Применение технического анализа в реальной торговле

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7379

О важности технического анализа сказано немало, да и практика доказывает, что этот метод дает весьма точные ориентиры для входа и выхода из рынка. В статье мы уделим этому особое внимание и займемся построением рабочей торговой системы на основе технического анализа.

Проблема многих трейдеров состоит в том, что они пользуются лишь отдельными инструментами из арсенала «технаря», это не способствует повышению эффективности торговли. Например, трендовые линии неплохо работают и сами по себе, но далеко не всегда цена формирует идеальный отбой от них, так что трейдер может пропустить ряд входов.

Та же ситуация и с уровнями Фибоначчи, график далеко не всегда доходит точно до уровня и разворачивается, возможен как недоход, так и прокол уровня. Грамотное применение технического анализа позволит извлекать прибыль в любой ситуации.

Еще одним достоинством рассматриваемой торговой системы можно считать то, что она не потребует от трейдера проводить за монитором час за часом. Достаточно на выходных потратить пару часов на разметку, анализ и обозначение целей, после чего уже в течение недели можно просто несколько раз в день просматривать график, формирующийся сигнал будет виден заранее.

Разбираемся с рабочими инструментами

Предлагаемая торговая система будет иметь ряд особенностей:

  • нужно будет проводить комплексный анализ сразу на нескольких таймфреймах, постепенно спускаясь от более старшего (недельного или месячного до рабочего – часового или 4H);
  • использовать придется несколько разных инструментов для анализа рынка, в нашем случае это будут трендовые линии, уровни Фибоначчи, графические и свечные паттерны;
  • индикаторам в предлагаемой торговой системе отведена лишь вспомогательная роль. Использовать можно привычный Стохастик, MACD или АО, использоваться будет лишь один индикатор и исключительно для поиска дивергенций;
  • новости также будут играть второстепенную роль. Фактически, в торговле они не учитываются, просто перед выходом важной макроэкономической статистики желательно подтянуть защитные ордера или даже зафиксировать часть прибыли, если цена уже успела уйти в нужном направлении.

 

Работа с трендовыми линиями

Применение технического анализа в торговле просто невозможно без этого элемента. Простые линии, построенные по ценовым экстремумам дают очень сильные уровни, от которых цена вполне может отскочить. Конечно, есть ряд нюансов в их построении, их мы и разберем.

Что касается трендовых линий, то их можно разделить на несколько типов:

  • обычные линии, построенные вручную через как минимум 2 экстремума;
  • трендовые линии Демарка, в своих трудах он также приводит критерии, по которым можно оценить истинность пробоя и отбоя от поддержки/сопротивления;
  • линию Ганна можно использовать в качестве замены обычной трендовой линии;

  • трендовые линии Сперандео строятся вручную, но при этом есть ряд четких правил построения;
  • теоретически можно использовать различные индикаторы, которые автоматизируют процесс построения важных трендовых линий. Но возможности их ограничены и с ручной работой сравниться они пока не могут.

 

В торговле будут использоваться исключительно трендовые линии ручного построения, а также каналы (в МТ4 – равноудаленный канал, просто 2 параллельные трендовые линии). Горизонтальные уровни будут применяться для выделения зон сопротивления/поддержки.

Правила построения трендовых линий

Самым скользким моментом в построении трендовой линии можно считать рекомендацию проводить ее по значимым экстремумам на ценовом графике. Из-за разного видения этих экстремумов применение технического анализа может быть усложнено.

Также существуют разногласия по поводу того, как именно строить линии поддержки/сопротивления. Можно встретить рекомендации построения по теням свечей, но в некоторых случаях неплохо отрабатывают линии, построенные по ценам закрытия. На самом деле особой разницы нет, по статистике эффективность при построении по теням и по ценам закрытия сравнима.

Что же касается построения линии, то Сперандео предложил неплохое правило, согласно которому, например, линия сопротивления строится по максимумам цены до последнего минимума. Это сразу решает и вопрос перерисовки уже построенных линий.

В рассмотренном примере правильно построена трендовая линия красного цвета, а вот синяя пунктирная – пример распространенной ошибки. Линия 1-2 построена по локальным максимумам, которые предшествовали минимальному значению цены в точке В. Перестроить ее нужно было бы только в том случае, если бы точка С оказалась ниже минимума В, тогда линия 1-3 была бы верной.

Дальнейшее развитие событий показало, что линия 1-2 действительно построена верно. Цена пробила ее, сделала ретест сверху, подарив неплохую возможность для покупок и ушла далеко вверх. Если бы трейде ориентировался по перестроенной линии 1-3, момент для входа был бы упущен.

Генерируемые сигналы

Применение технического анализа предусматривает такие типы сигналов от трендовых линий:

  • отбой - цена подошла к сопротивлению/поддержке, развернулась и двинулась в обратном направлении;
  • пробой – в этом случае цена пробивает сопротивление/поддержку, закрепляется за ней и продолжает движение в сторону пробоя.

 

Возможен и третий вариант, когда график просто зависает у важного уровня сопротивления. Чем дольше цена болтается в неопределенности, тем выше вероятность того, что сигнал не отработает. В такой ситуации лучше либо перетащить стоп-лосс в прибыльную зону, либо и вовсе закрыть сделку, пусть и с небольшим убытком.

Есть несколько критериев, по которым будет оцениваться полученный сигнал:

  • в случае с отбоем наибольшую силу будет иметь 3-й подход цены к построенной линии. Конечно, цена от сильного сопротивления/поддержки может отбиваться и 5-7 раз, но с каждым следующим подходом к ней растет вероятность пробоя;

 

  • силу сигнала увеличивает соответствующая свечная комбинация, например, отбой от линии поддержки усиливается молотом либо бычьим поглощением;

 

  • обычно пробой происходит довольно резко, цена как бы копит силы, находясь под сопротивлением, а потом в один присест пробивает его. Входить в рынок сразу после этого нет смысла. Лучше всего подождать ретеста пробитой линии (особенно если ретест подтверждается свечным паттерном) и входить уже на ретесте.

 

Даже этих нехитрых правил достаточно для того, чтобы применение технического анализа стало приносить свои плоды.

Уровни Фибоначчи

Использование этого инструмента также позволяет оценить уровни, на которых цена может остановиться. Нас будут интересовать уровни 38,2% и 61,8% уровень 50% также может использоваться.

Для построения достаточно просто растянуть уровни Фибо на любое ярко выраженное движение на ценовом графике. С помощью них очень удобно «ловить» окончание коррекции и входить в направлении основного тренда. Обычно цена рано или поздно выдыхается и немного откатывает назад, наша цель – дождаться завершения этого процесса.

Применение технического анализа предусматривает использование только 2-3 основных уровней (в нашем случае – 38,2, 50,0 и 61,8). К стандартным уровням можно добавить также 23,6 и 76,4, но они не обладают достаточной силой. Уровень коррекции 23,6% считается слишком незначительным для полноценной коррекции, а 76,4% - наоборот, слишком глубоким, от него цена если и отобьется, то тренд вряд ли продолжится.

Применяться Фибо уровни будут следующим образом:

  • нас будет интересовать поведение цены около уровней коррекции 38,2% и 61,8%, если в этом же районе находится сопротивление/поддержка и на графике сформировался свечной паттерн, то велика вероятность завершения коррекции;

 

  • при анализе графика уровни будут строиться на разных таймфреймах, так что они неизбежно будут налагаться друг на друга, зоны в которых скопилось несколько важных Фибо уровней, обладают повышенной значимостью;

 

  • также использовать можно расширения Фибоначчи (уровни свыше 100%). Они могут указать примерный ориентир для размещения ТР.

 

Основные правила торговой системы

Ключевое правило рассматриваемой торговой системы состоит в том, что каждый полученный сигнал должен подтверждаться 2-3 раза. Если, например, цена дошла до важного уровня сопротивления/поддержки, то это означает, что трейдер должен тут же входить в рынок.

Сделка заключается только, если полученный сигнал подтверждается, а подтверждением может служить дивергенция на индикаторе, свечной паттерн, трендовые линии с других таймфреймов и т. д. Такое применение технического анализа значительно повышает вероятность отработки полученного сигнала.

Так как сделка заключается при отбое либо подтвержденном пробое трендовой линии, то последующее движение цены обычно довольно динамичное. Если цена долгое время торгуется в узком диапазоне после входа в рынок, то сделка закрывается.

Обязательно использование стоп-лоссов. Защитный ордер размещается за ближайшим уровнем Фибоначчи, также он может располагаться за ближайшим сильным уровнем сопротивления/поддержки.

Порядок анализа графика

Анализ будет вестись, начиная со старших таймфреймах, вплоть до рабочего. Разметка будет занимать много времени только при первом анализе, в дальнейшем большая часть построений будет сохраняться, так что и времени в будущем на анализ будет уходить меньше.

Разметку можно начинать с недельного (месячного таймфрейма), уменьшаем масштаб и проводим несколько линий через значимые экстремумы. Также растягиваем Фибо уровни на трендовые движения, эти линии лучше сделать более толстыми, чтоб их можно было отличить на младших таймфреймах.

После этого применение технического анализа предполагает постепенно уменьшать таймфрейм и выполнять те же шаги на младших временных интервалах. В итоге цепочка будет выглядеть так W1-D1-H4-H1. На скриншоте треугольниками выделены ключевые моменты для цены на следующую неделю, ориентируясь на них вполне можно торговать.

При анализе рынка обязательно следует учитывать недельные и месячные свечи. Так как таймфреймы достаточно большие, то даже по длине тени можно спрогнозировать движение цены на следующей неделе, то же касается и месячного таймфрейма. Если, например, на недельном графике сформировался молот после затяжного нисходящего тренда, то имеет смысл на следующей неделе отдать предпочтение покупкам, а не продажам.

После того, как разметка готова, переходим на таймфрейм H1-H4 и обозначаем предполагаемые ориентиры. При этом всегда нужно предполагать 2 варианта развития событий. Даже если все говорит в пользу быков, и мы ожидаем движение вверх, все равно стоит наметить цели и для возможного движения вниз. Так трейдер будет готов к любому варианту развития событий.

Подведение итогов

Применение технического анализа в реальной торговле позволяет достаточно точно прогнозировать поведение цены. Рассматриваемая торговая система не предлагает ничего революционного, все используемые инструменты известны давно и присутствуют в терминале МТ4.

Успех при торговле по этой стратегии возможен только в случае четкого следования описанным правилам. Пусть лучше сделок будет меньше, но зато соотношение прибыльных входов в рынок к убыточным будет больше. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: