Стратегия Doske Scalping – импульс не останется незамеченным

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 5594

Практический опыт показывает, что в долгосрочной перспективе на рынке выживают торговые стратегии, содержащие минимальный набор правил и ограничений. Система Doske Scalping как раз является одной из таких методик, поэтому её следует пристально изучить.

Следует сразу отметить, что точная дата релиза упомянутой стратегии неизвестна, так как она сочетает в себе элементы сразу нескольких систем, фактически, она является результатом коллективного труда, поэтому обратиться к авторам за более подробными разъяснениями не удастся.

Учитывая данное обстоятельство, мы решили подготовить подробный обзор, на страницах которого будут рассмотрены не только классические правила Doske Scalping, но и варианты её модификации, оптимизированные для современных реалий рынка Форекс.

Базовый шаблон Doske Scalping

Изначально данная система применялась исключительно на часовом таймфрейме, поэтому название подхода может показаться несколько противоречивым, так как под скальпингом принято понимать быстрые сделки с небольшими целями. На самом деле, здесь нет никакой ошибки, поскольку скальперские операции могут удерживаться до нескольких часов.

Что касается непосредственно индикаторов, входящих в комплект стратегии, то здесь проблем возникнуть также не должно, так как сигналы формируются на базе нескольких простых и давно известных формул, в частности, на следующем рисунке представлен один из примеров разметки.

Как можно заметить, за основу Doske Scalping взята комбинация скользящих средних, но так как MA зачастую генерируют ложные сигналы, в шаблон было решено добавить два осциллятора. К ним мы ещё вернёмся, а сейчас перечислим параметры «машек», в частности, на график потребуется установить следующие алгоритмы:

  • Пакет из зелёных экспоненциальных скользящих средних, построенных за 3, 5, 7, 9, 11 и 13 свечей соответственно;
  • Одну EMA, рассчитанную за 55 баров (ей присваивается розовый цвет);
  • И ещё одну желтую EMA, разметка которой строится на базе цен закрытия последних 275 свечей.

Согласно правилам системы, блок зелёных скользящих средних используются сразу в нескольких направлениях, а именно, с их помощью оценивается направление текущего импульса, а также идентифицируются оптимальные ситуации для фиксинга накопленной прибыли по открытой позиции.

В принципе, ничего интересного и выходящего за рамки классического индикаторного анализа с EMA нет. Гораздо интереснее в этом плане алгоритм QQE, который очень похож на индекс относительной силы, имеющий в наличии дополнительную сигнальную линию.

Справедливости ради следует отметить, что эксперт QQE действительно работает на базе RSI, а его период расчёта, который задаётся в поле «SF» предназначен лишь для усреднения стандартного индекса силы. Чтобы в этом убедиться, достаточно построить на одном графике классический вариант индикатора и его обновлённую версию, предназначенную для стратегии Doske Scalping.

Как можно заметить, динамика QQE(1) точно соответствует значениям RSI(14), поэтому в качестве альтернативы предложенному пользовательскому индикатору можно использовать комбинацию индекса относительной силы с экспоненциальной скользящей средней.

Для создания подобной конструкции потребуется сначала установить на график RSI(14), после чего при помощи команды «Previous Indicators Data» прицепить к нему экспоненциальную скользящую среднюю, период которой будет идентичен переменной SF.

Единственный недостаток рассмотренной альтернативной комбинации заключается в том, что в ней не удастся построить дополнительную сигнальную линию (на QQE она представлена пунктиром), так как даже невооружённым глазом заметны её отличия от стандартных скользящих средних. Учитывая данное обстоятельство, мы рекомендуем всё-таки скачать необходимый индикатор.

Что касается его остальных настроек, то среди них имеет вес лишь переменная AlertLevel, отвечающая за построение горизонтального уровня, после пересечения которого индикатор генерирует дополнительные сигналы. Как правило, факт пробоя данной планки используется для оценки тенденции.

Правила покупок по стратегии Doske Scalping

Как уже отмечалось, данная система оптимизирована для таймфрейма H1, поэтому все её сигналы будут идентифицироваться исключительно на часовике. Пожалуй, это единственное ограничение, с которым приходиться мириться, поскольку сама стратегия является универсальной, т.е. работает на всех валютных парах.

Итак, для открытия длинной позиции потребуется дождаться соблюдения сразу нескольких условий. Во-первых, все зелёные скользящие средние должны находиться выше EMA(55) – подобная ситуация свидетельствует о том, что краткосрочные бычьи импульсы набрали достаточную силу для дальнейшего движения цены вверх.

Во-вторых, главная линия 6-периодного QQE должна находиться выше 50-процентного уровня. Если данное условие было соблюдено, можно смело утверждать, что краткосрочный восходящий тренд действительно набрал силу (данное суждение вытекает из специфики формулы индекса относительной силы).

И последний критерий, без соблюдения которого открывать позиции не рекомендуется, звучит следующим образом – основная линия индикатора QQE, рассчитанного за 60 свечей, должна пробить пунктир снизу вверх. Данное условие необходимо для оценки импульса на старшем таймфрейме.

После того, как все условия были соблюдены, можно заключить сделку на покупку, в частности, сделать это можно двумя способами: первый – сразу после открытия очередной свечи («по рынку»), и второй – путём установки ордера типа buy-stop немного выше локального максимума.

Как нетрудно догадаться, первый подход позволяет экономить несколько пунктов в удачных сделках, а вторая методика помогает избежать покупок на самой вершине, если сигнал оказался ложным. Разумеется, за возможность использования подобного фильтра в каждой сделке приходится платить премию (разницу между фактической котировкой, на которой появился сигнал и ценой отложенного ордера).

Стоп-лосс по длинным позициям, согласно правилам стратегии Doske Scalping, устанавливается на несколько пунктов ниже локального Low, но следует сразу учесть, что это не единственный вариант выхода из убыточной позиции, поскольку многое будет зависеть ещё и от динамики QQE(60).

Дело в том, что прибыльная сделка может закрываться либо после пересечения EMA(3) расположенной ниже EMA(5), либо после того, как основная линия QQE(60) пересечёт пунктир сверху вниз. Если первый критерий применяется в основном для фиксинга прибыли, то второе правило лучше подходит для закрытия вообще всех ордеров, как прибыльных, так и убыточных.

Связано это с тем, что 60-периодный индикатор QQE неплохо распознаёт среднесрочные тренды, поэтому, когда на нём появляется графический паттерн, указывающий на локальный перевес медведей, удерживать длинную позицию становится просто нецелесообразно.

С другой стороны, если плавающий финансовый результат, накопленный по покупке, пока не вышел из отрицательной области, закрывать сделку в убыток на пересечении зелёных скользящих средних бессмысленно, поскольку подобный сигнал в некоторой степени подвержен рыночному шуму, вследствие чего часто бывает ложным.

Правила продаж по стратегии Doske Scalping

Короткие позиции открываются по аналогичному принципу, в частности, все зелёные MA должны находиться ниже EMA(55). Если данное условие не соблюдается, предпринимать какие-либо действия рано, поскольку локальный медвежий импульс не набрал достаточную силу.

Кроме этого, разметка QQE(6) должна находиться ниже отметки 50 – в сочетании с первым критерием данный сигнал подтверждает силу продавцов в текущий момент времени. В обратном случае, т.е. если линия упомянутого индикатора расположена над 50-процентной планкой, от заключения сделок рекомендуется воздержаться.

Разумеется, перечисленные выше условия бесполезны без соблюдения третьего правила, согласно которому основная линия 60-периодного осциллятора должна пробить пунктир сверху вниз. Как и в случае с длинными позициями, данный критерий используется для оценки среднесрочного тренда (ситуации на старшем таймфрейме).

Что касается непосредственно продажи актива, то сделка может открываться либо «по рынку» на следующей свече, либо при помощи отложенного ордера sell-stop, установленного на несколько пунктов ниже сигнальной котировки. В последнем случае прибыль по каждой сделке будет меньше, но появится шанс избежать убытков от ложных паттернов.

Doske Scalping, как можно заметить, универсальна на всех стадиях рынка, поэтому и правила фиксинга прибыли по продажам будут диаметрально противоположны аналогичным действиям при покупках, в частности, для закрытия профитного ордера можно использовать один из двух сигналов:

  • Факт пересечения EMA(3) и EMA(5);
  • Обратное пересечение основной линией QQE(60) пунктира.

По нашему мнению, последний вариант является предпочтительным, так как позволяет «выжимать» из движения максимум выгоды, более того, данный сигнал используется и для закрытия убыточных сделок, поскольку он ставит точку на всём медвежьем тренде.

Если подобная тактика кажется рискованной и трудозатратной (приходится постоянно следить за рынком), можно прибегнуть к фиксированному стоп-лоссу, который устанавливается на несколько пунктов выше последнего локального High цены.

Варианты улучшения стратегии

Внимательные читатели могли заметить, что в торговых правилах мы не упоминали про EMA(275), которая на графике представлена тонкой жёлтой линией. Дело в том, что данный инструмент был добавлен к шаблону уже после того, как Doske Scalping обрела присущие ей черты.

По «задумке» авторов, EMA(275) можно использовать для фильтра ложных сигналов, которые появляются на фоне расхождения среднесрочной и долгосрочной тенденций, а именно, для консервативной торговли рекомендуется учесть следующие дополнительные правила:

  • Если текущая цена находится выше EMA(275) – отрабатываем только покупки (все сигналы на продажу игнорируются);
  • Если текущая цена расположена ниже жёлтой MA – торгуем только в short (длинные позиции игнорируются).

На первый взгляд, данный фильтр может показаться нелогичным, так как рынок устроен таким образом, что все тренды начинаются именно с разворотов на младших таймфреймах, но практический опыт показывает – долгосрочная тенденция более устойчива, поэтому когда краткосрочный импульс начинает ей противоречить, зачастую он оказывается ложным.

В принципе, с базовым шаблоном Doske Scalping мы разобрались, но есть ещё несколько нюансов, на которые обязательно следует обратить внимание. Во-первых, так как стратегия оптимизирована для графика H1, её сигналы будут уязвимы перед сильными уровнями. В этом можно легко убедиться, если изучить историю разметки.

Учитывая данное обстоятельство, разумно игнорировать точки входа в покупку/продажу, расположенные непосредственно под/над уровнем поддержки/сопротивления. Остаётся вопрос – как правильно распознать эти планки? На самом деле, вариантов здесь можно придумать очень много, но самый простой из них – использовать Пивот-уровни.

На некоторых валютных парах неплохо отрабатываются круглые планки (под данное определение попадают такие котировки, как 1,1000, 1,1100 и т.д.), поэтому их также можно принимать во внимание перед окончательным решением о покупке/продаже актива.

Отдельное внимание также следует уделить и моделям Price Action, так как иногда сигнал на покупку совпадает с медвежьей свечной формацией, а точка входа в продажу располагается непосредственно после up-паттерна. Подробно останавливаться на данной теме мы сегодня не станем.

Преимущества и недостатки стратегии

Doske Scalping, как и любая другая техническая система, обладает сильными и слабыми сторонами, в частности, основным её плюсом можно считать «универсальность», так как она подходит для всех валютных пар (как основных, так и экзотических).

Здесь хотелось бы отметить, что в теории данная методика находит применение на любых активах (не только форекс-инструментах), которые котируются практически круглосуточно, а вот при торговле акциями её лучше не использовать, поскольку гепы зачастую искажают сигналы, т.е. точки входа в long появляются по завышенным ценам, а продавать приходится рядом с локальным дном.

Ещё одно преимущество Doske Scalping обусловлено её неуязвимостью перед высокими спредами, вследствие чего она становится пригодна для работы практически во всех известных дилинговых центрах. Напомним, профит некоторых скальпинговых стратегий практически полностью перекрывается потерями между ценами Ask и Bid, к счастью, рассмотренная методика к ним не относится, так как она предназначена для поиска движений на графиках H1.

И последние очевидное преимущество данного подхода заключается в том, что его легко автоматизировать, так как все индикаторы находятся в свободном доступе. Возможно, результаты тестирования созданного робота откроют новые возможности и вскроют некоторые недоработки.

Что касается недостатков, то в этом плане рассмотренная система мало чем отличается от своих индикаторных коллег, в частности, мы не исключаем того, что в будущем она может перестать работать, так как изменится характер движения валютных курсов.

Логика здесь предельно проста - Doske Scalping относится к трендовым стратегиям, поэтому достаточно рынку уйти во флет, она начинает приносить убытки. В настоящее время котировки редко задерживаются в узком диапазоне на несколько дней, но где гарантия того, что подобная динамика будет наблюдаться и далее?

Во-вторых, несмотря на то, что торговля на «часовике» является одной из самых комфортных по соотношению «затраченное время/результат», отслеживать сигналы по Doske Scalping всё равно трудозатратно, так как они не привязаны к конкретной торговой сессии и могут появиться когда угодно, даже ночью. Разумеется, в последнем случае сделать ничего не удастся, но именно в этом и кроется главный минус системы – её математическое ожидание становится непредсказуемым из-за пропуска некоторых паттернов.

Таким образом, данный метод нельзя считать «Граалем», но он далеко не самый плохой из всех индикаторных альтернатив, поскольку сочетает сразу несколько классических подходов (EMA распознают тренды, а QQE через формулу RSI оценивает силу тенденций). Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: