Простая торговая система – максимум эффективности при минимальной сложности

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 15468

Многие начинающие трейдеры проходят через этап, когда они просто не могут подобрать подходящую торговую систему. При этом простые стратегии часто отбраковываются вовсе, по мнению новичка – чем сложнее ТС, тем лучше. Попытаемся разобраться, оправдан ли такой подход к торговле.

Перед тем, как переходить к подбору торговой системы не лишним будет напомнить самому себе, что залог успеха на валютном рынке – соблюдение дисциплины и просто железное самообладание. А вот подбор стратегии намного проще, даже в свободном доступе можно найти не один десяток несложных методик торговли, которые позволяют торговать в плюс.

Простая торговая система не обязательно будет убыточной, скорее наоборот, она позволит выполнять анализ быстро, а сигналы вряд ли будут противоречивыми. А вот чрезмерное усложнение ни к чему хорошему не приведет, разобраться в путанице множества индикаторов будет сложно.

В качестве примера рассмотрим несколько торговый стратегий, основанных максимум на 2-3 индикаторах и минимуме графических построений. Все они работоспособны и могут использоваться в реальной торговле.

Простая торговая система: Stochastic + Fibo = успех

То, что тренд – друг трейдера известно всем, но далеко не каждый трейдер умеет этим знанием пользоваться. В рассматриваемой торговой стратегии сделки будут заключаться в момент завершения коррекции, к этому моменту в формировании тренда трейдер будет уверен, осталось только подобрать инструмент для определения точки завершения коррекции.

Для определения точек входа предлагается использоваться уровни Фибоначчи и старый добрый Стохастик. Оба эти инструмента используются в торговле уже не первое десятилетие, так что в их состоятельности сомневаться не приходится.

Порядок работы предполагается следующий:

  • сперва проверяем показания Стохастика на таймфреймах, начиная с самого старшего. Например, проверяются показания осциллятора на Н4, затем на Н1, m15, на всех временных интервалах он должен находиться в зоне перепроданности/перекупленности. Это говорит о том, что в ближайшее время возможно окончание коррекции и продолжение тренда;

 

  • далее растягиваем Фибо уровни на последнее движение цены. Особо важными будут уровни 38,2%, 50% и 61,8, можно дополнительно использовать уровни 23,6% и 76,4%, но это уже на усмотрение трейдера. Дело в том, что коррекция в 23,6% слишком слабая, а 76,4% - слишком глубокая;
  • если цена находится непосредственно на уровне Фибо, то можно входить в рынок, если же она находится между ними, то можно поставить отложенный ордер на ближайший.

 

Единственная сложность касается настроек осциллятора, здесь уже все зависит от используемого таймфрейма. Например, на D1 можно пользоваться стандартными параметрами 5,3,3, но для Н4 и тем более Н1 придется подбирать другие значения. Для Н4 можно попробовать вариант с настройками 8,3,3, а для Н1 13,5,3. Для того, чтобы отсечь ложные сигналы желательно установить уровни перепроданности/перекупленности на 80 и 20 соответственно (стандартные значения – 70 и 30).

Что касается целевых ориентиров, то первый ТР можно разместить на экстремуме, предшествующем коррекции. Далее ориентироваться следует на расширения Фибоначчи или просто тралить сделку. Несмотря на незамысловатую идею, эта простая торговая система способна показывать неплохой результат на любой валютной паре.

Скользящие средние как основа прибыльной торговой системы

Скользящие средние (они же «машки», мувинги) можно назвать одним из первых индикаторов, которые стали использоваться для анализа рынка. Пара МА с разными периодами могут стать основой для прибыльной торговой стратегии.

Рассматривается ТС предназначена для торговли на самых популярных валютных парах (GBP/USD, EUR/USD) и предполагает использование только 2 скользящих средних. Стратегия подойдет для любителей интрадей торговли, рабочий таймфрейм – Н1. На график нужно будет добавить:

  • ЕМА с периодом 120 (также нужно добавить уровни ±10) – главный инструмент, торговать будем как на пробой, так и на отбой от нее. По сути она будет заменять собой обычную трендовую линию;
  • ЕМА с периодом 10, используется исключительно как фильтр для устранения ложных сигналов, а также для фиксации прибыли.

 

Для покупок необходимо выполнение таких условий:

  • цена подходит к ЕМА 120 сверху и касается ее;
  • после закрытия свечи заключается сделка на покупку, если цена не слишком далеко ушла от ЕМА, если же отскок значительный (больше 20-30 пунктов), то лучше подождать возврата цены к скользящей средней;
  • уровень ТР можно определить по последнему экстремуму, также закрытие позиции может выполняться по трейлинг-стопу либо по точкам пересечения ценой ЕМА 10;
  • SL всегда выставляется вдвое меньшим, чем ТР.

 

Для продажи условия обратные. Есть и пара дополнительных условий, которые трейдер может и не учитывать в торговле, но они отсекают часть ложных сигналов и позволяют минимизировать убытки:

  • нежелательно, чтобы подход к свече происходил одной крупной свечой с телом более 50-60 пунктов;

 

  • если цель по сделке невелика (менее 20 пунктов), то брать такой сигнал в работу не стоит;
  • если ЕМА10 к концу дня находится у ЕМА 120 (в зоне ±10), то перед торговлей нужно дождаться выхода ее из этой зоны;

 

  • если цена пробила ЕМА120, то после ее закрытия можно переворачиваться, т. е. закрыть текущую сделку вручную и открыть в противоположном направлении. Если же после пробоя цена ушла слишком далеко, то есть смысл дождаться откатка к ЕМА, это происходит в большинстве случае;

 

  • случаются и ложные пробои, в таком случае входить в рынок можно после того, как цена после пробой вернется под ЕМА 120.

 

Даже настолько простая торговая система способна показывать неплохой результат, за год с убытком закрывается от силы 1-2 месяца. Ее можно назвать мультивалютной, так что использоваться она может на всех валютных парах, может только понадобиться подобрать другие периоды скользящих средних.

Стратегия Hilo

В основе этой торговой системы также лежит использование набора скользящих средних, а индикатору ADX отводится роль фильтра, для отбраковки ложных сигналов. Для работы понадобится:

  • 2 простые скользящие средние (выбрать метод усреднения Simple в настройках) с периодом 21, только применить их нужно будет к цене High и Low;
  • ЕМА с периодом 8;
  • также на график нужно добавить ADX (14) и добавить на нем уровень 15.

Для покупок по этой стратегии нужно совпадение таких факторов:

  • ЕМА 8 должна пересечь снизу-вверх SMA21 (построенную по ценам High);
  • также необходимо, чтобы цена пересекла снизу-вверх эту же SMA21 и закрылась выше нее;
  • на ADX смотрим на расположение +DI и –DI, +DI пересекает –DI, находясь при этом над уровнем 15.

Вход в рынок выполняется сразу же после закрытия сигнальной свечи (той свечи, на которой выполнились все условия). Стоп-лосс выставляется на 10 пунктов ниже SMA21 (построенной по минимальным ценам). Фиксированный тейк-профит не ставится, но выходить из рынка можно либо по трейлинг-стопу, либо частично фиксировать сделку при переписи значимых экстремумов.

Торговля ведется на Н4, так что сильно близко к цене располагать стоп не стоит, иначе его может выбить при коррекции. При сильных движениях эта простая торговая система позволяет взять с одной сделки по 150-300 пунктов.

Отбойная стратегия

Отбой от горизонтальных уровней поддержки/сопротивления – еще один способ построить максимально простую торговую систему. Вопрос только в том, как их строить. Можно делать это вручную, проведя горизонтальные линии через значимые экстремумы, а можно использовать индикаторы, которые делают это самостоятельно.

Таких индикаторов насчитать можно немало, некоторые из них строят уровни просто по масимумам и минимумам графика, другие – рассчитывают исходя из цены за прошлый период. Наша задача заключается в том, чтобы оценить, является ли подход цены к уровню отбоем и стоит ли брать такой сигнал в работу. В качестве такого фильтра может выступать любой осциллятор, тот же Стохастик.

Именно такой принцип предлагает стратегия на индикаторе S_R_Lines, он просто строит на графике горизонтальные уровни, а Stochastic используется в качестве фильтра. Торговля будет вестись на Н4, для покупок должны выполняться такие условия:

  • уровень считается актуальным только пока индикатор рисует его, как только S_R_Lines перестает это делать, на него больше внимания не обращаем;

 

  • цена обязательно должна коснуться построенного уровня и закрыться выше него. Цена Close отбойной свечи должна находиться не далее 20 пунктов от построенного уровня;
  • после этого нужно дождаться подтверждения отбоя – следующая цена должна закрыться выше уровня и не коснуться его;
  • на Стохастике линии должны находиться либо в зоне перепроданности (ниже уровня 20), либо выйти из этой зоны, но не пересекаться.

 

Эта простая торговая система предусматривает установку фиксированного стопа в размере 30 пунктов, а ТР равен 80 п. Для продаж правила входа в рынок обратные.

Изредка может встретиться ситуация, когда индикатор строит 2 уровня очень близко друг к другу, в таком случае учитывать стоит оба. Т. е. при отбое от них условия отбоя должны выполняться для обоих уровней.

Отметить стоит и невысокую интенсивность торговли - за месяц заключаться может примерно 4-6 сделок на Н4. Также часто из-за фиксированного ТР стратегия пропускает значительную часть движения. Поэтому можно порекомендовать использовать трейлинг-стоп вместо того, чтобы полностью закрыть сделку.

Усовершенствование известных идей

Некоторые нашумевшие в свое время стратегии неплохо работают и в наши дни, нужно только немного усовершенствовать алгоритм. В качестве примера можно привести Аллигатора Билла Вильямса, сама идея анализа рынка работоспособна и сейчас, а введение ряда дополнительных условий повышает процент успешных сделок до 70-75%.

Для работы понадобится Аллигатор (стандартная версия МТ4), а также Фрактал (по нему будем искать важные экстремумы). Разберем пример сделки на покупку по этой стратегии (таймфрейм Н1):

  • сперва трейдер ищет зону консолидации, на Аллигаторе в это время все скользящие средние тесно переплетены, цена при этом может пересекать линии индикатора;
  • затем нужно дождаться формирования экстремума, причем свеча, на которую приходится локальный максимум, не должна тенью касаться ни одной линии Аллигатора;
  • вход в рынок выполняется на пробое уровня, проведенного через этот экстремум (отложенным ордером либо в ручном режиме);
  • минимальный тейк-профит выставляется равным 50-80 пунктов, а стоп-лосс – 40-50 пунктов. Есть смысл воспользоваться трейлинг-стопом, это позволит выбрать движение по максимуму.

 

Алгоритм незамысловатый, но даже настолько простая торговая система способна давать стабильную прибыль.

В процессе работы могут возникать ситуации, когда еще до входа в рынок формируется еще один экстремум, но он уже условиям не удовлетворяет. В таком случае сделка отменяется, если же новый экстремум подходит по описанным критериям, то торговать можно, просто ориентироваться нужно будет уже на новый уровень.

Подведение итогов

При выборе или разработке торговой стратегии с нуля не нужно гнаться за излишней сложностью, ни к чему хорошему это не приведет. Любая торговая система должна удовлетворять двум главным критериям:

  • давать четкие, недвусмысленные сигналы;
  • на длительном промежутке времени она должна позволят стабильно оставаться в плюсе.

 

Что касается подбора конкретных инструментов для анализа рынка, то благодаря изобилию индикаторов, графических и свечных паттернов любой может составить рабочую стратегию. Практика показывает, что простая торговая система позволяет стабильно получать прибыль. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: