Стратегии внутридневной торговли: выбираем лучший ценовой канал

Классический метод торговли внутри диапазона считается достаточно простым и прибыльным. Многочисленные стратегии внутридневной торговли традиционно используют ценовой канал для следования за трендом. Попробуем проанализировать практическую эффективность разных методик построения канала.

Собственно, правильно построенный ценовой канал уже дает самую необходимую информацию о тренде: сила и направление. Линии ценовых экстремумов позволяют оценить размах волатильности и правильность построения технически фигур. Стратегии внутридневной торговли анализируют поведение цены вблизи границ и около середины канала с целью поймать точку входа и правильно определить уровни профит/стоп. В зависимости от методов построения ценовые каналов разделим на динамические, жесткие и скользящие.

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

Существует масса торговых систем с использованием вариантов BB, так как они хорошо сочетаются с индикаторами EMA, RSI, ATR. Знаменитые «Боллинджер на стероидах», «Пробой диапазона», «3-х EMA + Bollinger», «Внутренний день + полосы Боллинджера», «FLAT Bollinger Band System» давно зарекомендовали себя как успешные стратегии внутридневной торговли.

Методика построения полос базируется на простой скользящей средней и двух границ, отстоящих от центральной линии (СС± 2) на некоторую стандартную величину. Эффективность канала в конечном итоге зависит от правильности выбора периода базовой средней и величины стандартного отклонения. Ценовой канал – динамический, разной ширины, потому что линия границ отслеживает размах волатильности.

Пересечение границ и средней линии хорошо работает внутри дня при стабильной волатильности инструмента, и считается отличным сигналом на пробой тренда или на откат внутрь диапазона. В пользу такого метода построения говорит и статистика (95% цен попадают в диапазон). Если при формировании технических фигур «пик» или «дно» попадает в диапазон полос, то это дополнительно подтверждает фигуру.

Важно: недостатком такого метода считается полное отсутствие прогноза цены, а также построение границ канала запаздывает, потому что в основе лежит обычная скользящая средняя.

Канал Кельтнера

Применяет практически ту же идею, что и Bollinger Bands, разница в методике расчета ширины диапазона. В любом случае, оба индикатора друг с другом вполне коррелируют.

Более сложный метод построения Кельтнера базируется на понятии «типичной» цены – именно от нее стоится центральная линия SMA, хотя в настройках можно выбрать другой тип цены или тип средней скользящей (например, EMA).

Ширина канала вычисляется как среднее дневного торгового диапазона и дает, кроме сигналов на вход, довольно точную оценку средней волатильности инструмента на данном участке.

Стратегии внутридневной торговли на базе каналов Кельтнера использут стандартные сигналы: «пробой», «возврат к средней», «возврат в канал после ложного пробоя». В канале Кельтнера работает правило малых трендов:

купить, если текущий max ушел выше предыдущего max на некую величину;
продать, если за текущий период min ушел ниже min предыдущего на такое же расстояние.

Важно: хорошо работает только на «идеальном» средневолатильном рынке, на самом деле генерирует много ложных сигналов. Комбинации параметров практически не дает улучшения для торговли внутри дня.

Типичные представители жестких ценовых каналов

Super Signals Channel

Стратегии внутридневной торговли используют его в комплекте с осцилляторами CCI, RSI, AO.Сигналы традиционные – вход на отбое от границ, точки входа для удобства обозначены стрелками. Выполнено упрощение методики расчета для практического применения. Границы ценового о канала играют роль дополнительной поддержки/сопротивления в форме прямых ценовых уровней. Расчет на базе стандартного зигзага, то есть не по типу цены (открытие/закрытие/средняя и пр.), а по значениям экстремумов, на которых строится прямая линия канала до момента появления следующего max/min. Нечто среднее между ZigZag и Fractals.

Важно: при работе внутри дня точность методики построения канала по экстремумам невысока – пропускается много хороших сигналов на отбой, которые «не дотягивают» до границ.

MAChannel_Close

Тренд канала средних - попытка решить типичную задачу осциллятора (фильтрацию сигнала в периоды флета) методом скользящих средних. Мультипериодная версия индикатора успешно используется как самостоятельная стратегия внутридневной торговли.

Канал строится на данных некоторой ценовой истории между двумя соседними точками пересечениями МА. Расстояние между двумя моментами пересечения МА(первый – вверх, второй – вниз) считается бычьим участком, тут и фиксируется max, на котором строится верхняя граница канала. Период между пересечениями МА (сначала – вниз, потом - вверх) считаем медвежьим участком и на его min формируем нижнюю границу.

Горизонтальные границы канала отображаются сплошной или пунктирной линией и дополнительно сигнализируют о следующих фактах – если линия:

сплошная – сформирован и продолжается «непробитый» уровень поддержки/сопротивления.
пунктирная – предыдущий уровень был пробит: формируется новый уровень соответствующего тренда.

Применение канала – открытие сделок на пробой и на возврат в диапазон канала.

Важно: хорошо фильтрует долгие флеты, но плохо определеляет точки входа.

Непонятное, но рабочее - Скользящие каналы Баришпольца

Пример того, как опыт длительного наблюдения за рынком переводит количество в качество без специальных расчетов. Метод не имеет четко описанной математики, основан на изучении волатильности, свечном анализе и личной интуиции автора. Сам автор все свои каналы строит вручную, но в сети есть два индикатора, которые слегка «автоматизируют» процесс.

Тестирование практически на всех средневолатильных инструментах показывает довольно точные результаты – цена уверенно входит внутри диапазона и четко разворачивается в точках пересечения большего канала с меньшим.

Для стратегий внутридневной торговли может быть пригоден как метод контроля для контроля тренда на более высоком периоде. Простроив такой канал, можно уверенно держать сделку на периодах до H4 и выше.

Важно: в методике практически нет тонкой настройки, а вход на основании эмпирических данных (просто по рекомендациям автора) дают большой процент убыточных сделок на флетовом рынке - торговать по этим каналам не стоит.

И в качестве заключения …

Построение ценовых каналов является обязательным элементом стратегий внутридневной торговли. Чем меньше ваш рабочий период, тем ближе к цене должны быть границы канала, поэтому для скальпинга (до М15) рекомендуются только динамические каналы. Если вы готовы к среднесрочной торговле и хотите держать открытую сделку до H1-H4 , то вам нужны трендовые. В конечном итоге выбор методики и параметров ценовых каналов диктуется текущей волатильностью, состоянием рынка и вашими торговыми целями. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla