Стратегия Качели - ловим трендовые импульсы

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 12147

Все тренды на FOREX формируются волнообразно, т.е. сначала цена стремительно растёт, затем импульс слабеет, происходит разворот, после чего цикл повторяется заново. Стратегия Качели, о которой сегодня пойдёт речь, как раз использует данную закономерность.

Несмотря на то, что первое упоминание о данном подходе датируется 2015 годом (т.е. он относительно «свежий»), «Качели» нельзя назвать революционной методикой, поскольку она опирается на старый технический индикатор MT4 Gann, который, в свою очередь, оптимизировался с поправкой на разработки Уильяма Ганна.

Тем не менее, вопреки скептическому настрою некоторых критиков, данная стратегия неплохо себя зарекомендовала не только на валютных парах, но и на различных CFD-контрактах, более того, на трендовом рынке она обгоняет по эффективности некоторые классические технические системы («Три Экрана и т.п.).

Шаблон и описание базового индикатора

Как уже отмечалось ранее, стратегия «Качели» опирается на индикатор MT4 Gann. Это очень старый алгоритм, созданный ещё до финансового кризиса, просто раньше он назывался Gann HiLo, из-за чего периодически и возникает путаница. На графике оригинальная версия этого эксперта выглядит следующим образом.

Соответственно, если текущая цена находится выше ломаной линии, такой тренд признаётся бычьим. Если же котировки пробили разметку Gann HiLo сверху вниз – продавцы одержали победу, т.е. началась медвежья тенденция. В принципе, здесь нет ничего сложного.

Регулировать точность и чувствительность графических построений можно при помощи переменной «lookback», в частности, по мере её увеличения индикатор будет идентифицировать более надёжные тренды, но и скорость его реакции также будет уменьшаться.

p style="text-align: justify;">На графике выше представлен Gann HiLo с lookback = 5. Как правило, такая комбинация используется для поиска конкретных точек входа, которые дополнительно подтверждаются другими индикаторами или паттернами. А теперь увеличим период расчёта до 100 и посмотрим, что получилось.

Даже невооружённым глазом заметно, что теперь ложные сигналы появляются значительно реже, но и запаздывание даёт о себе знать – точки входа формируются уже после того, как цена прошла большое расстояние в новом направлении. Разработчик стратегии «Качели» принял во внимание эту особенность и решил совместить на одном таймфрейме два Gann HiLo.

На графике выше представлен самый первый вариант «Качелей». Суть этого метода заключается в следующем - открывается часовой таймфрейм нужного инструмента, после чего на график устанавливаются два индикатора Gann HiLo, в частности, синий рассчитывается за 5 свечей, а красный за 20.

Иначе говоря, базовые точки входа идентифицируются на H1, но подтверждаются они по разметке, сформированной для H4 (в общем случае четыре часовые свечи эквивалентны одному бару H4), т.е. старший индикатор играет роль трендового модуля.

Подобная тактика используется довольно часто, особенно если речь идёт про скользящие средние, но в случае с Gann HiLo «всплыл» один неприятный факт. Оказалось, что разметка на H1 с «lookback = 20» не идентична индикатору на H4 с «lookback = 5».

Как можно заметить, на четырёхчасовике индикатор Ганна редко находит потенциальные развороты, в то время как на H1 за аналогичный период он распознал несколько новых трендов. Данная особенность обусловлена тем, что все расчёты осуществляются по ценам закрытия (многие важные свечи на часовике – это всего-навсего тени на H4).

В принципе, для получения точных сигналов можно было просто совмещать два рабочих окна, но автор стратегии решил немного переделать Gann HiLo, при этом, чтобы новая версия отличалась от предыдущей, он добавил к его названию приставку MT4.

Выше представлена разметка обновлённого индикатора. В отличие от предыдущей версии, новый алгоритм присваивает бычьим и медвежьим трендам разные цвета, а также строит разметку «ступенями», т.е. импортирует данные со старшего графика на младший таймфрейм без дополнительного пересчёта.

Возможно, его описание кажется немного запутанным, поэтому лучше сразу ознакомимся с переменными, которые можно редактировать:

  • TimeFrame – масштаб графика, для которого строится разметка (если алгоритм установлен на H1, но в этой строчке задано значение H4, MT4 Gann будет импортировать данные с четырёхчасовика);
  • Lb – это период расчёта (аналог функции lookback из первой версии);
  • MaType – тип вспомогательной скользящей средней (по традиции задаётся цифрами);
  • MultiColor – включить/выключить разные цвета, предназначенные для лучшей идентификации бычьи и медвежьих трендов;
  • Все функции с пометкой Alert – разрешить/запретить различные уведомления (они не влияют на работу индикатора).

 

Кстати говоря, поскольку стратегия «Качели» опирается на крупные таймфреймы, точность её разметки будет зависеть ещё и от времени начала работы брокера. Дело в том, что терминал MetaTrader4 импортирует котировки не из единого центра, а с сервера конкретного форекс-дилера, поэтому очень часто цены закрытия свечей H4 в разных компаниях отличаются.

Теперь, когда с индикатором всё понятно, можно настраивать шаблон. Напомним, стратегия «Качели» запускается строго на часовом таймфрейме и требует установки двух MT4 Gann, первый из которых анализирует текущую ситуацию, а второй импортирует данные с H4.

Для лучшего восприятия также рекомендуется присвоить экспертам разные цвета, в частности, разметка младшего порядка по умолчанию окрашена в оранжево-зелёную гамму, а старший индикатор использует синий и красный оттенки. Но это лишь рекомендация, ведь каждый пользователь может выбирать собственные комбинации.

Открытие позиций на покупку

Для игры на повышение цены необходимо дождаться соблюдения нескольких критериев. Во-первых, MT4 Gann H4 должен быть синим. Данная ситуация указывает на то, что в среднесрочной перспективе валютная пара склонна к росту, т.е. пользуется стабильным спросом.

Во-вторых, чтобы не покупать актив на локальном максимуме, следует подождать, пока в рамках этого глобального up-тренда MT4 Gann H1 не изменит цвет на оранжевый. Иначе говоря, мы будем открывать длинные позиции лишь после того, как на рынке сформируется коррекция.

Далее MT4 Gann H1 снова должен вернуться в бычье русло, в частности, как только он изменит цвет на зелёный, можно покупать пару, но обратите внимание на один факт – во избежание перерисовки необходимо дождаться окончательного закрытия пробойной свечи.

Что касается стоп-лоссов и целей по прибыли, то в этом плане стратегия Качели не создаёт никаких сложностей, а именно, защитный приказ устанавливается на несколько пунктов ниже линии Gann H1, а базовый тейк-профит задаётся в размере 150 пунктов.

Если же цена так и не достигла тейк, а на часовой линии появился медвежий разворот, текущую покупку следует закрыть принудительно, поскольку в «моменте» силы покупателей иссякли. Справедливости ради заметим, что подобные ситуации на Форекс наблюдаются довольно часто.

Открытие сделок на продажу

Короткие позиции отрабатываются аналогичным образом, просто в этом случае все сигналы по своему смыслу будут диаметрально противоположными, т.е. первым делом старший индикатор Gann должен стать красным, указав, таким образом, на медвежий разворот.

Во-вторых, следует дождаться up-коррекции на часовом Gann, т.е. желательно, чтобы в рамках нисходящего движения цена скорректировалась, предоставив продавцам возможность открыть сделки по более выгодным ценам. Если не соблюдать данное правило, высока вероятность продать валюту на локальном минимуме.

И последний критерий – ордер sell открывается после того, как Gann H1 вновь поменял цвет с зелёного на оранжевый. Разумеется, как и в случае с покупками, данный сигнал фильтруется временем закрытия сигнальной часовой свечи (пока она не сформировалась окончательно, точку входа нельзя принимать во внимание).

Стоп-лосс по коротким позициям устанавливается на несколько пунктов выше линии Gann H1, а тейк-профит размещается от цены входа на расстояние, равное 150 п. Если же котировки не смогли отработать цель, а краткосрочный тренд изменил направление на противоположное, сделка на продажу закрывается принудительно.

Плюсы и минусы оригинальной стратегии

Как можно заметить, система «Качели» относится к категории элементарных, т.е. она генерирует простейшие сигналы. Подобный подход имеет как преимущества, так и недостатки, в частности, сильными сторонами можно считать следующие особенности этого алгоритма:

  • Новичок точно не запутается в торговых правилах;
  • Сигналы появляются достаточно часто, поэтому у пользователя есть возможность собрать репрезентативную выборку на истории;
  • На трендовых инструментах «Качели» приносят неплохую прибыль;
  • Поскольку позиции открываются на графике H1, а индикатор содержит настройки уведомлений, торговлю можно спокойно совмещать с основной работой.

 

Что касается недостатков, то они связаны преимущественно с «технической» стороной. Во-первых, в боковике данная методика приносит убытки, и чем этот флет продолжительнее, тем серьёзнее потери. Во-вторых, на некоторых активах отработка пробоев Gann H1 приводит к поздним входам. И, в-третьих, иногда стоп-лосс получается слишком большим.

Варианты повышения точности сигналов

Поскольку стратегия «Качели» уязвима именно во флетах, особый акцент следует сделать на идентификацию «боковиков». По нашему мнению, их можно фильтровать при помощи нестандартного индикатора Xaser_FV, который измеряет волатильность.

В частности, если XFV равен нулю, открывать трендовые позиции опасно, так как цена колеблется в узком диапазоне. Единственная проблема может возникнуть с оптимизацией его периода, поскольку на каждой валютной паре продолжительность трендовых/флетовых фаз получается разная.

С поздними входами также можно справиться при помощи технического анализа, в частности, разумно оставить в шаблоне только один трендовый Gann H4, добавив к нему любой осциллятор, например, стохастик, индекс денежного потока или RSI.

В рамках этой обновлённой версии трендовые сделки будут открываться от областей перекупленности/перепроданности, идентифицированных при помощи перечисленных индикаторов. Данный подход нельзя считать новым, но лучшего метода борьбы с запаздыванием трейдеры пока не придумали.

Возможно, осцилляторы удастся заменить паттернами Price Action, которые точнее распознают точки входа в позицию, но подобная тактика подойдёт только опытным трейдерам, а им, в свою очередь, стратегия «Качели» с её индикаторами ни к чему.

И последний недостаток, связанный с завышенными стоп-лоссами, также решается очень просто – достаточно добавить несколько «ограничительных» критериев, например, если расчётный защитный приказ получается больше 60 пунктов, от заключения сделки следует воздержаться. Конкретные параметры будут зависеть от волатильности торгового инструмента.

Краткие выводы

В общем и целом, стратегия «Качели» является достаточно эффективной, в частности, её автор утверждает, что на паре EURUSD она ежемесячно приносит около 200 пунктов. Не доверять подобной статистике бессмысленно, так как шаблон и индикаторы, входящие в системный комплект, распространяются бесплатно (хотя мы не исключаем, что результат теста немного приукрашен, ведь евро – это «флетовая» валюта).

Кроме этого, внимательные читатели могли заметить, что шаблон «Качелей» чем-то напоминает знаменитую стратегию «Черепах», которая приносит стабильную прибыль своим последователям даже на современном «сложном» рынке. Возможно, разработчик рассмотренной системы является поклонником Ричарда Денниса, но мы не исключаем и банального совпадения, так как закономерности Форекс, как и некоторые законы физики, часто открываются разными исследователями независимо друг от друга.

Ну и резюмируя обзор, напомним ещё раз одну «прописную истину» - стратегия «Качели» показывает стабильные результаты только при работе с портфелем, т.е. её сигналы следует искать сразу на нескольких парах и CFD. Кстати говоря, в свете последних событий на рынке криптовалют есть смысл оптимизировать её параметры для биткоина, который постоянно находится в движении. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: