Стратегия Good Monthly Profit – стабильный профит на индикаторах

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 4832

Это очередная разработка одного из завсегдатаев форума ForexFactory. Хотя стратегия и является полностью индикаторной, но при ручном тесте показывает стабильный и уверенный ежемесячный профит. А это значит, что она определенно заслуживает внимания.

Как такового названия у нее нет, да и опубликована она была всего лишь в начале августа этого года, так что называть стратегию будем по названию топика на ForexFactory. Согласно правилам работа может вестись на таких валютных парах как: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/CAD, USD/CAD. Но, как отмечает сам автор, лучшие результаты были получены именно на паре EUR/USD, с ней и будем работать дальше.

Обычно, говоря об индикаторных стратегиях я не советую использовать те, в которых применено больше 3 разных индикаторов. Дело в том, что они становятся слишком уязвимыми к изменчивости рынка, да и оптимизировать советник (если и получится его написать) становится в разы сложнее – чересчур много параметров, среди которых нужно будет искать оптимальную комбинацию.

Но ТС Good Monthly Profit можно считать исключением. В ней используется целых 6 разных индикаторов, но торговля ведется на D1 (с преимуществами этого таймфрейма можно ознакомиться в этой статье), да и автор уверяет, что стабильность сохраняется на протяжении нескольких предыдущих лет.

Набор инструментов и принцип работы стратегии

Для работы по стратеги понадобятся такие индикаторы как:

  • Ишимоку, нам нужна будет одна только линия Chikou Span, период – 24;
  • Heiken Ashi и Heiken Ashi Smoothed;
  • CCI (индекс товарного канала)с периодом 14;
  • Стохастик (5, 3, 3);
  • MACD (12, 26, 9).

 

При заключении сделок используется фиксированный стоп-лосс в размере 150 пунктов, что не так уж и много для торговли на D1. По одной сделке потенциальный убыток должен быть не более 5% от величины депозита.

Для сделок на покупку должны сложиться следующие условия:

линия Chikou span индикатора Ишимоку (на скриншотах зеленого цвета) должна находиться над ценой;

график Heiken Ashi Smoothed должен быть синего цвета (причем к моменту получения сигнала на графике должно сформироваться как минимум 2 свечи синего цвета подряд);

  • Heiken Ashi должен быть белого цвета (также должно сформироваться 2 свечи подряд);
  • линия индекса товарного канала должна четко указывать на бычий тренд, это мы оцениваем визуально, угол наклона линии должен быть в пределах 45-90°, линия должна быть направлена вверх;
  • MACD должен либо указывать на формирование восходящего тренда, либо выходить из него. Обращаем внимание на положение сигнальной линии, пересечение ее со столбцами гистограммы;
  • по Стохастику главное требование заключается в том, чтобы быстрая линия указывала на бычий настрой рынка, то есть была направлена вверх.

 

При более детальном анализе можно даже оценить потенциал полученного сигнала. Например, если MACD указывает на завершение восходящего тренда, а обе линии Стохастика находятся в зоне перекупленности, то имеем слабый сигнал. Если же Стохастик только пересек уровень 50 снизу-вверх – сила полученного сигнала возрастает.

Для коротких позиций правила обратные – линия индикатора Ишимоку должна находиться под ценой, а цвета свечей Heiken Ashi smoothed и Heiken Ashi должны быть соответственно красного и желтого цвета. Зеркально меняются требования и по отношению к остальным индикаторам стратегии.

Вход в рынок и сопровождение позиции

Так как торговля ведется на крупном временном интервале, то проверять ситуацию на рынке можно 1 раз в день, на закрытии торгового дня. В принципе, формирование подходящего сигнала для входа видно заранее, так что много времени терять не придется и можно сразу прикинуть по каким именно парам можно рассчитывать на удачный вход.

Стоп, как уже говорилось, используется фиксированный, а вот ТР автор стратегии не рекомендует использовать вовсе. Предлагается интересный вариант трейлинг-стопа:

  • если цена прошла в нашем направлении как минимум 50 пунктов, то стоп-лосс переносится в прибыльную зону на уровень + 15 п;
  • когда цена проходит 75 пунктов в плюс от уровня открытия стоп переносится еще на 10 пунктов в прибыльную зону, то есть защищено уже 25 пунктов прибыли;
  • дальше действуем по такой же схеме каждый раз немного приближая стоп-лосс к цене. То есть когда цена пройдет +100 пунктов от уровня покупок стоп мы передвинем на 36 п в прибыльную зону от уровня покупки (то есть 10+1 п от предыдущего положения);
  • цена проходит +125 п – стоп переносим на 48 п (10 + 2 п от предыдущего уровня SL);
  • 150 п – SL перетаскиваем на 61 п (10+3).

 

Нетрудно заметить, что прибыль увеличивается на одну и ту же величину (каждый раз на + 25 п), а вот стоп-лосс постоянно перетаскивается на большую величину, то есть рано или поздно наступит тот момент, когда SL будет располагаться в прибыльной зоне близко к цене, при его срабатывании и закроется сделка.

Можно даже рассчитать расстояния, на которых дистанция между SL и ценой перестанет увеличиваться. Очевидно, что это произойдет, когда стоп мы передвинем на 10+15 п. Исходя из этого рассчитываем

L = 15 ∙ 25 + 2 ∙ 25= 375 + 50 = 425 п,

то есть на расстоянии 425 п от уровня открытия сделки стоп-лосс будучи в прибыльной зоне начнет приближаться к текущему уровню цены.

К этому моменту стоп-лосс будет располагаться на расстоянии 295 пунктов от уровня открытия сделки в прибыльной зоне. При этом дистанция между ним и текущей ценой составит 130 п. В дальнейшем это расстояние будет сокращаться. До 100 п оно сократится если цена пройдет в прибыльном направлении еще как минимум 30∙25 = 750 п.

В реальности такое случается очень редко, за весь год может не сложиться ни одна подобная ситуация. Судите сами – при торговле на D1 сигналы получаем не очень частые, при этом откаты случаются не редко, да и учитывая таймфрейм, они запросто могут превышать 100 п.

В то же время, по авторскому трейлинг-стопу сперва расстояние между SL и ценой мизерное – 35 п (в начале трала), потом возрастает до максимальных 130 п, а затем плавно снижается по 1 п при движении цены на 25 п в прибыльном направлении. При такой схеме работы есть немаленькая вероятность, что цена просто зацепит в самом начале тренда стоп хвостом в прибыльной зоне и выбьет вас с минимальной прибылью.

Что же касается мани-менеджемента, то если вы решили торговать сразу по нескольким валютным парам, то я бы посоветовал суммарный риск ограничить максимум 5-7%. То есть зная размер SL подбираете рабочий лот исходя из количества предполагаемых сделок.

Важно! Стратегия предусматривает в случае срабатывания стоп-лосса повторный вход в том же направлении. Главное, чтобы условия для входа выполнялись. Причем желательно, чтобы сигнал был сильным, если один раз получили убыток и видите повторный сомнительный сигнал, то лучше воздержитесь от сделки.

Пример заключения и сопровождения сделки

Начинать анализ всегда нужно именно с положения линии Chikou span индикатора Ишимоку, это главный критерий истинности сигнала в этой стратегии. В нашем примере:

  • линия Chikou span (зеленого цвета) находится над ценой, значит рассматривать стоит покупки;
  • далее обращаем внимание на цвет Heiken Ashi Smoothed и Heiken Ashi. Две предыдущие свечи имеют соответственно синий и белый цвет, это также говорит в пользу покупок;
  • на MACD гистограмма практически перешла через нулевую линию – сигнал в пользу длинной позиции;
  • далее оцениваем CCI – линия наклонена вверх;
  • последний на очереди Стохастик – можем видеть уклон быстрой линии по направлению вверх. Но при этом обе линии находятся недалеко от зоны перекупленности, так что сигнал получаем средней силы.

 

Входим в рынок непосредственно в момент закрытия сигнальной свечи, стоп-лосс ставим фиксированный в размере 150 п. Проследим как развивались бы события после покупки в этом случае (для удобства с графика удалены все индикаторы, а ситуацию будем отслеживать на Н1, мелкие колебания цены на D1 просто не будут видны).

Сразу видно, что предложенный автором вариант трейлинг-стопа – не самый лучший. В нашем примере цена быстро прошла 50 п в прибыльном направлении, но затем последовал небольшой откат, причем на D1 его не было видно, к тому времени SL уже стоял в прибыльной зоне + 15п, из-за этого нас и выбило с рынка. Хотя взять в этом примере можно было свыше 100 пунктов.

Так что я бы посоветовал использовать стандартный трейлинг-стоп в размере 100-150 пунктов (можно ориентироваться на среднюю дневную волатильность по паре за последний месяц - два) либо просто вручную переносить SL под минимум каждой дневной свечи (для покупок) и за максимум (для продаж).

Еще раз подчеркну – ни одним из используемых индикаторов не нужно пренебрегать, иначе рискуете получить неудачный вход в рынок. В следующем примере формально почти все условия для входа выполнены:

  • цвет свечей соответствует правилу для продаж;
  • линии Стохастика направлены вниз, CCI также движется вниз пусть линия и не имеет крутого уклона;
  • на MACD наблюдается противоречивая картина.

 

Но самое главное в этой ситуации – положении линии Chikou span. Дело в том, что она расположена над ценой, это значит, что продажи мы не рассматриваем даже если все остальные сигналы говорят в их пользу. Будущее показало, что в этой ситуации короткие позиции действительно были бы неоправданными.

Тест на истории

Так как сделки заключаются не очень часто, то по одной валютной паре грубое тестирование можно выполнить и вручную. Из интереса рассмотрим эффективность стратегии в 2014, 2015 годах.

При тестировании подбирались максимально надежные входы в рынок, отсюда и невысокая частота торговли. За весь 2015 год при таком раскладе удалось бы заключить только 5 сделок, хотя если брать в работу все сигналы, а не гнаться за идеалом, то число сделок можно было бы увеличить в несколько раз.

Из 5 входов только один закрылся бы по стоп-лоссу, все остальные дали прибыль, правда, в некоторых случаях она была небольшой – порядка 30-50 пунктов, но это уже следствие выбранного стиля трейлинг-стопа. В данном случае SL переносился в прибыльной зоне за экстремум последней закрывшейся свечи, поэтому в 2 из 4 случаев недополучили солидную прибыль.

В любом случае, даже если из суммарной прибыли вычесть убыток в размере 150 п, результат все равно оказывается неплохим – чуть меньше 650 пунктов. При этом не забудьте, что выбирались только практические идеальные сигналы. Если бы брались в работу и сигналы средней силы, результат мог быть лучше.

В 2014 году ситуация была поинтереснее, пара затяжных трендов позволила получить прибыль чуть больше 1800 пунктов за год (последняя сделка, правда закрылась уже в 2015 году). Из 8 сделок по стоп-лоссу закрылась всего одна сделка, и опять та же ситуация, если бы брали в работу сигналы средней силы, сделок было бы около 20-30.

В целом же стратегия привлекает тем, что гарантированно позволяет не пропустить сильный тренд. В 2014 именно затяжное падение EUR/USD ближе к концу года обеспечило порядка 900 пунктов прибыли. Так что лучше всего себя стратегия показывает именно на таких участках рынка.

Когда же цена долгое время болтается в горизонтальном канале или просто нет четко выраженного движения, то прибыль уменьшается и может находиться в пределах 30-70 пунктов. В таких ситуациях при входе в рынок особое внимание следует обращать на положение линий осциллятора и CCI.

Многое также зависит от стиля сопровождения позиции. Трейлинг-стоп, предлагаемый автором, дает максимальную защиту на случай непредвиденного движения цены, но есть большая вероятность того, что стоп просто выбьет небольшой внутридневной коррекцией.

По другим валютным парам ситуация чуть хуже, но ненамного. Соотношение прибыльных/убыточных сделок сохраняется таким же, но прибыль уменьшается. В целом, если торговать все рекомендованные автором пары, то сделки будут совершаться довольно часто. Правда, в таком случае обязательно нужно просчитать риски заранее. Суммарный риск по всем открытым позициям не должен превышать 5%.

Автоматизация стратегии

ТС полностью автоматическая, так что никаких проблем с автоматизацией возникнуть не должно. На том же ForexFactory выложено несколько версий советников на основе этой ТС. Интерес вызывают 2 последние:

  • в одной сделки открываются в любое время суток, как только будут выполнены все условия для входа;
  • вторая версия советника предусматривает вход в 00:00, как только закрывается дневная свеча.

 

Так как стратегия предусматривает вход на открытии новой дневной свечи, при тестировании можно использовать соответствующую модель в тестере. Тест выполнялся по стандартной модели «Все тики», но результаты получаются сопоставимыми с тестированием «По ценам открытия» и «Контрольные точки».

Тест выполнялся с начала 2014 года на таймфрейме D1 и на валютной паре EUR/USD. Настройки стандартные, риск по одной сделке – 5%. Результаты оказались не то, чтобы провальными, но определенно не такими, какие ожидались.

За 2,5 года было заключено 43 сделки (это нормально для такого временного интервала), при этом прибыль составила чуть меньше $2000. Все остальные параметры в норме: матожидание больше 40, прибыльность равна 2,11, а просадка и вовсе не превышает 7%.

Объясняется такая картина очень просто – системе от роду всего месяц, а последняя версия советника была выложена всего 10 дней назад. Так что робот просто еще сыроват, в будущем он, скорее всего, станет торговать намного лучше.

Перспективы у советника определенно есть. Из всех сделок за 2,5 года доля убыточных составляет всего лишь 25,58%, то есть 3 из 4 сделок закрываются в плюс. Так что дело за малым – подтянуть прибыльность. Что же касается того, как это сделать, то вариантов много, можно, например, увеличить риск по сделке или доливаться по ходу цены в прибыльном направлении (построить пирамиду). Учитывая, что 75% сделок закрываются в плюс, пирамидинг может действительно помочь.

Что же касается оптимизации, то ее выполнить сложно, дело в том, что в советнике нет возможности менять параметры самих индикаторов. Трейдер может выставить только риск по сделке, величину стоп-лосса, а также включить/отключить подтверждение сигнала по двум свечам.

Попытка оптимизации кардинально ситуацию не изменила, прибыль выросла, но буквально на пару сотен долларов. Тут сказывается еще и то, что оптимизировать по сути нечего, поиск оптимальных параметров производился по стоп-лоссу да вкл/выкл фильтра по двум свечам. Остается только надеяться, что в будущем это изменится.

Подведение итогов

Стратегия Good Monthly Profit оправдывает свое название. В среднем доход действительно получается стабильный, а если учесть, что количество сделок невелико, то к ней определенно стоит присмотреться.

Пусть вас не пугает обилие индикаторов. Во-первых, 2 из использующихся алгоритма нужны только для отображения графика другого типа, а во-вторых – индикаторы используются простые, так что проблем с работой системы быть не должно. К достоинствам можно отнести и то, что на анализ графика уходит буквально пара минут.

При ручной торговле по одной валютной паре можно рассчитывать в среднем на 1000-1500 пунктов в год (сильно зависит от конкретного года). При этом результативность может колебаться в широком диапазоне в зависимости от того, как именно будет выполняться сопровождение позиции.

Я бы порекомендовал не использовать слишком малый трейлинг-стоп. Все-таки основная ценность стратегии заключается в том, что она позволяет поймать крупный тренд, причем войти в рынок удается в самом его начале. Мелкие входы с профитом по 50-100 пунктов – всего лишь приятное дополнение. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: