Стохастические линии: основные торговые стратегии Спуда

Торговая методика была впервые опубликована канадским аналитиком Гарри Спудом в 2007 году под названием «Spuds Stochastic Thread Theory» или Теория Стохастических Линий. Предлагаем основные торговые стратегии на базе использования нестандартных модификаций популярного индикатора Stochastic.

Сегодня на рынке активно используется модифицированная версия расчета классического стохастика, которая придает ему новые свойства, сохраняя при этом традиционный вид линии индикатора. Основные торговые стратегии базируются на использовании паттернов, построенных группой стохастических осцилляторов. Но сначала напомним, как индикатор Стохастик справляется с задачей определения глобального тренда:

1. Тренд считается нисходящим, если после движения вверх линии индикатора выполняют разворот и уходят ниже уровня 80. Завершением тенденции считается разворот линии %K вверх из любой зоны, а также ее возврат выше уровня 80. Восходящий тренд формируется, если после движения вниз линии индикатора разворачиваются и поднимаются выше уровня 20. Тенденция завершается разворотом линии %K вниз (независимо от зоны), а также ее возврат ниже уровня 20.

2. Для нисходящего тренда – после активного движения вверх Стохастик должен выполнить разворот вниз. Окончанием тренда считается падение %K ниже уровня 20 с последующим разворотом, а также возврат линии %К за уровень 80. Для восходящего тренда – после движения верх происходит разворот вверх. Конечной точкой тренда считается рост %K выше уровня 80 с последующим выходом из зоны, а также возврат линии %К за уровень 20.

3.Тренд считается нисходящим, если линии полностью снизу вверх пересекают уровень 80, после чего – разворачиваются. Восходящим, если линии индикатора полностью сверху вниз пересекают уровень 20 и разворачиваются. Тенденция завершается или пересечением линий %K и %D в любой зоне, или возвратом Стохастика за уровень 80 (20).

4. Нисходящий тренд: Стохастик движется ниже уровня 20, после чего разворачивается вверх и выходит из зоны. Тренд будет восходящим, если после движения выше уровня 80, после происходит разворот вниз и выход из зоны.

5. Классический вариант: Нисходящий тренд, если сигнальная линия %D движется выше быстрой линии %K. Восходящий тренд определяется обратным путем — сигнальная линия %D движется ниже %K.

Основные торговые стратегии по теории Спуда обрабатывают все виды сигналов Стохастика:

Пересечение границ перепроданности (уровень 20) СнизуВверх для покупки и перекупленности (уровень 80) СверхуВниз для продажи.
Дивергенция осциллятор/цена как разворотный сигнал.
Пересечение %K и %D – сигнал на открытие в направлении пересечения.

Методика построения стохастических линий

Прежде всего, подготовим рабочий экран. По теории Спуда использовать предполагается только один рабочий таймфрейм – автор рекомендует Н1 или Н4, так как на меньших периодах сильно сказываются все негативные свойства стохастика.

Итак, берем часовой график и цепляем на него (в одном дополнительном окне ) 18 стандартных стохастиков по ценам Low/High, с параметрами замедления и %D по умолчанию, а величину параметра %К варьируем от 6 до 24, то есть (6, 3, 3), (7, 3, 3) и так далее до (24, 3, 3). В каждом индикаторе используем только главную линию, а сигнальную – отключаем (%D =1).

Чтобы правильно идентифицировать паттерны основных торговых стратегий Спуда, настраиваем традиционный Стохастик в следующей цветовой гамме

Цвет тонкой линии для индикаторов с %К от 6 до 13 выбираем синим. Эти построения называют Lower Time Frame Stochastics (LTFS) или Мелкопериодными Стохастиками.
Цвет тонких линий для индикаторов, имеющих период %К от 15 до 24 выбираем красным. Линии называются Крупнопериодными Стохастиками (Higher Time Frame Stochastics) или HTFS.
Основной Стохастик с параметрами (14, 3, 3) строится толстой красной линией и носит название Базовый Стохастик (Base Stochastic или BS).

Получаем примерно такую картину.

Основные торговые стратегии связаны с паттернами на графике индикатора.

Паттерн «Веревка» (Rope)

Выглядит как сплетение всех Стохастиков в одну линию, которая, в свою очередь, рисует вершину (Пик)в критических областях (или рядом с ними) и разворачивается. В этот момент отрывается позиция в направлении разворота. Идеально тонкий паттерн формируется не часто, но обычно достаточно, чтобы линии были прижаты друг к другу и не имели внутри пустот, пересечений или иного хаоса. Появляется «Веревка» примерно за 1-2 база до формирования вершины.

Именно моменты появления Пиков считаются хорошими точками для открытия сделок, но бывает так, что Пик образован только несколькими линиями. Как определить надежность такой точки? Это зависит от вашей склонности к риску. Чем больше нитей входят в формирование вершины и чем больший период они имеют – тем она надежнее. Сила вершины определяется в процентах: если считать сумму всех периодов (6 + 7 + 8 + … + 24 = 285 как 100%, то если в формирование Пика входят только три быстрых стохастика (например, 6+7+8), тогда сила пика будет равна (6 + 7+8) / 285 = 7,35%. Вряд это можно считать сильной точкой для входа.

Важно: основные торговые стратегии Спуда подразумевают, что если «Веревка» появилась и продолжает двигаться внутри или вблизи границ критических зон, то это может означать наличие сильного тренда и вход против него может быть опасен. Нужно подождать образования вершины и четкого разворота.

Паттерны «Гребень» (Combs) и «Рыболовная сеть» (Fishnet)

Когда «Веревка» распутывается, у нее есть два варианта продолжения:

Линии движутся параллельно друг другу, словно расчесанные гребнем волосы. Это означает, что можно держать позицию по направлению движения.
Линии хаотично переплетаются и рисуют нечто что-то вроде сети – такие нити стоит «обрезать» и позицию рекомендуется закрыть. Паттерн «Сети» считается особенно сильным, если формируется в области критических зон.

Важно: Полностью сформированными сигналы связки «Гребень»-«Рыболовная Сеть» можно считать в случае пересечения Мелкопериодными стохастиками линии BS, но при первых признаках «Сети» нужно поближе подтянуть стопы.

Паттерн «Стена» (Wall)

Третья из основных торговых стратегий: ситуация, при которой базовый и Мелкопериодные стохастики двигаются параллельно друг другу в одном направлении. Линия BS и Крупнопериодные стохастики находятся в горизонтальном положении. Такой паттерн ничто иное, как очень сильное поддержка/сопротивление. Пробивается цена обычно с образованием паттерна «Сеть».Цена будет продолжать движение в текущем направлении, пока «Стена» не будет пробита хотя бы одним Мелкопериодным осциллятором, то есть закрываем позицию, если линия синего цвета пробьет красную стену

И в качестве заключения …

По теории Спуда цена должна следовать за Короткопериодными Стохастиками, и как не спорили с этим утверждением математики, на практике рыночная психология доказывает правильность таких рассуждений. Веер линий стохастиков позволяет точнее отслеживать точки пробоя границ критических зон и моменты разворота. Сам автор оценивает эффективность своей теории в 70%, так как предлагаемые паттерны не всегда отрабатываются правильно. Кроме того, можно выбирать периоды для стохастиков из ряда Фибоначчи (3, 5, 8, 13…) – это «убивает» паттерны «Гребень», «Сеть» и ослабляет «Стену», но зато «Веревки» будут более надежными. В целом основные торговые стратегии по методу Спуда дают хорошие результаты при торговле внутри тренда, на отбой от уровней Фибо или Мюррея. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla