Торговая система iGann – прибыльный набор индикаторов - DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

Эта торговая система относится к категории индикаторных и способна без дополнительной оптимизации показывать неплохой результат на протяжении длительного периода. И пусть прибыль не поражает воображение, но внимания она определенно заслуживает.

Авторские настройки подходят только для валютной пары GBP/USD, временной интервал – 1Н. Вероятнее всего, что торговая система iGann будет работоспособна и на других временных интервалах, но придется повозиться с настройками.

Что касается стиля торговли, то большого количества сделок ожидать не стоит. В среднем в месяц прибыль может составлять порядка 100 пунктов, а за год – около 1000-1300 пп. Судя по отзывам трейдеров, использующих систему в реальной торговле, встречаются и приличные просадки, но это бывает редко и на результативности сильно не сказывается, за год с минусом закрывается не больше 1-2 месяцев.

Какие инструменты используются в торговой системе?

Сигналы на вход в рынок поступают от нескольких индикаторов, в состав торговой системы входят:

индикатор Ишимоку (использоваться будет только для определения тренда);
модифицированная версия индикатора Gann Hilo, в которой информация будет отображаться в виде гистограммы, так просто удобнее будет проверять полученный сигнал;
индикаторы RSI, CCI. Опять же, для удобства работы с ними будет использоваться индикатор GG-RSI-CCI1, который объединяет показания всех перечисленных индикаторов и отображает информацию в виде гистограммы.

Что касается индикатора Ишимоку, то в стратегии не используется весь его потенциал. По большому счет нам понадобится только линия Kijun-sen, все остальные можно просто удалить, чтобы на графике не было ничего лишнего.

Изначально торговая система iGann не предусматривает использование графических построений и других индикаторов. Более того, добавление сторонних индикаторов противопоказано, это только усложнит анализ рынка.

Правила работы с индикаторами

Эта торговая система, как и многие другие, сразу дает трейдеру готовый сигнал, достаточно только сравнить цвета столбцов гистограммы и принять решение о том, стоит ли входить в рынок. Но для того, чтобы лучше понимать принцип работы стратегии лучше все-таки разобраться в том, как функционирует каждый из индикаторов в отдельности.

Gann Hilo Histo отображает информацию в виде гистограммы, но основой для каждого столбца гистограммы является положение цена относительно лини индикатора Gann Hilo (сама линия, понятное дело, на графике не отображается). По большому счету линия Gann Hilo представляет собой модифицированную скользящую среднюю.

Главное отличие от обычной МА заключается в том, что Gann Hilo сильнее реагирует на движение цены. Если сравнить его со скользящей средней, то видно, что точки пересечения линии и ценового графика практически совпадают, но линия Gann Hilo удаляется от цены на большее расстояние. Это сделано для того, чтобы минимизировать случайные «проколы».

Торговая система iGann использует индикатор Gann Hilo для подтверждения тренда. Для того, чтобы понятнее был принцип его работы, показано сравнение обычной и модифицированной версии с одинаковым периодом (в примере он равен 25), также для наглядности на график добавлена МА.

В примере видно, что смена цвета столбцов гистограммы происходит в тот момент, когда цена пересекает линию индикатора Gann Hilo. Если же попытаться вместо этого индикаторы использовать обычную МА, то из-за большого числа ложных пробоев ее использование было бы затруднено.

Что же касается индикатора GG-RSI-CCI1, то в нем возможны 3 варианта цветов столбцов гистограммы:

желтый цвет – характерен для участков на рынке, когда сигналы от RSI и CCI разнонаправлены;
красный цвет – используется для обозначения нисходящего тренда;
зеленый цвет – обозначается восходящий тренд.

Правила покупок

Для покупок необходимо выполнение нескольких условий:

ценовой график должен находиться выше линии индикатора Ишимоку;
на Gann Hilo Histo столбцы гистограммы должны поменять цвет на синий;
GG-RSI-CCI1 меняет цвет на зеленый;
если сложилась такая ситуация, при которой к моменту пересечения линии Ишимоку столбцы гистограмм обоих индикаторов уже были нужного цвета, то такой сигнал в работу не берется. Считается, что потенциал у такого движения небольшой и большая его часть упущена. Нужно, чтобы хотя бы один из них сменил цвет в момент пробой линии либо уже после этого;
перед открытием позиции нужно измерить расстояние от цены закрытия пробойной свечи до линии Kijun-sen. Максимальным допустимым считается расстояние не более 35 п, если же пробой был слишком резким, то расстояние больше, а значит, такой сигнал в работу также не берется.

Торговая система iGann требует обязательной установки стоп-лоссов. Размещается SL под линией Kijun-sen, но при этом его минимальная величина не может быть меньше 35-40 пунктов.

Что же касается правил сопровождения позиции, то рекомендуется после того, как цена прошла в нужном направлении порядка 40-50 пп перевести ее в безубыток, а то и вовсе начать тралить сделку. ТР не выставляется, а закрыть сделку следует после того, как гистограмма Gann Hilo изменит цвет.

Если же после открытия сделки цена не идет в прибыльную сторону, а топчется около нуля или идет в минус и пересекает Kijun-sen в обратную сторону, то сделка немедленно закрывается, пусть даже и с небольшим убытком.

Что касается повторного входа в рынок, то он возможен, но для этого нужно, чтобы оба индикатора сперва сменили цвет на противоположный, и только затем опять дали сигнал на покупку.

Правила продаж

Для коротких позиций необходимо выполнение таких условий:

цена переходит под линию Kijun-sen индикатора Ишимоку;
гистограммы индикаторов Gann Hilo Histo и GG-RSI-CCI1 меняют цвет на красный, при этом хотя бы один меняет цвет уже после того, как цена переходит под линию.

Величина стоп-лосса устанавливается либо равной 30 п, либо над Kijun-sen, все зависит от того, какая из величин больше. ТР также не выставляется, используется трейлинг-стоп, который активируется после прохождения в прибыльном направлении около 40-50 пунктов.

Закрывается сделка либо при формировании противоположного сигнала, либо после пересечения ценой линии индикатора Ишимоку. Если цена возвращается выше линии индикатора Ишимоку, то сделка закрывается вручную.

Примеры работы по торговой системе

Для начала разберем пару примеров, когда торговая система iGann дает ложные сигналы для входа. В эпизоде, когда цена пересекла линию индикатора Ишимоку сверху-вниз на обоих индикаторах столбцы уже были красного цвета (пусть это и произошло всего за пару свечей до пересечения ценой линии Kijun-sen). Согласно правилам стратегии такой сигнал мы в работу не берем.

Дальнейшее развития событий показало, что короткая позиция закрылась бы в ноль, хотя потом цена и прошла в нужном направлении чуть больше 100 пунктов. Так что в этой сделке потерь нет.

В другом примере цена с трудом пересекла линию снизу-вверх, но формально все условия для входа в рынок выполнены. Индикатор GG-RSI-CCI указывал на восходящий тренд еще до этого, но на Gann Hilo Histo смена цвета произошла только после того, как цена оказалась над линией. Да и расстояние от цены Close сигнальной свечи меньше 35 пунктов.

Так что покупка в этом случае была вполне оправдана. Но уже через 2-3 свечи ее пришлось бы закрыть вручную с убытком порядка 10-20 пунктов. Насторожить в этом случае мог разве что характер пересечения ценой линии индикатора Ишимоку, в стратегии она используется как линия поддержки/сопротивления, поэтому в идеале ее пробой должен быть резким, одной свечой.

Иногда пробой линии происходит слишком уж резко. В следующем примере также выполнены все правила, но сигнальная свеча закрылась слишком далеко от пробитого сопротивления (вместо допустимых 35 п оно составляет около 50 п). Формально в этом случае входить в рынок трейдер не должен, но иногда это приводит к тому, что довольно мощное движение проходит мимо. Так что в этом правиле иногда можно сделать послабление и все же войти в рынок, но меньшим лотом, чем обычно.

Изредка попадаются ситуации, когда свеча закрывается вровень с Kijun-sen, а пробой происходит уже на следующей свече. Если строго трактовать правила, то торговая стратегия iGann в такой ситуации вход не предусматривает (из-за того, что цвета индикаторов приобрели нужный цвет до пересечения линии). Такой вариант можно рассматривать как исключение и все же войти в рынок.

Иногда встречаются и практически идеальные входы в рынок, обычно это дает и неплохую прибыль. При использовании трейлинг-стопа на уровне 30-40 пунктов прибыль составила бы порядка 100 пунктов за 1 день.

Изучение эффективности стратегии

Протестировать стратегию в автоматическом режиме возможности нет, для этого пришлось бы сперва написать советник. Поэтому изучать эффективность торговой системы придется в ручном режиме, к счастью, сделок по ней заключается не очень много.

При исследовании результативности торговой системы за октябрь прошлого года удалось бы заключить порядка 12 сделок. Из них в 0 закрылось бы 2, а распределение прибыльных и убыточных составило 50 на 50. Но за счет того, что прибыль по сделке превышает убыток, в итоге октябрь закрылся бы с прибылью около 150-160 пунктов. При этом продолжительность одной сделки составляет порядка 1-2 дней.

Тестирование выполнялось в ручном режиме в строгом соответствии с правилами ТС, для фиксации прибыли использовался трейлинг-стоп (величина его равна 40 пунктам), а SL был также равен 40 пунктам.

Примерно такое же распределение прибыльных и убыточных сделок сохраняется и в другие месяцы. Так что в итоге за год можно рассчитывать на прибыль в районе 1000-1500 пунктов. К тому же, эффективность стратегии можно повысить, если исключить из работы сомнительные точки для входа (например, ввести дополнительный критерий по величине пробойной свечи).

Подведение итогов

Индикаторная торговая система iGann просто идеально подойдет трейдерам, которые предпочитают спокойный стиль торговли. Несмотря на небольшое число входов в рынок, примерно половина из них оказывается прибыльной, а за счет неплохого соотношению между прибылью и потенциальным убытком трейдеру удается оставаться в плюсе почти каждый месяц.

Такие результаты можно гарантировать только при условии строгого следования правилам стратегии. На рынке формируется немало точек, лишь немного не соответствующих описанным правилам, их из работы следует исключить. При такой методике торговли точно не стоит гнаться за числом сделок, лучше больше внимания уделить чистоте полученного сигнала. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla