Стратегия Antiprofitunity – контртренд по шаблону Билла Вильямса - DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

В конце 20 века трендовые системы, предложенные Биллом Вильямсом, позволяли стабильно зарабатывать, но, поскольку финансовый кризис изменил правила игры практически на многих рынках, трейдеры создали «новую» стратегию Antiprofitunity.

На первый взгляд может показаться, что данный подход трактует сигналы классической методики Profitunity с точностью до наоборот, мол, продажи становятся покупками, а точки входа в длинную позицию преобразуются в медвежьи паттерны, но это распространённое заблуждение.

Фактически, стратегия Antiprofitunity является совершенно новым контртрендовым подходом, в рамках которого были задействованы стандартные индикаторы Вильямса, поэтому, прежде чем переходить к изучению упомянутой методики, следует вспомнить про давно известные формулы, описанные Биллом в своей книге.

Всё новое – это хорошо забытое старое

Итак, для торговли нам понадобятся некоторые индикаторы из специального раздела «навигатора» MetaTrader4, в рамках которого были систематизированы самые популярные и интересные разработки Вильямса. В частности, из перечисленных здесь алгоритмов на график потребуется установить следующие функции:

Аллигатор – уже знакомый многим читателям индикатор, представляющий собой комбинацию из трёх скользящих средних. С его помощью мы будем оценивать общее направление рыночной тенденции (параметры оставляем по умолчанию);
Замечательный осциллятор (AO) – не менее известная гистограмма, измеряющая расстояние между двумя скользящими средними. Стратегия Antiprofitunity использует её сразу в нескольких целях – подтверждает тренд и ищет дивергенции;
Фракталы – пригодятся для сопровождения позиций.

Таким образом, базовый шаблон системы ничем не отличается от стратегии Profitunity, даже параметры индикаторов остаются прежними (они соответствуют значениям, заданным в терминале по умолчанию). Таймфрейм также остался неизменным – все сделки идентифицируются строго на графике D1.

В данном случае меняется сама логика заключения сделок, а именно, в рамках оригинального подхода Билл предлагает искать преобладающую тенденцию и работать в направлении этого импульса. Подобная тактика по-прежнему успешно работает на рынке акций, поскольку фондовые индексы в долгосрочном периоде склонны к росту, т.е. даже серьёзные кризисы (например, Великая Депрессия или Великая Рецессия) до настоящего момента приводили лишь к коррекциям.

На Форекс аналогичный подход работает плохо, так как валютные курсы 80% всего времени находятся во флете. Разумеется, из данного правила бывают и исключения, но если мы говорим про самые популярные пары, то достаточно посмотреть на динамику GBPUSD чтобы в этом убедиться.

Стратегия Antiprofitunity работает по иному принципу. В данном случае трейдер также идентифицирует преобладающую тенденцию, но позицию открывает против этого движения по специальному сигналу. Иначе говоря, упомянутая система является контртрендовой.

Отсюда следует, что попытка сочетать оригинальную стратегию Билла Вильямса с предложенной в сегодняшнем обзоре методикой в теории может принести весьма неплохие результаты, так как у трейдера появляется возможность работать как по тренду, так и вовремя идентифицировать разворот.

Стратегия Antiprofitunity – основные правила для продаж

Как и любая техническая система, рассмотренная методика относится к разряду универсальных, т.е. она генерирует сигналы в обе стороны, поэтому начнём с изучения продаж. С целью максимально снизить неопределённость и вероятность ошибок, автор рекомендует проводить пошаговый анализ.

В частности, на первом этапе при помощи Аллигатора оценивается преобладающее направление движения. Под трендом в данном случае понимается ситуация, когда все три скользящие средние направлены вверх, при этом, чем больше угол между линиями, тем лучше.

На втором этапе анализа необходимо дождаться появления «сигнальной свечи». Здесь следует заметить, что это новый модуль, без которого стратегия Antiprofitunity становится абсолютно бесполезной. Данная формация идентифицируется по следующим правилам:

На момент появления паттерна цена должна находиться значительно выше зелёной линии Аллигатора (иначе говоря, прослеживается локальная перекупленность);
Сама сигнальная свеча направлена в сторону преобладающей тенденции, но её тело минимум в два раза меньше верхней тени.

Как можно заметить, стратегия Antiprofitunity сочетает сигналы индикаторов с популярной методикой Price Action, поэтому, если пропорции сигнальной свечи совпадают с параметрами пин-бара, сигнал усиливается, т.е. позицию можно открывать существенно большим объёмом.

Кроме этого, внимание следует обратить и на тот факт, что ключевой бар должен «ставить точку» на тренде, т.е. если после него появилась свеча, цена закрытия которой находится выше сигнального High, сделку следует закрыть (зафиксировать убыток), так как в этом случае силы продавцов иссякают.

Когда потенциальная точка входа была найдена, можно приступать к третьей стадии анализа, на которой сигнал подтверждается или опровергается при помощи индикатора Awesome Oscillator. Напомним, данный алгоритм представлен в виде гистограммы, измеряющей расстояние между скользящими средними.

Чтобы сигнал к продаже подтвердился, на разметке этого эксперта должна появиться медвежья дивергенция – ситуация, когда очередной ценовой максимум не соответствует новому экстремуму индикатора. Если на графике наблюдается подобная формация, это значит, что восходящий импульс ослаб, а шансы на начало коррекции или разворот тренда существенно увеличились.

Следует отметить, что факт наличия дивергенции не является обязательным критерием, поэтому её можно использовать как и пин-бар – для увеличения торгового объёма. Более того, зачастую дивер появляется с запозданием (через несколько свечей после сигнальной), поэтому в подавляющем большинстве случаев он приводит к снижению потенциального дохода.

Когда стратегия Antiprofitunity выполнила все технические критерии, можно приступать к открытию позиции, в частности, сделка на продажу заключается при помощи отложенного ордера sell-stop, который устанавливается на несколько пунктов ниже минимальной цены сигнальной свечи.

Стоп-лосс размещается немного выше максимума всей модели, т.е. за локальный экстремум тренда. Кстати говоря, выше мы отмечали, что в случае обновления High сигнального бара убыток по сделке следует фиксировать, так вот, фиксированный стоп-лосс позволяет решить данную задачу автоматически, хотя в этом случае есть вероятность того, что «прокол» окажется ложным.

Если сигнал оказался истинным, т.е. после заключения сделки цена начала стремительно падать, в дело вступают фракталы, а именно, после формирования каждого нового локального максимума (который на медвежьем импульсе всегда формируется ниже предыдущего) стоп-лосс постепенно смещается в такт движению цены.

Тем не менее, так как некоторые трейдеры категорически не приемлют любые виды трейлинг-стопа, стратегия Antiprofitunity может применяться и без «правила фракталов». Наши эксперименты показали, что подобная тактика лучше работает на самых популярных парах, а вот на валютах развивающихся стран лучше всё-таки прибегать к помощи тралла, так как на них формируются мощные и продолжительные тренды.

Что касается целей по прибыли, автор системы предпочёл воздержаться от конкретных рекомендаций, так как единое правило для всех инструментов здесь сформулировать невозможно. Например, на высоковолатильных парах для генерации точек выхода целесообразно использовать пересечение скользящих средних (как вариант – задействовать линии Аллигатора), а на флетовых инструментах разумно прибегнуть к фиксированным тейк-профитам, рассчитанным путём умножения стоп-лосса на специальный коэффициент.

Правила покупки активов

Алгоритм поиска сигналов на покупку диаметрально противоположен правилам работы в short, а именно, на предварительной стадии анализа стратегия Antiprofitunity идентифицирует тенденцию при помощи линий Аллигатора – они должны быть направлены вниз.

Тем не менее, так как вероятность продолжения тренда традиционно выше шансов на его разворот, просто так ловить откаты нельзя. С целью повышения точности входов автор советует открывать сделки только после появления «сигнальной свечи» бычьего типа, которая отвечает следующим критериям:

Она формируется после мощного тренда, когда текущая цена значительно отклоняется от линий Аллигатора (т.е. можно говорить о наличии на рынке ярко выраженной перепроданности);
Цвет этой свечи соответствует медвежьему тренду, но её тело в несколько раз меньше нижней тени.

Как и в случае с продажами, сигнальная свеча может совпасть с пин-баром, поэтому, если это произошло, объём ордера допускается значительно увеличить, так как шансы на отработку точки входа заметно повышаются. Подробно описывать правила торговли по Price Action мы сегодня не станем, поскольку в рамках данного обзора они применимы лишь к одному частному случаю.

Разумеется, сигнальная свеча должна быть последней в рамках всего медвежьего тренда, иначе говоря, её минимальная цена является самой низкой в рамках текущего цикла. Если данное условие не выполняется, сигнал признаётся ложным, а ордер закрывается либо вручную, либо по стоп-лоссу.

На последней стадии анализа найденный сигнал подтверждается индикатором Awesome Oscillator, в частности, желательно, чтобы на данной гистограмме появилась бычья дивергенция – ситуация, в рамках которой цена обновляет локальный минимум, а значение индикатора в той же самой точке оказывается выше предыдущего.

Напомним, в данном случае стратегия Antiprofitunity лишь рекомендует использовать сигнал дивергенции, но последнее слово остаётся за трейдером. Связано это с тем, что подобные паттерны появляются с запаздыванием, т.е. сигнальная свеча уже сформирована, а дивергенция может образоваться спустя продолжительный временной интервал.

В подавляющем большинстве случаев упущенная выгода превышает экономию от фильтра ложных входов, поэтому целесообразность применения «диверов» в рамках рассмотренной методики по-прежнему находится под большим вопросом. Возможно, если бы сделки заключались на небольших таймфреймах, данный фильтр и принёс бы пользу, но на «дневках» ситуация складывается иначе.

После того, как все основные критерии сигнала были соблюдены, открывается позиция на покупку. Для решения этой задачи используется отложенный ордер buy-stop, который устанавливается на несколько пунктов выше максимальной цены сигнальной свечи.

Защитный приказ настраивается по стандартной схеме, в частности, по ордеру на покупку он размещается немного ниже Low всего медвежьего тренда. Если тенденция продолжится в прежнем направлении - цена его зацепит, трейдер получит убыток, но оставшиеся средства на счёте будут в безопасности.

Что касается сопровождения сделок, то на данном этапе следует придерживаться тех же самых правил, которые мы уже рассматривали, когда комментировали продажи, в частности, на высоковолатильных активах разумно использовать трейлинг-стоп по фракталам, а не флетовых парах стоп-лосс лучше не менять. С целями по прибыли ситуация аналогична, поэтому комментировать их ещё раз не станем.

Особенности, которыми обладает стратегия Antiprofitunity

Как и любая техническая система, рассмотренная только что методика обладает как преимуществами, так и недостатками. В частности, главный её плюс – это универсальность, поскольку она может быть оптимизирована практически для всех известных активов.

На страницах сегодняшнего обзора мы сделали акцент преимущественно на валютных парах, но практика показывает, что стратегия Antiprofitunity неплохо работает и на сырьевых активах. С CFD на акции не всё так однозначно, так как на них часто формируются мощные гепы, а сами базовые активы (ценные бумаги компаний), заложенные в их основу, по своей сути являются трендовыми, но даже в этом случае есть потенциал для дальнейшего совершенствования системы.

Ещё один плюс контртрендовой системы Билла Вильямса заключается в её простоте, поскольку все сигналы формируются на базе давно известных индикаторов. Фактически, для работы нам требуется всего один эксперт – Аллигатор на стандартных настройках (Awesome Oscillator, как мы убедились, используется гораздо реже).

Если рассматривать прочие незначительные моменты и нюансы, то нельзя забывать и про экономию на спредах, ведь стратегия Antiprofitunity предназначена для торговли на дневном таймфрейме, в рамках которого разница между ценами Ask и Bid находится в пределах статистической погрешности.

Что касается недостатков рассмотренного подхода, то здесь следует сразу учесть, что подобные технические системы вообще не бывают идеальными. В частности, по нашему мнению, главный минус в данном случае связан с отсутствием однозначных правил на выход из сделки.

Стратегия Antiprofitunity, как можно было убедиться, является весьма гибкой, что и позволило нам сформулировать несколько рекомендаций относительно правил фиксинга прибыли, но проблема кроется в том, что многие начинающие спекулянты просто теряются, когда дело касается закрытия сделки.

Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем создать план предварительных действий с классификатором активов, напротив тиккера каждого из которых будет указан конкретный способ выхода из позиции. Например, «EURUSD – флетовая пара, выходим по фиксированному тейк-профиту», или «GBPJPY – трендовая пара, выходим на пересечении линий Аллигатора».

Таким образом, несмотря на своё провокационное название, данная методика вовсе не предназначена для «подрыва» авторитета Билла Вильямса, напротив, она дополняет оригинальную систему Profitunity. Фактически, главная её задача заключается в поиске экстремальных состояний перекупленности/перепроданности, от которых может начаться новый тренд. Возможно, решить поставленную задачу можно было и не прибегая к помощи Аллигатора, но в этом случае мы получили бы совершенно другую стратегию. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla