Старый добрый Стохастик – отличная основа для торговой стратегии

Подробности
Категория: Индикаторы форекс
Просмотров: 11170

Стохастик как хорошее вино – с возрастом хуже не становится. Несмотря на то, что разработан этот алгоритм был несколько десятилей назад, он до сих пор применяется многими трейдерами, причем в качестве основного инструмента торговой стратегии.

При этом даже опытные спекулянты часто особо не задумываются над тем, как его применять, используя стандартные приемы:

  • пересечение быстрой и медленной линий;
  • выход линий из зон перепроданности/перекупленности;
  • поиск дивергенций.

 

Обычно на этом варианты применения Стохастика и заканчивается, нельзя сказать, что это неправильно или так использовать его нельзя, эти сигналы действительно сильные и дают неплохие входы. Но потенциал осциллятора в таком случае используется не полностью, так что трейдер по большому счету вредит сам себе.

Что касается истории возникновения, то известно, что создатель Стохастика Джордж Лэйн изобрел его благодаря идее, подсказанной одним металлургом из Чехословакии. Этот человек рассказал Лэйну, как на их предприятии подсчитывалась потребность в известняке, который добавлялся при выплавке металла из железной руды. Джордж эту идею подхватил и адаптировал под свои нужды, так и появился на свет Стохастик.

Коротко об алгоритме работы осциллятора

По большому счету с момента создания никаких изменений в алгоритме расчета не произошло. В алгоритме как и раньше используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). В классической версии Стохастика для определения значения быстрой линии используется зависимость вида

%К = 100 ∙ (С0 – minLn)/(maxHn – minLn)

в формуле используются такие обозначения:

С0 – цена Close текущей свечи;
minLn – из количества свечей, заданного в настройках, выбирается самая низкая цена Low;

maxHn – за то же количество свечей выбирается самая высокая цена High;

Если разобраться в этой зависимости, то становится ясным, что Стохастик просто фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи. Во время бычьего рынка большая часть свечей белого цвета и закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост. Медвежий тренд дает обратную картину.

На это, кстати, ловится много трейдеров новичков. Пытаясь торговать только по сигналам Стохастика, рано ли поздно они сталкиваются с ситуацией, когда быстрая и медленная линии надолго задерживаются в области перекупленности/перепроданности и терпят один убыток за другим. Это один из основных недостатков Стохастика – на сильном тренде применять его не стоит.

Важно! Оптимальный вариант –использовать Стохастик во время флета или умеренной коррекции для определения поиска точки завершения коррекции.

Медленная линия рассчитывается на основании быстрой, она строится как МА, сглаживающая линию %К.

Представленная зависимость для расчета быстрой линии считается классической (именно она используется в МТ4 и многих других терминалах). Может использоваться и зависимость другого вида – вместо минимальных и максимальных значений в формуле используются их усредненные значения с периодом 3. Считается, что это позволит отсечь часть ложных сигналов, но на деле эффективность обоих Стохастиков сравнима.

В настройках осциллятора вы увидите 3 параметра, если, например, настройки указаны 17/5/3, то это означает, что:

  • расчет быстрой линии будет вестись на протяжении периода, равного 17 свечам, по ним будет рассчитываться линия %К;
  • цифра 5 указывает на то, что медленная линия %D будет строиться как скользящая средняя с периодом 5от 5К;
  • 3 указывает на то, что обе линии будут дополнительно сглаживаться 3-периодной скользящей средней. Это делается для того, чтобы исключить резкие рывки линий, чем больше сглаживание, тем более плавными будут линии.

 

Также в настройках можно задать такие параметры как тип скользящей средней, которая используется для %D и замедления обеих линий, а также то, какие именно цены будут использоваться в расчетах. Либо классика – цены High и Low, либо расчет по ценам Close.

Что касается наборов настроек, то все зависит от рабочего таймфрейма. Например, на часовых свечах неплохо работают настройки 13/5/3, но оптимальные значения периода можно подбирать из диапазона до 20-21, на дневных – 5/3/3 (настройки по умолчанию). Вообще с ростом таймфрейма период для расчета значений линий осциллятора рекомендуется снижать.

Важно! Небольшое изменение периода дает небольшое изменение положения линий. Заметить различие между Стохастиком с периодом 13 и 14 сложно.

По областям перепроданности/перекупленности – для спокойных пар используем уровни 30/70, а для более волатильных валют – 20/80.

Также рекомендуется использовать его совместно с RSI. Индикатор, показывающий индекс относительной силы, пусть и не такой быстрый как Стохастик, но позволяет отфильтровать немало ложных сигналов.

Классические сигналы Стохастика

Вариантов тутнемного – входы с использованием зон перепроданности/перекупленности либо вход на дивергенции, а также пересечение быстрой и медленной линий

По зонам перепроданности/перекупленности отмечу только, что если линии только вошли в зону под уровнем 20 или выше 80, то от сделок лучше воздержаться. Сам по себе этот факт ни о чем не говорит.

Крайние зоны Стохастика. Когда цена входит в них, это означает только то, что в последнее время свечи закрываются в верхней/нижней части диапазона. Но это никак не указывает на замедление тренда, его смену или начало коррекции.

Гораздо интереснее ситуация, когда осциллятор находится в одной из зон, а цена в это время дошла до важного Фибо уровня. Тут возможно 2 варианта:

  • сейчас мы наблюдаем коррекцию, а Фибо уровни растягивали по предыдущему движению на том же временном интервале;
  • если Стохастик дает сигнал, а мы не видим уровня, возможно, стоит подняться на таймфрейм вверх и поискать основное движение там. На мелком временном интервале они иногда просто незаметны.

 

Что касается дивергенций, то им посвящена отдельная статья. Добавлю только, что в случае со Стохастиком лучше всего отрабатывают диверы, образовавшиеся в зоне перепроданности/перекупленности. Следующий по силе сигнал – в котором одна вершина осциллятора находится в этой зоне, а другая – выше/ниже нее.

Часто дивергенции совпадают с доходом графика до какого-нибудь уровня Фибоначчи, это значительно усиливает полученный сигнал и позволяет избежать большей части ложных входов. Да и вообще Фибо уровни – мощный фильтр.

Пересечение быстрой и медленной линий. Важно, когда это происходит в одной из указанных зон, это первый сигнал, предшествующий смене тенденции. Но с пересечениями линий работать стоит очень аккуратно, часто они появляются как ответная реакция осциллятора на небольшой откат.

Такое может случаться после очень сильного рывка цены. Обе линии быстро уходят за уровни 20 или 80, затем цена немного замедляется, и быстрая линия пересекает медленную. Скорее всего, это ложный сигнал для входа.

Есть высокая вероятность того, что после этого цена продолжит движение в направлении первого рывка. Так что брать в расчет пересечение стоит только после того, как линии вышли за пределы зоны.

Это немного напоминает паттерн «Фамир» из торговой системы Woodie’s CCI. Там тоже один из вариантов входа в рынок рассматривается случай, когдаCCI показывает ложный отскок от нулевой линии. Конфигурация паттерна сильно напоминает ложное пересечение линий Стохастика, да и поведение цены схожее.

Если же наблюдается обратное пересечение линий без их выхода за границы зоны, то можно даже попробовать войти в рынок в направлении первого резкого движения. Какое-то расстояние цена гарантированно пройдет.

Это явление можно сравнить с движением брошенного вверх камня у верхней точки траектории. Он вроде бы и движется вверх, но ясно, что долго такое движениене продлится.

Значение имеет и характер пересечения. Так, округлые очертания характерны для начала слабого неуверенного движения цены в будущем, а вот если пересечение происходит резко и быстро, а линии рисуют острый угол, то можно рассчитывать на резкое и быстрое движение цены.

Срединная линия осциллятора. Если вспомнить логику расчета значения Стохастика, становится ясным, что линия 50% делит весь график на зону быков (50-100) и зону медведей (0-50). Это можно использовать в торговле.

Когда цена находится на уровне 50, это значит, что закрытие свечей происходит около середины диапазона, т.е. на рынке царит неопределенность. Но после перехода Стохастика выше этого уровня можно говорить о том, что пока были сильнее, ниже – сильнее медведи.

На основании только этой закономерности можно сочинить простенькую торговую систему, основные правила:

  • входим по рыночной цене в момент пересечения Стохастиком срединной линии в направлении пересечения. Стоп – за минимум/максимум свечи;
  • закрываем сделку по выходу линий Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности. Как вариант можно добавить другое условие для выхода, например, по пересечению быстрой и медленной скользящей средней.

 

Видно, что из 9 сделок только 2 закрылись с убытком, так что предложенный подход работает. Конечно, величина прибыли невелика, но это можно решить если потратить пару часов на подбор параметров Стохастика.

Важно! Торговать по такой стратегии лучше на крупном временном интервале. Чем меньше рабочий таймфрейм, тем хуже будет результат.

Учитываем направление движения Стохастика

Есть у этого осциллятора еще одна любопытная закономерность – цена, выйдя, например, из зоны перепроданности с большой степенью вероятности дойдет как минимум до срединной линии. Ситуации, когда линии, выйдя из одной из зон возвращаются в нее не дойдя хотя бы до 50 крайне редки. Это открывает еще один вариант применения индикатора.

Эта закономерность может лечь в основу неплохой торговой системы. Общие правила могут выглядеть примерно так:

  • работать начинаем на старшем таймфрейме, например, на D1. Добавляем на график Стохастик и ждем, пока обе линии выйдут из зоны перепроданности/перекупленности;
  • если линии вышли из зоны перепроданности, рассчитываем на том, что движение продолжится как минимум до уровня 50. Переходим на мелкий таймфрейм и открываем длинную позицию по рыночной цене;
  • после достижения на старшем временном интервале уровня 50 можно переставить сделку в безубыток или закрыть ее целиком.

 

Теханализ и Стохастик

RSI и Стохастик довольно схожи и используются практически одинаково, RSI отличается тем, что линия у него одна, да и алгоритм расчета другой. Схожесть осцилляторов заставляет задуматься о том, чтобы использовать методы, применимые к RSI для работы со Стохастиком.

Речь идет о построениях непосредственно на индикаторе горизонтальных уровней поддержки, трендовых линий, поиске фигур технического анализа. На RSI это иногда позволяет найти неплохую точку для входа в ситуации, когда график цены удачную точку для входа не дает.

На Стохастике эффективность таких методов анализа не настолько высока, но никто не запрещает попробовать. Правда, о фигурах теханализа можно забыть, все-таки линии Stochastic сглажены и редко формируют такие фигуры как треугольник, голова и плечи, вымпел. Поэтому чаще всего если построения на нем и выполняются, то все ограничивается простым построением трендовых линий и поиск их пробоя.

Преимущество таких построений в том, что пробой трендовой линии на осцилляторе может случиться раньше, чем это произойдет на ценовом графике. В итоге трейдер получает более выгодную точку для входа.

Стохастик как дополнение к торговой системе

Он может быть не только основой торговой системы, но и ценным дополнением к любой другой. Как пример рассмотрим его использование в качестве фильтра для выход из позиций при торговле в направлении тренда.

Сильно усложнять стратегию не будем, а в качестве главного и единственного условия для входа будем использовать набор ЕМА с периодами 5, 13 и 50. Для покупок нужно, чтобы они выстроились по старшинству, в рынок входим как только ЕМА5 пересекает снизу-вверх ЕМА50 и затем это же делает ЕМА13. Стохастик при этом должен пересечь уровень 50 снизу-вверх (ориентируемся по быстрой линии).

Выход из сделки лучше всего делать пообратному пересечению Стохастиком уровня 50. ЕМА не всегда точно указывают на точку фиксации сделки, так что осциллятор пригодится. Для сделок на продажу правила обратные.

Bollinger Bands + Stochastic + RSI

Bollinger Bands строит награфике канал, ширина и направление которого изменяется в зависимости от движения цены. Торговать можно как во время направленного движения, так и при движении цены в горизонтальном канале. Стохастик и RSI выполняют роль фильтров.

Во время направленного движения исходим из того, что цена редко доходит до противоположной границы канала ВВ. Обычно небольшая коррекция заканчивается непосредственно на центральной линии, либо происходит небольшой заброс за нее. Если же цена движется в горизонтальном канале, то ориентиры для движения цены – противоположные границы ВВ.

Если посмотреть на график, то видно, что одного направленного движения ВВ и касания ценой одной из указанных линий недостаточно. Слишком много ложных сигналов, поэтому нужны фильтры, в роли которых и будут выступать Стохастик и RSI.

Если канал ВВ направлен вверх, то для торговли нужно, чтобы цена дошла до срединной линии сверху-вниз и как минимум коснулась ее (забросы цены также рассматриваем). Далее переходим на Стохастик, если обе линии в этот момент находятся в зоне перепроданности, то смотрим, что происходит на RSI.

Если и там линия находится в нижней зоне, то ждем момент для покупки – как только RSI и Стохастик выходят из зоны перепроданности выполняется покупка. Для коротких позиций правила обратные.

При торговле в горизонтальном канале правила работы остаются теми же, просто теперь мы учитываем отбой от границ ВВ, срединную линию игнорируем.

Стратегия – деньги в конверте

Еще один пример прибыльной ТС, составленной всего из 2 стандартных индикаторов МТ4. В этом случае будет использоваться Стохастик и индикатор Envelopes.
Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

  • работать в этом случае будем с синей линией конвертов (верхняя линия канала). На ней нужно выделить 2 соседних максимума и провести через них трендовую линию;

 

Важно! Для построение линии можно использовать только те экстремумы, после которых индикатор достигает новых минимумов.

  • нас будет интересовать точка пересечения линиями конверта этой линии. Все мы помним, что после пробоя трендовой линии чаще всего происходит небольшой откат и ее ретест (но это происходит не всегда) зона отката по правилам этой стратегии находится между линиями конверта;
  • входить можно по Стохастику – для этого он должен находиться ниже 50 и развернуться для движения вверх. Есть и еще один вариант входа – по свечному паттерну, для этого должна появиться свеча с крупной нижней тенью.
  • ТР используем либо фиксированный (80-100 п), либо ставим сделку на трейлинг-стоп. Рекомендуется переставить сделку в безубыток как только нижняя линия конверта окажется выше зоны, в пределах которой мы искали точку входа.

 

Для продаж правила обратные. Работать нужно уже с нижней линией Envelopes.

Заключение

Перечисленные варианты использования Стохастика нельзя назвать единственно возможными, в этом вопросе все больше зависит от фантазии трейдера. Вы можете попробовать связать показания Стохастика хоть с фазами Луны, лишь бы прибыль ваш метод его использования приносил.

Главное – помнить, что ни один индикатор не является универсальным и Стохастик не исключение. Он неплохо работает во время флета или слабо выраженного направленного движения. Это обязательно нужно учитывать при построении торговой стратегии. В остальном же этот осциллятор подойдет и на роль универсального фильтра, и на роль основы ТС. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: