Стратегия Светофор: правила вождения на валютном рынке

Во многих индикаторных системах применяется принцип, похожий на обычный светофор, предупреждающий водителя о моментах, когда необходимо остановиться, подготовиться к движению и нажать на газ. Разумеется, подобная аналогия на финансовых рынках была замечена достаточно давно, в результате чего появилась торговая стратегия Светофор.

Отметим, что на сегодняшний день встречается несколько версий данной методики, самые популярные из которых и будут рассмотрены ниже, но начнём исследование, разумеется, с оригинальной версии, которую принято считать отправной точкой для дальнейшего развития алгоритма.

Итак, для работы форекс-светофора потребуется всего два стандартных индикатора –MACD и скользящие средние, при этом первый выступает лишь в роли фильтра ложных сигналов, а вся остальная работа, от поиска точек входа до определения тренда, возложена на скользящие со следующими настройками:

Красная – простая по ценам закрытия с периодом 120;
Жёлтая – простая по ценам закрытия с периодом 55;
Зелёная – экспоненциальная по ценам закрытия с периодом 5;
Две синих (пунктирных) – экспоненциальные по максимальным и минимальным ценам с периодом 24.

С настройками MACD (24;52;18) можно ознакомиться на рисунке выше. Как многие уже догадались по параметрам (основные из которых кратны 12 и 6), оптимальным тайм-фреймом для торговли является «часовик», поэтому не будем отступать от правил и рассмотрим классический пример сигналов на покупку (для продаж условия будут обратные).

Правила заключения сделок, которые генерирует стратегия Светофор V.1

Несмотря на кажущийся избыток инструментов, правила заключения сделок можно описать буквально в нескольких строчках. Во-первых, для покупки основные линии (выделенные жирным) должны расположиться в следующем порядке EMA(5)>SMA(55)>SMA(120), или, если сказать ещё проще, зелёная должна быть выше жёлтой и красной.

Во-вторых, значения гистограммы MACD расположились выше красной сигнальной линии, указывая, таким образом, на отсутствие коррекции против тренда. Хотелось бы отметить, что данный индикатор может быть полезен не только в момент «появления зелёного света», например, его разумного применять для своевременного закрытия позиций, так как, если фиксировать прибыль по скользящим средним, «пресловутое» запаздывание может свести эффективность системы к нулю.

В принципе, про точки фиксинга прибыли уже было отмечено выше, единственное, на что следует обратить внимание, так это на синие пунктирные линии, которые стратегия Светофор использует в качестве фильтра. В частности, если цена «зажата» внутри канала, рынок находится во флетовом состоянии, поэтому совершать операции не рекомендуется, и лучше дождаться пробоя соответствующей границы.

Что касается стоп-лосса, то тут не сложилось однозначного мнения в сообществе, например, автор рекомендует его устанавливать за минимум (максимум) прошлого дня плюс 20-30 пунктов, другие трейдеры не рекомендуют использовать стоп-приказ и советуют закрывать ордер всегда вручную по обратному сигналу на MACD.

После серии экспериментов и наблюдений мы пришли к выводу, что последние правы, так как достаточно часто стоп срывает ложным «проколом», а часовой график позволяет спокойно сопровождать позицию и своевременно фиксировать убытки. Если кратко подвести итоги, то для первой версии «светофора» будут характерны несколько черт:
во-первых, это элементарный алгоритм, в котором по определению невозможно запутаться;
во-вторых, в основу системы заложены самые надёжные индикаторы;
в-третьих, не обошлось без минусов – сигналы запаздывают.

Стратегия Светофор в новом воплощении

В настоящее время встретить первую версию на просторах мировой паутины достаточно сложно, так как придумана она была ещё до мирового финансового кризиса, который в последствии внёс свои коррективы на финансовые рынки, в частности, после 2009 года стало меньше устойчивых направленных движений и больше ложных пробоев. На смену простым решениям пришли более сложные методы, призванные повысить точность сигналов в нестабильный период, как раз одним из них и стала новая версия светофора.

Сложно сказать, преследовалась ли цель модернизировать старый метод или нет, но от прежнего варианта осталось лишь одно название, а на выходе получилась совершенно другая модель, предназначенная для торговли на дневных графиках. Чтобы сигналы были максимально точными, потребуется найти и настроить следующие индикаторы (в скобках указаны значения рекомендованных параметров по порядку):

RSI Custom (8;55;45)– стандартный RSI, но представленный в виде гистограммы, прохожей на светофор;
HMA Modified (48;38;8) – модификация скользящей средней, которая меняет цвет в зависимости от угла наклона;
GoldMiner 2 (7;50,6)– ещё один осциллятор, призванный анализировать тенденцию на более крупном таймфрейме, соответственно, период силы медведей представлен красными барами, а преобладание быков - зелёными;
CCI (14) – стандартный CCI.

В отличие от предыдущей системы, новая стратегия Светофор состоит из двух модулей, один из которых определяет тренд, а второй предназначен только для поиска точек входа. Для лучшего понимания ситуации снова рассмотрим критерии для покупки (на продажу правила будут диаметрально противоположными):

GoldMiner и HMA Modified сменили цвет на синий (это и есть первый модуль – идентификатор тренда);
бар RSI Custom окрасился в зелёный цвет. Обращаем внимание, если тренд изменился на бычий, но цвет RSI остался желтым – это ещё не сигнал, а просто уведомление о необходимости быть готовым к открытию ордера;
CCI должен находиться выше нулевого уровня.

Правила установки стопов также отличаются от прежней версии, в частности, страховочный приказ рекомендуется ставить за ближайший локальный экстремум, в данном случае за минимум. Если в первой стратегии эта тактика была провальная, то в данном случае становится намного эффективнее, так как операции совершаются не на часовом, а на дневном графике, уровни которого более надёжны.

А вот прибыльные позиции закрываются похожим образом, т.е. при появлении соответствующего сигнала, в качестве которого может выступать либо изменение направления на HMA Modified, либо пересечение индикатором CCI нулевой отметки в обратную сторону.

В заключение отметим важный нюанс, благодаря тому, что начальный вариант хорошо показывает среднесрочные тенденции, а новая модификация распознаёт долгосрочный тренд, разумно сочетать две версии рассмотренной системы, в частности, все сделки заключать по сигналам на H1, но только в направлении тенденции на D1. Если же сигналы систем вступают в противоречие, то ордер лучше не открывать. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla