Среднесрочные стратегии форекс не просто так признаны одними из самых надёжных, дело в том, что они сочетают в себе многие плюсы краткосрочных и долгосрочных методов работы, нивелируя при этом присущие им специфические минусы. Для того чтобы лучше разобраться с правилами среднесрочной торговли, рассмотрим несколько практических примеров.
Прежде всего, напомним – большинство проблем спекулянтам создают новостные всплески и вообще новостной фон. Скальперам и интрадейщикам в период высокой волатильности он срывает стоп-лоссы один за другим, долгосрочникам ещё сложнее, так как для них позиция зачастую является не спекулятивной, а своего рода инвестицией, поэтому, в случае отсутствия стоп-лоссов, поступающие сведения и статистика день за днём могут медленно, но верно завести сделку в глубокий минус.
В отличие от перечисленных стилей, «среднесрок» опирается в основном на технический анализ, по самим сделкам всегда есть приемлемый запас для манёвра, а величина потенциального профита выше стоп-лосса в несколько раз и позволяет выдерживать последовательность убыточных ордеров. Кроме этого, поиск точек входа осуществляется на таймфреймах старше «часовика», высвобождая время спекулянта на свою жизнь.
Среднесрочные стратегии форекс на дневных графиках – пример от Линды Рашке
Как отмечалось выше, основным преимуществом подобного подхода является экономия времени и низкая степень зависимости результата от случайных событий (как единичных, так и их последовательности). Кроме этого, ещё несколько десятилетий назад торговля интрадей не была развита, за отсутствием инфраструктуры, поэтому именно среднесрочные стратегии форекс впитали в себя опыт многих поколений трейдеров. Одной из таких методик является «Momentum Pinball», предложенная Линдой Рашке.
Для упомянутого алгоритма можно отметить несколько ключевых особенностей. Во-первых, сигналы на покупку и продажу формируются не на пробоях уровней, как это принято в большинстве популярных стратегий, а на коррекциях от основного тренда. Во-вторых, момент завершения коррекции идентифицируется при помощи специального индикатора, название которого и присвоено торговой стратегии.
Momentum Pinball отличается от стандартных осцилляторов тем, что представляет собой соотношение Rate of Change, сокращённо ROC (который не входит в стандартный пакет MT, но есть в биржевых терминалах) к RSI. При этом Линда рекомендует задать период ROC равный 1, а для RSI соответственно 3, а сам одноимённый индикатор можно скачать в сети бесплатно. Для длинных сделок на форексе необходимо выполнить несколько действий.
Для начала работы ждём момента, когда индикатор зайдёт в область перекупленности или перепроданности (по умолчанию 70 и 30) при этом дневной бар должен закрыться. Если подобная ситуация сформировалась в течение дня, то устанавливать ордера запрещается, по причине возможной перерисовки в ближайшем будущем.
Далее, необходимо разметить коридор, сформированный до начала основной сессии и разместить ордер sell-stop (или buy-stop, в зависимости от конкретной ситуации) от соответствующей границы диапазона на 5-20 пунктов (на четырёхзначных котировках). Данное правило не является оригинальной рекомендацией от автора стратегии, так как специально модифицировано для форекса. В изначальной версии даются указания для фондового рынка, поэтому коридор не размечается, а учитывается только минимум (максимум) первой часовой свечи после открытия торговой площадки.
Последнее действие – управление риском и сопровождение сделки. Для ограничения потерь следует установить стоп-лосс за противоположную границу диапазона, а для фиксинга прибыли допустимы несколько сценариев, самый простой из которых – закрыть прибыльную сделку по завершении текущего или следующего дня. Более продуманная тактика – уходить с рынка, когда индикатор достиг обратной зоны перекупленности, именно по такой методике и рекомендуется работать.
Синтез алгоритмов, как способ повысить общую эффективность торговли
Как можно заметить, упомянутая выше система является уязвимой при затяжных трендах, так как осциллятор даёт много ложных сигналов из-за непродолжительного периода расчёта. Для решения этой проблемы разумно сочетать методику Линды либо с отдельными модулями, либо с полноценными трендовыми стратегиями, например с каналом Дончиана.
Как и другие известные среднесрочные стратегии форекс, данный алгоритм был «перенят» с фондового рынка, при этом в те времена, когда ещё не было компьютеров, поэтому трейдерам приходилось всё чертить и считать самостоятельно. И именно по этой причине «изобретение» Дончиана прекрасно работает и сегодня, так как создано для дневных графиков, без оглядки на оптимизацию младших таймфремов. На графике ниже одноимённый канал добавлен к системе Рашке.
Учитывая тот факт, что упомянутый индикатор отражает лишь максимальную и минимальную цену за период, он становится одним из самых эффективных инструментов анализа, ведь тенденция – это ничто иное, как последовательность экстремумов. Следовательно, он отлично подходит для решения поставленной проблемы, для чего необходимо задать период расчёта равный 21 дню.
Сам Ричард рекомендовал работать на пробой границ канала, но для идентификации тренда достаточно учитывать лишь направление средней пунктирной линии. Таким образом, среди сигналов, которые генерирует Momentum Pinball, в расчёт будут приниматься только те из них, которые совпадают с основным трендом (направлением центра канала Дончиана). На рисунке ниже представлен пример системных сигналов:
Безиндикаторные среднесрочные стратегии форекс
На страницах сегодняшней статьи была рассмотрена только торговля по индикатрам, но картина будет не полной, если не упомянуть ещё одну важную группу торговых систем, в алгоритмах которых не используются формулы. Разумеется, всю совокупность методов охватить не получится, но в продолжение темы торговых каналов разберём такой инструмент как Вилы Эндрюса. Для построения «вил» в терминале MT необходимо выбрать соответствующий элемент на панели инструментов, после чего соединить на графике три точки следующим образом:
Отметим ряд принципиальных моментов, во-первых, разметка наносится против последней тенденции, отсюда вытекает второй нюанс, а именно, необходимо наличие трёх экстремумов, подтверждающих разворот. На рисунке выше представлена классическая бычья формация после медвежьего тренда, для обратной ситуации правила будут противоположны.
Как уже можно заметить на графике, стратегия по «Вилам Эндрюса» не даёт сигналов с точностью до пункта, но зато позволяет однозначно и без пресловутого «запаздывания» интерпретировать ситуацию на рынке. Для этого следует запомнить следующие основные правила:
- если колебания цены не выходят за границы канала, то можно говорить о сильном тренде;
- прорыв границы в сторону тренда скорее всего ложный и следует ожидать отката;
- прорыв границы в сторону, противоположную текущему тренду, свидетельствует о развороте рынка или начале «боковика».
Таким образом, среднесрочные стратегии форекс без индикаторов не уступают по точности своим математическим аналогам, но по определению требуют наличие опыта для поиска точек входа, так как распознать направление – это лишь половина дела. Источник: Dewinforex
Социальные кнопки для Joomla