Особенности торговли AUD/USD и другими сырьевыми валютами

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 6013

Об особенностях сырьевой экономики сказано немало, используя эти знания можно неплохо заработать на колебаниях курсов соответствующих валют. В качестве примера рассмотрим работу с австралийским долларом.

Есть мнение, что сырьевая экономика – зло. Отсутствие нужды в развитии наукоемкого производства приводит к тому, что пока цены на сырье стабильно высокие, страна привыкает к безделью (имеется ввиду правящая верхушка, не желающая использовать доходы на модернизацию производства диверсификацию источников дохода).

Ключевое слово в этом утверждении «пока», как только в мире наблюдается спад производства, уменьшается потребность в энергоресурсах, металлопрокате и т. д. Доходы государства падают, в результате начинается шевеление, имитация бурной деятельности, которая заканчивается, как только цены восстанавливаются.

Но главное, что происходит при этом – ослабление национальной валюты. Это делается для того, чтобы удержать доходную часть бюджета в допустимых пределах. То есть если цена на нефть падает, то за счет ослабления нацвалюты можно получить ту же прибыль при меньшей долларовой стоимости. О зависимости  от цен на сырье можно судить по составу экспорта.

За примерами далеко ходить не нужно, недавнее падение цены на нефть и курс рубля только подтверждают этот факт. Пострадали и другие валюты, такие как австралийский, канадский доллары.

Особенности австралийской экономики

Изучение структуры экспорта Австралии сразу наталкивает на ее сходство с РФ, больше 50% приходится на экспорт различного сырья. При этом Китай – основной потребитель, так что Австралию в некоторой степени можно считать его сырьевым придатком. Большая часть населения занята в сфере услуг, что и отражается в структуре ВВП.

Пока Поднебесная демонстрировала стабильный 8%-ный рост, а кризис 2008 году был не то, чтобы решен, а скорее отложен, колебания курса австралийской нацвалюты проходили в сравнительно узком диапазоне. Можно было говорить о паритете c американским долларом, в отдельные месяцы австралиец даже был немного дороже.

Выбивается из этой картины обвал AUD/USD весной 2013 года, помимо объяснения этого снижения падением стоимости железной руды есть мнение, что хедж-фонды просто играли против обычных участников торгов. Об этом говорит хотя бы то, что по данным основных брокеров перед падением пары большинство участников рынка держало покупки.

Переломным стал 2014 год, когда сперва нефть удивляла каждый месяц, а потом стали появляться все более тревожные сигналы, говорящие о том, что экономика Китая развивается уже не так бурно, как раньше.

Примерно на сентябрь приходится переломный момент, и нисходящая тенденция сохранилась и по сей день, причем пробита сильная поддержка, так что AUD/USD вполне может протестировать минимум 2008 и опуститься в район 0,6. Восходящий 20-летний тренд оказался под угрозой, а о быстром восстановлении AUD/USD говорить не приходится.

При оценке поведения AUD/USD за больший промежуток времени, оказывается, что тренд все же нисходящий. Если примерно 100 лет назад курс был 1:2,23, т.е. за 1 австралийский доллар давали 2,23 американских, то сейчас курс колеблется около отметки 0,7 с перспективой дальнейшего снижения.

Если сравнить график AUD/USD, например, с динамикой изменения цены на железную руду, можно заметить, что они подобны. Это лишний раз показывает слабое место сырьевой экономики.

На данный момент процентная ставка, которую установил австралийский регулятор, составляет всего лишь 2,0%, причем есть вероятность того, что на следующем заседании (состоится 1 марта 2016 г) она будет понижена. Вообще процентная ставка сохранялась низкой довольно долго, таким способом центробанк пытался заинтересовать инвесторов в других областях экономики страны.

Низкая процентная ставка сразу же отсекает возможность торговать, получая прибыль за счет положительного свопа. Это просто бессмысленно, своп по паре составляет около 0,5 п, так что прибыль будет копеечная.

Как учесть особенности сырьевой экономики в торговле

В общем случае на стабильность любой валюты влияют факторы внутренние и внешние. К внутренним относят:

  • данные по безработице;
  • соответствие роста ВВП прогнозу;
  • инфляцию;
  • изменение процентной ставки;
  • чуть меньшее влияние оказывают данные по розничным продажам, закладкам новых фундаментов и т. д.

 

В Австралии никаких революций и прочих потрясений не случается, да и правительство не стремится к встряскам в жизни страны. Так что основное влияние на динамику AUD/USD оказывают как раз факторы внешние, к ним то и относится спрос на основные экспортные товары и состояние экономик стран, с которыми у Австралии прослеживается наиболее сильная связь.

В календаре внимание стоит уделять новостям не только из Австралии, но и из США, Китая. Именно эти данные влияют на поведение цены сильнее всего.

Нужно понимать, что перечисленные особенности сырьевой экономик не позволят выявить точные точки входа. Они помогут только определить общий тренд, а вот уровни поддержки/сопротивления, оптимальные точки входа придется определять по любой торговой системе.

Зато ряд ложных сигналов можно сразу отбросить. Например, если трейдер знает, что экономика Китая замедляется, цены на нефть, железную руду и пр. падают, то вряд ли стоит пытаться открывать длинные позиции по AUD/USD/ Такие рассуждения справедливы для любой валюты, сильно зависящей от цен на сырье, например, падение нефти отразилось и на российском рубле, и на канадском долларе.

Какую торговую систему выбрать и как торговать

За последние 16 недель средний дневной ход цены составил чуть больше 100 пунктов, так что заработать на AUD/USD можно неплохо. Идеальный вариант работы по австралийцу такой – на открытии Лондона в течение 1-1,5 часа наблюдаем за рынком, если есть сигналы, открываем позиции, в начале американской сессии подтягиваем стопы в безубыток и ищем новые точки для входа.

Торговать во время тихоокеанской сессии не совсем удобно (открытие происходит в 01:00 GMT), так что на ночь можно просто переставить сделки в безубыток или включить трейлинг-стоп. Неожиданных движения на этой паре не так много, и она легче прогнозируется, чем остальные.

Еще одним достоинством этой пары можно считать равномерное распределение активности в течение суток. Если по EUR/USD или GBP/USD основные движения приходятся на европейскую и американскую сессию, то по AUD/USD неплохие движения есть и ночью и ранним утром еще до открытия европейской сессии.

Что же касается подбора стратегий, то неплохо себя показывают трендовые ТС. Технический анализ также неплохо работает, главное – не пытаться входить против тренда, на AUD/USD контртрендовая торговля не лучший выбор.

На затяжном нисходящем тренде с середины 2014 года можно было несколько раз неплохо войти в рынок на завершении коррекции. На графике видно, что цена несколько раз при коррекции возобновляла нисходящее движение от уровней 38,2% и 23,6%.

Отслеживание корреляции с другими валютными парами

Если по какой-либо валютной паре есть сомнения в правильности анализа, то можно сориентироваться по другим инструментам, связанным с ней. С AUD/USD этот метод также работает.

Оценить корреляцию между любыми валютными парами можно либо вручную сравнивая графики, либо с помощью онлайн калькулятора, например, на сайте http://ru.investing.com/. За последний месяц неплохая корреляция наблюдается с парой NZD/USD, обратная корреляция с парой USD/CAD, т.е. канадский доллар слабеет примерно с таким же темпом, что и австралийский.

Также прослеживается взаимосвязь поведения австралийца с ценой на золото, в Австралии добыча желтого металла играет не последнюю роль, так что когда в мире неспокойно золото растет в цене это может оказывать поддержку AUD/USD. Но это правило срабатывает не всегда, все-таки сказывается зависимость от других факторов.

Если заняться анализом корреляции AUD/USD с другими парами, то выясняется, что на длительных промежутках времени отличная обратная взаимосвязь наблюдается с EUR/AUD, а также парами с японской иеной. Это явление можно использовать в торговле, если, например, случился обвал цен на железную руду, то и AUD/USD просядет.

По той же схеме можно работать и с другими сырьевыми валютами. Тот же канадский доллар имеет корреляцию на уровне 80% с ценой на нефть, также важно состояние американской экономики. Из пар, имеющих высокую корреляцию с нефтью выделяется CAD/JPY за счет того, что Япония закупает немало нефти именно у Канады.

Простая торговая система Grand Master на AUD/USD и EUR/AUD

Видно, что эти 2 пары ходят практически зеркально на протяжении последнего года. Конечно, на малых таймфреймах особого сходства не заметно, но нас интересует временной интервал не ниже D1, здесь связь прослеживается четко.

Смысл торговой системы Grand Master заключается в своего рода локировании на разных валютных парах. При этом стоп использоваться не будет, а торговлю предполагается вести на таймфреймах не ниже H1, а лучше – H4.

Предложенная стратегия предполагает открытие сетки ордеров, максимальное число – 5 по одной валютной паре. Первые разнонаправленные сделки по AUD/USD и EUR/AUD открываются одновременно, остальные – в зависимости от того, насколько цена ушла в убыточном направлении.

Работать по стратегии рекомендуется в такой последовательности:

  • анализ все-таки понадобится, если войти в рынок бездумно, то на выход из получившегося замка может понадобиться пара недель или даже месяцев, все это время возможности по торговле будут ограничены. Например, если цена долгое время движется во флете, то для продаж по AUD/USD нужно дождаться пока она совершит рывок вниз и пробьет поддержку;
  • после получения сигнала открывается покупка/продажа по AUD/USD и тут же продажа/покупка по EUR/AUD, так мы страхуемся на случай движения цены в убыточную сторону. Стопы не используются, а вот ТР выставляется в пределах 20-25 пунктов.

 

Далее возможно несколько вариантов:

  • цена идет в нужном направлении и срабатывает ТР;
  • цена идет в убыточную сторону, в этом случае будет открываться сетка ордеров. В оригинальной версии рекомендуется дождаться пока убыток нарастет до 100-120 пунктов и только потом открывать еще один ордер в том же направлении, что и первый, можно повторно входить в рынок на важных уровнях;
  • максимальное число колен – 5, причем они открываются на AUD/USD и EUR/AUD независимо друг от друга, только самые первые сделки заключаются одновременно.

 

Требования к депозиту выдвигаются достаточно серьезные, для лота 0,01 на счету нужно иметь как минимум $2000-$4000. Еще одной особенностью такого стиля торговли можно считать невысокую интенсивность заключения сделок. На малых таймфреймах иногда может быть и по несколько сделок в день, но встречаются ситуации, когда получившийся замок будет висеть несколько недель и даже дольше. Небольшая прибыль за счет свопа станет слабым утешением в такой ситуации.

Для этой стратегии желательно иметь навыки выхода из замков, их укрупнения, дробления, так что сначала можно поэкспериментировать на центовом счете (понадобится всего лишь $20-$40).

Подведение итогов

Сильную привязку экономики любой страны к ценам на сырье нельзя считать сильной стороной, проблемы начинаются как только снижается спрос на основные экспортные позиции. Австралийский доллар далеко не единственный представитель валюты, пострадавшей от нарастания кризисных явлений в наше время, российский рубль и канадский доллар постигла та же участь (хотя в случае с рублем немалую роль играют и внешнеполитические факторы).

Пару AUD/USD можно считать неплохим выбором для новичка на валютном рынке. Дневная волатильность у нее сравнима с EUR/USD, а за счет того, что внутри дня она распределена более равномерно торговать удобно в любое время суток.

Сильная зависимость от спроса на сырье также может помочь трейдерам. За счет этого становится легче прогнозировать движение пары. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: