Типы торговых систем: классификация и проблема выбора

В процессе приобретения опыта трейдеру предстоит не раз пересмотреть свое отношение к рынку. Он должен лично протестировать различные типы торговых систем и построить на их основе свою уникальную методику. Попробуем ему помочь с выбором и предлагаем свой вариант классификации торговых стратегий.

Классификация обычно проводится по одному из базовых признаков, например, индикаторные и безиндикаторные (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/bezindikatornaia-torgovaia-strategiia-ekstra-idei-dlia-tekh-kto-umeet-dumat.html), моновалютные и мультивалютные (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/multivaliutnye-trendovye-strategii.html) .

Приведем самые популярные типы торговых систем, сгруппированных по следующим критериям.

Системы на базе фундаментального анализа

Прогнозы аналитиков рассчитывают движение цен на основании экономических и политических событий, внутрирыночных связей, официальной (и не только!) статистики и множества других факторов, для понимания которых придется изучить как минимум начальный курс экономики и финансов. Сегодня именно фундамент является самым мощным рыночным драйвером. Самым ярким примером фундаментальной торговой стратегии является арбитраж (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/arbitrazhnye-strategii-foreks-stabilnyi-dokhod-pri-malom-riske.html)

Стратегии применяют только крупные игроки, имеющие возможность открывать сделки в расчете на структурные изменение в экономике, политические события и другие глобальные факторы. Позиции среднесрочные с обязательным хеджированием другими активами (опционы, фьючерсы, активы). Сюда же относят все типы торговых систем, использующие взаимную корреляцию.

Системы на основе технического анализа

Фанатики индикаторов, советников и всевозможных математических зависимостей составляют примерно 80% новичков и около 40% - профессиональных участников рынка. Индикаторы различных типов анализируют ценовую историю актива и определяют ключевые точки, на основании которых делает прогноз будущего актива. Прогноз напрямую связан с точностью расчета индикаторов.

Ручные - все торговые действия выполняются вручную. Рекомендовано всем без исключения.

Полуавтоматические - индикаторы и советники анализируют ситуацию, выдают сигналы, но принятие решения выполняется трейдером. Снижает риск, но недоверие к советнику приводит к пропуску выгодных точек входа. Рекомендовано для небольшой, но стабильной прибыли.

Автоматические (механические, или торговые роботы) – это программный модуль на встроенном в терминал языке, который торгует полностью без участия человека по определённому алгоритму. Рекомендовано только при полном доверии к алгоритму и контроле нагрузки на депозит. (http://dewinforex.com/ru/torgovye-sovetniki.html) .

Долгосрочные - от недели до года ( или нескольких). Наименьший риск и психологическая нагрузка, не требуется принятия мгновенных решений. нужен большой депозит, активы с прогнозируемой волатильностью и четким фундаментальным фоном. Работают крупные инвесторы, центробанки, крупные хедж-фонды. Наибольшая эффективность в начале тренда, флет и откаты страхуются стопами. Крупные игроки обычно страхуют риски на рынке биржевых опционов на аналогичные активы.

Среднесрочные - сделки держатся от 1 дня до недели, оптимальна для начинающих трейдеров, которые не умеют или не хотят ждать. Практика показывает, что при балансе депозит/залог от 5:1 до 10:1 она может быть практически безрисковой. Отрицательный момент – косвенные издержки в виде свопа. Такие стратегии используют профессиональные частные спекулянты на уровне крупных банков и среднего уровня инвестиционные фонды.

Краткосрочные — от 1 часа до суток, высокоприбыльная (потенциально!) стратегия для достаточно опытных трейдеров, хорошо понимающих рынок. именно на таких стратегиях успешные начинающие трейдеры делают свой первый серьезный депозит.

Сверхкраткосрочные (или скальпинг) — самая привлекательная и опасная для новичков. Сделки от минуты до М15, прибыль 1-10 пунктов, огромные затраты на спред. Вероятность потерь очень высока, но существует немало прибыльных методик, которые при разумном использовании помогут раскачать депозит.

Трендследящие - сделки по основной тенденции. Наиболее распространенными и стабильными считаются индикаторы на расчете средних значений. Тренд на периодах выше H1, то есть в основном среднесрочные и долгосрочные стратегии. Примеры: на скользящих средних http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/torgovaia-strategiia-na-skolziashchikh-srednikh-klassicheskaia-forma-uspekha.html, канальные http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategii-vnutridnevnoi-torgovli-vybiraem-luchshii-tcenovoi-kanal.html. На точность торговли влияют правильный выбор таймфрейма, контроль быстрых разворотов цены и - запаздывание (лечится использованием нескольких индикаторов с разными параметрами). Риск средний

Флэтовые - трендовые индикаторы или вообще не дают сигналов, или генерируют много ложных, поэтому сигналы получаем от осцилляторов - различные варианты RSI, CCI, MACD, Stochastic. Границами флета выступают вариации канальных индикаторов. Для стабильной прибыли канал должен быть шириной не менее 1,5-2 диапазона средней волатильности за период анализа и четко держать горизонтальное направление. Рекомендовано новичкам, активно изучающим теханализ. Типично и удобно для скальпинга. Риск средний, частые сделки повышают расходы на комиссии. Примеры - здесь http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-fleta-kontrol-spiashchego-rynka.html .

Контртрендовые - вход на откате от основного движения в расчете или на серьезную коррекцию, или на смену общего тренда. Главное - правильно определить момент входа, поэтому осцилляторы в такой системе – обязательны. Используется с целью диверсификации при торговле по тренду, что дает снижение риска и уверенную доходность, но контроль нагрузки на депозит должен быть жестким. Обычно позиции держатся не более дня. Рекомендуется для трейдеров с хорошей технической подготовкой

Системы на основе паттернов - отработка графических и свечных моделей, к которым также относят фрактальные конструкции и модели PriceAction. Появление типовых моделей дает прогноз на дальнейшее движение. Чем сложнее модель, тем она надежнее и тем больше времени нужно на ее формирование. Лучше всего работает на среднесроке и на нормальномрынке, так как на малых периодах и во время спекуляций модели нестабильны. Рекомендуется опытным трейдерам. Риск средний. (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-fraktaly-viliamsa-ili-ves-trend-v-pribyl.html ).

Системы на основе волнового анализа или индикатор волн Эллиота и его модификация волны Вульфа - м это типы торговых систем, которые учитывают психологию толпы – главный движущий рыночный фактор. (http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-voln-elliota-psikhologiia-pribyli-i-razrusheniia.html). Системы среднесрочные, со средним уровнем риска, но страдают некоторым субъективизмом (необходимо увидеть «будущие» волны), поэтому рекомендуется оснащать ее стандартными трендовыми индикаторами. Не работает на высоковолатильных инструметах. Считается выбором профессионалов и активных аналитиков.

Пробой волатильности - использование ситуаций пробоя ключевых уровней (линий тренда, границ канала, «круглых» ценовых уровней), подтвержденных накоплением торгового объема, чаще всего после периода флета. Вариантом считается торговля на пробой/откат от уровней Pivot и торговля по уровням Фибоначчи. Вход выполняется в направлении пробоя или на откате от уровня. Отлично работает при смене сессий (открытие- закрытие), фундаментальных событиях, а также в моменты закрытия крупных опционов. Применяется на периодах выше М5, риск стандартный, рекомендован всем любителям теханализа. Для подтверждения «истинности» пробоя такие системы дополняют индикаторами осцилляторного типа.

Сессионные торговые системы - торговля на границах сессий с помощью специальных индикаторов, подробнее можно почитать здесь http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-time-poka-zhivet-svecha.html . Требует углубленных знаний особенностей активов. Обычно торгуется внутри дня. Требования к депозиту стандартные. Риск средний, доходность - тоже.

Новостные - ценовые броски на новостях, вариант спекулятивного скальпинга (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-na-novostiakh-dlia-naslednikov-natana-rotshilda.html). Для е новичков опасно, но те, кто умеет работать с торговыми объемами могут на этом прилично заработать. Возможны проблемы со стороны брокера (реквоты, запрет на вход, задержка сигналов). Реализована в проектах автоматической торговли (автоклик).

Хеджирование – типы торговых систем для уменьшения убытка от другой позиции: открытие разнонаправленных сделок по одному активу (локирование) или по активам с сильной корреляцией (прямой или обратной).

Арбитраж (тройной хеджированный, сетевой). Необходимо следить за уровнем комиссий (спред, своп) и уровнем депозита (причем, если хеджирующая позиция открыта на другом брокере – следить особенно внимательно).

Мартингейл – увеличение торгового лота при убытке или текущей убыточной позиции. Клуб любителей этой тактики постоянно пополняется новичками, но - ненадолго, так как опасность быстрого слива депозита при такой торговле давно доказана миллионами трейдеров и слитых денег.

Анти-мартингейл - лоты увеличиваются по мере прибыльной торговли (в прибыльном направлении). В таком случае идет опасная нагрузка на депозит и при резком развороте цены возможен быстрый и плохо контролируемый убыток.

Сетка – весь ценовой диапазон покрывается ордерами на ключевых уровней. Стопы обязательны (жесткие или скользящие). Подробнее о сетевых стратегиях можно почитать здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-fraktaly-viliamsa-ili-ves-trend-v-pribyl.html .

Выбор стратегии

Выбор типов торговых систем сводится к понятиям «простое-сложное», «быстро-медленно» «спекулируем-торгуем». Консервативный трейдер сразу отфильтрует все пипсовочные стратегии, неуважающий фундаментальный анализ не будет связываться с арбитражем и сложным хеджированием, агрессор будет цепляться за скальпинг в любом виде, а системы на основе волнового анализа непригодны для автоматизации. Размер депозита основательно влияет на выбор стратегии по времени - для долгосрочных нужен достаточно большой запас.

В конечном итоге трендовые системы уверенно держат первенство по доходности при минимальной загрузке депозита. Агрессоры успешно применяют контртрендовые стратегии, но их повышенная доходность съедается высоким риском.

Помните: торговые активы могут менять характеристики (корреляцию, волатильность, пиковые периоды) под влиянием фундаментальных факторов и общих тенденций рынка. Поэтому все типы торговых систем должны иметь возможность тонкой настрой параметров.

И в качестве заключения…

Прибыльными могут быть практически все типы торговых систем. Для каждой нужны свои рыночные и торговые условия, но главный фактор в любой системе – человек. А значит, система должна быть простой и понятной лично вам, адаптирована под торговым актив и ваш режим работы. Тем более, что между разными типами торговых систем четко не определены и успех приносят смешанные, универсальные стратегии. Идеальным вариантом будет формирование портфеля из нескольких разноплановых торговых систем, чтобы «поймать» максимальное рыночных движений и как результат - заработать. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla