеры грезят о спокойной жизни на пенсии, Джо продолжает активную работу по обучению молодого поколения. Разумеется, один он не смог бы справиться со всеми функциями, поэтому кажется вполне очевидным, что в данном случае работает целая команда.

Основные теоретические аспекты

Как и любой уважающий себя преподаватель, Джо издал собственную книгу, в которой описал все аспекты своей методики, называется она «Торговля с крюками Росса». В частности, на страницах первых глав автор делает акцент на следующие важные нюансы:

  • Любой технический анализ бесполезен, если у трейдера нет дисциплины, именно собранность помогает профессионалам добиваться успеха;
  • Потери – это дорога к богатству, т.е. если безубыточную торговлю возводить в культ, про прибыль можно сразу забыть, так как невозможно всегда быть правым;
  • Торговля на бирже или Форекс – это не игра и не работа, это бизнес, поэтому и относиться к ней нужно как к обычному предпринимательству.

 

На последнюю мысль следует обратить особое внимание, так как многие трейдеры теряют деньги из-за попыток повлиять на ситуацию, что чаще всего выражается в наращивании убыточной позиции. Предприниматель же всегда работает в тех условиях, которые ему предоставляет рынок, иначе говоря, использует тренд.

Прежде чем перейти к описанию «крюков Росса», Джо пристальное внимание уделяет правилам управления позицией, в частности, он использует в работе три позиции, первый ордер предназначен для взятия быстрой прибыли, которая компенсирует возможные потери по будущим стоп-лоссам.

После того, как первая часть позиции закрылась в плюс, стоп-лосс по остальных ордерам переносится в безубыток. Один из них впоследствии закрывается с небольшим профитом, а последний удерживается до тех пор, пока рынок окончательно не развернётся в обратном направлении. Данная тактика немного отличается от методики, которой придерживается подавляющее большинство трейдеров.

Крюки Росса и паттерн 1-2-3

Центральным звеном системы Росса является паттерн 1-2-3. Данную фигуру Джо считает опорной точкой для начала любого мощного движения, так как она является следствием эмоциональных решений участников торгов. Да, это не ошибка, речь идёт именно про психологическую составляющую, а не статистическую закономерность.

Ранее мы уже неоднократно рассматривали данный паттерн, но чтобы не рассеивать внимание и не усложнять систему, кратко опишем алгоритм его формирования. Ключевой точкой этой фигуры является экстремум «1», в частности, на представленном графике он называется «минимум 1-2-3».

В точке «1» медвежий тренд завершается по нескольким причинам, во-первых, после продолжительного снижения цены продавать актив банально некому – умные игроки успели это сделать по выгодным ценам, а дилетанты, как правило, на падениях покупают. За счёт этой «раздачи» от сильных к слабым котировки и снижались.

Во-вторых, когда движение приостанавливается (или появляются новые фундаментальные факты, свидетельствующие о том, что дальнейшие продажи иррациональны), продавцы начинают фиксировать прибыль, т.е. они откупают свои короткие позиции. По этой причине формируется откат 1-2. После формирования экстремума «2» события могут развиваться по двум сценариям:

  • Отскок окажется ложным и рынок «перепишет» первый экстремум, т.е. удалит его;
  • Крупные покупатели начнут наращивать покупки.

 

В первом случае от экстремума «2» начинается стремительное падение, которое не встречает на своём пути никаких значимых препятствий. Как правило, данная ситуация свидетельствует о том, что умные продавцы по-прежнему заинтересованы в снижении цены, а коррекция 1-2 была вызвана наплывом мелких спекулянтов. Иначе говоря, гипотеза о «минимуме 1-2-3» оказалась ложной.

Во втором случае рынок ведёт себя иначе, в частности, сразу после формирования точки «2» цена также начинает корректироваться, поскольку мелкие спекулянты, удачно зашедшие в рынок по ценам первого экстремума, начинают фиксировать быструю прибыль.

Тем не менее, если крупные игроки заинтересованы в росте цены, долго это движение продолжаться не может, так как в этой ситуации любое снижение котировок рассматривается в качестве неплохой возможности для набора длинной позиции (работает принцип аукциона). В результате коррекция завершается в точке «3», после чего цена с новой силой начинает обновлять локальные максимумы.

Таким образом, если речь идёт про фигуру 1-2-3, сформированную после продолжительного down-тренда, пробой точки «2» укажет на окончательную победу быков и поражение медведей (если данный термин здесь вообще уместен, поскольку это скорее не проигрыш, а «сброс» отработанной ранее позиции).

Возникает вопрос – какое отношение рассмотренная модель имеет к Крюкам Росса? Дело в том, что Джо немного усложнил исходную формацию, вернее, он заметил одну закономерность, которая существенно повышает вероятность отработки торгового сигнала. Выглядит эта модель следующим образом:

Структура Крюка Росса и его идентификация

Как следует из представленного выше примера, крюк представляет собой новый виток роста или снижения цены актива, который наблюдается сразу после формирования паттерна 1-2-3. Всё это звучит немного запутанно, поэтому рассмотрим алгоритм разметки данной фигуры поэтапно.

Итак, у нас есть в наличии полноценная и «правильная» модель 1-2-3. Многие трейдеры используют её для торговли «на пробой» точки «2», т.е. после формирования потенциального экстремума «3» устанавливают выше/ниже неё отложенные стоповые ордера.

Джо Росс считает данный подход слишком рискованным, так как первый трендовый импульс может оказаться ложным. Отчасти, это верное замечание, поскольку сегодня рынок часто работает по следующему принципу – событие, которое ждут все участники торгов (или их большинство), с более высокой вероятностью не наступит, чем отработается.

С другой стороны, если после прорыва точки «2» формируется полноценный импульс, можно признать, что разворот подтвердился, поэтому разумно искать сигналы на вход по новому тренду. В принципе, теория проблем не вызывает, поэтому пришло время разобраться непосредственно с Крюками Росса.

Сам Джо в своей книге отмечает, что под крюком понимается событие, в рамках которого цена не способна сделать новый минимум или максимум, т.е. она сначала стремительно растёт или снижается в выбранном направлении, а затем уходит на некоторое время в коррекцию.

Если немного абстрагироваться от рынка и представить ценовой график в виде горы, мы как раз и получим типичный крюк, при помощи которого альпинист цепляется за скалу, т.е. в данной ситуации движение словно фиксируется (крупные трейдеры готовят почву для дальнейшего движения по тренду).

Как и у настоящего крюка, у данной фигуры есть рукоятка – это расстояние 3-Rh. Данный интервал не должен быть слишком коротким или длинным, так как в первом случае рынку сложно зацепиться за тренд, а во второй ситуации появляется риск столкнуться с локальной перекупленностью/перепроданностью.

Практика показывает, что оптимальной величиной рукоятки является расстояние, диапазон которого колеблется от «1-2» до 2*«1-2», т.е. его можно измерять с поправкой на пропорции паттерна 1-2-3, ставшего точкой отсчёта для всех дальнейших построений.

Что касается самого крюка, т.е. коррекции, сформированной после рукоятки, то здесь не предусмотрено строгих правил, но он должна содержать не менее трёх свечей. Как только третий бар закрылся, мы можем с уверенностью утверждать – Крюк Росса сформирован, поэтому можно приступать к торговле.

Сделки по Крюкам Росса

Торговать по данному паттерну не сложнее, чем по фигуре 1-2-3, в частности, после подтверждения точки Rh необходимо установить отложенный стоповый ордер. Разумеется, он должен располагаться с небольшим отступом от экстремума, так как подобный подход позволяет нам избежать ложных срабатываний приказа на случайных импульсах.

Стоп-лосс по операциям устанавливается либо за последнюю точку «крюка», либо за естественные уровни поддержки/сопротивления. Для новичков подойдёт первый вариант, а для профессионалов не составит труда самостоятельно определить подходящие области для установки защитных приказов.

Что касается тейк-профита, то здесь возникает проблема – Джо не даёт конкретных рекомендаций и ограничивается расплывчатыми фразами, которые можно понимать как «смотрите по ситуации». В принципе, если вспомнить его подход к управлению капиталом, то это не удивительно, поскольку сначала нам при помощи первого ордера нужно компенсировать потенциальные потери от следующего стоп-лосса.

Когда первоочередная задача была выполнена, ордер №1 закрывается, а стоп-лоссы по оставшимся частям позиции переносятся в безубыток. Дальнейшие действия будут зависеть от профессионализма отдельно взятого человека, например, форекс-трейдеры выбирают один из следующих вариантов:

  • Новички используют фиксированные цели, т.е. задают тейк-профит в пунктах;
  • Более опытные спекулянты всегда делают поправку на среднюю волатильность, поэтому задают цель в процентах от цены входа;
  • Профессионалы стараются избегать подобных рамок и поэтому используют трейлинг, т.е. стараются выжимать из рынка максимум.

Кроме этого, фиксированные тейк-профиты мешают работать ещё по одной причине – Крюк Росса крайне редко появляется в одиночку, гораздо чаще они формируются сериями, т.е. за одной фигурой следует новая формация и так несколько раз (опять вспоминаем альпиниста, который карабкается по скале).

Таким образом, если на каждой точке Rh совокупная трендовая позиция будет увеличиваться, нет никакого смысла закрывать ранние сделки, поскольку при фиксированных стоп-лоссах они станут эквивалентны одному ордеру, который периодически удаляется и восстанавливается.

Дополнительные рекомендации Джо Росса и краткие выводы

Выше мы отмечали, что автор рассмотренной методики не даёт конкретных рекомендаций по тейк-профитам, но кто сказал, что Джо не поделился своими «соображениями» на предмет установки целей? В частности, Росс неоднократно отмечал, что иногда для идентификации точки фиксинга прибыли использует уровни Фибоначчи. Данную тактику можно взять на вооружение.

Не менее интересными являются авторские рассуждения по поводу фильтра ложных сигналов, а именно, ветеран рынка даёт нам следующие намёки:

  • Отложенные ордера сами по себе уже являются фильтром, поскольку они будут срабатывать не всегда;
  • Слишком высокая или низкая волатильность должна удерживать трейдера от торговли, так как в первом случае стоп-лосс получается слишком большим, а во второй ситуации потенциальная прибыль не покроет возможный убыток;
  • Алгоритм установки стопа по реальным поддержкам и сопротивлениям тоже является фильтром, поскольку иногда потенциальный риск получается слишком высоким, вследствие чего трейдер отказывается от опасной сделки.

 

Особый акцент Джо делает на тот факт, что Крюки Росса предназначены для трендовых инструментов, т.е. они не просто помогают найти преобладающую тенденцию (как это может показаться на первый взгляд), а изначально ориентированы на активы с высокой автокорреляцией.

Если это замечание применить к форекс, мы получим, что данная стратегия лучше всего будет работать на крупных таймфреймах йеновых пар и некоторых «экзотов». С «мажорами» не всё так очевидно, так как на многих из них часто формируются флеты. В качестве примера можно привести ситуацию на EURUSD.

В целом, если соблюдать перечисленные выше правила, Крюки Росса можно считать эффективной методикой, по крайней мере, сами сигналы получаются достаточно надёжными. Кроме этого, нельзя не заметить и тот факт, что Джо старается избегать индикаторов, поэтому «Крюки» станут неплохим подспорьем для сторонников Price Action и VSA.

Что касается минусов данной стратегии, то многие из них становятся очевидны практически сразу. Во-первых, можно очень сильно уважать самого Росса, но он именно практик, а не писатель. Иначе говоря, читать авторские книги сложновато, хотя многое зависит ещё и от качества перевода.

Во-вторых, как уже отмечалось, Крюки Росса работают на трендовых активах. Теперь спросите у любого новичка – какой инструмент он относит к этой группе? Готов заключить пари, что многие растеряются. Отсюда следует простой вывод – для применения этой тактики необходимо первым делом научиться распознать тренды.

И последний недостаток «крюков» связан с большим количеством ложных сигналов. Как бы там ни было, но форекс – это не фондовая биржа, здесь очень часто случаются ложные пробои, которые цепляют отложенные ордера, после чего «везут» позицию на стоп-лоссы. Возможно, эту проблему удастся решить включением в систему дополнительных фильтров. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: