Торговая стратегия Боллинджера: четыре прибыльных варианта

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7558

Индикатор BollingerBands − отличный статистический инструмент для оценки направления тренда и его динамики.  Торговая стратегия Боллинджера базируется на трендовых свойствах его линий, которые используются самостоятельно или в комплекте с индикаторами других типов. Такие системы дают четкие и надежные торговые сигналы.

Статистика показывает, что 75% торгового времени цена проводит в диапазоне, ограниченном границами BollingerBands на расстоянии двух стандартных отклонений (параметры по умолчанию) и 85-90% времени − в диапазоне трех отклонений. Линии индикатора хорошо справляются с ролью  динамических поддержки/сопротивления, поэтому все варианты торговых систем с использованием одноименного индикатора (http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-bollinger-bands-tochnyi-tcenovoi-kanal.html)  построены на ситуациях пробоя или отката от этих ценовых линий.

Торговая стратегия Боллинджера во всех ее вариантах будет интересна трейдерам, которые хотят получать стабильную прибыль в условиях спокойного, неспекулятивного рынка.  Торговые сигналы, как правило, анализируются на связке таймфреймов: MN1-W1, D1-H4, H1-M30, M15-M5, где «младший» считается рабочим периодом, а «старший» - подтверждает тренд или разворот.

Классический Боллинджер

Методика не зависит от актива: ищем участки достаточно узкого флета, что означает накопление сил для последующего броска. Направление броска значения не имеет, так как просто ставим за границами канала отложенные ордера (над верхней линией − BuyStop, под нижней − SellStop) и далее – работаем по ситуации.

Дальнейшее поведение цены после пробоя границы и срабатывания одного из ордеров можно оценить по конфигурации линий индикатора.

Если цена после пробоя границы движется в явном направлении, но линия остается горизонтальной (или отклоняется незначительно), то цена вернется в диапазон.

Если линия индикатора отклоняется за изменением цены, то вероятность продолжения в этом направлении высока и можно держать позицию, открывая дополнительные на локальных min/max.

Если цена при торговле в диапазоне пробивает среднюю линию, но потом откатывает назад, то движение, скорее всего, снова развернется и продолжится.

Если даже одна из линий индикатора приобретают горизонтальное  направление, то рынок готов к стабилизации – закрываем позицию или (как минимум) подтягиваем стопы и ждем.

BollingerBandsReversal или вход на границе волатильности

Разворотная торговая стратегия Боллинджера с применением двух полос с одинаковым периодом и различным значением отклонения.

Торгуем: EUR/USD,  GBP/USD или любую средневолатильную валютную пару. Рабочий период: 15M, 30M, 1H, 4H, D1. Индикаторы:  BollingerBands (20,2, close)  и BollingerBands (20,3, close), средняя линия – общая.

Базовые условия для входа в позицию: цена должна двигаться между верхними/нижними границами двух индикаторов BB.

Покупка:

Если цена входит в нижнюю зону (между нижними границами), то ждем ситуацию, когда сформируются два последовательных бара, в которых у второго бара цена закрытия должна быть выше цены закрытия первого. Входим на открытии следующего бара.

Продажа:

Цена должна войти в верхнюю зону (между верхними границами) и должны сформироваться  последовательные бары, в которых второй бар закрывается ниже первого. Входим на открытии следующего бара. 

Профит забираем с помощью TrailingStop на разумном расстоянии до расчетных целей по прибыли:

  • при торговле на H4 – 60-80% среднедневного диапазона торгового актива, (например, для  EUR/USD 50-60 пп, GBP/USD 70-80 пп);
  • при работе на дневном графике  − 100-130% среднедневного диапазона (для  EUR/USD 100-120 пп, GBP/USD 120-160 пп).

 

По данной торговой стратегии Боллинджера закрываем при условии:

  • касания ценой или средней линии индикатора ВВ (умеренный риск), или противоположной линии индикатора ВВ(20,2) (высокий риск):
  • при достижении расчетной цели по прибыли.

 

Первоначальный уровень  StopLoss  ставим на 5 пп выше/ниже значения high/low первого ключевого бара.

Вариантом этой торговой стратегии Боллинджера можно считать использование одного индикатора BB(24,0,2,First Indicator’s Data) в комплекте с индикатором Envelopes (288,1,Exponential,Close,0.15%). Подробнее –   http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-envelopes-vasha-pribyl-v-konverte.html.

Покупка:

еcли цена уходит выше верхней линии Envelopes и откатывает, то ставим BuyStop – на 2-3 пп выше верхней линии BB с первичным стопом 40-50 пунктов, далее тралим при выходе в безубыток до пересечения нижней полосы BB с нижней линией (красной) линией Envelopes.

Продажа:

цена уходит за нижнюю линию Envelopes с откатом вверх, на следующем баре ставим SellStop – на 2-3 пп ниже нижней полосы ВВ и при открытии ордера держим до пересечения верхней полосы BB с верхней (синей) линией Envelopes.  По стопу – рассуждаем аналогично.

BollingerBands+RSI+ADX или подтверждаем сигнал осциллятором

Торгуем: любую валютную пару, индексы, базовые фьючерсы. Рабочий период: от M5 и выше. Индикаторы:  BollingerBands (20,2, close); RSI (7); ADX (14) с установкой базовой линии на уровне 32.

Важно: торговая стратегия Боллинджера применяем только в периоды стабильной активности торгового актива. До, после и во время новостей – не торгуем. Входим только при явном подтверждении от RSI.

 Базовые условия для входа:  

  • цена ушла за границы полосы Боллинджера (выше верхней для продажи или ниже нижней – для покупки);
  • RSI находится в критической зоне (выше 70 – продажа или ниже 30 − покупка);
  • показания ADX – не более 32.

Закрываем позицию или по стопу/профиту, или при достижении ценой линий BB: средней (умеренный риск) или противоположной (высокий риск). Уровень StopLoss  − на max/min входного бара.

FlatBollingerBandSystem или торговая стратегия Боллинджера с фильтрацией средней

Торгуем: любую средневолатильную валютную пару. Рабочий период: H1.

Индикаторы  BollingerBands:

  • малый – период 24, отклoнение 2, HLCC/4, цвет Aqua, показывает  тренд на Daily;
  • средний − с параметрами 120, 2, НLCC/4, цвет желтый (Gold) для отображения недельного тренда (Weekly);
  • большой  – параметры (480, 2, НLCC/4, цвет Lime), для тренда на 24-часовом графике (Monthly).

Простые скользящие средние:

  • SМА (4), close, цвет красный (Red).
  • SМА (8), close, цвет синий (Blue).

Важно: перед входом по данной торговой стратегии Боллинджера необходимо наличие флета на всех трех индикаторах BollingerBands. Если условие не выполняется, то ищем торговую ситуацию на другой паре.

При наличии флэта анализируем поведение цены возле нижней и или верхней границы. Цена должна подойти к границе и откатить обратно, после чего анализируем факт пересечения средних.

Продажа:

Цена выполняет откат от верхней границы и есть пересечение сверху вниз красной линии SMA(4) синей линией SMA(8). Входим на открытии следующей свечи.

Покупка:

Цена откатывает от нижней границы и красная линия SMA(4) пересекает синюю SMA(8) снизу вверх. Вход на следующей свече после точки пересечения.

TakeProfit не ставим. StopLoss ставим чуть выше/ниже High/Low нескольких предыдущих свечей после отката.

Сигналом к закрытию сделки считаем:

  • или «обратное» пересечение SMA(4) и SMA(8);
  • или пробой ценой противоположной границы индикатора ВВ рабочего или большего периода;
  • или пробой ценой средней линии индикатора ВВ более старшего периода, например, для ВВ(24) – ВВ(120);

 

И в качестве заключения…

Любая торговая стратегия Боллинджера позволяет реализовать основной принцип прибыльной системы – следование за трендом. Базовый индикатор BollingerBands  позволяет отфильтровать точки, когда входить уже не стоит (основной бросок волатильности уже прошел или тренд ослабевает) или еще не стоит (слабая волатильность и тренд еще не определился).  Торговые системы с использованием полос Боллинджера не выгодны для скальпинга из-за большого количества быстрых и «ложных» разворотов, но идеально подходят среднесрочным трейдерам, которые могут позволить себе мелкие убытки (до 15-30 пп), которые спокойно перекрываются уверенной (до 200 пп с каждой сделки) трендовой прибылью  или торговлей в широком флете. 

  Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: