Торговая стратегия CHL: эффект параллельного мира

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 7875

В традиционном техническом анализе одними из наиболее популярных графических паттернов являются параллельные ценовые каналы. Торговая стратегия CHL представляет собой вариант стандартной торговли на отбой/пробой границ равноудаленного канала без использования каких-либо дополнительных индикаторов.

Торговля в ценовом канале дает возможность зарабатывать на любом рынке – флетовом или трендовом, растущем или падающем – и практически не зависит от выбранного таймфрейма. Даже горизонтальный канал (консолидация) на большем периоде при переходе на меньший дает достаточно точек входа.

Торговая стратегия CHL долго раскручивалась и рекламировалась как платная (в сети встречались предложения от $60 до $125), но на сайте автора можно было найти только восторженные отзывы и были размещены суперприбыльные отчеты без реальных скрин-шотов терминала. Найти данную стратегию в бесплатном доступе и сейчас нельзя, просто ее уже давно не рекламируют :). При более тщательном поиске на одном из блогов удалось найти информацию от одного из разочарованных клиентов – как суперприбыльная платная авторская система продавалась обычная стратегия параллельных каналов.

Стандартная торговая стратегия CHL

Система позиционируется как безиндикаторная, параллельные каналы строятся с помощью стандартных инструментов торговой платформы. Используем опцию равноудаленный канал.

В качестве базовых точек предлагаются точки max/min, но из практического опыта все-таки надежнее будет использовать крайние точки «тела» свечей. Но это – на усмотрение трейдера и в зависимости от волатильности актива.

В равноудаленном ценовом канале считается: при медвежьем тренде нижняя граница – поддержка, верхняя граница – сопротивление, для бычьего – мыслим наоборот. После явного пробоя границы восходящего канала линия сопротивления и поддержки меняются ролями.

Методика торговой стратегии CHLв параллельном канале заключается в определении возможного движения цены возле границ канала. Ждем момента касания ценой границ построенного канала. В этой точке для цены существуют два дальнейших сценария:

  • Пробой (или касание) границы основного канала и откат в обратном направлении (в область канала). Закрытие свечи – за границей канала. Надежным «отбоем» от грани канала будет считаться только 4-е (или более) касание, после которого цена разворачивается.
  • Пробой канала и продолжение движения в основном направлении (за границей). Закрытие свечи – выше/ниже границы. Надежным сигналом для продолжения основного тренда на новых уровнях считается как минимум 3-й пробой после мелких откатов в области границы.

Ретестом границы считается возврат цены после пробоя (для проверки на прочность). При этом главное – не паниковать при открытых позициях с вероятностью более 70% цена продолжит движение в направлении пробоя.

Несколько общих замечаний:

  • Чем старше канал – тем сильнее его границы.
  • Рекомендуется «усреднять» построения границ канала, чтобы видеть большее количество возможных экстремумов.
  • При удержании позиции нужно проверять линии канала на большем периоде, чтобы не наткнуться на «сильную» границу.
  • В любом случае уверенного пробоя канала стоит ждать смены тренда или (как минимум) начала коррекции.

Торговая стратегия CHL допускает различную тактику входа в зависимости от уровня допустимой агрессивности. Чем меньше период – тем больше ретестов границы необходимо для получения надежного сигнала входа. На периодах от часа и выше даже откат при ретесте может быть достаточно большим чтобы можно было войти и заработать, поэтому если ждать 4-го отката, то можно опоздать и войти уже на «излете» тренда.

Важно: торговая стратегия CHL считает на падающем рынке сигнал на продажу внутри канала более сильным, чем на покупку, ведь основное движение – вниз. На восходящем тренде всегда более предпочтительными будут входы на покупку.

Входим по основному тренду только после дополнительных подтверждений - появление более высокого max или более низкого min. Для входа на отбое от границы должен сформироваться более низкий max для продажи и более высокий min для покупки. В любом случае факт пробоя max/min предшествующего бараможно считать первой предпосылкой для входа.

Стопы ставим исходя из обычных условий манименеджмента или по обычной трендовой технике – за ближайшим локальным экстремумом.

Важно: при всем уважении к классическому теханализу, точки входа по торговой стратегии CHL могут быть надежными только при наличии сильного тренда на периодах от H1 выше. Для полноценной торговли в методике явно не хватает дополнительного индикатора для подтверждения торговых сигналов.

Торговая стратегия CHL – вариант «Уровни Фибоначчи+Параллельный канал»

Кроме стандартных построений равноудаленного канала используются только уровни Фибоначчи, построенные на ближайших участках направленного движения. Методика объявлена мультивалютной, но достаточно стабильный результат можно получить только на валютных парах со стандартной волатильностью: EUR/USD, AUD/USD NZD/USD. Таймфрейм: не ниже H1.

Важно: рекомендуется дополнительно использовать стандартный MACD для поиска подтверждения сигналов на вход/выход в моменты дивергенции.

Параллельный ценовой канал строим по ценам high/low. Базовым сигналом на вход считается 4-ый факт касания ценой линии параллельного канала при одновременном наличии в этой же точке (или рядом на расстоянии 3-5 пунктов) серьезного уровня Фибо: (61.8%, 50.0% или 38.2%).

Отложенный ордер ставим посередине расстояния от уровней Фибо, стоп на уровне Фибо, противоположном направлению сделки. Профит обычно не ставится, но для фиксации используются или верхняя/нижняя граница параллельного канала, или расширенные уровни Фибо (138.2% и 161.8%).

При удержании позиции уровни Фибо будут являться дополнительными силовыми уровнями внутри канала, так как отбой в прибыльном направлении можно использовать для дополнительных входов, а уверенный пробой – как возможный сигнал на закрытие.

Стопы можно также двигать по силовым линиям Фибо, периодически корректируя построения по направлению сделки.

И в качестве заключения …

В оригинале торговая стратегия CHL вряд ли может называться полноценной торговой системой – обычная канальная методика без малейших признаков какой-либо особой практической полезности. Позитивный эффект от ее «безиндикаторности» (все индикаторы запаздывают, а потому – в разной степени врут) нивелируется низкой надежностью точек входа.

Использование параллельных ценовых каналов является одним из стандартных приемов и может дать какой-либо положительный эффект только в сочетании с дополнительными индикаторами – осцилляторами или уровнями Фибоначчи. Но, потратив некоторое время на тестирование, из этих инструментов можно собрать достаточно прибыльный комплект для среднесрочной торговли. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: