Стратегия Lucky 5 — торгуем круглые уровни

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 13453

Цены на рынке Форекс формируются фактическим спросом и предложением. Эффективная стратегия lucky 5 на сетке отложенных ордеров использует силу «круглых» ценовых уровней, основанных на логике и психологии поведения толпы.

От природы человеку свойственно желание все упрощать, и финансовый рынок – не исключение. Массовое мышление игроков всегда округляет цены и стремится к ключевым временным точкам. Это позволило создать целое семейство психологических торговых методик, и одна из них - стратегия lucky 5.

Уровни повышенной ценовой активности (опасности)

Круглыми ценовыми уровнями называют уровни, кратные 100. То есть цена вида *.**00 (1,3500; 1,6100; 0,9200) - цена с двумя нулями на конце в случае 4-хзначных котировок или ***.00 (138.00; 140,00) для 2-хзначных котировок йеновых пар, или в случаи 5-тизначного котирования - (*.**000) и 3-хзначного (***.000) в парах с йеной.

Такие базовые ценовые уровни наиболее привлекательны с точки зрения человеческой психологии. Именно они становятся полем битвы быков и медведей, здесь чаще всего идет перегруппировка сил и перераспределение ресурсов.

Тот факт, что рынок практически всегда отбивается от «круглого» ценового уровня, означает, что именно на этой цене покупатели/продавцы устанавливают между собой временный баланс. Целые ценовые уровни также становятся препятствием для резких новостных движений и часто выступают в роли сильной поддержки/сопротивления.

Как правило, цены, на которых установлены крупные валютные или торговые опционы – это «круглые» уровни. К моменту экспирации (закрытия), опционная цена инструмента стремится сравняться с ценой спотового рынка, поэтому наличие крупных опционов вызывает спекулятивные броски цены в районе базовых цен.

Крупные маркет-мейкеры также учитывают эту информацию и при подходе цены к «сотому» уровню объемы и количество сделок с их стороны резко возрастают. Они создают на круглых уровнях искусственную защиту и чтобы финансовый инструмент смог преодолеть такую цену, нужны не только сильные фундаментальные факторы, но и психологическое желание участников рынка перейти на иные торговые уровни.

Стратегия lucky 5 – характеристика торговой системы

Данная методика построена на отработке фактических торговых импульсов на базовых ценовых уровнях с одновременной фильтрацией их на более высоких таймфреймах, использовании мелкого трейлинг-стопа с переводом сделок в безубыток при минимальном профите.

Частый убыток – основная причина паники новичка. Срабатывания 2-3 стоп-лоссов подряд бывает достаточно, чтобы начинающий трейдер разочаровался в своей стратегии и отправился на поиски нового «грааля». Стратегия lucky 5 позволяет если не исключить, то хотя бы минимизировать срабатывание стопов при торговле и дает до 70% прибыльных сделок

Основные условия стратегии lucky 5

  • Торговый терминал: Metatrader 4 (тестировалась также на cTrader).
  • Валютные пары: любые пары с высоким ADR (AverageDailyRange или среднедневной ценовой диапазон) - EURJPY, GBPJPY,GBR/USD.
  • Таймфрейм: любой (оптимальный для пар с GBP и для йеновых пар – М15)
  • Период торговли: Франкфуртcкая, Лондонская и начало Американской сессии (не более двух часов после открытия Нью-Йорка).
  • Брокер с малым временем исполнения ордеров и возможностью трейлинга от 1 пункта.

Принцип работы торговой системы

Каждый час устанавливаем отложенные ордера на ценовые уровни: *.00, *.10, *.20, *.30, *.40,*.50, *.60, *.70, *.80, *.90. получаем примерно следующую картину:

Торгуем только при условии, если направление последней часовой свечи (H1) совпадает с направлением дневной свечи (D1). Открываем ордера строго в направлении свечи.

Устанавливаем: тейк-профит - 5 пунктов, стоп-лосс - 10 пунктов. При срабатывании первого ордера вручную переводим ордер в безубыток после 3,5 - 4 пунктов прибыли. Дальше работает только трейлинг-стоп. Никакие дополнительные индикаторы обычно не используются.

Автор стратегии советует прекращать торговлю при получении 10 пунктов прибыли, но это – на усмотрение трейдера.

Важные рекомендации при торговле по стратегии lucky 5

  • В момент открытия Франкфурта устанавливаем только уровни *.40, *.50, *.60.
  • Никогда не продаем на *.10 и никогда не покупаем на *.90.
  • При торговле контролируем ADR: до границ ценового диапазона должно быть расстояние более 10 пунктов.
  • За 1 час до выхода и полчаса после важных новостей – не торгуем!
  • Если цена уже прошла границы среднедневного диапазона, то больше в этот день сделок не открываем.
  • Торгуем только на первом пересечении уровня.

Иногда в комплекте с шаблоном стратегия lucky 5 поставляется дополнительный «подвальный» индикатор ASH (AbsoluteStrengthHistogram), который выполняет роль дополнительного фильтра. Выставлять торговые ордера нужно в том случае, если цвет гистограммы индикатора совпадает с цветом дневной и часовой свечи. Показания ASH помогают переждать возможные временные откаты цены при сработавшем ордере до перевода сделки в безубыток.

Гистограмма индикатора позволяет правильно определить превалирующее направление.

 Как работать на ценовых уровнях повышенной опасности

Надо понимать, что уровни активности и скопления массы видны маркет-мейкерам, поэтому часто цена слегка, всего 1-2 пункта, не доходит до «круглого» уровня и - разворачивается. Кроме того, реквоты на уровнях с большим количеством ордеров нередко приводят к серьезным потерям.

Поэтому ставить отложенные ордера рекомендуется на цене на 1-2 пункта выше/ниже «нулевого уровня».

Уровни *.20,*.50,*.80 также считаются уровнями повышенной активности(и опасности) для работы интрадей. Психологически человек воспринимает уровень*.50 как половину пути между соседними базовыми уровнями. Соответственно, уровни *.20 и *.80 воспринимаются как пограничные значения для перелома в сторону определенного уровня, так сказать, «два шага до новой цели».

Преимущества торговой системы

  • Простая, доступная даже новичку, торговая логика.
  • Отсутствие запаздывающих сигналов и множества дополнительных индикаторов.
  • Не требуется постоянного мониторинга – анализ рынка занимает несколько минут в час.
  • Более 70% сделок, открытых по этой стратегии, закрываются с прибылью.
  • Работа открытых ордеров контролируется автоматически.
  • Низкая вероятность срабатывания стоп-лоссов в полном размере.

Недостатки стратегии Lucky 5

  • Высокий уровень стопов по сравнению с тейк-профитом.
  • Высокие требования к срабатыванию ордеров и процессу трейлинга.
  • Нельзя торговать в периоды спекулятивной волатильности.
Стратегия Lucky 5 представляет собой интересный вариант торговли высоковолатильными парами внутри дня, опираясь исключительно на математическую логику и психологию рыночного поведения. ТС не требует постоянного мониторинга рынка и рекомендуется как начинающим, так и опытным трейдерам со средним уровнем риска.
Источник: Dewinforex
Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: