Торговая система Woodie’s CCI – головоломка от Кена Вуда

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 9313

Кен Вуд в свое время абсолютно бесплатно делился своей ТС, основанной на индексе товарного канала (Commodity channel index). Сейчас интерес к ней поубавился, но выглядит она все же интересно, поэтому разберемся, достойна ли эта ТС внимания в наши дни.

К альтруистам, а именно к ним относит себя Кен Вуд, отношение часто бывает настороженное, но базовой версией ТС он делился совершенно бесплатно, так что есть смысл потратить время иразобраться, достойна ли она внимания. По отзывам составить цельную картину не получится, одни уверяют, что система сверхприбыльна на любых рынках, другие скептически хмыкают, заявляя, что индикаторная торговля нежизнеспособна на длительном интервале.

Изначально ТС разрабатывалась под CFD,но практика показывает, что она применима ко всем рынкам, эффективность, со слов Кена Вуда, отличается слабо. Еще одна интересная особенность – работа будет вестись только на основании индикатора, график нас не будет интересовать вообще (он пригодится разве что для поиска дивергенций).

Отсюда и главное преимущество, и недостаток – работа ведется по строго выверенным паттернам. С одной стороны, это хорошо, ведь полностью устраняется субъективизм, с другой – рынок все-таки изменчив и паттерны могут утратить актуальность. Да и требование не обращать внимания на график некоторым может показаться странным, те же свечные паттерны, линии поддержки/сопротивления – мощный инструмент, а эта ТС их игнорирует.

Что входит в состав индикатора и азы работы с ним

Для торговли по системе Woodie’s CCI используется один сложный индикатор. Причем он сильно отличается от стандартного CCI. Алгоритм сложный и состоит из нескольких простых:

  • используется LSMA (least squares moving average), от обычной отличается тем, что пытается прогнозировать будущее, т.е. делает предположение о том, какой может быть цена если линия регрессии не изменится. Отображается в виде пунктирной линии на нулевой уровне. Зеленый цвет говорит о том, что цена находится над LSMA, красный – под ней;
  • медленный CCI – в базовой версии используется CCI с периодом 14, линия черного цвета;
  • быстрый CCI (в ТС он называется TCCI – Turbo CCI), желтого цвета, период 6.
  • Даже беглый взгляд на индикатор дает возможностьопределить состояние рынка на данный момент, в частности, определить есть ли тренд и его направление. Тренд определяется только по медленному CCI:
  • для того, чтобы говорить о тренде, нужно, чтобы CCI14 закрепился выше нулевой линии. Тренд считается подтвердившимся если как минимум 6 столбцов гистограммы находятся выше нулевой линии;
  • для удобства работы 5-й столбец окрашивается в желтый цвет, следующие столбцы синего цвета на восходящем тренде и красного – на медвежьем.

 

ТС допускает контртрендовую торговлю, но сам Кен Вуд предупреждает, что на начальном этапе работы торговать луче только в направлении тренда. Умение ловить развороты цены придет с практикой.

Работа с паттернами продолжения тренда

Есть несколько способов работать в направлении тренда. Входитьможно:

  • на отбое CCI от нулевой линии;
  • на отбое CCI от нулевой линии + пробой трендовой линии;
  • на пробое трендовой линии;
  • на пробое горизонтальной трендовой линии.

 

В случае торговли на отбой от нулевой линии CCI не обязательно должен коснуться ее. Достаточно если разворот произойдет около нее (в зоне 50 или 100), также допускается заход линии индикатора товарного канала за нулевой уровень. Вход в рынок выполняется незадолго до закрытия свечи, на которой этот отбой формируется (примерно за 20-30 секунд до конца при том, что торговля ведется на малых таймфреймах порядка1-5m).

Также в торговле используются трендовые линии, причем они являются основой как трендовых, так и контртрендовых паттернов. Строится они будут не на ценовом графике, а на CCI и TCCI, правила остаются теми же:

  • для нисходящей линии нужны как минимум 2 последовательно понижающихся максимума (при этом минимумы также должны понижаться);
  • она должна иметь уклон по направлению к нулевой линии;
  • линия считается особо сильной, если ее левая точка выходит за пределы уровня ±200. В общем случае нужно, чтобы эта вершина находилась между уровнями 100 и 200, если она будет ниже 100, то трендовая линия считается слабой и в работу ее лучше не брать;
  • строить трендовые линии можно с использованиемССI, TCCI или использовать сразу оба индикатора. Например, одну вершину нашли на CCI, а вторую – на быстром TCCI, главное, чтобы выполнялись остальные правила.

 

Важно! Если обратить внимание на график цены, то станет видно, что последовательно понижающиеся максимумы, через которые построена трендовая линия, дают дивергенцию.

Следующий вариант входа – отбой от нулевой линии, подтвержденный пробоем трендовой линии. По сравнению с простым отскоком этот сигнал считается более надежным.

Работать можно и на пробой трендовой линии. В таком случае сделка заключается непосредственно перед закрытием свечи, на которой CCI пробивает построенное сопротивление/поддержку. На TCCI при пробое не ориентируемся, эта линия слишком быстрая и дает немало ложных пробоев.

Вуд отдельно выделяет еще и пробой горизонтальной линии, но по большому счету – это та же трендовая линия, просто построена она через 2 вершины, лежащие на одном уровне.

Важно! Перечисленныеспособы торговли можно использовать только в том случае, если на рынке сформировался тренд (т.е. столбцы гистограммы окрашены в синий либо красный цвет). Каким бы идеальным не казался сигнал, если тренда нет, то в работу его не берем.

Что касается пробоя трендовых линий, то важно, чтобы именно точка пробоя находилась на трендовом участке

Примеры входов в рыноки сопровождения позиции

Разворот у трендовой линии встречается особенно часто. Самая распространенная ошибка новичков – стремление идеализировать паттерн и найти момент, когда линия CCI/TCCI разворачивается непосредственно около нуля, в итоге часть неплохих входов теряется.

Еще одна сложность – правильно выбрать время для входа в рынок. Дело в том, что Кен Вуд предлагает начинать торговать на малых таймфреймах, а при торговле, например, на m1 илиm5 если ждать закрытия свечи, на которой нарисовался отскок, то большая часть движения уже может быть упущена. С другой стороны, входить слишком рано тоже опасно – по закону подлости накануне закрытия сигнал может исчезнуть, и трейдер останется с убыточной позицией на руках.

Важно! В базовой версии стратегии Вуд рекомендуетвходить в рынок примерно за 20 секунд до закрытия свечи, на которой формируется сигнал. Но это не обязательное правило, если торговля ведется на таймфреймах Н1 и выше, то торопиться бессмысленно, лучше подождать закрытия свечи.

Так как торговля может вестись на очень малом таймфрейме, очень важно поймать момент для выхода из рынка. Возможно несколько вариантов:

  • когда индикатор CCI рисует крюк на графике и выходит из зоны экстремумов. В приведенном примере вход в рынок выполнялся на пробое трендовой линии, а вот закрытьсделку следовало бы как только индикатор вышел из зоны экстремумов (200), то есть буквально через 2 свечи после открытия. Как вариант – закрывать сделку можно и в случае если CCI нарисует крюк по направлению к нулевой линии (более консервативный стиль торговли);

 

  • пересечение CCI быстрого и медленного. В примере показан случай отбоя цены от нулевой линии и выход из рынка сразу после пересечения TCCI ССI по направлению сверху-вниз. Дело в том, что быстрый CCI реагирует на изменение поведения цены быстрее, и такая картина говорит о том, что потенциал роста почти исчерпан.

 

 

Учимся торговать против тренда

Несколько несложных паттернов иногда дают возможность поймать неплохое контртрендовое движение. Всего Вуд предлагает работать с 6 паттернами для входа против рынка:

  • ложный отбой от нулевой линии(второе название - Фамир);
  • Вегас;
  • Призрак;
  • уже рассматривавшийся ранее как сигнал на закрытие позиции – крюк из экстремума;
  • пробой трендовых линий (обычной и горизонтальной) также может рассматриваться как сигнал к торговле против тренда.

 

Фамир(он же Фамир Шаму) можно рассматривать как ложный отбой от нулевой линии. У новичков частенько случаются ситуации, когда они сперва входят на отбое от нулевой линии (первая неудачная сделка), затем переворачиваются, рассчитывая, что сформировался Фамир и получают еще одну неудачную сделку. Сам по себе этот паттерн неплох, просто есть несколько неочевидных деталей, которые и делают его не самым простым для идентификации.

Фамир можно распознать по таким признакам:

  • формируется он непосредственно у нулевой линии (идеальный вариант), но допускается брать в работу варианты, когда он образуется в зоне 50;
  • хорошо отработавшие паттерны, как правило, формируются сразу после того, как CCI побывал в зоне экстремумов, если же до этого движение линий индикаторов было плоским, без резких всплесков активности, то и достоверность Фамира снижается;
  • ключевой момент – положение цены относительно LSMA. Например, цвет гистограммы CCI показывает, что тренд растущий, линия отскочила от нулевой отметки, но в это же время цена уже находится ниже LSMA – это косвенный признак того, что сигнал на отбой от Zero Line может и не отработать. Дальнейшее развитие событий в этом примере показало, что Фамир отработал на все сто.

 

Если проявить немного фантазии, то паттерн Вегас немного напоминает коррекцию при движении линии CCI в каком-либо направлении. Вход в рынок выполняется на пробое основания этой коррекции.

Идентифицировать Вегас можно по таким особенностям:

  • CCI перед его формированием обязательно побывал в зоне экстремумов, лучше всего, если он вышел за пределы зоны 200, дальнейшее движение вниз должно быть уверенным;
  • после того, как линия индикатора вернулась в зону ±50 (хотя можно брать в работу и сигналы, полученные в зоне ±100) линия должна замедлиться и плавно развернуться в сторону тренда. Обычно это происходит на протяжении 5-6 свечей;
  • после этого осталось дождаться, когда CCI пробьет горизонтальную линию, проведенную через основание впадины и заключать сделку.

 

Важно! Идеальный паттерн Вегас имеет и нижнюю, и верхнюю часть в виде плавного закругления.

Паттерн Призрак только звучит загадочно и таинственно, на деле же – это полная копия всем известной формации «Голова и плечи». Единственное отличие – не выдвигаются жесткие требования к наклону линии, соединяющей два плеча. Сделка заключается после того, как цена пробивает линию шеи.

Об эффективности ТС Кена Вуда

Хотя система и разрабатывалась под CFD, Вуд утверждает, что ее без дополнительных модификаций можно применять и на других рынках. Отчасти это верно, но вот эффективность ТС иногда оставляет желать лучшего.

К обоснованным опасениям стоит отнести и то, что система абсолютно никак не учитывает сам ценовой график. Что касается рекомендованного таймфрейма (в пределах m1-m5), то многие воспринимают его как единственно правильный, на самом же деле ситуация обстоит несколько иначе.

Вуд просто рекомендует практиковаться на малых временных интервалах для того, чтобы набить руку и научиться работать с паттернами. Никто не мешает использовать Woodie’s CCI на H1 и больших таймфреймах. Просто сигналы будут появляться намного реже, но если мониторить одновременно несколько графиков, то и эта проблема уходит.

Но нас все же интересует эффективность ТС, выраженная в пунктах и то, когда именно система дает сигнал на вход (не пропускаем ли мы большую часть движения). Это удобнее выяснять на конкретных примерах.

На графике m5 GBP/JPY и со стандартными настройками торговой системы видно, что недостатка в сигналах нет. Тем более, что показаны только те из них, которые не слишком отличаются от идеального варианта, при желании еще 5-7 можно было найти. Но при этом из 11 возможных сделок только 2 имели неплохой потенциал.

На скриншоте видно, что одна из удачных сделок могла принести 50-60 пунктов, еще одна – в районе 30-45 пунктов (в зависимости от того, по какому сигналувыполнялась бы фиксация прибыли). Все прочие пришлось бы либо закрыть около нуля вручную, либо и вовсе сработал бы стоп-лосс (его Вуд рекомендует устанавливать за свечкой, на которой был вход в рынок + спред).

Но и такое соотношение будет наблюдаться только в случае более-менее значимых движений цены. А вот участки с движением цены в горизонтальном канале – источник неудачных сделок, ведь сам график ТС не анализирует, а на индикаторе даже во время флета могут формироваться паттерны на вход в рынок.

При переходе на старший таймфрейм (Н1) ситуация, в принципе, не особо меняется. Иногда удается войти перед сильным движением, но большая часть сделок – закрываются с нулевым профитом. Разве что интенсивность торговли снижается в разы, сделки будут заключаться даже не каждый день.

Отсюда и главная проблема – на участках рынка с низкой волатильностью ТС Woodie’s CCI бесполезна. В то же время она дает возможность войти в рынок накануне сильного движения, причем на 1-2 свечи раньше, чем остальные участники торговли. Действовать в этой ситуации можно 2 путями – либо вводить дополнительные фильтры в саму систему, либо модифицировать сам ценовой график.

Woodie’s CCI на кирпичиках

Вводить дополнительные фильтры в систему Вуд не стал, а отсеять множество ложных сигналов на обычном графике предложил с помощью ренко графиков. За счет этого по идее число сделок с нулевым профитом должно сократиться.

Важно! На обычных ренко графиках соседние кирпичики не перекрываются, но Вуд использует модифицированный их вариант. Перекрытие составляет 50% от величины тела.

Ренко графики хороши тем, что напрочь исключают временной фактор при отображении информации. Например, при работе на таймфрейме m5 за сутки формируется 288 свечей, если же использовать ренко графики, то число «кирпичиков» снижается в разы, их может быть 20-30. А при работе с m1 картина меняется еще сильнее – вместо 1440 свечей на экране увидим 30-50.

Самое важное при использовании «кирпичиков» - подобрать подходящий порог для их построения. Дело в том, что каждый отдельный кирпичик строится только в том случае, если с момента формирования предыдущего цена прошла расстояние в пунктах большее, чем заданный порог. Поэтому один кирпич может сформироваться как за 5 минут, так и за час – все зависит от волатильности на рынке.

Работать с ренко графиками в МТ4 не очень удобно, приходится работать со сторонними скриптами, а сам график можно просмотреть только открыв его в режиме оффлайн. Большое значение имеет величина порога, при высоком пороге часть сигналов может просто остаться незамеченной.

Из научного интереса сравнение с обычным графиков проводилось на том же временном отрезке, но на таймфрейме m3. Видно, что несмотря на меньший таймфрейм (ранее рассматривался m5) количество сигналов сократилось, а вот их качество улучшилось. Практически по каждому из них трейдер мог бы получить прибыль от 20 до 70-90 пунктов.

Важно! Конечно,гарантировать такую прибыльность на протяжении всего времени работы нельзя, но положительный эффект налицо.

Подведение итогов

Торговая система Woodie’s CCI известна уже не первый год, первый ажиотаж давно прошел, равно как и волна разочарований. Тем не менее, сам Кен Вуд все еще занимается этой ТС, постоянно ее модифицирует и даже сигналами стал приторговывать (правда, все это удовольствие платное и стоит немало).

С откровенно сливной ТС вряд ли ему удалось бы продержаться так долго, так что есть смысл потратить немного времени на ознакомление со стилем торговли. Тем более, что базовая ТС абсолютно бесплатна.

Судя по тому, что удалось выяснить, ТС Woodie’s CCI плохо приспособлена для работы на обычных графиках на малый таймфреймах, как это рекомендовал в свое время Кен Вуд. Количество ложных сигналов зашкаливает и эффективность торговли невелика.

Если все же есть желание опробовать ее в реальной торговле, то можно посоветовать: на стандартных графиках не торговать на малых таймфреймах, использовать исключительно ренко графики. Не обязательно модифицированные Вудом, подойдут и обычные, без перекрывающихся кирпичиков. Ну и, конечно, в работу стоит брать только те сигналы, которые максимально приближены к идеальным. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: