Великолепная пятерка – ТОП 5 стратегий для торговли на Н1

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 12196

Торговать на крупных временных интервалах удобно – тут и за рынком следить долго не нужно, и прибыли солидные. Но что делать, если со свободным временем проблем нет и хочется поторговать внутри дня? Интрадей торговля также может давать неплохую прибыль, важно только подобрать подходящую стратегию.

Единственный минус такого стиля – большая психологическая нагрузка на трейдера, так что новичкам на рынке я бы посоветовал начать с Н4, а еще лучше с D1. Те же, кто уже успел испытать радость от получения прибыли и горечь первых потерь, вполне могут переходить на Н1. Ознакомиться с рекомендациями по выбору таймфрейма можно в этой статье

Из положительных моментов я бы выделил значительно меньшую нагрузку на депозит. При этом иногда получается поймать тренд в самом начале, так что потенциал у интрадей торговли определенно есть.

Что касается перечня стратегий для внутридневной торговли, то при составлении рейтинга я отдавал предпочтение максимально надежным ТС. Здесь вы не найдете заумных стратегий с использованием десятка индикаторов, ведь чем проще стратегия, тем сложнее ее сломать, а именно стабильность нам и нужна.

DIBS Method – ленивая торговля на внутреннем баре

Внутренний бар возникает в ситуации, когда между быками и медведями на рынке сложился паритет. Временно ни те, ни другие не могут взять верх над соперником, часто такое затишье заканчивается неплохим движением цены.

Хотя торговля в этой стратегии будет вестись на пробой внутреннего бара, самого по себе его маловато для входа. Нам нужно будет узнать направление тренда и затем размещать отложенные ордера исходя из того, что сложившийся на момент открытия дня тренд продолжится.

Индикаторы в базовой версии стратегии не используются. Для определения направления тренда можно поступить следующим образом:

  • в начале дня провести на графике горизонтальную сигнальную линию по текущей цене. Условимся считать началом дня время 06:00 GMT;

 

Важно! Время по Гринвичу может отличаться от времени терминала, его можно узнать в сети, а потом просто вычислить для себя поправку.

  • после этого остается только ждать формирование внутреннего бара. Если к этому моменту цена будет находится выше сигнальной линии, то тренд считается восходящим и предпочтение отдаем длинным позициям, если ниже – в приоритете продажи.

 

Что касается входа в рынок, то он будет выполняться исключительно отложенными ордерами. Схема при работе на Н1 будет выглядеть следующим образом:

  • работать начинаем с D1, этот таймфрейм нужен для того, чтобы выбрать пары, на которых можно торговать. Для этого на дневки добавляем SMA20 и наблюдаем есть ли на данный момент движение. Если цена находится непосредственно на линии, то эту пару не торгуем, также нужно, чтобы линия скользящей средней имела ярко выраженный наклон;

 

  • после этого переходим на Н1, строим сигнальную линию и приступаем к поиску внутреннего бара. Причем поиск выполняется только в течение 9 часов с момента построения сигнальной линии, больше в этот день мы не торгуем;
  • если внутренний бар сформировался и отвечает всем требованиям, то размещаем отложенные ордера в направлении продолжения тренда, ориентируемся на внутренний бар, а не на материнскую свечу, SL ставится на уровне High, Low внутренней свечи;
  • автор стратегии рекомендует закрывать позицию частично. Например, 2/3 от объема сделки закрываем при достижении ТР, равного SL, а еще 1/3 оставляем и используем трейлинг-стоп. Тралить сделку можно как обычным трейлинг-стопом, так и ориентируясь на SMA20.

 

Важно! Стоп-лосс переносится вслед за ценой на уровне скользящей средней только в случае если цена идет в нашу сторону. В противном случае оставляем его на месте. Рано или поздно цена его собьет, но к этому времени прибыль по этой части сделки может превысит величину базового SL на порядок.

Работать по этой стратегии можно и на больших временных интервалах, но тогда нужно немного пересмотреть правила работы. Например, если планируете торговать на Н4, то сигнальная линия будет строиться одна на всю неделю (в момент открытия рынка) и пары подбирать для торговли придется уже не с D1, а ориентируясь на показания SMA20 на недельном таймфрейме.

Классика на скользящих средних

Своим появлением стратегия обязана трейдерам, активно участвующим в жизни ForexFactory, а для работы понадобится всего лишь 4 скользящие средние, работать с ними будем попарно. Идея торговли стара как мир – вход в направлении тренда на завершении отката.

В первом приближении смысл работы по стратегии можно описать так – ищем на тяжелых скользящих средних значимый пробой, а на быстрых МА подыскиваем оптимальную точку для входа после отката. В базовой версии стратегии авторы не рекомендуют торговать на таймфреймах ниже Н4, но ее вполне можно использовать и для работы на связке таймфреймов Н4-Н1, а не только D1-Н4.

Рассмотрим пример работы по стратегии на примере открытия короткой позиции. Анализ всегда начинаем со старшего таймфрейма, в нашем случае работать будем с Н4-Н1, поэтому анализ начинаем с Н4:

  • обращаем внимание на положение цены, график должен пробить медленную скользящую среднюю (с периодом 25). Это говорит о зарождении нового тренда на рынке;
  • далее смотрим на взаимное положение скользящих средних друг относительно друга. Для продаж они должна расположиться по старшинству, то есть быстрая под медленной;
  • далее ждем касания быстрой скользящей средней (закрыться она должна ниже). После этого можно переходить на младший таймфрейм, в нашем случае это Н1 и искать точки для входа;
  • непосредственно на Н1 никакие индикаторы не используются. Сделка заключается после пробоя ценой горизонтального уровня поддержки.

 

Важные замечания по стратегии:

  • стоп-лосс размещается за последним локальным максимумом/минимумом;
  • можно брать в работу случаи, когда цена откатывает к медленной скользящей средней;
  • в работу берем только первый откат, т. е. повторные входы, если сработал стоп-лосс мы не рассматриваем;

 

  • при работе на D1-H4 рассматривать стоит откаты цены к самым тяжелым скользящим средним (150 и 365).

 

В рассмотренном примере цена на продолжительное время зависла на уровне МА6, для того, чтобы не пропустить сигнал, в таких ситуациях можно рассматривать продажи после отката к более тяжелой скользящей средней с периодом 25. Хотя, в принципе, такую ситуацию идеальной назвать нельзя, так что брать ее в работу или нет – ваше решение.

На Н1 нужна будет элементарнейшая разметка – просто выделяем горизонтальный коридор, в котором двигалась цена в рамках коррекции и ждем пока цена пробьет его. Входить можно и отложенным ордером, разместив его чуть ниже нижней границы канала. Что же касается ТР, то лучше всего использовать трейлинг-стоп, но если вы все-таки хотите выставлять фиксированный ТР, то выставляйте его равным как минимум 1,5 SL.

В целом, стратегия позволяет брать большую часть трендового движения, входы случаются не очень часто, но прибыль даже с одной сделки с лихвой оправдывает ожидания. Возможно, добиться результатов в 50-70 прибыльных сделок подряд (как об этом говорили на ForexFactory) и не удастся, но торговать прибыль и стабильно по этой ТС действительно можно.

Стохастик + RSI

Классика всегда была в цене, это же касается и индикаторных торговый стратегий. И пусть обоими осцилляторами пользуются уже не первое десятилетие, на их основе можно сочинить неплохую торговую стратегию.

Описание этой ТС немного напоминает известные «3 экрана» Элдера, только в несколько усеченном виде. Анализ графиков будет выполняться только на 2 временных интервалах, а помимо Стохастика и RSI больше никакие индикаторы использоваться не будут.

Смысл работы следующий – на временном интервале Н4 находим основной сигнал, он задает направление торговли. Далее переходим на Н1 и с помощью Стохастика подбираем момент для входа в рынок после завершения отката.

Работа ведется в такой последовательности:

  • анализ начинается с четырехчасового таймфрейма. На него добавляем RSI (14) и просто ждем свечу, на которой линия индикатора выйдет из зоны перепроданности/перекупленности. Для волатильных пар зоны перекупленности/перепроданности можно установить на 80/20, для более спокойных это могут быть и привычные 70/30. Выход линии из зоны показывает направление торговли;

 

  • после этого переходим на Н1 и добавляем на график Стохастик (8, 3, 3). На часовых свечах нас будет интересовать формирование отката. Дело в том, что на Н4 часто выход RSI из зоны перепроданности/перекупленности происходит после резкого движения, входить в рынок в этот момент глупо, потому и ждем небольшой коррекции;
  • об окончании коррекции на Н1 можем судить по пересечению линий Стохастика и выходу их из соответствующих зон. Для покупок нужно, чтобы Стохастик вышел из перепроданности, для продаж – из зоны перекупленности.
  • ММ стандартный, то есть больше 2-3% по сделке рисковать я бы не советовал. Что касается ТР, то учитывая таймфрейм, стоп-лосс можно ставить в районе 30-40 п или за ярко выраженный локальный экстремум. ТР либо ставим вдвое выше чем SL, либо начинаем тралить сделку после того, как цена прошла в нужном направлении хотя бы пунктов 40-50.

 

В принципе, эта стратегия и сама по себе отлично работает, но она же может использоваться и как основа для создания новой ТС. Никто не мешает добавить сюда любые фильтры, например, ввести дивергенции на Н4 как дополнительный критерий для перехода на Н1 или использоваться теханализ.

Желательно, чтобы между получением сигнала на Н4 и завершением отката на Н1 прошло несильно много времени. В идеале он должен оформиться в течение нескольких часов, в противном случае вероятность его отработки резко снижается.

В примере показан как раз такой вариант, на Н4 сигнал просто отличный, но при переходе на Н1 видно, что последующая коррекция оказалась слишком слабой, Стохастик не дал возможности войти в рынок. Сигнал появился только через пару дней, но брать его в работу я не советовал бы, хотя в этой ситуации он и позволил бы взять небольшую прибыль.

Стратегия Альпинист

Является своего рода сплавом двух разных стратегий. Несмотря на то, что используемые индикаторы относятся к категории пользовательских, они в свою очередь построены на скользящих средних. Так что эту ТС с некоторой натяжкой также можно отнести к категории тех, которые полностью основаны на скользящих средних.

Для работы понадобятся 2 индикатора:

  • Vulkan Profit – стрелочный индикатор, на графике не рисует ничего кроме стрелок, указывающих направление входа. При расчете положения сделок учитывает несколько скользящих средних (на графике он их не рисует);
  • MBFX Timing – в отдельном окне строит линию, направление и цвет которой будет служить подтверждением полученного от Вулкана сигнала.

 

Работа ведется только на Н1 по такой схеме:

  • дожидаемся сигнала от индикатора Vulkan Profit. Стрелка будет указывать направление торговли;
  • обращаем внимание на MBFX Timing, линия обязательно должна быть направлена вверх и быть зеленого цвета.

 

Если эти условия выполняются, то сразу же после закрытия свечи, на которой на графике появилась сделка, следует открывать длинную позицию. Любопытно, что положение стрелки индикатор Vulkan регулирует таким образом, чтобы Stop loss трейдер располагал точно на ее конце (стрелка рисуется в зависимости от положения скользящих средних).

Сделка либо закрывается по ТР (величина которого равна примерно 70-80 п), либо после появления на графике стрелки, указывающей на вход в обратном направлении. В таком случае закрыть ее придется вручную по текущей цене.

Цена не всегда доходит до ТР. Часто случаются ситуации, когда сигнал неплохой, но до целевого уровня график не доходит пунктов на 20-30. Чтобы не кусать потом локти лучше сделку перевести в безубыток когда цена пройдет примерно 50-60% расстояния от уровня открытия до ТР.

В принципе, MBFX Timing – отличный фильтр и большинство ложных сигналов отсеивается. Но если уж сложилось так, что вы заключили сделку, а цена долгое время не идет в вашем направлении, то можно закрыть сделку вручную по текущей цене. Если на графике появилась стрелка в обратном направлении, то позицию однозначно закрываем + можем перевернуться, то есть открыть сделку в обратном направлении.

В целом за 2016 год стратегия ни один месяц не закрыла в минус, одно это достойно уважения. Из недостатков выделить можно разве что тот факт, что используемые индикаторы не получится откорректировать под свои нужды, так что модифицировать их не получится. На ее основе может получиться неплохой советник.

Простая стратегия для кросса EUR/AUD

Если все предыдущие стратегии показались вам слишком сложными, возможно, самое время обратить на эту ТС. Помимо самого графика вам понадобится только SMA100 и следование нескольким простейшим правилам. Из недостатков отмечу только то, что подходит она только для EUR/AUD, вернее, можно попробовать использовать ее и на других парах, но придется массу времени потратить на подбор параметров и корректировку правил входа.

Торговля также будет вестись только на часовом временном интервале:

  • на него добавляем SMA100;
  • ждем касания ценой скользящей средней, торговать будем на отбой;
  • для заключения сделки нужно, чтобы сигнальная свеча (та, которая коснулась SMA100) имела нижнюю тень в размере хотя бы 3 пунктов. Также до сигнально свечи как минимум 5 свечей не должны касаться скользящей средней.

 

Если все эти правила выполняются, то входить можно непосредственно на открытии следующей свечи. При этом:

  • стоп размещается сразу за скользящей средней, он должен попадать в диапазон 30-60 п;
  • ТР равен как минимум 100 пунктам, но лучше использовать трейлинг-стоп;
  • если используете фиксированный стоп, то сделка переводится в ноль уже после прохождения 30-40 п в прибыльной зоне.

 

Важно! Иногда цена дает очень резки отскок от скользящей средней. Если цена закрылась на большом расстоянии от SMA (больше 100 пунктов), то такой сигал игнорируем – велика вероятность, что большая часть отбоя уже произошла и соотношения потенциального SL и Тр будет невыгодным.

В примерах показаны практически идеальные варианты развития событий. Цена касается скользящей средней, формирует небольшой отскок (нижняя тень составляет всего 4-5 пунктов), после чего следует мощный отбой. Это позволяет войти в рынок с минимальным стопом и получить неплохую прибыль.

Бывают ситуации, когда отбой от SMA 100 оформляет как бы в 2 свечи. То есть происходит пробой скользящей средней, а затем такой же резкий возврат цены. Такие сигналы тоже можно брать в работу, но так как они отличаются от правил базовой версии стратегии, то лучше уменьшить риск по сделке.

В целом, можно рассчитывать примерно на 6-7 удачных сделок из 10. Учитывая, что соотношения TP/SL равно примерно 2:1, 3:1 это позволяет держаться в плюсе, главное – не нарушать ни одно из правил-фильтров.

Подведение итогов

Уомянуть все заслуживающие внимания стратегии для интрадей торговли в рамках одной статьи просто физически невозможно. Перечисленные 5 стратегий не претендуют на звание лучших из лучших, тем не менее, они позволяют стабильно держаться в плюсе и что самое главное – не отличаются особой сложностью.

В целом же, интрадей торговля – довольно рискованное занятие, особенно если у вас нет достаточного опыта. Отсутствие самоконтроля может сделать убыточной абсолютно любую стратегию, так что не рассчитывайте, что любая из предложенных ТС сделает вас миллионером.

Единственное, что можно гарантировать – при соблюдении правил предложенных ТС вы будете держаться в плюсе. Все остальное зависит исключительно от вашей способности сохранять трезвый рассудок и торговать с холодной головой. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: