Индикаторы волатильности: когда рынок не соперник, а партнер

Вспоминая классическую рыночную истину, можно считать, что если «trend is my friend», то волатильность - опасный, но очень выгодный партнер по бизнесу. При разумном использовании индикаторы волатильности позволяют не только эффективно зарабатывать, но и вовремя уходить от убытков. Рассмотрим несколько нестандартных вариантов.

«Поймать» тренд в самом начале - это большая удача даже для профессионалов, конечно, если только вы не маркетмейкер и не создаете этот тренд самостоятельно. Большую часть рыночного времени цена все-таки движется в боковом направлении, но диапазон колебаний может быть достаточным чтобы прилично зарабатывать.

Наиболее популярными стандартными индикаторами волатильности остаются ATR,RVI, CCI и полосы Боллинджера, еще один полезный вариант - тут http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-aroon-sila-trenda-i-tochnost-vkhoda.html. Но индикатор ATR, безусловно, вне конкуренции - его стандартную версию можно посмотреть здесь http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/opredeliaem-izmenchivost-rynka-indikator-volatilnosti-atr.html. Дополнительно предлагаем три рабочих варианта на его основе.

Индикатор iMACD ATR

Симбиоз популярных индикаторов располагается в отдельном окне, используя одну и ту же шкалу для линий ATR и гистограммы MACD. По умолчанию гистограмма серая, но при определенных ситуациях окрашивается в базовые цвета в зависимости от направления на рынке - зеленый и красный.

Логика сигналов проста: если гистограмма MACD пересекает базовую линию и движется, например, в положительную зону, то значения каждого столбика уменьшаются на величину значения индикатора ATR, в отрицательном направлении - увеличиваются на данную величину.

Если значение MACD больше значения торгового диапазона, то его гистограмма окрашивается в нужный цвет. Набор параметров аналогичен MACD, результирующая синяя линия iMACD ATR получается смещением MACD на величину ATR .

Торговым сигналом на вход можно считать пересечение гистограммой нулевого уровня (в направлении пересечения), а закрывать можно при первом появлении цветных столбцов (консервативный подход) или при после появления серых столбцов после цветных (более агрессивный).

Индикатор LWMA ATR

Вариант, в котором изменен метод сглаживания среднего истинного диапазона. В стандартной версии используется простое сглаживанием, поэтому весь отрезок расчета усредняется одинаково. Но в разные торговые дни и даже в разные торговые сессии текущая волатильность актива может значительно меняться. При высокой текущей волатильности установка «слишком средних» с точки зрения стандартного ATR стопов/профитов может быть не выгодна.

Индикатор волатильности LWMA ATR применяет линейно-взвешенный метод сглаживания, то есть последние закрытые бары (конец диапазона) имеют большее влияние на среднее значение. Так более точно оценивается именно текущая волатильность, что дает возможность не только более удачного входа, но и правильного расчета стоп-лосса. Кроме стандартных для ATR, в набор параметров добавлен Multiplier – адаптивный коэффициент для расчета стопа (значение 1 = 100%).

Индикатор LWMA ATR не дает торговых сигналов и может использоваться только как глобальный фильтр в составе торговой стратегии.

Индикатор ATR Ratio

Эта версия индикатора была создана для более четкого фильтра точек разворота. Индикатор содержит параметры для быстрого ATR (short_atr), медленного ATR (long_atr) и базовой линии (triglevel). Показатель ATR Ratio – это отношение значений быстрого ATR (обычно - с периодом 7) к медленному (49), а потому значение short_atr обычно подбирается кратным long_atr.

При резком скачке значения индикатора предупреждает о скорой смене текущей тенденции. Низкие значения ATR Ratio (меньше 1) означают слабую, а уменьшение значения - падающую волатильность. то есть вход в сделки не рекомендуется, так как на рынке нет сильных движений (флэт).

Если индикатор растет и пробивает уровень 1, то считается, что волатильность растет можно открываться в сторону движения цены. чем сильнее растет индикатор, тем больше ближе разворот тренда.

Даже при использовании этого индикатора в комплексной торговой стратегии все значения ниже уровня 0.87 – игнорируются. В такие периоды торговые сигналы ищем на других индикаторах.

Далее предлагаем несколько популярных комбинированных индикаторов волатильности.

Индикатор Чайкина (Chaikin Volatility, CHV)

Авторский индикатор вычисляет значение волатильности на основе диапазона max/min с учетом текущей динамики спреда. Сигналы индикатора в авторской интерпретации:

Пик индикатора означают снижение волатильности и переход рынка во флет.
Флетовый рынок соответствует малым значениям индикатора. Выход из флета не всегда вызывает резкое повышение волатильности, поэтому рост индикатора происходит постепенно.
Рост волатильности воспринимается как результат повышения (снижения) цен относительно предыдущего max/min.
Рост значений индикатора продолжается до формирования нового экстремума цены.
Резкое падение индикатора говорит о замедлении движения и близком откате.

По логике автора рост индикатора на коротком промежутке времени указывает на сопротивление, а снижение на более длительном периоде говорит о насыщении или близости вершины. Как подтверждающие можно использовать сигналы от трендовых индикаторов, например, скользящих средних или Envelopes.

Этот индикатор волатильности изначально программировался под фондовый рынок, именно поэтому его формула максимально убирает влияние ценовых гэпов. Так как на Форекс практически по всем торговым активам гэпы считаются редкостью, то такое дополнительное «сглаживание» снижает эффективность индикатора Чайкина - на самых популярных периодах он уступает ATR и Standard Deviation.

Индикатор XASER FV

Данный инструмент представляет собой тот редкий случай, когда современная разработка оказывается эффективнее классических вариантов. Индикатор анализирует амплитуду волатильности на ближайшей истории и в текущий момент. Трактовка показаний ориентирована на трендовую торговлю, то есть считается, что ордера будут открываться исключительно в направлении самой сильной тенденции. Линия движется выше нулевой линии, индикатор отсеивает флетовые моменты, показывая на графике начало и конец трендового движения как точки потенциального входа/выхода.

Если значение индикатора движется около нуля – на рынке флет, и чем быстрее значение растет, тем сильнее становится текущая волатильность. Снижение индикатора после формирования пика означает, что рынок постепенно успокаивается, трендовые сделки можно фиксировать. На таймфреймах до H1 индикатор XASER FV рекомендуется комбинировать со стандартными осцилляторами.

Со своей главной задачей – фильтра сделок индикатор справляется в любых стратегиях и на любых периодах. Если рынке присутствует волатильность хотя бы выше средней, то индикатор четко покажет трендовые участки.

Индикатор TRVI

Это эффективная модификация индикатора волатильности RVI, но стандартная идея состоит в том, что чем дальше линии индикатора удаляются от нулевого уровня, тем более сильным считается тренд, а движение вблизи линии считается показателем флета.

Индикатор TRVI действует по такому же принципу, но динамика его значений более резкая, что может быть полезно на периодах, больших установленного по умолчанию. Даже малейшие изменения будут видны в виде резких импульсов, а на стандартном RVI это происходит плавно и малозаметно. Параметры такие же – только цвета линий и период расчета.

Индикатор TRVI всегда указывает не только направление текущего тренда, но и его силу в текущий момент. Его экстремальные значения (слишком высокие или низкие) говорят о завершении тренда и переходе в состоянии флета.

Индикатор волатильности Кауфмана

Впервые был описан автором в книге «Smarter Trading» вместе с одноименной адаптивной скользящей (http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/vybiraem-nestandart-sekrety-indikatorov-foreks.html ). Адаптивные математические идеи Перри Кауфмана позволяют очень эффективно фильтровать рыночный шум и выявлять зарождение тренда на внешне спокойном рынке. Это позволяет в большинстве случаев войти в самом начале движения и закрыться при малейшем намеке на флет.

Индикатор первоначально создавался для торговли на рынке опционами, но оказался очень удобным для более волатильного рынка спот, особенно для среднесрочной позиционной торговли.

Индикатор TDI (TradersDynamicIndex)

Помогает оценивать различные аспекты рынка: силу тренда, направление и волатильность. Иногда этого индикатора волатильности в стандартном наборе торгового терминала нет, но его различные варианты свободно доступны в сети.

Состоит из нескольких базовых линий на основе стандартных инструментов (цвета - традиционные, в скобках - параметры по умолчанию):

зеленая линия – это линия RSI с параметром RSI_Period(13);
красная - скользящая средняя от указанной выше линии RSI с параметром RSI_Price_Line(2);
синие линии – границы волатильности ( Боллинджер) от линии RSI с параметром Volatility_Band(34, но обычно его уменьшают);
желтая линия – основное направление рынка, средняя по всем указанным выше, параметр Trade_Signal_Line(7).

Текущее направление определяется положением зеленой линии относительно красной: если зеленая выше – тренд бычий, ниже - медвежий. Главная тенденция должна поддерживаться желтой линией: если идет вниз и при этом - выше красной, то нисходящий тренд считается сильным. Для растущего тренда - рассуждаем аналогично.

Желтая линия большую часть рыночного времени движется между значениями 32 и 68. Именно они будут определять и развороты, и уровни вершин/впадин. Если линия движется ниже уровня 32, то ее пробой уровня снизу вверх означает разворот в сторону быков, линия выше уровня 68 означает достижение вершины и пробой уровня сверху вниз приведет к усилению медведей.

Для оценки силы рынка и волатильности:

если синие линии расходятся, а зеленая имеет длинные наклоны вверх/вниз, то на рынке присутствует активность как минимум выше средней и возможно сильное трендовое движение.
если синий канал сужается и зеленая линия имеет короткие движения вверх/вниз – на рынке флет.

Комплексная математика этого индикатора волатильности отлично работает на периодах от H1 и выше, на мелких периодах может показывать слишком активную, неадекватную динамику и оценивать по ней волатильность не стоит.

Индикатор Volatility FBA NR

Еще один инструмент контроля уровня активности рынка и анализа ее пиковых значений. В окне индикаторе строятся две линии: текущей (обычно - зеленая), и средней (красная) волатильности.

Увеличение волатильности определяется взаимным ростом (иногда - совмещением) красной и зеленой линий. На снижение волатильности зеленая линия реагирует резким падением, а через некоторое время к ней присоединяется и среднее значение (красная линия).

Кроме рыночной ценовой динамики индикатор можно использовать для оценки волатильности тикового объема, просто указав объемы в качестве исходных данных.

Стандартные входные параметры для таймфреймов до H1:

Source: данные для расчета (объем рынка – 0, значения индикатора ATR – 1, стандартное отклонение – 2);
SourcePeriod: период для среднего значения;
FrontPeriod: период сглаживания волны роста и BackPeriod — волны снижения;
Sens: max-ное значение волатильности.

Индикатор Volatility FBA NR особенно полезен при оценке активности на малых периодах. Используется только в комплекте с трендовыми инструментами.

И в качестве заключения …

Правильная оценка диапазона колебаний цены в текущий момент позволит не опоздать со входом (когда рынок уже засыпает или разворачивается), не держать сделку во время длительного флета, правильно поставить StopLoss и TakeProfit. Волатильность вполне может стать другом, но ее всегда нужно учитывать и как серьезного соперника, а потому надежные индикаторы волатильности обязательно должны входить в состав любой стабильно работающей торговой стратегии. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla