Опытные трейдеры могут по-разному относиться к индикаторным стратегиям, но факт остаётся фактом – классические системы являются лучшим тренажёром для начинающих спекулянтов, и Метод Сидуса, о котором сегодня пойдёт речь, наглядно это демонстрирует.

В основу упомянутой стратегии заложены скользящие средние, поэтому для работы со стандартным шаблоном не потребуется ничего скачивать и устанавливать. По нашему мнению, это очевидный плюс метода Сидуса, поскольку он будет формировать сигналы в любой платформе, будь то MT4, MT5, NinjaTrader или даже собственный терминал брокера.

Ещё один интересный момент связан с историей этой системы. Дело в том, что сегодня пользователь может торговать не только по базовой, но и по новой версии метода, которая считается более совершенной и стабильной на кризисном рынке. Позже мы ещё вернёмся к этому нюансу и проверим, так ли это на самом деле, а сейчас познакомимся с «исходными» правилами.

Стандартный метод Сидуса

Как и любая другая классическая система, данный подход является универсальным, хотя нельзя игнорировать и тот факт, что лучше всего он работает на парах EURUSD и EURGBP. Что касается оптимальных таймфреймов, то здесь всё однозначно – автор рекомендует торговать на часовом графике (H1).

На рисунке выше представлен шаблон метода Сидуса. Как можно заметить, он состоит из четырёх скользящих средних, а это значит, что с правилами разберётся даже новичок, ведь «мувинги» считаются самым простым и эффективным техническим индикатором. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Комбинация красных линий – это так называемый «туннель», состоящий из двух экспоненциальных скользящих средних, построенных за 18 и 28 свечей соответственно. В рамках сегодняшней стратегии данный модуль играет роль идентификатора преобладающей тенденции, а именно:

  • Если быстрая EMA расположена выше медленной – преобладают бычьи настроения;
  • В обратной ситуации, т.е. когда EMA(18) находится ниже EMA(28) – рынком управляют продавцы.

 

Остальные скользящие средние рассчитываются путём взвешивания цен за 5 и 8 свечей, т.е. это ничто иное, как WMA(5) и WMA(8). Таким образом, если экспоненциальные «машки» анализируют ситуацию лишь в общих чертах, то перечисленные только что индикаторы позволяют более точно оценить силу покупателей и продавцов.

Краткая справка по MA

В более ранних обзорах мы уже неоднократно рассматривали специфику разных Moving Average (и даже предлагали десятки торговых систем с их участием), но, чтобы не отвлекать читателей на другие справочные разделы, напомним основные их особенности.

Экспоненциальная MA отличается от обычной средней цены тем, что её формула придаёт особое значение последним котировкам, иначе говоря, она быстрее реагирует на развороты и трендовые изломы. Кроме этого, нельзя не упомянуть и тот факт, что её направление всегда совпадает с расположением текущей свечи, в частности:

  • Если цена находится выше EMA – она будет направлена под углом вверх;
  • Если цена находится под EMA – скользящая будет указывать строго вниз.

 

Рассмотренная только что особенность делает экспоненциальные средние цены незаменимыми при анализе тенденций, в то время как обычные MA дают слишком грубые оценки (их значения часто продолжают увеличиваться/снижаться уже после того, как фактический тренд развернулся).

Что касается WMA, то они близки по своему смыслу к EMA, просто в их формуле используется другая методика взвешивания, вследствие чего их разметка получается даже более чувствительной к рыночным колебаниям. В принципе, всё это хорошо видно на следующем рисунке.

Очевидно, если бы статистика знала только один тип Moving Average, метод Сидуса выглядел бы иначе, но автор этой стратегии сообразил, что комбинация разных формул позволяет выйти за рамки шаблонного мышления. Оправдается этот подход или нет – решит история, а мы продолжаем изучать его основы.

Покупки и продажи по методу Сидуса

Для открытия длинной позиции необходимо дождаться соблюдения основных двух условий. Во-первых, туннель из EMA должен указывать на формирование восходящего тренда, т.е. EMA(18) находится выше EMA(28), при этом обе они направлены вверх.

И, во-вторых, покупка открывается лишь в том случае, если WMA(5) и WMA(8) находятся выше этого туннеля, т.е. взвешенные скользящие средние обязательно должны пробить красные линии снизу вверх. Соответственно, если хотя бы одна из них колеблется ниже EMA, такой сигнал считается неудовлетворительным.

Закрывается длинная позиция в тот момент, когда цена достигает локальной вершины, после чего WMA(5) пробивает WMA(8) сверху вниз. В переводе на обычный язык это значит, что «в моменте» продавцы оказались сильнее покупателей, а это первый признак разворота тренда.

Сделки на продажу заключаются по обратному принципу, т.е. сначала трейдер должен подождать, пока на графике не сформируется нисходящий красный туннель (EMA(18) находится ниже EMA(28)). Сама же позиция открывается только после того, как синие скользящие средние пробьют красные сверху вниз.

Выход из короткой позиции осуществляется на обратном пересечении WMA, т.е. быстрая синяя линия должна пробить медленную снизу вверх. Как можно заметить, оригинальный метод Сидуса элементарен, в частности, если сравнивать его с другими системами, нельзя не отметить следующие преимущества этого подхода:

  • Шаблон не перегружен индикаторами;
  • Не нужно устанавливать пользовательские инструменты, качество и формулы которых зачастую оставляют желать лучшего;
  • Пользователь не распыляет внимание на отслеживание множества паттернов;
  • Сделки заключаются на таймфрейме H1, за счёт чего можно совмещать данную стратегию с другими подходами.

 

С другой стороны, подобная «простота» имеет свою цену. Во-первых, метод Сидуса был создан в далёком 2006 году, когда многие валютные пары, в том числе и EURUSD, вели себя совершенно иначе. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на график.

Очевидно, что 10 лет назад гораздо чаще формировались мощные тренды, за счёт которых данная система и приносит доход. А вот в 2015/2016 годы курс EURUSD находился преимущественно во флете, вследствие чего многие всплески гасли, не успев разгореться. Ниже представлен типичный пример такой ситуации.

И, во-вторых, поскольку WMA рассчитываются за 5 и 8 свечей, периодически они будут формировать сигналы ночью, когда трейдер не следит за происходящим. И если с пропущенными сигналами на вход ещё можно смириться, то с выходом из актуальной позиции возникают трудности.

Решить перечисленные проблемы можно несколькими способами, в частности, для борьбы с поздними выходами из позиции мы рекомендуем разбивать сделку на два ордера, по первому из которых задаётся фиксированный тейк-профит, рассчитанный с поправкой на текущую волатильность.

В качестве основы для таких расчётов можно использовать самые разные индикаторы волатильности, например, ATR, CHV, осциллятор Xaser и другие. В данном случае выбор будет обусловлен личным опытом трейдера, ведь у каждого спекулянта в арсенале есть набор избранных алгоритмов, которым он доверяет.

Таким образом, если на рынке сформируется сильный краткосрочный импульс, цена отработает тейк-профит, компенсировав, тем самым, возможные убытки от позднего выхода из второй части сделки. Да, предложенный метод не идеален, но он предоставляет хоть какую-то страховку на случай развития негативного сценария.

Кроме этого, если волатильность кажется величиной абстрактной и нестабильной, тейк-профит можно устанавливать по ближайшим сильным уровням, например, по сетке Фибоначчи, пивотам или другим аналогичным поддержкам/сопротивлениям. Как и в случае с индикаторами волатильности, выбор инструмента здесь зависит от предпочтений конкретного трейдера.

И последний метод, к которому часто прибегают опытные спекулянты, когда хотят вовремя выйти из рынка, предполагает оценку стандартного отклонения. Логика здесь предельно проста – если индикатор StdDev достиг области перекупленности/перепроданности (т.е. цена сильно отклонилась от среднего значения), дальнейшее движение в сторону сигнала будет затруднено.

Единственный недостаток Standard Deviation связан с оптимизацией его периода и этого самого экстремального уровня, поскольку у каждой валютной пары они будут отличаться, но если говорить именно про EURUSD, можно попробовать использовать StdDev(10;0,0020).

Что касается страховки от «ночных неприятностей», то и здесь есть несколько вариантов, в частности, проще всего поставить стоп-лосс, рассчитанный с поправкой на текущую волатильность. Если в неторговое время, когда трейдер отдыхает, цена резко изменится против позиции, защитный приказ активируется, но основной счёт останется в безопасности.

Второй способ защиты предусматривает принудительное закрытие сделки после завершения активной торговой сессии (для европейских пар это 21:00 по GMT). В отличие от фиксированного стопа, данный метод предоставляет трейдеру некоторую свободу в действиях, но ограничивает потенциальную прибыль, ведь не факт, что ночью операция обязательно закроется с убытком.

И последний вариант страховки, самый надёжный, предполагает автоматизацию метода Сидуса. Здесь можно пойти двумя путями, первый – заказать программисту полноценного робота для этой стратегии, и второй – использовать вспомогательные алгоритмы, которые подхватывают открытые ранее сделки и начинают их сопровождать.

Новый метод Сидуса

Выше мы рассмотрели базовый вариант стратегии, но, как это обычно бывает с популярными стратегиями, трейдеры начали его модифицировать и улучшать. В результате этих манипуляций с параметрами появилась новая версия системы, шаблон которой выглядит следующим образом:

Как можно заметить, в новом методе Сидуса остался туннель из красных EMA, а вот комбинация из WMA была заменена на осциллятор RVI(100). Напомним, основная идея Relative Vigor Index заключается в том, что на сильном восходящем рынке новая цена закрытия обычно находится выше предыдущей, в то время как на медвежьем тренде наблюдается обратная закономерность.

Справедливости ради заметим, что туннель из EMA – это единственное, что осталось от старой версии стратегии, так как её правила претерпели серьёзные изменения, в частности, теперь для открытия длинной позиции (продажи мы рассматривать не будем, так как они отрабатываются по обратному принципу) необходимо дождаться появления следующих сигналов:

  • EMA(18) пересекла EMA(28) снизу вверх;
  • Быстрая линия RVI пробила медленную снизу вверх.

Таким образом, основной сигнал формируют экспоненциальные скользящие средние, а индекс бодрости рынка лишь подтверждает локальную силу быков. В принципе, на этапе заключения сделки практического ничего не изменилось, а вот выход из позиции по новому методу Сидуса отличается кардинально, так как результат фиксируется в момент обратного пересечения EMA.

Напомним, в старой системе прибыли/убытки закрывались по WMA, поэтому в новой вариации потенциальный профит по отдельной операции значительно увеличивается, но и вероятность получить убыток также существенно возрастает, ведь туннель из красных линий неповоротлив и слишком медленно реагирует на ценовые колебания.

По нашему мнению, новый метод Сидуса получился даже менее эффективным, чем его предшественник, поэтому к нему также необходимо добавить несколько поправок. Во-первых, перечисленные выше варианты фиксации профита (по волатильности, стандартному отклонению и уровням) остаются в силе.

Во-вторых, разумно увеличить рабочий таймфрейм до H4, так как на часовике слишком часто формируются флеты и случайные всплески (на четырёхчасовом графике подобные ситуации укладываются в рамки долгосрочной тенденции и поэтому не представляют опасности).

И, в-третьих, проблема защиты от ночных потерь также никуда не исчезла, поэтому к новому методу Сидуса следует добавить стоп-лоссы или автоматизированные модули, сопровождающие позиции. С другой стороны, если трейдер воспользуется вторым советом (перейдёт на крупный ТФ), данный пункт утратит актуальность, поскольку вероятность появления сигнала на выход в позднее время суток крайне мала.

Краткие выводы и рекомендации

Итак, сегодня мы рассмотрели стратегию, первая версия которой была сформулирована в 2006 году. На первый взгляд может показаться, что она бесполезна, так как за последние 10 лет появились сотни альтернативных подходов, но в этом и заключается смысл, ведь более поздние системы появляются и исчезают, а метод Сидуса периодически вновь набирает популярность на различных форумах.

Наш опыт показывает, что подобная цикличность напрямую связана с динамикой самого рынка, а именно, когда на валютных парах формируются мощные движения, трейдеры вспоминают про классику, позволяющую без лишних трудозатрат спокойно получать прибыль.

Если же рынок долго находится в боковике, который регулярно возит на «стопы» как покупателей, так и продавцов, спекулянты начинают отказываться от привычных тендовых подходов, к числу которых и относится метод Сидуса. Особо рьяные критики в такие неспокойные времена даже пишут книги, где стараются разнести в пух и прах теханализ.

Какой из этого следует вывод? На самом деле, всё просто – чтобы эффективно использовать рассмотренную стратегию, сначала необходимо научиться идентифицировать глобальные тренды и флеты, которые периодически сменяют друг друга.

Кроме этого, рассмотренные шаблоны можно применить к ренко-графикам, где бары не привязаны ко времени, т.е. имеют одинаковый размер. Данный подход должен нивелировать системные недостатки, связанные с поздним выходом из позиции (на синтетическом таймфрейме индикаторы не так сильно запаздывают).

Ну и последний совет – не следует забывать про VSA и Price Action, ведь паттерны и объёмы очень часто дают ценные подсказки, например, появление пин-бара на локальной вершине практически всегда ставит крест на прежнем тренде. Почему бы это не использовать?

Или вот ещё один пример – если движение замедлилось, а перед этим формировались свечи с большим объёмом, текущую плавающую прибыль разумно закрыть, так как высока вероятность того, что на рынок пришла толпа, которая практически всегда ошибается.

В общем и целом, метод Сидуса является достаточно интересной стратегией, но его лучше использовать в купе с другими системами, так как портфель позволяет избежать многих рисков. Если же применять только оригинальную версию этого подхода, в ней нужно сделать несколько поправок (касательно тейка, стопа и т.д.). Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla