Торговая стратегия Матрица: индикаторный «почти Грааль» - DewinForex.com: Forex (Форекс) портал для трейдеров

В любой торговой системе точное следование правилам – залог если не суперприбыли, то, по крайней мере, безубытка. Дисциплинированным любителям теханализа и краткосрочной торговли предлагаем достаточно стабильный комплект индикаторов под общим названием торговая стратегия Матрица (или Genesis Matrix).

Первые варианты этой торговой системы впервые увидели свет в 2012 году и с тех пор ее стабильная прибыльность многим действительно помогла заработать. За счет использования десяти индикаторов разных типов точность ее сигналов составляет почти 90%, а возможные сбои справедливо связывают с личной невнимательностью и недисциплинированностью трейдеров.

Обычно торговые системы со множеством индикаторов используют начинающие трейдеры и быстро разочаровываются. Несмотря на то, что входящие в нее индикаторы достаточно прозрачны, торговая система Матрица не предназначена для новичков – от трейдера требуется достаточный опыт в использовании основных технических индикаторов.

Необходимые инструменты

Все индикаторы устанавливаются стандартным образом, обычно в составе шаблона GenesisMatrix, но большинство из них можно использовать отдельно. Индикаторов довольно много, поэтому на схеме их «пронумеруем»:

Индикатор разворотных уровней FXIPivot: показывает силовые ценовые урони поддержки/сопротивления.
Базовая скользящая средняя ЕMA(период 5, цены TypicalPrice (HLC/3), сдвиг 2). Период средней обычно выбирают равным рабочему таймфрейму.
Свечной индикатор HeikenAshi.
Стрелочный индикатор Arrow: показывает оптимальные точки входа.
Главный комплексный индикатор GenesisMatrix: включает в себя сигналы четырех индикаторов TVI, CCI, T3 и GannHiLo в виде отдельных окрашенных ячеек. Совместное использование повышает точность сигналов всех составляющих и практически полностью убирает запаздывание.
Базовый осциллятор Stochastic (%К = 11, замедление = 3, %D = 3, цены Low/High, метод Simple).
Мультитаймфреймовый осциллятор MTF_Stochastic с такими же параметрами, как и базовый, но показывающий данные старшего временного периода, например, для рабочего периода М5 – М15. Выполняет роль основного фильтра сигналов, так как в начальной версии торговой стратегии Матрица входить нужно было только по торговым сигналам с большего периода. Этот индикатор позволяет не держать открытыми 2 графика одного инструмента.

Важно: при торговле по методике GenesisMatrix на периоде отличном от базового М5, в свойствах индикатора MTF_Stochastic в поле TimeFrame нужно указать необходимый старший период (в минутах).

Применение в торговой практике

Торгуем: все популярные торговые пары с «нормальной» волатильностью EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, а также кроссы EUR/JPY, EUR/GBP. На других парах – не тестировалась, но для индексов и фьючерсов – не рекомендуется.

Таймфрейм: для поиска точки входа - М1, М5(рекомендуемый), для удержания позиции от М15 до H1. Торговое время: Лондонская сессия. В конце сессии все открытые сделки рекомендуется закрыть или перевести в безубыток.

Торговая стратегия Матрица, несмотря на обилие индикаторов, не перегружает рабочий экран и все торговые сигналы отлично видны визуально. Для входа необходимо совпадение нескольких условий. Итак,

Покупка

Все четыре ячейки индикатора GenesisMatrix должны быть белыми.
Ключевая (белая) свеча индикатора HeikenAshi должна закрыться выше EMA(5).
Базовый Stochastic должен выйти из нижней зоны (от 0 до 20 – перепроданность) и двигаться вверх.
Осциллятор старшего периода MTF_Stochastic так же должен быть направлен вверх.
Под ключевой свечой HeikenAshi появляется желтая стрелка индикатора Arrow – условие желательное, но необязательное, так как стрелка может «появиться» на пару свечей раньше (или позже) и просто подтвердить выбранное направление.

Примеры сигналов на покупку по торговой системе Матрица:

Важно: индикаторы MTF_Stochastic и базовый Stochastic должны иметь одинаковое направление.

Продажа

Необходимые условия:

Все четыре ячейки индикатора GenesisMatrix должны быть красными.
Ключевая (красная) свеча индикатора HeikenAshi должна закрыться ниже средней EMA(5).
Базовый Stochastic должен выйти из верхней зоны (от 80 до 100 – перекупленность) и двигаться вниз.
Осциллятор старшего периода MTF_Stochastic так же должен быть направлен вниз.
Как подтверждение направления вниз над ключевой свечой HeikenAshi желательно появление фиолетовой стрелки индикатора Arrow.

Пример сигнала на продажу по торговой стратегии Матрица:

При наличии двух осцилляторов стратегия все-таки считается трендовой и входы против основного направления не рекомендуются, так же, как и торговля в период новостей. Во время флета возможно появление множества ложных сигналов.

Закрытие позиций

StopLoss с учетом спреда традиционно рекомендуется ставить за первым же локальным экстремумом и переносить на уровень открытия при движении в прибыль на 20 пунктов. Если при входе и в течении двух последующих свечей индикатор Arrow не показывает соответствующую стрелку (направление не подтверждается) то переносим обязательно стоп в безубыток или закрываемся.

Если при сопровождении открытой позиции индикатор GenesisMatrix показывает три ячейки красного цвета при покупке или три белых при продаже, то позицию нужно срочно закрыть по текущей цене.

TakeProfit обычно располагают перед ближайшими силовыми уровнями: разворота по индикатору FXIPivots, круглых ценовых значений, графических уровней поддержки/сопротивления. Если расстояние до таких уровней не превышает ваших ожиданий по прибыли, то данный торговый сигнал пропускаем и ждем следующего.

Манименеджмент по торговой стратегии Матрица

Если торговать на периоде M5(как изначально планировали разработчики), то управление капиталом строим на балансе размере лота и депозита. Например, если вы определяете для себя средний риск в 10 пунктов и не более 1% на каждую сделку, то при депозите в 100 долл ваш максимальный лот для входа должен быть не более 0,01. По системе не допускается открытие дополнительных позиций, пока последняя из открытых не переведена в безубыток.

И в качестве заключения …

На первый взгляд торговая стратегия Матрица выглядит одной из самых стабильных внутридневных систем и ее разумное использование дает примерно 25-30% дохода в месяц, что для скальпинга вроде как маловато. Дело в том, что надежность сигналов в немалой степени зависит от обязательного использования стоп-лоссов и правильной установки целей по прибыли. Система выдает довольного много точек вход,а но не стоит открываться в каждой из них. В трактовке сигналов нужно отметить два момента:

Требование по цвету ячеек индикатора GenesisMatrix – обязательны (все 4 красные или все 4 белые). Даже одна ячейка неправильного цвета снижает надежность сигналов на 35-50%.
Входы при наличии стрелки индикатора Arrow всегда более надежны и прибыльны, но они появляются только примерно у каждой третьей точки входа, формируемой остальными индикаторами системы. То же можно сказать и для обратных стрелок, поэтому, если можно допустить вход без подтверждающего сигнала от Arrow, то закрытие сделки должно выполняться только по условиям манименеджмента.

Поэтому, несмотря на высокую «торговую достоверность» выдаваемых сигналов, при использовании торговой стратегии Матрица от трейдера требуется правильная оценка ситуации в целом. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla