Рабочая торговая стратегия: создаем, тестируем, зарабатываем

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7146

 

Трейдер может разрабатывать свою методику, может использовать или «подогнать под себя» готовую ТС, но будем считать, что необходимость работы исключительно по торговой стратегии сомнений не вызывает. Попробуем понять, какие составные части должна иметь рабочая торговая стратегия.

Прежде всего, при разработке торговой концепции нужно продумать общую идею и определиться с главными параметрами: тайм-фрейм, предпочитаемые торговые активы, тренд, манименеджмент. Создание эффективной ТС – достаточно сложный и длительный процесс, но ее наличие дает трейдеру сильное торговое преимущество и уверенность. Необходимые составные части ТС можно представить в виде схемы:

Рабочая торговая стратегия должна представлять собой некий «каркас», на который можно будет добавлять любые методики из личного или чужого опыта. Эта основа позволит адаптироваться под любые рыночные или торговые условия.

Определяем отношение данной ТС к рыночному тренду. Вариантов обычно три:

  • Идем за трендом: открываем только в направлении главного движения.
  • Работаем против тренда; открываемся в направлении пробоя и фиксируем сделку при развороте в сторону главного движения.
  • Торгуем в широком флете: открываемся при отбое от границ с целью внутри диапазона.

При этом не забываем, что:

  • Разрекламированных состояний перекупленности/перепроданности на самом деле нет – это придумано крупными игроками для того, чтобы рыночный «планктон» торговал против тренда.
  • Графические фигуры и ценовые модели отлично работают на истории, но на реальном рынке могут быть весьма не надежными.

Оптимальный вариант – наличие торгового «набора» из ТС всех трех типов, чтобы суметь получить прибыль в любых рыночных условиях.

Современный рынок предоставляет для торгов огромное количество торговых активов (валюты, акции, фьючерсы, индексы, производные финансовые инструменты). Для выбора подходящего учитываем следующее:

  • Средняя волатильность (согласно выбранной торговой стратегии).
  • Уровень торговых потерь (спреды, свопы, комиссии).
  • Сложность технического и фундаментального анализа по активу.
  • Доступность необходимой информации для анализа.
  • Корректность работы выбранного брокера с данным активом.
  • Личный опыт работы с активом на демо-счете.

Правильно оценивайте волатильность инструмента на протяжении выбранного периода, а также при смене торговых сессий, закрытии месяца, экспирации контрактов.

Рабочая торговая стратегия должна быть достаточно универсальной, но допускать возможность тонкой настройки при смене торгового актива.

При разработке рабочей торговой стратегии берется за основу наиболее длинный таймфрейм из всех комфортных для вас. Но в целом период напрямую зависит от тактики ТС и волатильности выбранного актива:

  • Интрадей (от М1 до Н1 для входа и от М5 до D1 – для удержания сделки): несколько активов с хорошей внутридневной волатильностью. Требуется сильный технический анализ и низкие спреды. Сильное эмоциональное напряжение. Традиционно используется новичками.
  • Среднесрок (от Н1 до Н4 для входа и от Н1 до W1– для сделки): снижается нервная нагрузка и влияние стопов на результат. Требуется хороший технический и фундаментальный анализ, а также низкие свопы. Торгуются активы со стабильным трендом и высокими спредами. Используется более опытными трейдерами.
  • Долгосрок (от Н4 до W1 для входа, от D1 до MN1 для сделки): любые активы, психологическая нагрузка низкая. Требует хорошего депозита и основательного анализа. Вариант для профессионалов и просто разумных трейдеров.

Разделение весьма условно: можете выполнять вход на Н1 и держать позиции месяц. Главное – жесткое соблюдение условий манименеджмента.

Для установки правил входа находим рыночную характеристику, которая даст активу некоторую «фору», и обеспечит высокую вероятность успеха. Нужна методика установки целевых уровней (входа, закрытия, разворота), а также инструменты, которые дают торговые сигналы. Применяем метод «отсеивания» индикаторов. Нужно получить небольшой набор инструментов различных типов, наиболее точно отслеживающих закономерности поведения цены актива в различных условиях.

Оптимальное количество индикаторов назвать трудно, но не стоит усложнять ТС – первыми признаками «переоптимизации» считаются перегруженность индикаторами и параметрами, а также «специфические» настройки под разные активы и рынки.

Без этого раздела все вышесказанное будет бесполезным. Из общих рекомендаций выделим необходимые моменты, которые должна содержать рабочая торговая стратегия:

  • Методика определения допустимого уровня риска (на каждую сделку и на счет в целом, по отдельным инструментам, периодам или торговым ситуациям).
  • Способы минимизации убытков (уровни стопов в зависимости актива, периода, стратегии или типа рынка).
  • Способы максимального взятия прибыли (использование трейлинг-стопов, разворотных ордеров).
  • Методика управления объемом открытых сделок (локирование, усреднение).

Проводится на демо-счете и на центовом счете с тщательным анализом результатов. При тестировании нужно проверять рабочую торговую стратегию на всех временных периодах, которые планируете использовать. Начинаем тестирование на мелких периодах и далее двигаемся в сторону увеличения. Чем больше выборка, тем более точные результаты получаются. Подробнее о тестировании можно посмотреть здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/testirovanie-torgovykh-strategii.html.

Нельзя забывать, что результаты теста всегда будут отличаться от результатов на реальном рынке. Задача тестирования – определиться, стоит ли торговать по данной стратегии вообще.

Тест не учитывает влияние нерыночных условий и ваших личных эмоций. Для окончательного решения нужно провести тщательную оценку результатов. В любом случае нужна дальнейшая оптимизация под реальный рынок.

Анализ рынка: временной, технический и фундаментальный. Нужно определить для себя состав и объем необходимой фундаментальной (статистика, новости, аналитика) и технической информации, методику и режим ее обработки,

Сюда же относится оценка результатов тестирования и методика анализа торгов. Все параметры (уровни просадки, соотношение прибыль/убыток, ошибки входа/закрытия) нужно определить для себя в виде обязательных контрольных точек и обязательно отслеживать.

Рабочая торговая система должна воспринимать любое отклонения от установленных значений как сигнал к остановке торгов и тщательному анализу ситуации.

Если в результате тестов у вас получилась стабильная рабочая торговая стратегия, то результат каждой сделки в принципе значения не имеет – система должна быть прибыльной на серии сделок.

Проработайте действия при возникновении нестандартных ситуаций. Например, опишите для себя моменты, когда можно допустить снижение уровней риска или вход не по сигналам, а также реакцию на фундаментальные (изменение корреляции между торговыми активами) и технические факторы (нерыночные котировки, форс-мажорные ситуации с брокером или технические проблемы).

Список таких ситуаций должен постоянно пополняться с учетом текущего рынка.

И в качестве заключения …

Даже вы если собираетесь использовать готовую систему, то она должна подходить вам психологически, соответствовать вашему техническому уровню и режиму работы. Кроме того:

  • Рынок постоянно меняется и рабочая торговая стратегия должна быть адаптирована под текущее состояние рынка.
  • «Не изобретайте велосипед» - изучайте существующие системы и берите за основу несколько подходящих.Можете подобрать себе готовую рабочую торговую стратегию здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii.html
  • Не пренебрегайте фундаментальным анализом и включайте его в свою ТС.
  • Составляйте торговый план по стратегии и не отступайте от него.

Со временем вырабатывайте собственные торговые правила, но вначале стоит придерживаться этих простых рекомендаций и ваша ТС будет работать стабильно и прибыльно. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: