Стратегия Red green Candle – keep it stupidly simple

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7436

Вам не приходилось слышать выражение Keep It Stupidly Simple (перевести можно примерно так – действуй как можно проще)? Стратегия, которую мы сегодня рассмотрим работает как раз по таком принципу – максимальная простота, при высокой эффективности.

Вообще на форекс лучше всего работают относительно простые стратегии. Если вы видите перед собой целую гирлянду индикаторов, то такую ТС лучше обойти стороной. Чем больше разных индикаторов используется в ТС, тем выше вероятность того, что со временем их настройки утратят актуальность, а подобрать новый сет настроек будет очень сложно.

Потому то я и отдаю предпочтение максимально простым стратегиям, в идеале тем, в которых индикаторы не используются вовсе либо выступают лишь в роли вспомогательных инструментов. Red Green Candle как раз из этой категории торговых систем.

Как работает стратегия?

Работа предполагается на таймфрейме не ниже D1, впрочем, торговать на недельных свечах вы вряд ли будете, так что именно дневные свечи будем рассматривать. В базовой версии стратегии работать можно по следующим валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD, GBP/JPY, USD/CHF, EUR/JPY.

Схема работы простейшая – как только видим, что на графике сформировалась свеча, направленная в противоположную сторону по сравнению с предыдущей, тут же выставляем отложенный ордер в расчете на то, что цена продолжит движение в новом направлении. Поясню на примере:

  • покупка. В этом случае перед бычьей дневной свечой должна быть свеча медвежья. Если это правило выполняется, то сразу после закрытия бычьей свечи выставляется отложенный ордер на покупку buy stop чуть выше максимума бычьей свечи (буквально на пару пунктов);
  • продажа. Для коротких позиций нужно, чтобы перед медвежьей на графике находилась бычья свеча. В таком случае ордер sell stop размещается под минимумом медвежьей свечи.

 

Что касается стоп-лосса, то он в этой стратегии устанавливается всегда за противоположным экстремумом свечи, после которой выполняется вход в рынок. Take profit в базовой версии стратегии может быть равен стоп-лоссу, но это правило не строгое.

В последнем обновлении автор предлагает установить размер торгуемой свечи для Н4 на уровне 8-70 пунктов, для D1 без ограничений. Есть и пара предложений по правилам установки отложенников:

  • если текущая свеча открылась на уровне примерно 50% от предыдущей, то следует установить ордер buy stop над ее максимумом;
  • если выше прошлой цены High – то покупаем сразу;
  • если ниже цены Low предыдущей свечи, то не делаем ничего, а просто ждем развития ситуации.

 

Дополнительные правила

Есть ряд дополнительных правил, их соблюдение позволит улучшить результаты торговли:

  • если в то время, когда у вас на руках уже есть открытая сделка формируется новый сигнал в противоположную сторону, то вы просто выставляете еще один отложенный ордер. Закрывать уже открытую сделку нет смысла так как нет никакой гарантии, что новая отложка сработает;
  • отложенный ордер должен сработать в течение суток, если этого не произошло, то просто удаляем его;
  • если вы попали в ситуацию, когда отложенные ордера несколько раз подряд не активировались, то просто перестаньте торговать эту пару. Такое развитие событий характерно для «нитки» - флета, когда цена движется в узком диапазоне;
  • так как торгуем мы на D1, то на новости можно просто не обращать внимания, разве что потенциальный ТР увеличить в 2-3 раза, есть шанс заработать больше обычного. Исключение – особо важные новости, например, выборы в США, но события такого масштаба случаются очень редко;
  • конец недели – отдых, если на закрытии свечи в пятницу получаете сигнал на вход в рынок, то просто игнорируйте его. Есть вероятность того, что в понедельник цена откроется с ГЭПом, а вы получите совершенно ненужный стоп-лосс;

 

  • советую не жадничать – если до ТР цена не дотянула пунктов 10-15, то лучше закрыть ее вручную. Глупо рисковать прибылью в 80-90 пунктов ради недополученных 10-15 п.;
  • для экстремалов – если стоп-лосс сработал несколько раз подряд, то можно попробовать следующий лот увеличить в 2-3 раза. Если бегло просмотреть график, то видно, что иногда после 3-4 стопов подряд происходит неплохое движение в нужную сторону, так что все убытки можно отбить очень быстро. Но это риск, я лично не советую использовать мартингейл ни в каком его виде, тем более новичкам;
  • вместо фиксированного ТР можно использовать трейлинг-стоп.

 

Что касается рисков, то более 1-2% по сделке я бы не советовал. И дело тут в том, что одновременно в работе у вас будет не 1 пара, а целых 6. Так что даже если вы будете работать по 3 парам одновременно с риском по сделке 2%, то суммарный риск уже составит 6%, а это не так уж и мало. Исходите из того, чтобы суммарный риск не превышал 5-6% от вашего депозита.

А вот в отношении результатов автор стратегии утверждает, что достичь удается порядка 65-70% прибыльных сделок. Учитывая примерное равенство ордеров SL и ТР (при консервативном подходе), прибыль стабильна. Частота сделок также неплохая – дело в том, что в работу берется как минимум 6 пар, так что в неделю несколько сделок гарантировано даже при отсутствии сильных движений на рынке.

Как улучшить стратегию

Предложенный подход максимально прост, его легко автоматизировать, но можно торговать и вручную, на это уйдет максимум 10-15 минут на закрытии дня. Этот метод легко можно дополнить рядом правил, собственных фильтров, некоторыми соображениями поделюсь:

  • сразу бросается в глаза то, что во время флета стратегия работает плохо, постоянные стопы. Так что первая идея – использовать трендовый фильтр, на его роль сгодятся и 2 скользящие средние, их переплетение и будет указывать на то, что цена движется в горизонтальном канале. Из недостатков – запаздывание сигналов, вполне может быть, что вы получили неплохой сигнал, но МА еще не подтвердили этого, в итоге упускаете прибыль;

 

  • с той же целью можно использовать и ADX. Например, работать только в случае если значение индикатора превышает 20, 25, 30 или любой другой заданный уровень. Конечно, часть входов, на которых можно было бы взять небольшой профит, отсечется, зато у вас появится шанс входить по тренду и брать большую прибыль, пусть и не так часто, как при обычной торговле.

 

Это только пара вариантов усовершенствования стратегии, из того, что первое пришло на ум. Я бы советовал не торговать абсолютно без анализа графика, учитывайте:

  • свечные паттерны, Если на графике сформировался, например, дожи на вершине восходящего тренда с небольшим черным телом, а после появилась небольшая белая свеча, то по правилам стратегии мы должны размещать отложенный ордер на покупку над ее максимумом. Но я бы в такой ситуации от покупок воздержался;
  • дивергенции на каком-нибудь осцилляторе, подойдет Стохастик, RSI и любой другой индикатор. Принцип использования тот же;
  • простейшие графические построения тоже пригодятся. Достаточно пары линий поддержки/сопротивления.

 

В целом, вариантов для улучшений можно придумать немало, главное сильно не увлекаться этим, иначе просто испортите неплохую рабочую идею.

Если дополнительные индикаторы/построения использовать нет желания, то можно поработать только с самой ценой, это тоже может дать неплохой результат. Вот пара соображения на этот счет:

  • нужно учитывать размер сигнальной свечи (та свеча, на которой выполняется вход в рынок);
  • учитывать вероятное направление движения цены – по тренду будем входить либо против тренда.

 

В зависимости от этих параметров выставляется соотношение ТР и SL, многое зависит и от того какого стиля торговли вы придерживаетесь. Я бы посоветовал:

  • при небольшом размере сигнальной свечи (если дневной диапазон составляет примерно 50-70% от средней величины) и контртрендовом входе можно использовать максимально большое соотношение TP/SL, вплоть до 10-15. Вполне может оказаться и так, что вы входите в рынок в самом начале нового тренда, учитывая таймфрейм, есть вероятность взять прибыль в размере 500-1000 пунктов;
  • если вход по тренду, то это соотношение можно уменьшить до 5-7 (при столь же небольшом размере сигнальной свечи);
  • если сигнальная свеча крупная, то используйте стандартный вариант установки ордера ТР.

 

Red Green Candle – вариант с доливкой

На Forex Factory есть один довольно спорный вариант модификации базовой версии стратегии. Заключается он в том, что если после срабатывания отложенного ордера продолжают формироваться свечи одного цвета, то над каждой трейдер выставляет отложенный ордер для входа в том же направлении. То есть доливка идет на каждой свече.

Это не мартингейл в чистом виде, но если получится, то к концу трендового движения у вас на руках будет сетка ордеров и прибыль в несколько раз больше, чем при работе по обычной версии стратегии. С другой стороны, сильные тренды бывают далеко не всегда, и вы рискуете получить убыток.

Рекомендовать к работе эту версию стратегии не могу по той простой причине, что возросший риск не оправдывается. Вероятность того, что удастся открыть сетку прибыльных ордеров невелика.

Автоматизация торговой стратегии

Правила предельно просты, так что переложить их на язык, понятный компьютеру сможет даже программист-новичок. Неудивительно, что на соответствующей ветке forexfactory появилось несколько версий одноименного советника. В некоторых из них используются дополнительные фильтры-индикаторы, но мы сосредоточимся на версиях максимально близких к базовой.

Коротко пройдемся по настройкам:

  • FiboTakeProfit/FibotakeProfit2 – уровни выставления ордера тейк-профит. По умолчанию используется выставление ТР по Фибо уровням, они растягиваются от High до Low сигнальной свечи;
  • из значимых выделю, что при достижении уровня 161,8% советник сам выставляет новый стоп лосс, на уровне 61,8%
  • можно заставить советник торговать динамическим либо фиксированным лотом;
  • Equity percent – риск по сделке, по умолчанию равен 2%.

 

Для теста была выбрана пара EUR/USD, тест проводился с начала этого года, настройки не менялись. Результаты не особо радуют:

  • по состоянию на текущий момент убыток составил -$37;
  • при этом процент прибыльных сделок чуть меньше 60%, очевидно, что причина такого результата – недобор прибыли и слишком большое число «лосей»;
  • частота торговли велика – всего было заключено 176 сделок, то есть в среднем 1 сделка в 2 дня, для D1 это очень высокая интенсивность торговли, возможно, причина неудачи именно в этом.

 

Судя по отзывам трейдеров, лучше всего себя показывают пары с японской иеной. Есть даже отдельные версии советника, «заточенные» под иену. Результат со стандартными настройками слабо отличается от теста робота по EUR/USD. Прибыль в пределах погрешности – около $200 за почти год работы.

Трейдеры пытались использовать эту стратегию и на других временных интервалах, например, на Н1, но особого успеха достичь там не удается. Наверное, сказывается слишком малый таймфрейм, убытки идут один за одним, иногда, конечно, бывают прибыльные дни, но все-таки стабильности нет, потому мой вам совет – ниже часовых свечей не спускайтесь.

На скриншоте видно, что большая часть сделок закрывается с убытком. Причем похожая картина наблюдается практически на всех парах, так что просто идея стратегии не подходит для малых временных интервалов.

Любопытства ради проверялась и одна из первых версий советника, которая на 100% соответствует правилам базовой версии стратегии (только отложенные ордера выставляются на большем расстоянии от экстремума сигнальной свечи). Пара EUR/USD, период тестирования с начала этого года.

Итог не очень хорош – кривая роста депозита имеет стабильный наклон, вот только не в ту сторону, стабильные убытки. Зато можно попробовать оптимизировать его, настроек всего 3 штуки, так что особых проблем с этим не будет. Для ускорения процесса был выбран метод «по ценам открытия», диапазон поиска оптимальных значений показан на скриншоте.

Результаты оптимизации в виде двумерной поверхности показывают, что оптимальных сетов можно подобрать немало. Стандартные настройки явно к лучшим не относятся.

Поиск оптимальных параметров советника велся только исходя из условия максимальной прибыли. С самыми прибыльными можно ознакомиться на скриншоте.

А теперь небольшой форвард-тест. Поиск оптимальных настроек велся на периоде с начала года до сентября. Теперь же выставим настройки, соответствующие максимальной прибыли и проверим результативность советника на участке с сентября по декабрь. Форвард-тест, к сожалению, оказался неудачным – за период с сентября зафиксирован лишь небольшой убыток.

Отсюда небольшой вывод – не увлекайтесь оптимизацией, на истории результат можно получить великолепный, вот только нет никакой гарантии, что такие же итоги вас ждут в реальности. Но ценность стратегии это никак не снижает.

Мониторинг стратегии на реальных счетах

Стратегия эта стала популярной чуть больше 1,5 лет назад. Трейдеры убедились в перспективности идеи и на myfxbook появилось немало счетов, на которых используется как базовая версия, так и ее различные модификации. Рассмотрим несколько.

Интересно выглядит рублевый счет от TimTim, торговля ведется у Альпари. Старт был в феврале 2016 года, за это время было заключено больше 100 сделок, при этом прибыль на данный момент составляет +193,42%.

Что любопытно, так это то, что основная часть прибыли была получена в первые 3 месяца после начала торговли (с февраля по апрель), затем было +20% в июне и убыток 33% в июле. На этом мониторинг счета закончился. Что интересно – процент прибыльных сделок соответствует тому, который заявляет автор стратегии, то есть порядка 65%.

По этой же стратегии этот же трейдер ведет торговлю по USD+Brent. Этот счет до сих пор жив, последнее обновление было в конце ноября. Были всплески результативности вплоть до +60%, потом просадка и сейчас на счету зафиксировано чуть больше 20% прибыли, за период с конца июля не самый большой результат.

Остальные мониторинги показывают схожие результаты. В целом, можно сказать, что стратегия работает, но дополнительные фильтры явно не помешали бы.

Подведение итогов

В целом стратегия Red Green Candle подкупает своей простотой и надежностью. Тут нет ни заумных индикаторов, ни сложных построений. Нет необходимости даже постоянно сидеть у монитора, достаточно в конце дня выделить минут 10-15 на анализ графиков и выставить отложенные ордера.

Конечно, не обошлось и без недостатков – базовые правила стратегии не позволяют зарабатывать деньги постоянно. Бывают периоды (причем длительные), когда стратегия не только не приносит прибыль, но и работает в убыток. Действует на нервы, что не знаешь, когда именно этот период завершится.

С другой стороны, при агрессивной работе + на сильном тренде можно заработать много и быстро. Но я бы не советовал особо рисковать.

Так что рекомендации по этой стратегии следующие – проанализируйте работу советника (либо вручную пройдитесь по истории) на предложенных валютных парах и выделить несколько самых результативных. После этого торговать вручную – это ключевой момент, советник хоть иногда и показывает неплохой результат, но особого смысла в нем нет, ведь торговля ведется только раз в день.

Именно торговля вручную позволяет отбросить те сделки, которые выглядят подозрительно. Советник ведь никак не учитывает наличие, например, дивергенции либо соответствующего свечного паттерна. А эти мелочи позволяют отфильтровать немало неудачных входов. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: