Несколько способов заработка на ГЭПах

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 9947

Иногда на ценовом графике видны довольно крупные разрывы. Зная закономерности поведения цены после такого явления можно неплохо заработать.

Разрыв на графике получил название ГЭП от английского GAP, что означает разрыв, зазор. Происходит такое явление из-за того, что вдруг резко увеличивается число продавцов либо покупателей, т. е. баланс сил на рынке в один момент сильно меняется, и цена просто перескакивает через определенное число пунктов.

Если спуститься на самый мелкий таймфрейм (m1), то можно заметить небольшие разрывы между отдельными свечками, в пределах 1-3 пунктов. Их мы в работу брать не будем, равно как и небольшие разрывы, которые могут образовываться из-за неполной информации со стороны брокера. Такие микроразрывы не позволят получить прибыль на ГЭПах.

Если подойти к вопросу образования ГЭПа со всей строгостью, то весь тиковый график можно представить как набор микроразрывов, т. е. массив значений, соединенных ломаной линией. Но заработать позволят только более серьезные разрывы. Учитывая то, что форекс работает без перерывов на сон 5 дней в неделю, интересующие нас разрывы могут сформироваться только на выходных.

Причины формирования, как получить прибыль на ГЭПе

Обычно любой неожиданный всплеск на рынке происходит после выхода неожиданной новости, либо в случае если реальные данные сильно отличаются от прогнозных значений. Но в этом случае наблюдается просто импульсное движение, разрыв вряд ли возникнет.

А вот в выходные может резко нарушиться то соотношение между продавцами и покупателями, которое сложилось в пятницу на момент закрытия рынка. В результате, как только происходит открытие торгов в ночь с воскресенья на понедельник, цена мгновенно перемещается вверх или вниз, порой ГЭП даже превышает 100 пунктов.

Иногда можно даже предсказать появление разрыва, но такие ситуации случаются очень редко, для этого нужно, чтобы произошло значимое для рынка событие в то время, когда трейдеры не могут сразу отреагировать на него. Например, в выходные дни произошел теракт либо крупная авария, но прогнозы все же дело неблагодарное.

Давно известна особенность движения цены после появления разрыва, цена практически всегда стремится закрыть образовавшийся зазор. После открытия она еще какое-то время может двигаться в направлении разрыва, но уже к утру понедельника разворачивается и идет в обратную сторону.

В идеале она должна перекрыть разрыв (возможно, с небольшим запасом) и пойти в обратную сторону. Возможно и неполное закрытие образовавшегося ГЭПа, движение без хотя бы частичного возврата практически не встречается.

Объясняется такое поведение психологией маркетмейкеров. Очевидно, что в районе цены, которая была в пятницу, находится масса стоп-лоссов, крупные игроки, развернув на время график, выбивают стопы, и входят в рынок по более удобной для себя цене.

Не все ГЭПы одинаково полезны, на экзотических парах если нечто подобное и наблюдается, то использовать их в торговле не стоит. Дело в том, что количество покупателей/продавцов невелико, часто регулятор активно участвует в поддержании стабильного курса, поэтому вероятность отработки ГЭПа незначительна.

Все стратегии, основанные на этом явлении предполагают использование 2-4 пар. В их число входят GBP/USD, EUR/USD, также неплохо себя показали EUR/JPY и GBP/JPY, на них получить прибыль на ГЭПе реально. Можно попробовать торговать и на USD/CHF, USD/JPY.

Прибыль на возврате цены

Простейшая стратегия, основанная на возврате предполагает торговлю на 4 валютных парах – EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY. Сделки будут заключаться не чаще 1 раза в неделю на открытии рынка в понедельник. Золотое время этой стратегии пришлось на период до 2013 года, после этого рынок изменился и стандартные правила перестали стабильно приносить прибыль.

При работе по базовым правилам стратегии порядок действий предусматривался такой:

  • если разрыв есть, то проверяется его величина. Для евро допустимый диапазон 20-100 п, фунта – 10-50 п, франка 10-90 п, иены – до 200 п;
  • если условия выполняются, то заключается сделка по рыночной цене. Если разрыв был вниз, то открывается длинная позиция, если вверх – то актуальны продажи;
  • закрываться сделка будет 3 частями, первый ТР ставится на уровне цены закрытия в пятницу, второй – на расстоянии, равном величине ГЭПа от цены закрытия в пятницу, третий – на двойном расстоянии от цены закрытия в пятницу;

 

  • стоп-лосс нужен большой, в пределах 200-400 п, величина выбирается по ситуации, в зависимости от наличия экстремумов поблизости и волатильности пары. Крупный стоп-лосс необходим потому, что часто цена идет закрывать разрыв не сразу, а после того, как маркетмейкеры сбросят всех тех, кто пытался торговать на закрытие ГЭПа.

 

Примерно до 2013 года за года стоп-лосс срабатывал максимум 1-2 раза (по одной и той же валютной паре), кривая роста депозита смотрится неплохо, особенно если учесть максимально спокойный стиль торговли. Но в наши дни получить прибыль на ГЭПе по классическим правилам уже не получится.

Сама идея актуальности не потеряла, просто нужно проанализировать статистику последних лет и изменить величину стоп-лосса, а также принцип размещения ТР. В частности, цена часто стала не полностью перекрывать зазор, а лишь частично, соответственно и ТР имеет смысл размещать на расстоянии примерно 25-50% от цены закрытия в пятницу.

Похожий подход использован в другой простой стратегии, чтобы не приходилось вручную считать величину разрыва был добавлен индикатор i-GAP, также изменены правила расстановки ТР и SL. Ключевые отличий от базовой версии заключаются в следующем:

  • максимальная величина стоп-лосса снижена до 350 п;
  • ТР выставляется 1, а не 3 с учетом возможного недохода цены до пятничного уровня. Рекомендуется разместить ТР на расстоянии примерно 2-5 п от цены закрытия в пятницу.

 

В настройках самого индикатора нужно задать значение SizeGap равное 15 п. Если образовавшийся разрыв будет удовлетворять условиям стратегии, то индикатор нарисует на графике стрелку в направлении входа, сделка заключается по рыночной цене сразу же после открытия рынка в понедельник.

Управление капиталом предполагает довольно крупные риски, суммарно при торговле по нескольким парам рисковать рекомендуется не более чем 5% от капитала. На свой страх и риск можно увеличить эту величину до 10%, но в таком случае сделки желательно заключать на парах, слабо коррелирующих друг с другом. Максимальную прибыль на ГЭПе по такой стратегии дает пара EUR/USD, аутсайдеры – EUR/JPY и GBP/JPY.

Прыжок дохлой кошки

ГЭП на графике очень часто задает направление движения цены если не на всю неделю, то как минимум на пару дней. В таком случае возврат и перекрытие разрыва можно рассматривать как небольшую коррекцию, а вход в рынок будет выполняться на возобновлении движения в направлении разрыва.

Сформировался данный паттерн на рынке ценных бумаг, а уже потом трейдеры стали применять его и на валютном рынке. Названием он обязан поговорке, в которой говорится, что прыгнуть может и дохлая кошка если ее сбросить с большой высоты. Специфической особенностью паттерна можно считать то, что он гораздо лучше отрабатывает в случае нисходящего движения.

Для формирования паттерна необходимо выполнение ряд условий:

  • формируется импульсное движение вниз. Разрыв на графике усиливает полученный сигнал, но можно торговать и без него, главное, чтобы 3-5 дневных свечей закрылись одна ниже другой, что и говорит об уверенном движении вниз;
  • последующая коррекция должна быть не сильно глубокой, максимум – 50% от нисходящего движения, разрыв чаще всего не перекрывается полностью;
  • после завершения коррекции продолжается нисходящее движение и переписывается локальный экстремум.

 

Торговать при этом можно 2 способами:

  • открывать длинные позиции сразу после завершения первого импульса. Сложность заключается в том, чтобы распознать этот момент;
  • более надежный способ – вход после завершения коррекции (ориентироваться можно на уровни Фибоначчи), если цена при этом закрыла разрыв, то сигнал усиливается. Такой тип входа почти не отличается от обычного входа на завершении коррекции.

 

Вход в рынок возможен на разных уровнях:

  • в рамках коррекции происходит ретест пробитой во время импульса поддержки – идеальный момент для входа образуется в том случае если этот ретест совпадает с уровнем Фибо;
  • можно подождать пока цена не пробьет трендовую линию, построенную по экстремумам коррекционного движения;
  • самый невыгодный вариант входа – в момент переписи горизонтального уровня, проведенного через экстремум, образованный при импульсном движении. Часто цена выдыхается вскоре после этого, так что и прибыль невелика.

 

В данной стратегии трейдер прибыль на ГЭПе не получает, а сам разрыв используется всего лишь как дополнительный усиливающий сигнал.

Идеальным считается паттерн, когда разрыв образуется непосредственно в начале нисходящего импульса. Если это произошло, когда основная часть импульса уже прошла, то вероятность отработки снижается.

Примеры торговли

Так как на валютных парах ГЭПы явление редкое разберем несколько примеров «прыжков дохлой кошки» на акциях Интел (#INTC).

В первой ситуации примерно в середине импульсного нисходящего движения образовался крупный разрыв. В рамках коррекции цена на 9 пунктов не дошла до уровня коррекции 50%, ГЭП не был перекрыт, сделку можно было заключить после того как стало ясно, что цена не дойдет до уровня 50%, т.е. после того как она вернется под уровень 38,2%.

Вход на пробое ближайшего минимума не настолько эффективен (если в первом случае продаем по цене 34,24, то во втором – по цене 32,61). Зона фиксации прибыли – 30,00-30,40.

Следующие 2 примера практически идентичны друг другу. После первой свечи импульсного участка следует разрыв на графике, затем идет коррекция не более 50% и возобновление движения вниз. На этом же участке графика видно, что в обратную сторону данный паттерн не отработал.

Что касается уровней фиксации прибыли, то вариантов может быть несколько:

  • можно использовать расширения Фибоначчи (растянуть их нужно будет на величину прыжка);
  • на исторических уровнях;
  • после соответствующего свечного паттерна. Рабочий таймфрейм D1, так что вероятность его отработки высока;
  • можно от точки завершения прыжка отложить вниз величину импульсной волны и фиксировать прибыли, когда цена пройдет примерно 0,7-0,9 от величины этого импульса.

 

Как узнать о ГЭПе заранее

В терминале МТ4 на выходных никакая информация не отображается, поэтому трейдеру остается только гадать как именно откроется рынок в понедельник. Но крупные игроки имеют возможность торговать и на выходных, поэтому иметь возможность отслеживать котировки в субботу-воскресенье пригодится.

Для этого подойдет любой онлайн сервис, например, tradingcharts.com. Информация отображается в реальном времени, выбрать можно график любой валютной пары. Доступно только 4 таймфрейма – m1, m5, H1 и D1, также на график можно добавить немало индикаторов.

Для сравнения отображения котировок терминала МТ4 и онлайн-сервиса сравним открытие текущей недели по EUR/USD. В терминале видно, что пятница закрылась по цене 1,1155, а в понедельник открытие произошло с небольшим разрывом, что происходило на выходных неизвестно.
Теперь смотрим на этот же участок графика, но уже в окне tradingcharts.com. За субботу данные отсутствуют, но вот в воскресенье видна небольшая активность, что и привело к образованию разрыва в понедельник.

Отслеживать движение пары в течение всех выходных смысла нет. Достаточно просто в воскресенье вечером изучить состояние дел на используемых в торговле инструментах. Полученные данные просто сэкономят трейдеру время, после открытия рынка у него уже будет на руках план действий, что и поможет получить прибыль на ГЭПе.

Подведение итогов

Разрывы на графиках, связанные с объективными факторами, а не с проблемами передачи информации от брокера, могут использоваться для получения прибыли. Используя пару простых закономерностей можно повысить вероятность на успех до 70-75%, что не так уж и плохо.

Недостатком такой методики торговли можно считать то, что крупные разрывы на графиках валютных пар встречаются не очень часто. Но большинство ДЦ предоставляют возможность торговать акциями, металлами и прочими инструментами, на которых разрывы встречаются гораздо чаще. Так что прибыль на ГЭПе получить реально, правда, торговля будет вестись в достаточно спокойном стиле. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: