Стратегия Фибоначчи H4 – практическое применение знаменитого закона

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 8762

В эпоху средневековья никто и представить не мог, что исследования Леонардо Фибоначчи в будущем станут базой для создания надёжных методов анализа и прогнозирования цен на финансовом рынке. Сегодня стратегия Фибоначчи одна из самых прибыльных.

На самом деле, торговых методик на фибо-числах создано очень много, в результате чего возникает закономерная путаница и разночтение, поэтому сначала кратко расскажем о самом Леонардо Фибоначчи и его открытиях, применяемых в трейдинге (если биография знакома, можно перейти сразу ко второму разделу).

Стратегия Фибоначчи названа в честь первооткрывателя закономерности

Леонардо родился в богатой семье и постоянно помогал отцу в купеческих делах, поэтому работа с числами для него стала не просто увлечением, а жизненно необходимым ремеслом. В своих путешествиях Фибоначчи многое перенял у византийских и сицилийских математиков, в том числе узнал о «золотом сечении», про которое впервые упоминал Евклид ещё в 3 веке до н.э.

Выражаясь на языке геометрии золотое сечение можно описать следующим образом – это пропорция, при которой длина некого отрезка так относится к большей своей части, как большая часть относится к меньшей, при этом значение данной пропорции всегда стремится к 1,618 (важное число, которое использует любая стратегия Фибоначчи).

Как именно древние математики «вывели» закономерность - остаётся загадкой, по крайней мере, Евклид использовал её для построения правильных пятиугольников, а позже «сечение» стало применяться в архитектуре, так как сооружения, построенные по данной пропорции, были наиболее эргономичными и эстетически красивым. Скорее всего, коэффициент так и был получен – методом «подгона».

Настоящий прорыв в исследовании золотого сечения стал возможен благодаря обычным кроликам, наблюдая за которыми Леонардо Фибоначчи заметил, что число пар животных в загоне каждый новый месяц равняется сумме количества пар в предыдущем и предшествующим ему месяцах. Например, если в январе пар кроликов было 3, а в феврале 5, то в марте их будет уже 8.

Данная закономерность, в которой новое число равняется сумме двух предыдущих, получила название «ряд Фибоначчи». Но дальше интереснее, оказалось, что если ряд продолжить до бесконечности, то при делении каждого числа на предыдущее получим величину, стремящуюся к 1,618, а если каждый член ряда делить на следующий, то уже с четвёртого элемента последовательности коэффициент начнет стремиться к 0,618.

Позже учёные обнаружили, что в нашем мире абсолютно всё подчиняется данному закону, например, витки раковины моллюсков, порядок расположения семян подсолнуха, космические циклы, даже социальные процессы и явления. Разумеется, трейдеры попробовали применить столь универсальный закон (и главное – доказанный) в своей стихии, и не ошиблись, фибо-уровни ( на базе одноимённых коэффициентов) использовали даже такие легенды, как Джо ДиНаполи, Билл Вульф и Билл Вильямс.

Стратегия Фибоначчи для 4-часового графика

За многолетнюю практику применения фибо-уровней на финансовом рынке трейдерами были выявлены определённые закономерности. Во-первых, они выступают в роли поддержки и сопротивления, во-вторых, цена к ним словно «притягивается» (рынок ходит от уровня к уровню), и, в-третьих, наложение разметок позволяет увидеть сильные ценовые зоны. Сегодня нами будут использованы первые две особенности, но при желании можно задействовать разметки с разных таймфреймов.

Итак, стратегия Фибоначчи H4 кроме стандартного инструмента (в MT4 – это линии Фибоначчи в панели инструментов) использует три индикатора – RSI с периодом расчёта за 14 свечей (далее RSI(14)), и две скользящих средних – экспоненциальную за 100 свечей (далее EMA(100)) и простую за 150 свечей (SMA(150)). Сначала открываем дневной таймфрейм любой валютной пары и устанавливаем RSI(14):

Если значение индикатора находятся выше 50, рассматриваем только покупки, если ниже – продажи. Для простоты восприятия рекомендуем добавить уровень 50, как это сделано на рисунке выше. Фактически, индекс относительной силы показывает, какая сторона на рынке в настоящее время сильнее.

Далее открываем четырёхчасовик и устанавливаем на график SMA(150) и EMA(100), пересечение которых является надёжным идентификатор тренда. Если EMA находится выше SMA, то сделки открываем на покупку, в обратном случае – на продажу. Таким образом, если сигнал по скользящим средним противоречит RSI, ордер открывать нельзя.

На следующем этапе стратегия Фибоначчи H4 генерирует конкретные сигналы при помощи фибо-уровней, из которых нам потребуются следующие: 38,2; 61,8; 76,4; 161,8. Для построения разметки необходимо соединить два последних экстремума, при этом они должны характеризовать участок рынка, на котором цена двигалась в направлении, противоположном текущему тренду (данный участок графика нельзя назвать откатом, так как он может быть полноценным предшествующим трендом, см. пример выше).

Для заключения сделки ждём, когда цена пробьет уровень 76,4, после чего устанавливаем тейк-профит на 161,8, а стоп-лосс задаём либо в размере 100 пунктов, либо размещаем за последний экстремум (какой из них меньше – тот и используем). Вот, в принципе, и все правила, автор данного подхода заметил, что именно пробой фибо-линии 76,4 открывает дорогу к новым целям.

Дополнения к стратегии и некоторые выводы

Рассмотренный исторический пример на паре EURUSD нами был выбран не случайно, дело в том, что в данной ситуации цена не дошла до тейк-профита, расположенного на фибо-уровне 161.8, хотя спустя некоторое время плавающая прибыль в пунктах превышала стоп-лосс.

Чтобы не упускать возможности и не «ловить» лишние стопы, стратегия Фибоначчи H4 может быть дополнена трейлинг-стопом. Какой вариант сопровождения позиции выбрать – решает каждый сам, это может быть встроенный в терминал стандартный трал, возможно, неплохие результаты покажет фрактальный анализ на младшем таймфрейме (подтягивание стопа по экстремумам), но универсальный метод – закрывать сделку при пересечении ценой «быстрой» скользящей средней. Добавим на график ещё одну SMA с периодом расчёта за 12 свечей:

Таким образом, даже фиксированный стоп-лосс становится уже не нужен, ведь и убыточную сделку можно закрывать после пересечения ценой 12-периодной средней. Фактически, стоп-приказ будет выступать в роли страховки на случай обрыва связи, электричества и прочих поломок техники.

Более того, если сигнал по уровням Фибоначчи остаётся ещё актуальным (тренд не поменялся и старая разметка в силе), а сделка уже закрыта по «машке», допустимо зайти повторно при обратном пересечении, например, в примере выше новые ордера могут быть открыты в точках 1 и 2.

В заключение отметим, что стратегия Фибоначчи H4 – это частный случай, т.е. один из многих способов применения рассмотренной в первой части статьи закономерности. В настоящее время существуют сотни похожих методов (и с каждым годом их количество только растёт), но все они имеют одну общую черту – сделки открываются строго от фибо-уровней. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: