Внутридневные стратегии форекс на ренко-графиках: теория и практика

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 9730

Довольно часто можно наблюдать картину, как трейдеры спорят о том, какой стиль торговли является оптимальным, при этом именно торговля внутри дня подвергается всесторонней, и в тоже время безосновательной критике. Поэтому, чтобы уберечь чьи-то нервы, постараемся разобраться, что же из себя представляют внутридневные стратегии форекс, после чего разберём один интересный пример на ренко-графиках.

Прежде всего, уничтожим мифы, стереотипы и заблуждения критиков, которые мешают новичкам представить ясную картину и собрать все детали головоломки. Итак, заблуждение №1 – Дилинговый центр не даст заработать из-за высоких спредов и комиссий. На самом деле, так было лет десять назад, но в настоящее время на рынке появляется много компаний, позволяющих работать в ECN-системе, а при желании можно даже торговать валютные фьючерсы на CME, и чем больше будет оборот, тем дешевле обойдётся комиссия.

Заблуждение №2 – Внутри дня много шума. Это вообще неверное отношение к рынку, так как если прошла котировка, это значит, что кто-то принял решение и заключил сделку, как её можно назвать шумом? Это реальное действие реального субъекта, другой вопрос – как сам трейдер будет трактовать ситуацию, к слову, сегодня как раз и рассмотрим неплохой метод фильтрации «непонятных ситуаций».

И последнее заблуждение – дейтрейдинг очень нервный стиль и требует много времени. Во-первых, нервы появляются либо в результате несоблюдения правил торговой стратегии (самый распространённый вариант), или оттого, что у человека от природы неустойчивая психика, а во-вторых, не следует путать пипсовку и скальпинг.

Что необходимо учесть, выбирая внутридневные стратегии форекс

В продолжение упомянутой проблемы отметим, что пипсовку действительно разумно сразу отбросить. Дело в том, что она под силу только мощным роботам, которые не имеют никакого отношения к привычным торговым терминалам, и если спекулянт решил пипсовать, он автоматически начинает бороться с крупными фондами и банками, сам того не осознавая.

По своему опыту можем утверждать, что самую высокую и стабильную доходность генерируют именно скальперы, а не пипсовщики. При этом для успешной торговли внутри дня необходимо отказаться от большинства привычных стратегий и принять как факт простую истину – только волатильность становится определяющим критерием при принятии решений.

Это означает, что именно диапазон цен и каждая котировка в отдельности являются основой рыночной системы координат, т.е. теми «кирпичами», на которых строятся привычные всем свечи и бары. Отметим, что например уровни Фибоначчи – это ничто иное, как попытка торговать волатильность, так как во внимание принимаются лишь экстремумы цены, без «оглядки» на время, в течение которого формировалась модель.

К счастью, благодаря трудам Стива Нисона, с 1990 года у западных трейдеров появилась возможность создавать внутридневные стратегии форекс на ренко-графиках, о которых и пойдёт речь ниже. Данному методу представления цены характерны следующие сильные стороны:

  • Все элементы несут равную смысловую нагрузку, чего нельзя сказать про обычные свечи, которые могут отличаться на десятки пунктов;
  • На графике хорошо видны экстремумы и изломы;
  • Благодаря тому, что используется система координат «цена-номер бара» вместо системы «цена-время», появляется возможность оценить реальную картину на рынке. На рисунке ниже представлен наглядный пример подобной ситуации:

Немного забегая вперёд, отметим, что ренко-графики возвращают к жизни большинство технических индикаторов, которые на обычном графике запаздывают или выдают много ложных сигналов, чем собственно и привлекли в своё время наше внимание. При этом, практически любой привычный осциллятор может стать неплохим генератором точек входа, а скользящая средняя приобретает дополнительный вариант построения.

Отметим, что все «специалисты», доказывающие бесполезность скальпинга, всегда в качестве аргументов приводят убыточные сделки на простых графиках. Возможно, в этом плане с ними как раз и можно согласиться, так как во время активных торгов для подтверждения сигналов необходимо ждать закрытия свечи, что неизбежно приводит к поздним входам и большим стоп-лоссам.

Внутридневные стратегии форекс на «кирпичах»

Итак, самый важный момент прояснили – торгуем на ренко и игнорируем сигналы на обычном графике. Теперь рассмотрим пример конкретной стратегии, для которой потребуются следующие индикаторы: Standard Deviation (по ценам открытия), RSI и MACD. Также, для построения ренко-графиков в терминале MT4 необходимо установить бесплатный советник Renko Live Chart и настроить его по инструкции от авторов. На рисунке ниже представлен шаблон упомянутой системы на графике, где каждый «кирпич» равен одному пункту:

MACD в данном случае играет свою привычную роль, т.е. определяет тренд, при этом напомним, не нужно пытаться искать дивергенции, это тупиковый путь. Standard Deviation – это центральное звено стратегии, которое даже важнее тенденции, так как позволяет определить моменты, когда рынок начинает возвращаться в нормальное состояние после значительного отклонения.

Фактически, это и есть сигнал на вход, т.е. сделка в сторону тренда заключается после того, как значение Standard Deviation начинает снижаться. Для более наглядного визуального представления и дополнительной фильтрации случайных колебаний, на базе значений стандартного отклонения рассчитывается индекс относительной силы (RSI), который и выступает сигнальным индикатором. Типовой сигнал на продажу рассмотрен ниже:

Таким образом, для продаж необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, значения MACD находятся ниже нуля, во-вторых, цена некоторое время растет, т.е. формируется коррекция, в-третьих, индекс относительной силы стандартного отклонения достиг заданной границы (в данном случае это уровень 79) и сменил направление на нисходящее, указывая на то, что коррекция завершилась.

Для сигналов на покупку условия будут диаметрально противоположными, за исключением ситуации на формации «Standard Deviation→RSI», которая также должна достигнуть предельных границ. Это обусловлено природой стандартного отклонения, которое не может быть отрицательной величиной.

Сопровождать и закрывать позицию подобные внутридневные стратегии форекс позволяют двумя способами. Первый – это стоп-лосс и тейк-профит. Рекомендовать конкретные параметры в данном случае нецелесообразно, так как у каждой валютной пары своя волатильность, поэтому пусть каждый самостоятельно оптимизирует модель под свой торговый инструмент.

Второй вариант сопровождения – закрывать сделку по обратному сигналу, т.е. когда снова появится отклонение, но уже при движении в обратную сторону, при этом допустимо даже усредниться по новому сигналу, если коррекция продолжилась. Разумеется, убыточных сделок не получится избежать, но они будут хотя бы объективными, а не результатом срыва стопа после очередной важной новости. Отметим также, что последний вариант идеально подходит для сырьевых волатильных валют. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: