Торговая стратегия forex trend river: ловим тренд стандартным индикатором

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 10140

Умение выжать максимум прибыли из текущего тренда всегда было признаком профессиональной торговли. Торговая стратегия forex trend river позволяет отслеживать тренд с помощью стандартных инструментов: классической скользящей средней и уровней Фибоначчи. Просто, надежно и эффективно.

Понятие рыночного тренда характеризуется двумя параметрами: направлением и волатильностью. Для получения прибыли мало двигаться в общем тренде, нужно еще четко видеть базовые ценовые уровни и желательно – динамические.

Предлагаемая торговая стратегия forex trend river стратегия делает попытку совместить трендовые свойства стандартного мувинга с математикой чисел Фибоначчи. По обе стороны от базовой скользящей средней строятся параллельные ей динамические ценовые линии (назовем их силовыми), соответствующие пропорциям Фибо. Именно они выполняют роль силовых ценовых линий, на которых выполняется открытие позиций и установка стопов/профитов. В базовом варианте методика «Трендовая река» предлагается для таймфреймов М30-H1, но на практике неплохо себя показывает на больших периодах.

Необходимые индикаторы

Применяется только один индикатор – пара простых скользящих средних с периодом 233 (о значении поговорим позднее) и динамическими уровнями. Одну из них строим по ценам High и показываем синим цветом (уровень для торговли вверх), вторую (красную) строим по ценам Low(уровень для торговли вниз). Для каждой средней на вкладке «уровни» устанавливаем динамические уровни согласно числам Фибо: 15, 89, 144, 233 – для четырехзначных котировок, или 150, 890, 1440 и 2330 – для пятизначных. Для линии максимальных цен выбираем положительные значения уровней, для линии минимумов – отрицательные. Примерно так:

Визуально получаем ценовой канал с несколькими границами, ширина которого зависит от волатильности инструмента.

Методика работы по торговой стратегии forex trend river

Рекомендуется для средневолатильных пар с устойчивым трендом хотя бы внутри одно дня, а лучше - недели (EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY). Торговый период: для входа М30, для удержания позиций – до 1 дня, но можно и больше, если рынок позволяет.

Торговые сигналы на вход ищем в моменты пересечения линий построенного канала с ценой. Пробой и закрытие за ближайшими к линиям средними уровнями +15(150) и -15(-150) будет давать сигнал на открытие сделок, а остальные уровни служат для фиксации прибыли и закрытия. За счет динамических «способностей» таких линий ваш фактический профит может оказаться больше расчетного значения.

Итак, открываем позицию BUY:

На свече, следующей после пробоя ценой уровня 15(150) – первой над синей скользящей средней. Стоп-лосс ставим на уровень -15(150) – первый уровень под красной скользящей. При достижении первого уровня профита (пересечение ценой и закрытие за линией 89(890) передвигаем стоп-лосс в безубыток на уровень линии 15(150). Далее двигаем стоп по мере достижения следующих уровней профита – это существенно снижает риск. Примерно так:

Для позиции Sell рассуждаем аналогично:

Входим при пробое уровня -15(150) – на следующей свече. Первый стоп-лосс ставим за синей скользящей на уровне +15(150), далее двигаем по уровням красной скользящей по мере достижения уровней профита: ‑15(-150), -89(-890), -144(-1440) и фиксируем позицию на уровне -233(-2330). Примерно так:

Торговая стратегия forex trend river обычно рекомендует проводить частичное закрытие позиции при достижении базовых уровней, то есть:

  • на уровне (±)89(890) – закрываем 1/3 объема, а стоп по оставшейся позиции передвигаем;
  • на уровне (±)144(1440) – закрываем еще 1/3 объема;
  • оставшийся объем закроем при достижении уровня (±)233(2330) или держим дальше, если рынок позволяет.

Можно предложить иной вариант управления объемом позиции – открытие трех сделок с разными объемами для разных уровней: для первого уровня профита (вероятность достижения ценой – самая высокая) ставится наибольший объем лота, для второго уровня – поменьше, для третьего уровня (самая низкая вероятность достижения) – минимальный. Коэффициент лота зависит от степени агрессивности торгового подхода конкретного трейдера, но на практике вероятность закрытия общего комплекта сделок в безубытке – весьма высокая.

Важно: общее направление тренда постоянно контролируем по базовым средним.

Визуально торговая стратегия forex trend river выглядит простой и понятной любому новичку. Тем не менее, при ее реальном использовании возникает ряд вопросов.

Первый из них – выбор параметрадля базовых скользящих средних

На любом торговом инструменте период 233 оказывается мало пригоден для рекомендуемого периода (М30-H1),ведь средняя – это не канальный индикатор и большая часть сильного тренда часто уходит за пределы построенных уровней. Что в таких случаях делать с открытой позицией, «оригинальная» методика умалчивает. Можно порекомендовать увеличить рабочий период до дневного и/или добавить в качестве силовых уровней дополнительные линии из стандартного ряда Фибоначчи (362 и выше). Примерно так:

Проблема вторая

Когда при работе по торговой стратегии forex trend river за последним силовым уровнем цена разворачивается и возникает новое достаточно сильное движение, хотя общее направление тренда в целом сохраняется – сказывается большое значение периода скользящей средней. Тогда имеет смысл использовать построенные силовые уровни для работы в обратном направлении. Стопы можно передвигать обычным способом по мере пробоя уровней профита. Заметьте, что общее направление базовых скользящих средних при этом не меняется. Примерно так:

И третий нестандартный вариант, который может возникать при использовании торговой стратегии forex trend river – слишком поздний вход в позицию. Иногда цена, выполнив отбой, например, от нижнего уровня, выполняет обычный тест силовых и базовых линий. Тогда рекомендуется не ждать пробоя базовой линии (например, для Buy – синей) и ближайшего уровня, а войти в самом начале движения. Также возможно преждевременное срабатывание стопа при техническом откате, поэтому, если общее трендовое направление сохраняется, то можно открыть новую позицию при пробое ближайшего силового уровня. Примерно так:

И в качестве заключения …

В слегка модифицированном виде эта методика распространяется по платной подписке известным форекс-коучем Владом Гилкой, который обещает по этой стратегии около 200% в год. В сети также можно найти бесплатный советник по данной стратегии. Варианты с иным параметром базовых средних не тестировались, но они вряд ли улучшат общий результат.

На практике торговая стратегия forex trend river работает только по тренду и в целом надежно отслеживает рыночное движение – сказывается классическая надежность расчета средних, а также учет волатильности инструмента (построение базовых линий по max/min цене). Использование зависимости Фибоначчи улучшает общее впечатление, и, тем не менее, удобство от использования единственного стандартного индикатора нивелируется низкой точностью сигналов. Стратегия рекомендуется к применению на малых средних периодах, но скользящие средние практически не фильтруют рыночный шум.

Применение динамических уровней, рассчитанных от базовых скользящих, дает неплохие сигналы на сильном тренде, но при слабо выраженном направлении (или в широком флете) стратегия явно уступает стандартным вариантам торговли с помощью индикаторов канала. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: