Стратегия Начало: торговля до обеда

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7678

Стратегия Начало является одной из многочисленных разновидностей «Лондонского взрыва», так как предполагает торговлю с использованием отложенных ордеров после открытия Лондона, но отличается от аналогов тем, что базируется на парах EURUSD и AUDUSD.

Алгоритм данной системы предельно прост и основан на многолетних статистических наблюдениях за поведением спекулянтов. Дело в том, что после открытия Лондона, крупнейшей в Европе площадки, которая не уступает по значимости Нью-Йорку и Токио, европейские трейдеры и банки включаются в активную торговлю.

В результате, в первые полчаса рабочего дня, на рынок поступает большое количество заявок на покупку и продажу, общая совокупность которых и становится причиной импульса или, если говорить профессиональными терминами, роста волатильности. Как нетрудно догадаться, находчивые трейдеры увидели данную закономерность и создали простой метод извлечения прибыли из хаоса.

Прежде чем приступить к дальнейшему описанию, хотелось бы отметить ещё один важный момент – не следует проводить параллели между названием системы с одним популярным голливудским фильмом, а то в интернете встречаются подобные описания от фанатов. На самом деле, всё предельно просто – такое «имя» авторами было выбрано по причине того, что сделки открываются в начале дня, вот и всё.

На какой логике основана стратегия Начало

Как уже отмечалось выше, в течение первых 30 минут после начала лондонской сессии на рынок поступает много заявок, поэтому с одной стороны, в это время цена часто совершает ложные движения, а с другой – обретают очертания сильные внутридневные уровни.

Разумеется, «сила» в данном случае понятие относительное, но авторы отталкиваются от предположения, что те High и Low, которые рынок обозначил в период высокой ликвидности, далее пробить будет непросто, и поэтому сам факт их пробоя будет свидетельствовать о готовности рынка идти и далее в выбранном направлении. На рисунке ниже рассмотрим пример:

Как раз для торговли на подобных импульсах и предназначена стратегия Начало. Итак, после разметки экстремумов первой получасовой свечи отступаем от них минимум по пять пунктов в каждом направлении и устанавливаем два отложенных ордера – byu-stop и sell-stop. Схематично данная операция будет выглядеть следующим образом:

Стоп-лосс по каждому ордеру всегда устанавливается на цену противоположного ордера, т.е. для byu-stop стоп будет расположен на уровне открытия sell-stop, соответственно, для sell-stop будет справедливо обратное. Фиксированный тейк-профит система не предусматривает, вместо этого прибыль закрывается в одно и тоже время - когда «корпоративные» трейдеры уходят на ланч, т.е. приблизительно через 2,5 часа.

Стратегия Начало в примерах

Перед тем, как предпринимать какие-либо действия, рекомендуем уточнить разницу терминального времени у дилингового центра или брокера со временем по Гринвичу, так как ошибки при определении диапазона приведут к фатальным последствиям. Если же данный вопрос изучать «лень», то можно ориентироваться на время открытия биржевых торгов на индексе FTSE. Далее все примеры будут представлены на котировках Инстафорекс (разница во времени на момент написания статья составляла 2 часа).

Итак, продолжим рассматривать вышеупомянутую ситуацию. После того, как сработала отложка sell-stop, цена стремительно «полетела» в необходимую нам строну. Так как по правилам сигнал актуален 2,5 часа, терпеливо ждём истечения данного временного интервала, после чего закрываем прибыль, которая в данном случае могла составить 96 пунктов – весьма неплохо для евро.

К слову, помимо того, что крупная позиция формируется в первые полчаса сессии, дальнейшее движение на рынке часто поддерживают поступающие новости из Еврозоны. Данное обстоятельство в совокупности с использованием отложенных ордеров в обе стороны позволяет снизить вероятность убыточных сделок к минимуму. Но спекуляции есть спекуляции, поэтому убытков избежать не получится, например, ниже представлена типичная ситуация, при которой стратегия Начало терпит фиаско:

Избежать подобного развития событий не получится, поэтому придётся учитывать их как неотъемлемый элемент стратегии. С другой стороны, у трейдера полностью развязаны руки при оптимизации прибыли, в частности, разумно использовать различные приёмы для трейлинга позиций, которые позволят минимизировать негативные последствия от следующих ситуаций:

Можно заметить, что упущенная выгода за один только день превысила среднедневную системную прибыль. Более того, основная сделка была закрыта по цене открытия, т.е. даже спред не был «отбит», поэтому рекомендуем выбирать для торговли по данной системе брокера с низкими спредами.

Стратегия Начало и её особенности

Несмотря на то, что авторы в качестве главного преимущества отмечают полное отсутствие индикаторов в алгоритме, представленный выше пример вскрывает некоторые недоработки, например, почему бы не использовать для своевременного закрытия сделки пересечение обычных скользящих средних? Да, они запаздывают, но если для трейлинга использовать младший таймфрейм, то совокупная прибыль может значительно вырасти. Например, на рисунке ниже на пятиминутке развёрнута последняя ситуация:

В данном случае можно было сэкономить 12 пунктов, при этом пресловутое «запаздывание» скользящих выступает на стороне трейдера, так как если уже столь медленный инструмент изменил направление, то говорить о дальнейшем движении в сторону первоначального сигнала, по меньшей мере, неразумно.

К слову, раз речь зашла про направления, то в качестве вспомогательного инструмента можем посоветовать канал нелинейной регрессии, который при правильно настройке способен генерировать упреждающие сигналы о возможном развороте тренда, при этом регрессия одинаково эффективна на любых таймфреймах.

В заключение по традиции акцентируем внимание на сильные и слабые стороны рассмотренной системы, в частности, среди основных её преимуществ можно отметить, во-первых, простоту, которая заключается в минимальном количестве ограничений и правил, во-вторых, стратегия способна приносить прибыль даже в оригинальном варианте.

Третий плюс заслуживает отдельного внимания - стратегия Начало практически не требует затрат времени, ведь установить стоповые ордера дело от силы 5 минут, а фиксинг прибыли предполагается в определённое время. Таким образом, спекулянт тратит на торговлю всего несколько часов, а оставшееся время может посвятить либо своим делам, либо основной работе.

Без недостатков также не обошлось, самый важный из которых уже был подробно рассмотрен – это уязвимость алгоритма во флете. Кроме этого, в качестве второстепенного недочёта можно назвать чрезмерную оптимизацию стратегии, т.е. она не является универсальной, и даже не была оптимизирована авторами для фунта стерлингов, который по определению сильнее зависит от торгов в Лондоне. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: