Может ли скальпинг обеспечить достойную прибыль

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7610

Когда речь заходит о малых таймфреймах, то большинство трейдеров склоняется к тому мнению, что заработать на них намного сложнее, чем при торговле на крупных временных интервалах. Тем не менее, скальпирующие стратегии остаются популярными среди всех категорий трейдеров, попытаемся разобраться в причинах этого явления.

Сперва стоит разобраться в терминах, дело в том, что при торговле на малых временных интервалах трейдер может столкнуться с понятиями «пипсовка» и «скальпинг». Под пипсовкой понимают торговлю на m1, прибыль при этом составлять всего несколько пунктов и сделок за день совершается не один десяток.

Скальпинг же – это иной стиль торговли, при этом уже выполняется анализ рынка и заключение сделок происходит не наудачу, а на основании сделанного прогноза. Что касается рабочего таймфрейма, то чаще всего это m10-m15. Срок жизни одной сделки может доходить до нескольких часов (в зависимости от правил стратегии), но на следующий день сделки не переносятся.

Пипсовка – по большому счету просто лотерея, на минутках любой анализ становится бессмысленным. Можно найти немало роботов, которые при тестах показывают феноменальные результаты, но в реальности такой картины добиться не удастся. Слишком много факторов играет против робота – тут и проскальзывание свою роль сыграет, да и ДЦ на ночь просто повышают спред по кроссам, чтобы советники не могли торговать на спокойном рынке.

Часто именно путаница в терминах и становится причиной того, что к скальпингу относятся с пренебрежением, просто путая его с пипсовкой.

Скальпирующие стратегии – особенности, преимущества и недостатки

Скальпинг иногда позволяет трейдеру взять неплохие движения и прибыль по одной сделке вполне может достигать 100 и более пунктов. Но все-таки чаще прибыль находится в диапазоне 40-60 пунктов, стоп-лосс сильно зависит от стратегии, но обычно он в 2-2,5 раза меньше, чем потенциальная прибыль, так что это соотношение в норме.

Из недостатков скальпинга отметить можно:

  • слишком большую психологическую нагрузку на трейдера. Все-таки перед монитором придется проводить не один час в день, так что вероятность поддаться эмоциям больше, чем при торговле, например, на H4;
  • большие затраты времени, такой стиль торговли просто не подойдет тем людям, которые не могут уделять трейдингу часов по 5-7 в день. Конечно, торговать можно в любое время, но есть риск того, что большая часть прибыльных сигналов окажется упущенной;
  • скальпирующие стратегии часто манят новичков, соблазняя их малыми стопами и большим числом сделок, но посоветовать их начинающим сложно. Дело в том, что на небольших таймфреймах на движение цены сильно влияет так называемый «шум», т. е. случайные колебания, так что для работы на m10-m15 нужен немалый опыт и стальные нервы;
  • меньшие стопы будут создавать небольшую нагрузку на депозит, особенно по сравнению с торговлей на дневках или хотя бы на Н4.

 

Если на Н4 сделок будет заключено 2-3 за неделю, то скальпинг позволяет в день совершить до десятка входов в рынок. Правда, если сравнить потенциальную прибыль, то может оказаться, что на Н4 пара удачных входов перекрывают с десяток профитов на m10-m15.

Валютная пара для скальпинга

Валютная пара должна отвечать нескольким критериям:

  • спред по ней должен быть минимальный;
  • нежелательна слишком высокая волатильность, но и излишнее спокойствие не слишком приветствуется. Оптимальный вариант, когда прогнозируемые движения встречаются как на открытии рынка, так и во второй половине дня.

 

В свободном доступе можно найти несколько роботов-скальперов, которые ориентированы как раз на торговлю только на тихом рынке, т. е. ночью, когда основные игроки отсутствуют. Работают они, как правило, по кроссам, но для ручной торговли такой стиль не подходит.

Из всех валютных пар кроссы и экзотические валютные пары отбрасываем сразу. Из оставшихся есть смысл остановиться на самых популярных, которые и демонстрируют неплохие движения в течение всего дня. Так что EUR/USD и GBP/USD будут беспроигрышными вариантами для большинства скальпирующих ТС. Валютные пары с участием иены в скальпинге используются реже.

Простой скальпинг

Скальпирующие стратегии не обязательно должны быть сложными и данная ТС – лишнее тому подтверждение. Она отдаленно напоминает небезызвестную методику торговли А. Элдера, когда анализ рынка проводится сразу на нескольких таймфреймах, начиная со старшего. Здесь будет использоваться тот же принцип.

Отличие от ТС «3 экрана» заключается в том, что анализ будет проводится на таймфреймах, а единственное правило будет заключаться в том, чтобы цвета всех свечей младше Н1 на момент закрытия часовой свечи совпадали. Разберем принцип работы на конкретном примере:

  • работать начинаем со старшего таймфрейма, в нашем случае это Н1, важен только цвет свечи (бычья она или медвежья);
  • так как особого анализа рынка нет, то при первой же возможности сделку стоит перевести в безубыток, а лучше всего использовать трейлинг-стоп 15-20 пунктов. Если же выставляется ТР, то он обычно равен 35-40 пунктов, не больше;
  • стоп-лосс ставится за ближайший локальный экстремум. Соотношение потенциальной прибыли и убытка должно быть равным примерно 2:1, то есть если все условия для входа выполнены, но стоп-лосс слишком большой, то такой сигнал просто игнорируется. Экстремум для выставления стоп-лосса следует искать на таймфреймах m5-m15.

Такие скальпирующие стратегии как эта лучше всего работают на трендовом участке либо если ширина горизонтального канала составляет пунктов 70-80. Ложные сигналы случаются, но за счет хорошего соотношения SL/TP она позволяет трейдеру держаться в плюсе.

Индикаторная скальпирующая торговая система

Рассматриваемая торговая система основана на скользящих средних, модифицированном индикаторе Ficher, а также индикаторах Paramon_Scalp и SignalBars. Наилучшие результаты она демонстрирует на паре EUR/USD, таймфрейм m15.

Торговля ведется в направлении пробоя простой скользящей средней с периодом 200 и 100 (на покупку и продажу соответственно). Остальные индикаторы из набора используются для подтверждение истинности пробоя и определения точки выхода из рынка.

Правила заключения сделок на покупку и продажу будут симметричны. Длинные позиции открываются при пересечении ценой снизу-вверх SMA200 (построена по Close), это говорит о возможной смене тренда, цена должна не просто пробить ее, но и закрепиться над ней, поэтому после пробоя ожидаем пока следующая свеча закроется над SMA200.

Еще одно необходимое условие для покупок – SMA200 должна располагаться под SMA100. Иногда бывает необходимо подождать, пока это условие выполниться (цена на момент пересечения двух SMA должна оставаться над SMA200).

EAsctrend также должен показывать смену тренда (зеленая линия пересекает красную вверх). Сделка чаще всего будет закрываться вручную по смене Фишера, как только появится столбец гистограммы другого цвета сделка тут же закрывается.

Продажи возможны при:

  • пересечении ценой SMA100 сверху-вниз, чаще всего при этом SMA100 располагается над SMA200, поэтому нужно дождаться пробития SMA200 и закрепления цены под ней;
  • SMA100 должна располагаться под SMA200, то есть на рынке наблюдается зарождение нисходящего тренда;
  • на EAsctrend красная линия должна пересечь зеленую снизу-вверх;
  • выход выполняется также по Фишеру при смене его цвета.

 

Эта скальпирующая стратегия использует фиксированный SL, равный 25-35 пунктам, тейк-профит не используется, а сделку рекомендуется переводить на трейлинг–стоп (те же 25-35 пунктов) и ждать пока он сработает. Можно попробовать фиксировать прибыль частями, ориентируясь на фракталы.

Приверженцам осторожного трейдинга можно использовать дополнительный фильтр сигналов. Если пробой ценой SMA совпадает с их пересечением (на графике рисуется сходящийся треугольник), то такой сигнал игнорируется.

Для удобства чтения результатов индикаторов используется дополнительный информационный индикатор, который в правом верхнем углу отображает результаты с нескольких разных таймфреймов. Так что можно сразу оценить ситуацию на рынке.

Сложный скальпинг – Crazy Nippel System

Если на рынке трейдер уже не новичок и может трезво анализировать рынок, видя то, что происходит в действительности, а не то, что ему хотелось бы, то можно попробовать и более сложную торговую систему. Скальпирующая стратегия Crazy Nippel любопытна тем, что в ней будет учитываться анализ со старших таймфреймов, а вход в рынок будет выполняться не только на основании данных набора индикаторов, но и с учетом уровней, графических паттернов.

Для работы на график валютной пары нужно будет нанести: набор SMA (21, 50, 100 и 150), 2 Bollinger Bands 200 (отличаться будут только отклонения, равные 2 и 3), RSI (7), но на таймфрейме m15 и ниже период меняем на 9, для облегчения идентификации паттернов и тренда можно использовать Зигзаг. Горизонтальные уровни придется строить самостоятельно.

Анализ будет вестись в таком порядке:

  • начинаем работать с D1 по ближайшим экстремумам строим горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. Линии МА и Bollinger Bands в данном случае не могут использоваться как динамические уровни, а единственная их роль – подтверждение важности уровней, построенных вручную, в примере видно, что около уровня поддержки сплелось сразу несколько МА, так что уровень значимый, вероятность отбоя высока;

 

  • спускаемся на H4, работаем с RSI, ищем графические паттерны на графике. Наша задача сейчас – понять, есть ли смысл наблюдать за парой далее и есть ли перспектива на сегодня. Паттернов в данном случае нет, RSI близок к зоне перепроданности, а на графике отчетливо видно, что цена замедляется;

 

  • на h1 наблюдается дивергенция (еще один аргумент в пользу отскока от уровня), паттернов нет;

 

  • на m15 видно, что цена немного, пунктов на 15 не дошла до целевого уровня, но уже нащупала дно. RSI при этом вышел из зоны перепроданности;

 

  • на m5 четко виден момент, когда RSI выходит из зоны перепроданности. Данный момент нельзя назвать идеальным по той причине, что цена немного не дошла до зоны перепроданности. В случае открытия длинной позиции целью можно считать переплетение МА (то есть потенциальный профит равен примерно 20-30 пунктов).

 

Примечания к Crazy Nippel System

Эта скальпирующая стратегия может претендовать на звание универсальной, к ней легко добавить новые правила, заменить набор индикаторов и т. д. Из особенностей отметить стоит:

  • отсутствие стопов и тейк-профита, выход выполняется либо по достижении поставленной цели, либо по трейлинг-стопу;
  • анализ графика во многом зависит от конкретного трейдера. Если полностью индикаторные системы дают четкие сигналы, которые двояко интерпретировать невозможно, то здесь многое зависит от того как трейдер, например, построил уровни поддержки/сопротивления;
  • при торговле мы предполагаем исключительно отбой цены от уровня, т.е. даже если цена на D1 закрылась выше/ниже уровня мы полагаем, что на следующей свече произойдет отбой. В принципе, такой подход имеет право на жизнь, даже если пробой оказался истинным, то в большинстве случаев следует откат, который позволяет взять небольшую прибыль;

 

  • при торговле возможно открытие дополнительных сделок в том же направлении, что и основная сделка. О доливке поговорим отдельно.

 

Дополнительные сделки существенно повышают риски, так что подойдут они только в том случае, когда трейдер уверен в направлении движения цены, но она пока что идет против него. При этом с равным шагом открываются сделки в том же направлении, что и первая. Можно использовать легкий мартингейл, например, 2 и 3 сделки совершить обычным лотом, а вот 4 и 5 удвоить объем.

Конечно, риск велик, поэтому больше 5 колен сетка не должна иметь. Если и после 5 сделки цена не разворачивается, то нужно просто ловить удачный момент и выходить либо с минимальной прибылью в 1-2 пункта, либо и вовсе с небольшим убытком.

Подведение итогов

Скальпирующие стратегии – частый выбор трейдеров, у которых есть время и навыки для торговли не небольших временных интервалах. При должной сноровке прибыль можно получать солидную и стабильную.

Новичков скальпинг часто привлекает невысокими требованиями к стартовому депозиту, но начинать карьеру трейдера со скальпинга – не лучший путь к успеху. Отсутствие навыков быстрого реагирования в стрессовых ситуациях, а также подверженность эмоциям и отсутствие сноровки могут сыграть злую шутку и отбить все желание торговать. Если нет возможности открыть депозит нормального размера, то лучше просто выбрать центовый счет. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: