Стратегия отложенных ордеров: точность и спокойствие профессионалов

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 21131

Профессионалы рынка давно научились экономить свои деньги, время и нервы. Статистика показывает, что около 80% объема торговых операций на Форекс выполняются с помощью стратегий отложенных ордеров. Они снижают психологическое давление, автоматизируют процесс торгов и позволяют войти в рынок во время быстрого ценового движения.

Напомним: отложенный ордер является распоряжением трейдера на покупку/продажу указанного объема актива по четко установленной цене, отличающейся от текущей. Ордер открывается только при достижением рынком указанной цены. Ордера на покупку активируются только в случае достижения его цены ценой Ask, на продажу – ценой Bid.

Стратегии отложенных ордеров базируются на результатах общего анализа рыночной ситуации, от точности которого напрямую зависит успешность ваших сделок.

Основные виды отложенных ордеров:

Преимущества отложенных ордеров:

  • сделка откроется по заявленной цене даже при высокой волатильности;
  • можно войти в рынок при спекулятивном движении;
  • нет задержек в исполнении ордеров (реквотов);
  • возможность войти в рынок по цене внутри спреда (ECN-счета);
  • процесс не требует участия трейдера.

Некоторые особенности открытия отложенных ордеров

Как и в любом деле, нет правил без исключений. NDD-исполнение  ордеров не гарантирует открытия сделки четко по указанной цене, так как в момент открытия на рынке может не оказаться достаточного объема актива, который нужно купить/продать. В таком случае возможно или неисполнение (снятие ордера брокером) сделки, или ее частичное исполнение в соответствии с объемом сделок по встречным позициям. Стратегия отложенных ордеров должна допускать ситуации, при которых часть объема сделки может открыться или по цене хуже заявленной в ордере, или по более выгодной. Таким же образом исполняются все типы ордеров, в том числе TakeProfit и StopLoss. Операция модификации/удаления ранее поставленного ордера также может быть отклонена или исполнена не по заявленной цене или отклонена. Такие ситуации возможны в условиях низкой ликвидности или высокой волатильности.

Установка и настройка параметров ордеров

Стратегия предполагает размещение отложенных ордеров на некотором ценовом уровне, по достижению которого происходит фактическое открытие сделки, а закрытие выполняется по заранее установленным условиям. Для установки отложенных ордеров необходимо определить:

  • Ценовые уровни и направление. По торговой системе определяются  ценовые экстремумы и параметры ордера. Возможное направление движения после срабатывания определяет выбор типа ордера. Лимитные ордера используются для работы на отбой от ценового уровня (если есть высокая вероятность разворота тренда), стоповые – на пробой (при расчете на продолжение тренда).
  • Уровни стоп-лосс/ тейк-профит.  Стоп - согласно условий управления капиталом, профит – по рыночной ситуации после оценки ценовых уровней возможного пробоя/разворота.
  • Время открытия и срок существования ордера. Чтобы отложенный ордер корректно отработал по заданным параметрам, очень важно определить срок его «жизни». Чаще всего ордера устанавливаются с текущим временем и стоят до момента срабатывания, но иногда если рынок не отработал ордер до некоторого момента, то потом он может быть уже не актуален. Также их лучше убрать перед возможным спекулятивным рынком (например, перед важными новостями).

Стратегия отложенных ордеров позволяет:

  • Открыть позицию.  Установка на расчетной цене отложенных стоп-ордеров BuyStop (покупка) или  SellStop (продажа) позволяет открывать позиции в направлении тренда, разворотные отложенные ордера BuyLimit(продажа) или SellLimit(покупка)  открываются на контртрендовом движении.
  • Закрыть или развернуть позицию. Стратегия отложенных ордеров  допускает закрытие или традиционными ордерами StopLoss/TakeProfit, или изменением направления (переворотом) с помощью установки разворотных отложенных ордеров на эти уровни. В таком случае при достижении ключевых уровней рабочий ордер будет закрыт, а вместо него будет открыт новый в обратном направлении. Это позволяет «вытащить» из ценового движения максимум прибыли.
  • Управлять размером позиции. Добавление прибыльных позиций реализуется последовательной установкой отложенных ордеров по направлению движения. Также можно выполнять частичное закрытие прибыли  фиксирующими ордерами по методу сетки – это позволяет минимизировать возможные убытки при откате

 Пример стратегии отложенных ордеров на базе канального индикатора

Любители быстрой прибыли перед выходом новостей обычно ставят ордера BuyStop/SellStop на некотором расстоянии выше/ниже текущей цены. При быстром движении в любом случае произойдет срабатывание отложенного ордера. Основные варианты стратегии отложенных ордеров для работы на новостях можно посмотреть здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-na-novostiakh-dlia-naslednikov-natana-rotshilda.html .

Стратегия на стандартных индикаторах Fractals+MA  – торговый сигнал возникает после точки пересечения скользящих средних

Еще одним техническим вариантом такого типа стратегий является стратегия обратных отложенных ордеров: для ограничения возможных убытков при откате вместо стоп-лоссов могут использоваться локирующие ордера: при открытии ордера  на покупку на уровне стопа размещается ордер SellStop, при открытии продажи -  BuyStop. Это позволяет зафиксировать текущий убыток для последующего выхода из «замка» при развороте цены в нужном направлении.  

Стратегия с использованием осциллятора RSI – ставим отложенный ордер после пересечения линии индикатора с базовым уровнем:

Стратегия торговли по методу сетки давно взята на вооружение скальперами и при разумном подходе может быть весьма эффективной. И главное в ней – правильно подобранные параметры отложенных ордеров. Пример сеточной стратегии отложенных ордеров можно посмотреть здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/setochnye-strategii-foreks-ili-kak-zabrat-profit-do-poslednego-punkta.html .

Стратегия «Балансовая линия» - пример  торговли на пробой

И в качестве заключения …

Умение правильно работать с отложенными ордерами обязательно при торговле по любой методике. Кроме технических навыков, стратегия отложенных ордеров требует грамотного подхода к рынку, то есть подразумевается, что трейдер (даже скальпер), не бежит за каждым броском цены, а четко рассчитывает будущее движение, ценовые уровни и свои действия при любом развитии ситуации. При грамотном использовании таких стратегий можно увеличить доходность торгов в несколько раз не только за счет количества «взятых»  пунктов, но и благодаря высокому проценту удачных сделок. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: