Рабочие стратегии форекс: как создавать и где искать

Бытует мнение, что прибыльных стратегий для валютного рынка очень мало, найти их невероятно сложно, и вообще – торговля это просто игра. В действительности, рабочие стратегии форекс буквально находятся на поверхности, но всё гениальное не привлекает внимание новичков, так как является слишком простым.

Причина такого парадокса кроется в стереотипе, который прочно засел в головах и заставляет относиться к рынку как к чему-то сверхсложному, этому способствуют также популярные обучающие курсы о волнах, свечных паттернах и психологии рыночной толпы. Казалось бы – всё верно, всё перечисленное присутствует на рынке, только проблема заключается в том, что у начинающего форекс-трейдера зачастую не хватает объективной информации для работы по перечисленным методикам.

Поэтому начинать торговлю рекомендуется с технического (в частности индикаторного) анализа, подкреплённого математикой и статистикой. Точные науки были упомянуты не зря, так как все проблемы «всплывают» именно в результате пренебрежения анализом совокупности типовых сигналов.

Немного теории про рабочие стратегии форекс на индикаторах

Время от времени на форумах и сообществах для трейдеров можно встретить агрессивных персонажей, безапелляционно утверждающих о невозможности заработать при помощи индикаторов. Новички, читая и слушая подобные мнения от «старожилов», начинают верить в подобные высказывания и ступают на путь регулярных потерь, затем начинают искать «грааль», платят этим «профессионалам» деньги за обучение, и в итоге большая часть просто бросает трейдинг.

А ведь изначально следовало бы задуматься над одним фактом – все представители старой школы трейдинга, которые действительно достигли высот в торговле и заработали капитал, например Элдер, Эндрюс, Дончиан, Ламберт и др., опирались именно на технический анализ и индикаторы.

Дело в том, что все рабочие стратегии форекс генерируют однозначные в трактовке сигналы, систематическое исполнение которых обеспечивает положительное математическое ожидание на истории. Многие современные методики могут предложить строгие правила? Нет, даже особенно популярные сегодня стратегии на объёмах предполагают субъективную трактовку ситуации, ведь один и тот же уровень разные люди будут трактовать по-своему.

Единственное исключение – это анализ опционных уровней, так как скопления открытого интереса вполне однозначны и трактуются по строгим правилам. Но вернёмся к индикаторам. Как правило, для создания прибыльной системы достаточно стандартных алгоритмов, так как принципиально новое придумать для рынка очень сложно. Например, рассмотрим стратегию для торговли внутри дня, основанную на скользящих средних и CCI.

Пример рабочей внутридневной системы

Прежде чем приступить к описанию первой методики, необходимо сделать важную оговорку – данную стратегию целесообразно применять либо на фьючерсах, либо в дилинговых центрах, которые предлагают спред для пары EURUSD не более 1 пункта. Итак, логика принятия решений поострена на классическом принципе следованиия за трендом, который определяется при помощи индекса товарного канала (CCI), усредненного за последние 15 баров. Сигналы для заключения сделок даёт пересечение двух скользящих средних:

быстрой (синяя) экспоненциальной с периодом расчёта за 5 баров;
медленной (чёрная) средней взвешенной с периодом расчёта за 14 баров.

Соответственно, если на рынке тенденция нисходящая, допустимы только продажи, если же сформировался бычий тренд – то только покупки. А вот далее начинается самое интересное, ведь именно на следующем этапе – в процессе разработки сценариев на фиксинг убытков, рождается самое большое количество мифов и стереотипов. Чтобы снова не вдаваться в теорию, просто перечислим альтернативные сценарии на закрытие ложного сигнала по представленной выше системе.

Вариант №1 – Профессиональный подход, предполагающий набор массива данных. В одной из более ранних публикаций на нашем ресурсе подобный подход уже рассматривался, но, тем не менее, кратко повторим – необходимо задать несколько величин для стоп-лоссов (например, 5 пунтов, 7, 10 и т.д.) и беспристрастно собрать статистику на истории по каждому варианту и подвести итог расчётом матожидания. В результате получится таблица, из которой останется выбрать самый прибыльный вариант.

Данный подход назван профессиональным, так как полностью исключает субъективность и неуверенность в результате. К слову, все рабочие стратегии форекс содержат не просто набор правил, но ещё и психологическую составляющую. Например, трейдер намного комфортнее себя чувствует, если знает, что по статистике после двух убыточных входов с высокой вероятностью следует серия профитов. Подобные знания можно почерпнуть только из той самой таблички, набранной в процессе теста.

Вариант № 2 – Обратный сигнал, т.е. решение о фиксинге убытка принимается в тот момент, когда поступил контртрендовый сигнал. На самом деле, данный подход является провальным, так как на рынке часто возникает «шум». На рисунке ниже представлен пример подобной ситуации:

Рабочие стратегии форекс на крупных таймфреймах

Вероятно, многие начинающие слышали про систему «Три экрана», которую разработал и представил публике Александр Элдер. Основной смысл данной стратегии заключается в комплексном анализе текущей ситуации на нескольких таймреймах. Представленная ниже модель работает по аналогичной схеме, но в качестве сигналов использует простейшую индикаторную комбинацию.

Алгоритм поиска сигналов по данной методике состоит из нескольких этапов. Прежде всего, при помощи двух скользящих средних анализируется глобальный тренд на месячном графике. Ключевое отличие от большинства подобных тактик заключается в том, что периоды расчёта у «машек» задаются одинаковые (равные 5 барам), но одна из них строится по ценам закрытия, а вторая по ценам открытия. Ниже представлен наглядный пример:

Если средние цены закрытия стабильно держатся выше цен открытия за аналогичный период – уместно говорить о бычьем тренде, справедливо и обратное утверждение. Далее необходимо спуститься на дневной таймрейм для поиска сигналов, трактовка которых будет полностью идентична правилам поиска тренда. На рисунке ниже изображены все точки на покупку в направлении тренда:

Рабочие стратегии форекс не являются «святым Граалем», поэтому и в данном случае можно заметить наличие ложных сигналов. Но это дело поправимое, достаточно лишь применить упомянутую выше рекомендацию по расчёту стоп-лоссов и определить оптимальный риск.

В заключение отметим, что практически любую стратегию можно сделать убыточной, если не собирать статистику отработки сигналов хотя бы на истории. На практике именно эту ошибку и допускает большинство трейдеров, выплёскивая всю обиду именно на индикаторы, не осознавая при этом, что если не поменять подход к оценке рисков, то и другие стратегии приведут к точно такому же плачевному результату. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla