Резкий ценовой импульс означает появление игроков, которые силовым решением смещают рыночный баланс в сторону покупки/продажи. Пробойные стратегии должны оценить, насколько «истинным» и продолжительным будет торговый сигнал, чтобы мелкий участник успел войти в рынок в направлении крупных объемов и ухватить из нового тренда свою долю прибыли.

Главным в таких торговых методиках является правильно выполненный анализ объемов и поведения цены вблизи критических ценовых уровней. Даже тот факт, что при резком пробое торговый сигнал на вход обязательно запаздывает, не мешает опытному трейдеру с помощью некоторых приемов использовать сильные движения, как для спекулятивной прибыли, так и для трендовой торговли. Катализатором такого движения также могут выступать любые технические или фундаментальные факторы.

Пробойные стратегии считаются классикой биржевой торговли и продолжают доказывать свою эффективность на любом рынке. Их главная идея в том, что на рынок движется от одной точки рыночного равновесия до другой. Если цена актива долгое время не может выйти из диапазона, то рынок постоянно накапливает «торговый интерес», а, значит, обязательно должен быть прорыв в определенном направлении как результат силового рыночного решения. Постоянный дисбаланс между покупкой/продажей приводит к расширению торгового диапазона, и в поисках новой точки равновесия появляются неплохие возможности для торговли. Основные типы стратегий рассмотрим чуть ниже, а сейчас проанализируем

Что такое «истинный» пробой

Классическое определение звучит просто: пробой (или breakout) – пересечение графиком сильного ценового уровня (поддержки/сопротивления, границ канала, экстремальных значений), после которого цена будет с большей вероятностью двигаться в направлении пробоя, чем вернется назад. Для пробоя на рынке должно происходить что-то серьезное, чтобы сдвинуть цену на серьезное расстояние.

Получается, что если цена приближается к силовым уровням, то возможны два сценария поведения:

  • отбой от силового уровня или разворот в обратную сторону;
  • «истинный» пробой - цена закрепляется за границей уровня и продолжает двигаться в направлении прорыва;

Чем больше происходит неудачных попыток пробоя («тест»), в том числе и «ложных» пробоев, тем более устойчивым и значимым считается конкретный ценовой уровень, и тем большее рыночное усилие потребуется для его реального преодоления. Для надежного пробоя необходимо как минимум 2-3 теста на периоде от H1 и выше, и чем больше видимых откатов, тем более сильного движения стоит ждать в сторону нового движения.

В наиболее стандартных вариантах пробойные стратегии подразумевают две торговые тактики для открытия позиций:

  • на «истинном» пробое – при закреплении цены за расчетными уровнями выполняется вход в направлении нового движения маркет-ордером или установкой отложенного ордера, для покупки - выше уровня возможного пробоя, для продажи – ниже уровня;
  • вход на конечной точке отката (на втором-как минимум!) в направлении возможного пробоя, как правило, - рыночным ордером.

Закрытие позиций выполняется традиционно – по стопу, трейлинг-стопу или по более жестким правилам манименджмента, так как пока объемы, которые вызвали пробой, полностью не отработаны, существует высокая вероятность быстрого отката назад. Основные виды пробоя показаны на рисунке ниже, пробой после движения вблизи ключевого уровня (называемого БАЗОЙ) получил название «пробоя по Герчику» и его лучше изучать по авторским материалам.

Характеристики «истинного» пробоя.

  • Закрытие пробойной свечи за ценовым барьером (как можно дальше), особенно сильной считается ситуация, когда min/maxсвечи также находятся за границами уровня.
  • Расстояние закрытия свечи от ключевого уровня должно быть больше диапазона средней волатильности за 5-7 и более периодов.
  • Если цена удержится за ключевым уровнем на протяжении 3 и более временных периодов, то можно считать, что пробой подтвердился. Для внутридневной и среднесрочной торговли контрольным временным отрезком, обычно считается период в 2-3 часа.

  • Необходимо следить за объемами (хотя бы тиковыми!), которые сопровождали движение цены до, в момент и после пробоя. Если пробой не подтверждается всплеском объемов, то это просто текущая спекуляция и, если вам не удалось правильно открыться в направлении возможного пробоя (например, на новостях http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-na-novostiakh-dlia-naslednikov-natana-rotshilda.html), то входить по рынку уже опасно, нужно дождаться закрытия текущей свечи.

Что такое «ложный» пробой и как его «увидеть»

Технически «ложным» считается пробой ценой некоторого ключевого уровня, с последующим быстрым (1-2 свечи) разворотом в обратном направлении. Как результат неверного анализа, трейдер открывает сделку в сторону прорыва, но за счет быстрого разворота несет такие же быстрые убытки.

Понятие «ложного» пробоя напрямую связано с рыночной психологией. Это проявление «стадного» рефлекса на рынке, когда мелкие игроки пытаются успеть на уходящее движение без серьезного анализа. В результате получается, что пытаются они купить на вершинах и продать на минимумах. «Ложный» пробой – это рыночный «развод», тестирование и сбор стопов вблизи сильного уровня, поэтому появление нескольких «ложных» пробоев можно трактовать как сильное предупреждение о предстоящем направлении рынка. Конечно, если мыслить в направлении, противоположном движению толпы

Основные виды «ложных» пробоев

Именно «ложные» тесты ключевых уровней начинают формировать долгосрочные тенденции рынка. Формируя сильные уровни поддержки/сопротивления, разворотные уровни (Фибоначчи, Мюррея) можно привлекать к ним внимание мелких игроков и ждать попыток пробоя, чтобы получить возможность торговать против «толпы».

Приведем несколько критериев для фильтрации «ложных» пробоев.

  • Основной тренд и ключевые ценовые уровни анализируются на более высоких, чем для входа, таймфреймах (от H1 и выше). Если среднесрочный тренд сохраняется, а на малом периоде видны попытки пробоя, то высока вероятность обычных спекуляций с целью просто «сожрать» рыночный планктон, который постоянно открывает позиции в конце сильного движения. Чем больше период анализа, тем более надежным будет пробой.

Если направление на среднесроке и направление текущей попытки пробоя одинаковое, то шансов на «истинность» пробоя гораздо больше.

  • Кроме, собственно, момента пробоя, необходимо проанализировать свечные паттерны, которыми был выполнен пробой. «Истинный» пробой формирует свеча с большим телом и малыми тенями, закрытая за ключевым уровнем - это означает, что рынок прикладывает серьезные немалые усилия в направлении пробоя. Популярные графические паттерны, такие как «Двойное Дно», «Двойная вершина» или «Голова-Плечи» обычно имеют сильный торговый интерес в области линии «шеи» или линии ключевых точек. Именно поэтому в данной области формируется множество «ложных» пробоев, вызванных обычной отработкой стопов по ордерам мелких клиентов, после чего цена с такой же скоростью возвращается обратно.
  • Все пробойные стратегии для подтверждения пробоя требуют, чтобы цена Close дневной свечи была ниже пробитого уровня (при падении) и выше пробитого уровня (при росте).
  • Если цена пробивает уровень поддержки, но при этом на осцилляторе, например, на MACD, сформировалась бычья дивергенция, то скорее всего, это «ложный» прорыв. Аналогично - когда цена пробивает сопротивление, а на индикаторе осцилляторного типа имеется медвежья дивергенция, то этот прорыв не пригоден для открытия позиции.

 

Пробой на паттерне «ПИН-бар»

Если пробой оказался неудачным, то можно заработать на откате от сильного уровня, но большинство трейдеров, увлекаясь анализом поведения цены в зоне пробоя, не замечают возможностей, которые дает формирование знаменитого ПИН-бара.

Pin Bar (или Pinocchio bar) – одна из наиболее сильных разворотных моделей на периодах от H1 и выше. После первой боковой свечи, которая чаще всего выглядит как пробой уровня, формируется центральная свеча с коротким телом и длинной тенью, так называемый «нос». Чем он длиннее, тем сильнее будет ожидаемое разворотное движение. Ниже приведена общая схема паттерна и классическая методика его отработки.

Для рабочей структуры ПИН-бара необходимо:

  • «тело» - не более 20% от размера длинной тени или вообще без нее;
  • «нос» - должен заканчиваться далеко за границей «глаз», а тело должно быть на уровне «глаз» и максимально близко к противоположному концу бара («молот» при бычьем и «перевернутый» молот при медвежьем тренде);
  • ПИН-бар не должен быть внутренним баром;
  • открытие/закрытие ПИН-бара должно произойти в диапазоне «левого» глаза.

Для последующей успешной отработки ПИН-бар должен находиться:

  • около уровней поддержки/сопротивления;
  • сильных дневных или недельных max/min;
  • уровней Фибоначчи;
  • длинных скользящих средних;
  • уровней pivot point.

Открываем позицию после закрытия «носа», лучше всего отложенными ордерами BuyStop и SellStop на max/min значениях ПИН-бара. Уровень StopLoss -в пределах 3-5 пунктов от длинной тени, профит можно снимать трейлингом или частичным закрытием позиции на ключевых уровнях паттерна.

Можно использовать специальные технические индикаторы для определения наиболее близких к идеалу (параметры настраиваются!) и пригодных для торговли паттернов. После установки индикатор Pinbar автоматически определяет уже сформированные ПИН-бары и отмечает их стрелками соответствующего цвета и направления.

 

Пробойные стратегии: основные методики

Классификация стратегий простая - в зависимости от вида ценового уровня различают пробой

  • уровней поддержки/сопротивления (в том числе - и «круглых» уровней);
  • границ каналов (в том числе - динамических);
  • уровней max/min;
  • трендовой линии;
  • уровней волатильности.

Даже явный факт прорыва ценового уровня не является достаточным торговым сигналом - для любого типа пробоя необходимо подтверждение от иных технических индикаторов, в обязательном порядке - индикаторами объема.

Нужно всегда помнить, что в любом пробое очень высока спекулятивная составляющая, а потому все пробойные стратегии предъявляют жесткие требования к манименеджменту, особенно - краткосрочные варианты. Торговля на пробой без установки стоп-лоссов категорически запрещается.

Реальные примеры пробойных стратегий можно посмотреть здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/proboinye-strategii-foreks-uspeshnaia-ataka-na-pribyl.html, Повторяться не стоит, поэтому ограничимся только краткими практическими рекомендациями.

Методики без индикаторов

Построены на основе анализа графических паттернов или ценовых конструкций Price Action. Пользуются популярностью у новичков, но для правильной идентификации графических фигур требуется немалый опыт, а потому использование таких методик достаточно опасно. Тем более, что для краткосрочной торговли такие стратегии не пригодны.

Методика на пробой трендовых линий

Исторически самая старая и стабильная система, построенная на простой логике: на бычьем тренде (линия по восходящим max) ищем пробой вниз, на медвежьем (линия по нисходящим min) — пробой вверх.Работает на таймфрейме от H1 и выше и только на трендовых участках.

Пробойные стратегии на пробой ценовых уровней

Сильный торговый импульс обычно вызван или входом крупных игроков (для достижения выгодных для него новых ценовых уровней) или срабатыванием скоплений торговых объемов на ключевых уровнях. Ценовые уровни (статические или динамические) есть всегда, на любом активе и на любом периоде. Если учесть, что маркейтмейкерам и крупным игрокам постоянно виден реальный открытый интерес и отложенные ордера, то такая стратегия чаще всего используется в спекулятивных целях.

Пример среднесрочной торговой стратегии RaminLines на пробой ценовых уровней

Торговый актив: любая валютная пара. Таймфрейм: H1.

Открываем Buy, если:

  • свеча закрывается выше синего уровня;
  • Стохастик НЕ находится в зоне перекупленности;
  • стоп-лосс - за ближайшим нижним красным уровнем;
  • тейк-профит -ниже ближайшего верхнего красного уровня.

Открываем Sell, если:

  • свеча закрывается ниже красного уровня;
  • Стохастик НЕ находится в зоне перепроданности;
  • оп-лосс - выше ближайшего синего уровня;
  • тейк-профит - выше ближайшего верхнего синего уровня.

Методика на пробой скользящих средних

Классические скользящие средние SMA и EMA с наиболее сильными с точки зрения математики расчетными периодами (20,50,200) придают факту пробоя дополнительную силу – прорыв и закрепление цены за этими уровнями означает выход из диапазона – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

Пример торговой стратегии на пробой диапазона

Классический набор из канала скользящих средних, с подтверждением торгового сигнала с помощью медленного мувинга и модифицированного осциллятора. Позиции открываются по тренду старшего периода.

Торговый актив: высоковолатильные валютные пары. Таймфрейм: для входа – М1, для анализа — M5. Для торговли выбирается период с наибольшей волатильностью по активу.

Открываем Buy, если

  • индикатор DSS of momentum (дополнительное окно) показывает ярко выраженный бычий тренд;
  • цена уходит за пределы верхней границы канала скользящих средних;
  • свеча закрывается выше красной скользящей средней.

Стоп-лосс - ниже ближайшего локального min.

Открываем Sell, если:

  • индикатор DSS of momentum (дополнительное окно) показывает ярко выраженный нисходящий тренд;
  • цена уходит за пределы нижней границы канала скользящих средних;
  • свеча закрывается ниже красной скользящей средней.

Стоп-лосс ставится чуть выше ближайшего локального max.

Закрытие сделки: фиксированный размер профита или трейлинг вдоль красной скользящей средней.

Методика торговли на новых MAX(покупка) и новых MIN(продажа)

С точки зрения технического анализа - наиболее устойчивые комбинации пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Каждый экстремум показывает новую границу: максимальная цена уровень сопротивления, минимальна цена - уровень поддержки. Ценовые уровни постоянно пересчитываются в зависимости от динамики ситуации на рынке. Обычно используются отложенные ордера.

Методика на пробой max и min предыдущего периода

Чаще всего используется факт пробоя дневного диапазона (например, стратегия Линды Рашке «80-20s»), но в принципе можно использовать любой период выше Н1. Торговля ведется двумя отложенными ордерами: BuyStop на 10 пунктов выше предыдущего max (+10) и SellStop на 10 пунктов ниже прошлого min.

Методика на пробой ценовых каналов

Самой знаменитой долгосрочной пробойной стратегией такого типа является Richard Dennis Turtles, которая отрабатывает пробой 4-недельного канала.

Чаще всего отрабатываются ситуации пробоя статических или динамических трендовых каналов, но может быть эффективна торговля на отбой в широком флете (различные варианты каналов Дончиана – по экстремальным значениям, или Полос Боллинджера - по средним). Как проверка «истинности» пробоя применяется анализ ретестов границ канала по ценовой истории. Для динамических каналов обычно используются скользящие стопы по линии границ.

Методика на пробой волатильности

Этот один из вариантов свинг-торговли, построенной на прогнозе будущего, но достаточно краткосрочного импульса. Практика показывает, что если рынок «уходит» от предыдущего ключевого уровня на некоторый процент, вероятность движения в выбранном направлении повышается. Необходим индикатор волатильности (типа ATR) Чем выше значение линии индикатора ATR, тем выше вероятность близкого разворота, чем меньше его значение, тем слабее тренд и тем спокойнее рынок. В результате анализа вход в покупку выполняется при пробое линии индикатора в зону границы предельной волатильности, а вход в продажу – при выходе за нижнюю границу.

И в качестве заключения …

Пробойные стратегии имеют вероятность успеха не выше обычной средней статистики, но активная реклама быстрого заработка с их помощью создает обманчивое впечатление. Новичкам сначала стоит подобрать для своей торговой системы эффективный набор фильтров «ложных» пробоев, а также научиться видеть действующий тренд на нескольких таймфреймах и правильно определять ключевые уровни.

Не забываем, что пробойные стратегии слишком зависят от нестандартных рыночных факторов, технического проскальзывания и скорости исполнения ордеров. Все системы пробой-откат дают торговые сигналы с запаздыванием, а потому сделка может открыться на остаточном движении цены.

Конечно, для устойчивой прибыли пробойным стратегиям нужна волатильность, но при правильном использовании обычно достаточно средневолатильных популярных активов (основные валютные пар, кроссы, сырьевые фьючерсы). Реальный эффект получается при торговле на периодах выше часа, но скальперы также могут использовать сигналы на пробой как оценку вероятности разворота. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla