Стратегия Scalp Inc - универсальный шаблон для скальпинга

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 16197

Интрадей на Форекс по праву считается самым сложным стилем, так как трейдеру приходится бороться не только с собственными заблуждениями, но и с рыночным шумом. К счастью, недавно была создана стратегия Scalp Inc, упростившая алгоритм принятия решений.

Возникает закономерный вопрос – чем данная система лучше всех остальных методик, которыми буквально завалена «мировая паутина»? Дело в том, что основная масса стратегий оптимизирована строго для флетов или трендов, т.е. они приносят прибыль только на определённой фазе рынка.

Например, скальпинг по тренду приносит неплохую прибыль на мощных направленных движениях, но когда начинается боковик, такие системы теряют накопленную ранее прибыль. Элементарные расчёты подсказывают, что подобный подход несёт в себе серьёзные риски, ведь 70% времени котировки валютных пар находятся во флете.

Что же касается «чистокровных» флетовых стратегий, то и здесь не всё так замечательно, как может показаться на первый взгляд, поскольку трейдеру необходимо сначала правильно распознать этот самый боковик (что в реальном времени сделать весьма непросто), а также рассчитать оптимальный стоп-лосс.

К сожалению, во многих скальперских системах защитные приказы не используются (т.е. делается ставка на ручное управление позициями), поэтому на этапе формирования тренда новички, торгующие по флетовым сигналам, попадают в просадку, начинают усреднять позиции и в итоге теряют капитал.

Авторы стратегии Scalp Inc учли перечисленные недостатки внутридневных систем и создали два модуля, в частности, один из них оптимизирован для трендовой торговли, а второй подходит строго для работы во флете. Таким образом, трейдер сразу получает универсальный шаблон, который можно совершенствовать, дополнять и оптимизировать для разных таймфреймов.

Индикаторы Scalp Inc

Прежде чем комментировать сигналы и приводить примеры точек входа в позицию, необходимо «пробежаться» по индикаторам, опираясь на которые мы и будем принимать решения. На графике ниже представлен системный шаблон, совмещающий 11 алгоритмов.

Пожалуй, это тот редкий случай, когда большое количество индикаторов не снижает качество визуализации, напротив, ценовая динамика становится более понятной за счёт удачно подобранной цветовой гаммы. Но вернёмся к теме – представленная разметка сформировалась благодаря работе следующих экспертов.

Первый из них называется spudfibo. Как уже можно догадаться по названию, данный алгоритм автоматически находит последнюю коррекцию, после чего строит сетку Фибоначчи. Если убрать всё лишнее, на графике эта формация будет выглядеть следующим образом.

Индикаторы FL10 и FK13 работают по специальным формулам и в зависимости от контекста окрашивают свечи в новые цвета, в частности, если на рынке преобладают бычьи настроения – бары становятся синими, а если победу одержали медведи – разметка обретает красный оттенок.

FL11 – это самый красочный и интересный индикатор. На графике он представлен жёлтыми звёздами, некоторые из которых обводятся красным или синим контуром. В рамках стратегии Scalp Inc его разметка используется лишь для подтверждения сигналов, так как в реальном времени эти «солнца» иногда перерисовываются (данный недостаток присущ всем алгоритмам, в формуле которых применяется ZigZag).

Функции FL01 и FL02 отвечают за построение главного динамического канала, состоящего из центральной скользящей средней и четырёх вспомогательных линий. Для стратегии Scalp Inc периоды и цветовая гамма перечисленных алгоритмов были должным образом оптимизированы, а в оригинале они выглядят следующим образом.

Следует отметить, что кодовые обозначения FL используются лишь для упрощения процесса настройки рассмотренной системы, т.е. на самом деле эти индикаторы называются совсем по-другому, в частности, упомянутый выше канал – это модифицированная скользящая средняя TMA.

Но закончим с FL. SupDem – это индикатор, размечающий зональные поддержки/сопротивления. В оригинале он использует яркие цвета (жёлтый и голубой), но автор стратегии Scalp Inc решил сделать эти области более тусклыми, так как они используются в роли вспомогательных фильтров, а не полноценных сигналов.

И последний алгоритм, который «цепляется» к основному графику, стал известен публике под «псевдонимом» FV_xSLTP. Как уже становится понятно по названию и разметке, он автоматически рассчитывает оптимальные величины тейк-профита и стоп-лосса путём умножения текущего значения ATR на фиксированный коэффициент.

В частности, «рекомендованный» стоп-лосс по системным сигналам определяется умножением текущего 20-периодного ATR на 3, а тейк-профит задаётся в пределах 80% от величины защитного приказа. Опытные трейдеры часто критикуют подобный подход, поскольку в отдельно взятой сделке риск превышает потенциальную прибыль, но автор стратегии Scalp Inc уверяет, что 65% всех паттернов отрабатываются в плюс (за счёт чего математическое ожидание оказывается положительным).

И последняя группа индикаторов отображается в подвальном окне (вернее сказать, это один и тот же алгоритм, но с разными настройками). Суть этой комбинации заключается в следующем – по специальной формуле строится нестандартный осциллятор, линия которого колеблется в диапазоне от -0,9 до +0,9.

В общем и целом, это очередной аналог стохастика, поэтому комментировать здесь нечего. Более того, разметка SSRC даже трактуется по тем же самым правилам, которые трейдеры обычно применяют для чтения сигналов классических осцилляторов. Позже мы ещё вернёмся к этому моменту.

Единственный нюанс, заслуживающий внимания, связан с жёлтой ступенчатой линией, построенной алгоритмом SSRC_MTF. Как нетрудно догадаться, она показывает динамику осциллятора на старшем таймфрейме, т.е. выполняет точно такую же функцию, как и «медленный» стохастик. Теперь, когда ситуация с индикаторами прояснилась, можно приступать к изучению непосредственной самой торговой системы.

Сигналы стратегии Scalp Inc

Данный подход разработан специально для минутного и пятиминутного графиков валютной пары EURUSD, поэтому все рекомендованные сигналы и параметры индикаторов будут сохранять актуальность исключительно на европейской валюте.

Что касается ограничений на время работы системы, то автор не рекомендует открывать позиции с 21:00 до 23:59 по GMT, так как в это время многие интрадейщики фиксируют финансовые результаты, вследствие чего на рынке иногда формируются непредсказуемые движения.

Выше мы уже отмечали, что данный подход является универсальным, т.е. применяется как на флетовом, так и на трендовом рынке, поэтому сначала придётся ответить на вопрос «в каком состоянии сейчас находится пара EURUSD?». Данную задачу можно решить двумя простыми, но эффективными способами.

Первый – оценить динамику канала на минутном таймфрейме. Если его центральная линия расположена горизонтально, т.е. колеблется в узком диапазоне и всегда возвращается к равновесному состоянию – это явный флет. В обратном случае (когда конверт уверенно растёт или снижается) можно говорить о формировании тренда.

Второй метод – добавить на пятиминутный график стандартное отклонение (рассчитанное за 240 свечей), которое во время тренда начинает стремительно увеличиваться, а во флете «сдувается» и приходит в норму. Рассмотренный только что подход является более надёжным, так как он присваивает рыночным показателям не субъективную качественную, а количественную оценку.

Практика показывает, что 70% времени стратегия Scalp Inc генерирует именно флетовые сигналы. Этот показатель полностью согласуется с утверждением о том, что большую часть времени валютный рынок находится в «боковике», поэтому консервативные трейдеры могут вообще отказаться от трендовой торговли.

Итак, во флете длинные позиции открываются после соблюдения следующих критериев:

  • Синяя линия осциллятора SSRC пробила уровень -0,9 и продолжает находиться в области перепроданности;
  • Жёлтый SSRC расположен ниже -0,75, но подаёт признаки up-разворота (т.е. на старшем таймфрейме осциллятор достиг области перепроданности, после чего развернулся вверх – это важный паттерн, благодаря которому удаётся отсеивать основную массу ложных сигналов);
  • Котировки на момент сигнала находятся между голубыми линиями канала, т.е. цена расположена в диапазоне, который сверху/снизу ограничен синим пунктиром/жирной линией;
  • Соответственно, если цена находится за пределами конверта, отрабатывать такой сигнал опасно, поскольку мы не знаем, сколько ещё времени рынок будет находиться в аномальном состоянии (по большому счёту, в данной ситуации мы уже имеем дело с трендовым модулем);
  • И последний критерий – на графике должна появиться жёлтая звезда, обрамлённая синей короной.

Короткие позиции открываются по аналогичному принципу, в частности, продавать EURUSD разрешается при соблюдении следующих условий:

  • Синяя линия SSRC пробила уровень 0,9 и находится в области перекупленности;
  • Жёлтый осциллятор SSRC расположен выше 0,75, но подаёт признаки down-разворота;
  • Котировки на момент сигнала находятся между красными линиями канала, т.е. цена расположена в диапазоне, который снизу/сверху ограничен красным пунктиром/жирной линией;
  • Если цена расположена над конвертом, играть на понижение опасно, поскольку в этом случае высока вероятность продолжения восходящего тренда;
  • И последний критерий – на графике должна появиться жёлтая звезда, обрамлённая красной короной.

Как можно заметить, ничего сложного в стратегии Scalp Inc нет – это обычная индикаторная система, которая не требует от трейдера специальных навыков. Кстати говоря, в момент появления звезды терминал издаёт специальный звуковой сигнал, поэтому спекулянту вовсе не обязательно приковывать себя к монитору (параллельно с торговлей можно заниматься и другими делами).

Если же на рынке сформировался очевидный бычий тренд (напомню, проще всего его распознать по стремительно растущей цене и аномальному стандартному отклонению), к делу подключается специальный системный модуль, в рамках которого длинные позиции открываются по следующим правилам:

  • Синий индикатор SSRC должен располагаться ниже отметки -0,75;
  • Желтый осциллятор SSRC постепенно растёт (т.е. в данной ситуации мы не ждём, пока он коснётся области перепроданности – это желательное, но необязательное условие);
  • Цена находится между голубыми границами главного канала;
  • Появилась звезда с синей короной.

Сигналы в рамках медвежьего тренда отрабатываются по аналогичному принципу, т.е. для открытия короткой позиции по стратегии Scalp Inc следует дождаться соблюдения нескольких обязательных критериев (если хотя бы один из них не подтверждается – от торговли лучше воздержаться):

  • Синий индикатор SSRC должен располагаться выше отметки 0,75;
  • Желтый осциллятор SSRC начал снижаться (т.е. на крупном таймфрейме коррекция завершилась, после чего нисходящее движение возобновилось);
  • На момент сигнала текущие котировки должны находиться между красными границами основного конверта;
  • На локальной вершине появилась звезда с красной короной.

Таким образом, стратегия Scalp Inc не является «Граалем», но не заметить, что подобранная автором индикаторная комбинация получилась весьма удачной, тоже нельзя. По нашему мнению, для начинающих спекулянтов рассмотренный подход может стать неплохим тренажёром.

Сопровождение позиций и управление риском

По сравнению с другими скальперскими стратегиями, где убыточные сделки закрываются руками по обратному сигналу, система Scalp Inc обладает одним преимуществом – в ней предусмотрен фиксированный стоп-лосс. В частности, защитный приказ должен отвечать двум критериям:

  • располагаться выше/ниже ближайшего экстремума;
  • не превышать рекомендованную величину (тройной ATR(20)).

 

Что касается фиксинга прибыли, то в этом плане ситуация немного сложнее, поскольку кроме рекомендованного тейк-профита придётся учесть ещё несколько сигналов, а именно, позиция закрывается вручную при соблюдении хотя бы одного из перечисленных ниже критериев:

  • На индикаторе SSRC сформировался обратный сигнал (если была открыта покупка – он должен коснуться перекупленности, если же отрабатывалась продажа – линия должна пробить уровень перепроданности);
  • С противоположной стороны появилась жёлтая звезда без окантовки;
  • Цена пробила противоположную границу ценового канала;
  • Рынок приблизился к зональной поддержке/сопротивлению или сильному уровню Фибоначчи.

 

Наблюдения показали, что чаще всего сделка закрывается по первому критерию, так как осциллятор SSRC быстрее всех остальных модулей реагирует на ценовые колебания, а вот второй и третий пункты актуальны лишь в периоды низкой волатильности, когда диапазон колебаний резко уменьшается.

И последнее, на что следует обратить внимание, так это на манименеджмент. Несмотря на то, что каждый трейдер волен сам оптимизировать риски с поправкой на имеющиеся финансовые ресурсы, автор системы советует на каждые 100 долларов депозита использовать лот 0,05, т.е. превышение данной величины может привести к просадке и даже сливу.

Выводы и рекомендации

Как мы уже неоднократно отмечали, стратегия Scalp Inc является достаточно интересной торговой методикой. К сожалению, программисты пока не написали для неё специальный советник, поэтому проверить эффективность на глубокой истории не представляется возможным.

С другой стороны, автор подхода показывал стейтменты и транслировал торговлю в режиме онлайн, где доказал эффективность своей разработки. В принципе, не доверять этому человеку бессмысленно, поскольку шаблон и все индикаторы Scalp Inc размещены в свободном доступе сразу на нескольких форумах (т.е. разработчик ничего не продаёт).

Если же делать конкретные выводы, то, на наш субъективный взгляд, стратегия Scalp Inc обладает рядом преимуществ. Во-первых, она избавляет трейдера от сложных вычислений, во-вторых, обязательных правил в системе не так уж и много, в-третьих, она работает по всех дилинговых центрах (хотя лучше искать компанию с низкими спредами), и последний плюс – сигналы отрабатываются в плюс достаточно часто.

Разумеется, недостатки у стратегии Scalp Inc также имеются, в частности, наши тесты показали, что она «тормозит» даже в том случае, если компьютер оснащён производительным процессором. Вероятно, данная проблема связана с особенностями некоторых индикаторов, которые пересчитывают всю разметку на каждом новом тике.

Исправить этот очевидный минус можно только двумя способами. Первый – попробовать использовать более мощный ПК (что не совсем разумно, всё-таки не у всех трейдеров есть такая возможность), и второй – работать исключительно на четырёхпунктовом графике, где тики поступают значительно реже.

И ещё один очевидный минус системы мы уже вскользь упоминали – он связан с перерисовкой жёлтых звёзд. К сожалению, решить данную проблему не представляется возможным, поэтому в процессе принятия решений пристальное внимание следует уделять остальным критериям и паттернам.

Кстати говоря, раз речь зашла про способы повышения точности сигналов, нельзя не заметить, что в стратегии никак не используются цветные бары, т.е. FL-индикаторы присваивают свечам синий и красный оттенки, но в торговых правилах этот момент игнорируется.

Во избежание упомянутой выше «звёздной» перерисовки мы рекомендуем открывать сделки только после того, как очередная свеча изменит оттенок на противоположный, например, если звезда появилась на локальном дне (бычий паттерн), пользователь должен подождать, пока ценовой график не окрасится в синий цвет. По аналогичному принципу необходимо фильтровать входы в short. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: