Система SMA Tunnel - непроходящая классика

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 11014

За последние 20 лет трейдеры создали великое множество аналитических подходов, но только классические стратегии за это время не дали повода в себе усомниться. Система SMA Tunnel, о которой сегодня пойдёт речь, как раз относится к таким «вечным ценностям».

Главная особенность SMA Tunnel, которая и делает эту стратегию привлекательной для новичков, заключается в её простоте, т.е. для торговли по стандартным системным сигналам вовсе не обязательно иметь за плечами многолетний спекулятивный опыт.

Кроме этого, шаблон стратегии, при помощи которого формируются точки входа, является очень гибким и может быть оптимизирован для других систем, дополнен вспомогательными индикаторами и т.д. В общем, идея, заложенная в основу SMA Tunnel, действительно универсальна.

Авторский шаблон стратегии

Как и любой другой подход, SMA Tunnel однажды была создана конкретным человеком, который предложил набор собственных правил, оптимизированных с поправкой на личный опыт и видение рынка. Следуя правилам хорошего тона, предлагаем сначала ознакомиться с оригинальной версией системы.

Итак, разработчик системы оптимизировал её строго для получасового таймфрейма EURJPY, поэтому сначала придётся загрузить достаточное количество свечей M30. На данном этапе необходимо сделать так, чтобы на графике отсутствовали разрывы, иначе вся разметка будет испорчена.

Далее устанавливаем две жирные скользящие средние (желательно присвоить им синий цвет), первая из которых рассчитывается по максимальным ценам (High) последних 233 свечей, а вторая строится по минимальным котировкам (Low) аналогичного периода. В результате на графике получится некое подобие туннеля (отсюда и такое название системы).

Теперь, когда базовая разметка готова, необходимо добавить для каждой из этих линий несколько уровней, рассчитанных по фибо-соотношениям. В частности, для решения поставленной задачи нужно развернуть настройки MA, построенной по High, открыть вкладку уровни и добавить здесь значения 15, 89, 144 и 233.

Аналогичная операция проводится и для второй скользящей средней, рассчитанной по минимальным ценам, только в этом случае все уровни следует указывать со знаком минус (если данный момент упустить, они отобразятся выше SMA(233,Low), что является ошибкой). В результате у нас получится следующий шаблон.

Как можно заметить, представленная формация – это частный случай «конверта», поэтому в системе SMA Tunnel нет ничего нового и революционного. С другой стороны, автор предлагает комбинировать привычный индикатор с теорией Фибоначчи, согласно которой все процессы во Вселенной подчиняются одним и тем же законам и пропорциям.

Правила заключения сделок

Чтобы открыть длинную позицию, необходимо дождаться соблюдения двух условий. Первое – цена должна пробить синий туннель снизу вверх, и второе – желательно, чтобы очередная свеча закрепилась над ближним вспомогательным уровнем (т.е. её тело полностью находится выше SMA, смещённой на 15 пунктов).

На данном этапе во внимание следует принять одно ограничение, в частности, автор не рекомендует открывать позицию в том случае, если расстояние от потенциальной точки входа до первого тейк-профита получилось меньше диапазона, расположенного между сигналом и первым уровнем. Звучит немного запутанно, поэтому лучше сразу рассмотрим пример ложного паттерна.

Что касается сопровождения сделок, то здесь всё элементарно, главное придерживаться нескольких простых правил:

  • Каждую длинную позицию сразу разбиваем на три равновеликих buy-ордера;
  • По первому из них тейк-профит размещается на уровень 89;
  • Цель по второму ставится на отметку 144;
  • И последний ориентир задаётся в размере 233 пунктов;
  • Стоп-лоссы по всем трём ордерам устанавливаются на первый уровень, расположенный с обратной стороны туннеля.

После того, как цена отработает первую цель, стоп-лосс перемещается на уровень открытия сделок, т.е. в точку безубытка. Как только это произошло, можно выбрать одну из двух стратегий, а именно, первая тактика предполагает подключение автоматического трейлинга, а второй подход (более консервативный) опирается на следующие правила:

  • Пока цена находится ниже второго тейка, ничего не предпринимаем;
  • После отработки ТП №2 защитный приказ перемещается из безубытка на уровень закрытия первого ордера;
  • Далее просто ждём, пока не будет выполнена последняя цель.

 

Короткие позиции открываются по аналогичной схеме, только в этом случае цена должна пробить туннель сверху вниз, а в качестве вспомогательного уровня, который используется для отсева ложных входов, используется скользящая средняя, передвинутая на 15 ниже основной разметки.

Тейк-профиты и стоп-лоссы для продаж настраиваются по той же самой схеме, которая используется для расчёта целей покупок, поэтому мы не станем акцентировать на них внимание. Как можно заметить, оригинальная стратегия SMA Tunnel элементарна, т.е. с ней справится даже новичок, только вчера открывший терминал.

Делаем систему универсальной

По нашему мнению, рассмотренный только что алгоритм отлично подходит для начальной тренировки на демо-счёте, поскольку он помогает быстро освоиться на рынке, в частности, пользователь сразу понимает, как настраивать индикаторы (между прочим, некоторые трейдеры даже спустя годы не знают, что к скользящим средним можно добавлять дополнительные уровни), а также осознаёт роль дисциплины.

Тем не менее, несмотря на перечисленные плюсы, систему SMA Tunnel нельзя рассматривать в качестве основы для портфеля. Да, она основана на классическом подходе, который будет работать всегда, но автор допустил несколько ошибок.

Во-первых, поскольку вспомогательные уровни задаются через абсолютный отступ (выраженный в пунктах), они будут актуальны только для пары EURJPY. С некоторой натяжкой сигналы SMA Tunnel ещё можно отрабатывать на USDJPY и GBPJPY, но на этом всё – волатильность остальных инструментов не позволит получать прибыль при заданных настройках.

Решить эту проблему можно при помощи двух индикаторов – ATR и FIBTunnel, в частности, первый алгоритм нам понадобится для оптимизации расстояния от центральной скользящей средней до первого вспомогательного уровня (напомним, он отсеивает ложные паттерны), а второй канал автоматически учитывает фибо-пропорции.

Чтобы стал понятен алгоритм работы, рассмотрим пример. Предположим, что трейдер хочет искать сигналы на EURUSD, волатильность которой сильно отличается от аналогичного показателя йеновых пар. Для настройки нужного шаблона необходимо сначала установить на соответствующее окно индикатор FIBTunnel – он сразу автоматически построит основные уровни.

Теперь разбираемся с уровнями-фильтрами, выше/ниже которых должны закрываться сигнальные свечи. Для их оптимизации необходимо установить индикатор ATR(20) на дневные графики EURUSD и EURJPY (эталонная пара, предложенная автором). В результате этой нехитрой операции мы получим ценные сведения – количественную оценку волатильности.

Далее нужно рассчитать коэффициент, равный отношению ATR(EURUSD) к ATR(EURJPY). Он показывает, как соотносится месячная волатильность разных валютных пар (вернее сказать – инструментов, ведь мы можем проводить даже межрыночный анализ, например, сравнивать диапазоны колебаний CFD на акции и EURJPY).

И на последнем этапе достаточно просто умножить полученный коэффициент на 15 (стандартный отступ, предложенный автором). Если реальная волатильность нужной пары окажется меньше соответствующего показателя EURJPY, вспомогательные уровни будут находиться к центру тоннеля ближе, чем на паре с йеной.

Единственным недостатком FIBTunnel можно считать тот факт, что он не может быть построен по котировкам High и Low, вследствие чего новая разметка серьёзно отличается от оригинальной системы SMA Tunnel. С другой стороны, поправка на максимумы и минимумы приводит к дополнительному запаздыванию сигналов, поэтому здесь не всё так однозначно.

Фильтр опасных флетов

«Тренд – твой друг», - так говорят классики технического анализа, и они полностью правы, поскольку основную прибыль трейдеры получают на мощных тенденциях. Если же цена находится в боковике и долго не может определиться с направлением, многие стратегии начинают постепенно терять накопленную ранее прибыль (или начальный депозит).

К сожалению, SMA Tunnel также попадает в эту категорию, поэтому её сигналы следует фильтровать по специальным индикаторам, в частности, неплохо с флетами борется Ишимоку, построенный на дневном таймфрейме. Как нетрудно догадаться, боковиком в данной ситуации признаётся формация, в рамках которой котировка находится внутри облака.

Не менее эффективен и 60-дневный ADX, основная линия которого должна находиться выше 10. В отличие от Ишимоку, этот индикатор не учитывает направление тренда, т.е. просто исследует общую торговую активность покупателей и продавцов.

Если стандартные алгоритмы кажутся устаревшими (что, конечно же, не так), всегда можно прибегнуть к помощи пользовательских экспертов. Поскольку у каждого трейдера в арсенале есть свои «избранные» разработки, мы не станем навязывать сторонние индикаторы, тем более, все они похожи, так как учитывают одинаковые исходные данные (цену и объём).

Дополнительные рекомендации и краткие выводы

В общем и целом, перечисленных выше советов достаточно для создания на базе SMA Tunnel эффективной системы, но есть ещё несколько нюансов, о которых должен знать каждый начинающий трейдер. Во-первых, прежде чем открыть сделку, необходимо разметить ключевые поддержки и сопротивления, так как покупка/продажа под/над сильным уровнем несёт в себе риски.

На графике выше представлен пример того, как цена отбилась от сопротивления, несмотря на то, что система SMA Tunnel сформировала сигнал на покупку. Если спекулянт не учитывает уровни, в данной ситуации он получит убыток. И таких неудачных сделок может быть очень много.

Таким образом, для повышения эффективности целесообразно добавить ещё одно правило – сделку разрешается открывать только после закрепления цены выше/ниже сильного горизонтального уровня. Если рядом с сигналом отсутствуют явные поддержки/сопротивления, это замечание можно игнорировать.

Пристальное внимание также следует обратить на экономический календарь, в частности, если сигнал появился в момент публикации важного релиза, разумно отказаться от заключения сделок «по рынку». Вместо этого лучше использовать лимитные ордера, установленные рядом с первым динамическим уровнем туннеля.

Логика в данном случае элементарна – после новостного импульса обычно следует откат, который часто полностью перекрывает первоначальный всплеск. Отсюда следует, что нет никакого смысла открывать сделку по рыночной цене в момент сигнала, когда можно зайти в позицию по более выгодным уровням.

И последний совет многим читателям покажется очевидным, но мы настоятельно рекомендуем попробовать автоматизировать рассмотренную стратегию, так как советник не только устраняет эмоциональный фактор, но и экономит время, затраченное на тестирование метода.

На форумах и в профильных сообществах трейдеры ещё активно обсуждают альтернативные варианты установки стоп-лосса (т.е. предлагают размещать его не по динамическим уровням, а по другим правилам), но все эти вопросы носят частный характер и «всплывают» при обсуждении любой стратегии, поэтому мы не стали ещё раз публиковать общепризнанные истины.

Подводя итог сегодняшнему обзору, нельзя на заметить, что оригинальная система SMA Tunnel относится к категории элементарных. Более того, при желании её правила можно было описать всего несколькими строчками, что удаётся сделать не для каждой стратегии.

С другой стороны, когда начинаешь подробно исследовать системные сигналы, становятся очевидными некоторые недостатки алгоритма, на которые автор не обратил внимания (например, оптимизация сигналов строго для пары EURJPY, игнорирование сильных поддержек/сопротивлений и т.д.).

По нашему мнению, все эти минусы легко исправить при помощи классического технического анализа, поэтому назвать их критичными нельзя. В общем, резюме будет следующее - система SMA Tunnel в первую очередь подойдёт новичкам, недавно начавшим свою карьеру. Более опытным трейдерам мы советуем изучить другие торговые стратегии. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: