Обзор лучших торговых систем и советников myfxbook

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 6508

При оценке любой торговой системы приходится учитывать массу критериев, но главным все же остается результат ее работы в реальных условиях. Благодаря результатам мониторинга у трейдеров есть возможность быстро оценить эффективность торговой системы, на основании этого можно составить небольшой ТОР лучших, обзором которого и займемся.

На myfxbook ведется мониторинг множества роботов и ручных торговых систем, дать даже краткую характеристику каждому из них просто невозможно. Поэтому знакомство ограничим только частью ТС и советников, мониторинг которых ведется достаточно давно и не вызывает сомнений.

В качестве основного критерия популярности будем использовать число трейдеров, копирующих сигналы конкретной ТС или робота. Помимо этого, в myfxbook можно увидеть рейтинг ТС и по просмотрам, количеству обсуждений. Большая часть рассматриваемых ТС – полностью автоматические и демонстрируют неплохой результат, но к сожалению тонкости работы алгоритма указываются не всегда.

WallStreet – на редкость живучий скальпер

На сегодняшний день возраст этого скальпера уже составляет более 5 лет, первая версия робота стала широко известной в 2011 году, показав неплохие результаты как на демо-счетах, таки при торговле реальными деньгами. Изначально работа планировалась на 6 основных валютных парах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF), затем было решено исключить из перечня швейцарский франк из-за не самых лучших результатов.

Так как это скальпер, то торговля ведется наm15 круглосуточно, при этом сделки можно оставить висеть до понедельника, но можно и заставить его закрыть все позиции в пятницу (за это отвечает параметр FridayExit).

Перечень настроек стандартный, выделить можно разве что:

  • stealthmode – режим максимальной скрытности, реализован этот режим для того, чтобы советник прятал выставленные ордера ТР и SL. Это поможет если у трейдера есть подозрения, что брокер ведет нечестную игру;

Важно! Если задействовать этот режим, то есть риск получить приличный убыток в случае проблем с интернетом. Дело в том, что при обрыве связи с сделки, оставленные на ночь останутся активными, а вот защитный ордер уже не сработает.

  • secureprofit – при активации этого параметры советник будет переставлять в ноль стоп-лосс после того, как цена пройдет определенное расстояние в прибыльном направлении (это расстояние задается в настройках);
  • режим восстановления (recovery mode) – если наблюдаются убытки, то в этом режиме бот начнет торговать агрессивно, наращивая лот, с тем, чтобы как можно быстрее отыграть убытки.

 

Остальные настройки стандартные – задать можно режим торговали (фиксированным либо динамическим лотом), мэджик и т. д.

Что касается самого алгоритма, то известно только то, что сделки заключаются в направлении краткосрочного тренда внутри дня, поэтому долго ждать результата по сделке не приходится. Советник не использует мартингейл, а для защиты ордеров устанавливается фиксированный стоп-лосс. В базовой версии величина SL могла достигать 70-100 п, но в последней версии величина стоп-лосса уменьшена до 30-40п.

На официальном сайте автор подчеркивает, что улучшена общая эффективность и соотношение прибыльных/убыточных сделок выросло. При этом немного уменьшилась и прибыль. Хлья максимальная просадка по результатам мониторинга составляет свыше 60%, в последнее время этот показатель снижается

Что касается мониторинга, то он ведется с конца 2010 года на реальном счете. За это время прибыль составила почти 500%, не так уж и много для скальпера.

Если взглянуть на прибыльность по годам, то отчетливо видно, что этот показатель постепенно уменьшается, начиная с 2011-2012 года. Начало 2016 года также не радует –из первых 4 месяцев только март закрыт с прибылью +0,4%, остальные месяцы оказались убыточными (-7,8%, -11,58% и -2,06%).

Но не стоит ставить крест на Wall Street robot, есть у него несколько серьезных плюсов – фантастическая выживаемость (5 лет торговли в плюс все-таки не шутка) и поддержка со стороны разработчика. К тому же никто не мешает попытаться оптимизировать его после покупки.

Важно! В свободном доступе на данный момент находится только старая версия робота. Понятно, что обновления от разработчика для нее будут недоступными.

В ТОП10 самых популярных советников на myfxbook входит и модификация стандартного wallstreet с отдельными настройками под EUR/USD и GBP/USD. Сама методика торговли не перерабатывалась.

Мониторинг также ведется с 2011 года, но прибыль за это время невелика – порядка 221%. При этом просадка чуть больше 40%, сделки заключаются редко (особенно по сравнению с базовой версией робота), примерно 1 сделка в 5-7 дней.

REV Trader Pro – прибыльныйнабор индикаторов

Полностью индикаторный робот, основан на сочетании стандартных индикаторов Стохастик, МА (используются 2 МА с параметрами 24 и 72 по умолчанию) и пользовательского алгоритма High andLow.

При работе советник ставит цели, достижимые в краткосрочной перспективе, он не будет держать сделку неделями, вероятнее всего она закроется в этот же день. Торговля ведется на малых таймфреймах (m5-m15), хотя можно попробовать поторговать и на Н1-Н4, но в этом случае придется самому подбирать оптимальные параметры индикаторов.

Принцип работы прост – индикатор H&L отображает важные экстремумы, в их районе советник ищет возможность для входа. Дополнительные фильтры – Стохастик (обе линии должна выйти из зоныперепроданности/перекупленности) и 2 МА (сигнал к сделке – пересечение быстрой и медленной линий).

Важно! Советник не использует мартингейл, но при движении в убыточном направлении он может открывать 2-ю и 3-ю сделку в том же направлении, что и первая. Это и приводит к неприятностям на затяжном тренде.

В настройках можно задать расстояние между 2-м и 3-м ордером, а также заставить работать советник с ECN счетами. Также есть 3 отдельных блока для задания параметров каждого из используемых индикаторов.

Результаты мониторинга радуют глаз, с декабря 2013 года по сегодняшний день прибыль составила 3614% и это при просадке в районе 20%. Но если присмотреться к графику доходности внимательнее, то можно заметить и серьезный недостаток – рост закончился в феврале 2015 года. По большому счету вся прибыль была получена за 2014 год, все остальное время наблюдается нулевая эффективность.

Причем оптимизация путем изменения настроек не сильно улучшает результативность советника. Очевидно, в модернизации нуждается сам алгоритм советника, возможно автор займется этим. Последняя версия советника в продаже – базовый вариант робота, но с оптимизированными настройками.

Vortex Trader Pro – еще один рекордсмен

Робот с неоднозначным отношением к нему со стороны трейдеров. Одни уверяют, что он сливной, а автор в неблагоприятные моменты просто отключает его, отсюда и красивая картинка роста, другие без проблем торгуют с его помощью на реальных деньгах. В любом случае, 3-летний мониторинг реального счета и многократное увеличение стартового депозита заслуживает внимания.

Принцип работы робота автор держит в тайне, подчеркивая только то, что алгоритм не используется мартингейл, не локирует позиции, не является сеточником. Известно также что бот является полностью индикаторным. Сделки заключаются сравнительно редко, в среднем 1 сделка/1-1,5 дня. В последнее время торговля ведется не особо успешно.

Большое значение имеет мани-менеджмент, не рекомендуется торговать с депозитом менее $200. Для минимального депозита и максимально безопасной торговли объем лота не должен превышать 0,02, для умеренного риска – 0,06, а для максимально рискованной торговли – 0,1.

Что касается мониторинга, то прибыль за последние 3 года составила 2648% просадка при этом равна 17,83%. За год случается до 3 убыточных месяцев, но убытки невелики (впределах 1-5%), прибыльные месяцы с лихвой его перекрывают. В последние 7-8 месяцев наметился некоторый застой, так что можно рассчитывать на обновление со стороны разработчика.

FX Viper – достоверные сигналы

FX Viper – не советник и даже неполуавтоматическая торговая система, это просто поставщик сигналов, который на myfxbook демонстрирует результаты торговли по ним на реальном счете. О самой стратегии известно только то, что она скальпинговая.

Мониторинг стартовал летом 2013 года и на данный момент прибыль составляет +105%, просадка не превышает 14%. На первый взгляд прибыль невелика (примерно 30-40%в год), но внимание стоит обратить на то, что за все время только один месяц был закрыт в минус, да и то убыток составил -1,62%. Это говорит о высокой надежности сигналов.

Порекомендовать сигналы от FX Viper можно тем трейдерам, кто хочет иметь сбалансированный набор советников/поставщиков сигналов. С прибылью закрыто 89% длинных позиций и 96% коротких, так что вероятность успеха велика.

Каналы Кельтнера в действии – Keltner Pro

Советник основан на каналах Кельтнера, звездный час этого робота наступает в моменты, когда на рынке наблюдается сильный тренд. За месяц бот в таких условиях может увеличить депозит в 2-3 раза. Торговля ведется на парах EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, EUR/GBP, работа ведется на малых таймфреймах m5-m15.

За чуть больше чем 2 года работы на реальном счету стартовые $6000 превратились в $334325,86 (правда отсутствует снятие средств со счета, что немного удивляет). То есть прибыль за 2 годасоставила более 5000%.

Если взглянуть на результаты мониторинга внимательнее, то видно, что прибыль распределена крайне неравномерно на протяжении года. Например, в марте 2014 года за март прибыль составила 246,88%, в мае – 68,44%, октябре – 90,2%. В прочие месяцы прибыль не превышала 40%, случались и убыточные месяцы. В 2015 году 6 месяцев закрылись с убытком, но за счет удачных выстрелов советнику удается неплохо зарабатывать.

Многие трейдеры утверждают, что советник сливной, но слив характерен исключительно для бесплатных версий робота. От покупателей жалоб не поступало.

Торговая система Сурикат

В 2015 году появилась неплохая стратегия, демонстрирующая стабильную прибыль чуть ли не каждый день. Подробные правила торговой системы неизвестны, автор только говорит о том, что используется усреднение, это автоматически повышает риски.

Мониторинг велся в период с апреля по август 2015 года и за это время советник успел наторговать на +180,56% от стартового депозита. При этом просадка составила больше 60%, так что торговлю можно назвать высокорискованной. Изначально автор планировал продать этот советник, вполне возможно, что остановка мониторинга связана как раз с этим фактом.

Судить о ТС, положенной в основу советника сложно, ведь детали неизвестны. Но советник показал неплохой результат причем он стабильно торговал и в летнее время, когда прогнозировать движение цены сложнее. К недостаткам можно отнести использование усреднения, на сильном трендовом движении это может привести к плачевным последствиям.

Channel Trader Pro – рецепт быстрого успеха

У создателей этого советника на счету не один прибыльный торговый робот, один из них уже рассматривали – это Vortex Trader Pro. По названию понятно, что Channel Trader Pro торгует с использованием каналов, причем назвать его скальпером нельзя, ведь сделки живет в среднем около суток.

Прибыль за 2 года мониторинга составила более 2500%, при этом просадку крупной не назовешь – 24,36%. Внимание стоит обратить и на ряд дополнительных факторов:

  • на кривой роста депозита нет ям, это говорит о том, что робот не использует мартингейл, такие провалы характерны для советников, которые просто пересиживают убытки;
  • такие показатели как прибыль и прибыль в пунктах обе положительные, это еще один аргумент в пользу советника;
  • средняя прибыль примернов 7,5 раз меньше, чем средний убыток. Теоретически если выпадет череда из нескольких неудачных сделок, то возможны значительные убытки;
  • по статистике 94% коротких и 97% длинных позиций закрываются с прибылью, так что серия из нескольких неудачных сделок маловероятна;
  • в последнее время наблюдается топтание на одном месте, рост прибыли замедлился еще в прошлом году.

В целом робот однозначно заслуживает внимания. Может отпугнуть цена (около $800), но если есть реальный интерес можно воспользоваться возможностью поторговать 3 месяца за $350.

Отбойная стратегия от Lucky Pound

Эта стратегия изначально подразумевала торговлю только на GBP/USD, но со временем была добавлена поддержка валютной пары EUR/USD, а если внимательно изучить историю торгов, то видно, что и сделки по AUD/USD встречаются. Объяснить это можно постоянной поддержкой и совершенствованием ТС со стороны создателя.

Торговля может вестись как во время флета, так и при трендовых движениях. На спокойном рынке сделки заключаются на отбой от уровней, а при ярко выраженном движении ведется пробойная торговля.

При этом риски достаточно велики, автор допускает потерю до половины депозита, впрочем, он же подчеркивает, что стратегия является высокорисковой. Но максимальная просадка пока что не превышает 40%, так что в обозначенные рамки стратегия вписывается.

На данный момент прибыль составляет +750%, причем в пунктах результат также положительный. Это подтверждает то, что в торговле не используется мартингейл ни в каком виде. На данный момент стратегия несколько утратила популярность, так как примерно с сентября-октября прошлого года рост практически нулевой.

Прибыль с высоким риском – не наш выбор

Стратегия, полностью основанная на обычном техническом анализе, называется Profit collector’s (не путать с советником Profit collector). Торговля ведется в ручном режиме, а мониторинг счета позволяет судить об эффективности теханализа в торговле.

В работе автором применяются стандартные инструменты теханализа, т. е. строятся трендовые линии, используются каналы, Фибо уровни. Торговля ведется как на отбой, так и на пробой поддержки/сопротивления.

На данный момент всего лишь за года работы составила внушительные +13250%, но риски при этом не радуют, просадка превышает 70%, а это очень серьезная нагрузка на депозит. В плане прибыли интересно, что ни один месяц не был закрыт в минус, причем иногда за месяц автору удавалось увеличить депозит в несколько раз.

Это однозначно не скальпер, сделки держатся в среднем по 5 часов, так что торговля ведется преимущественно внутри дня. При этом используются не только стандартные валютные пары, но и менее популярные GBP/AUD, GBP/CAD, EUR/GBP.

Обилие используемых пар и сокрытие автором основной информации по ТС заставляет задуматься о том, что на самом деле торговля ведется советником, а автор вручную просто «модерирует» его сигналы. Вручную работать внутри дня с таким количеством валютных пар бы сложно.

Этот факт, а также то, что нагрузка на депозит слишком велика не позволяет рекомендовать копировать сигналы этой стратегии. Впрочем, если есть лишние деньги, то можно попробовать озолотиться в сжатые сроки, максимально агрессивный стиль торговли оставляет шанс для этого.

Подведение итогов

Мониторинг счета, торговля на котором ведется по 1 стратегии – отличный способ оценить ее эффективность в реальных условиях. Это важно, ведь далеко не всегда испытания в тестере МТ4 дают картину, приближенную к реальной.

Рассмотренные ТС и советники, созданные на их основе, можно отнести к надежным. Причем для каждого из них есть мониторинг счета, где видны результаты торговли в реальных условиях. И все-таки нужно понимать, что при выборе ТС (советника) для копирования их сигналов ориентироваться следует не только на прибыльность, но и оценивать такие параметры как просадка, соотношение средней прибыли/убытка, алгоритм работы ТС. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: