Как не поддаться на провокацию и оставить маркетмейкеров с носом

Когда просматриваешь историю, то все движения цены кажутся вполне обоснованными и логичными, никакого противоречия не возникает. Гораздо хуже все обстоит, когда трейдер принимает решение в режиме реального времени, тут то чаще всего и возникают проблемы.

Очень часто можно наблюдать как цена буквально сразу же после вашего входа разворачивалась и шла в противоположном направлении. Тут волей-неволей закрадываются сомнения о невидимой руке рынка и хитрых маркетмейкерах, которые спят и видят, как бы оставить трейдера с нулем в строке баланс депозита.

Теориями всемирного заговора заниматься не будем, но вот своего рода ловушки на рынке действительно существуют. При этом цена длинным хвостом может либо выбить стоп-лосс, либо зацепить самым краем выставленный отложенный ордер на покупку/продажу. После срабатывания он сразу же уходит в минус.

Все дело в том, что основные методы анализа рынка известны большому числу трейдеров, отсюда получаем скопление ордеров в районе примерно одного и того же уровня – лакомый кусок для крупного игрока. Благодаря этим ордерам происходит набор ликвидности и сброс лишних игроков.

Как пример такого поведения цены можно представить размещение стоп-лосса за последним локальным экстремумом. Метод довольно распространенный, но иногда цена просто немного переписывает этот самый последний локальный максимум/минимум и отцепляет «лишних пассажиров».

Классификация ловушек

Классифицировать ловушки на рынке можно весьма условно, дело в том, что все сводится к разным типам пробоев уровней поддержки/сопротивления. Тем не менее, выделить можно:

ловушки на новостях. Все вы можете наблюдать картину, когда в момент выхода важной новости (если реальные данные не совпадают с ожидаемыми) цена иногда образует крупные тени в обе стороны, выбивая большую часть игроков;
ложный разворот – некоторые рисковые трейдеры могут входить в рынок сразу после того, как цена переписала последний локальный минимум/максимум (а зависимости от направления тренда);
двойная/тройная вершина – при формировании этого паттерна может показаться, что цена собирается пробить уровень, построенный по предыдущему экстремуму, но этого не происходит;
ложное движение во время открытия рынка. В этом случае речь идет о движении цены утром на открытии рынка в одном направлении, которое оказывается ложным, в течение же всего оставшегося дня цена движется в противоположном направлении. Такие же попытки запутать трейдера могут предприниматься и на открытии американской сессии.

Ловушки в момент выхода новостей

Разберем пару примеров хитрого поведения цены перед важными данными. В первом примере катализатором активности послужили данные по процентной ставке в США и последовавшем комментарии по кредитно-денежной политике государства. Перед такими новостями рынок всегда неспокоен, даже если ничего в итоге не меняется, 27 апреля 2016 года не стало исключением.

Для того, чтобы видеть, как развивались события в это время нужно будет спуститься с рабочего временного интервала на таймфрейм поменьше. В нашем случае для того, чтобы видеть происходящее детально пришлось работать с m1. На участке, который на старшем таймфрейме выглядит просто как большие тени свечей четко видно последовательное движение цены между поддержкой и сопротивлением:

при нисходящем движении сопротивление на уровне зеленой линии оказалось слишком слабым, но поддержка на уровне 1,1275 неплохо отработала. Вероятно, именно здесь и располагался основной массив стоп-лоссов для длинных позиций;
при движении вверх цена не смогла закрепиться выше отметки 1,1360, то есть сопротивление отработало на 100%.

В итоге все вернулось к тому, с чего начиналось, но за счет того, что диапазон движения цены составил около 100 п за несколько минут был собран неплохой урожай стоп-лоссов, да и отложенные ордера наверняка сработали.

В следующем примере ситуация складывалась благоприятно для покупок. Цена собиралась оформить отбой от зеленой линии поддержки и уже совершила ретест пробитого сопротивления (синяя линия). Осторожные трейдеры, скорее всего, разместили бы стоп-лоссы чуть ниже последних локальных минимумом, в нашем случае это 1,1100.

Из новостей в этот день ключевыми были данные из США по безработице и количеству созданных рабочих мест. Данные по безработице оказались неплохими, а вот количество созданных рабочих мест было примерно в 4 раза меньше, чем ожидалось. Т. е. новостной фон тоже работает в пользу покупок EUR/USD (доллар слабеет).

Но при этом цена идет в нужном направлении не сразу. Сперва длинным хвостом выбивает выставленные стопы и уже потом движется вверх. Те, кто успел открыть длинные позиции до выхода новостей и выставить стоп согласно правилам оказались бы не у дел.

В момент, когда цена пересекала сопротивление (в обоих примерах) нетерпеливые трейдеры могли бы открыть позицию в направлении пробоя. Этим и опасны такие ловушки – человеку кажется, что цена определилась с направлением движения после новостей, он торопится войти по выгодной цене и совершает одну ошибку за другой.

Ложная смена тренда

Один из признаков разворота – перепись последнего локального максимума (при нисходящем тренда) либо минимума на растущем рынке. В принципе, это правило неплохо работает, но иногда рынок лишь делаетвид, что тренд меняется, заманивая трейдера в ловушку.

В примере видно, как цена на первый взгляд решительно пробивает сопротивление, построенное по предыдущему локальному максимуму, но рост не продолжился. Наоборот – цена с той же скоростью вернулась к точке пробоя и продолжила нисходящее движение. В момент пробоя очень важно сохранить голову холодной, не поддаться эмоциям и не войти в рынок.

И пусть иногда такие решительные пробои действительно превращаются в смену тренда, но лучше все-таки подстраховаться и лишний раз не рисковать.

Двойная вершина

С этой ловушкой всепросто и избежать ее легче всего. Многие новички стремятся идеализировать графические паттерны, поэтому по их мнению двойная вершина должна в точности соответствовать названию – т.е. обе вершины должна находиться на одной отметке с точностью до пункта.

В идеале у паттерна двойная вершина вторая должна быть чуть ниже, чем первая (у двойного дна наоборот). Это говорит о том, что цена уже что называется на излете, у нее не хватает сил для того, чтобы переписать предыдущий максимум/минимум. Но в реальности это правило так же, как и равенство вершин/впадин не срабатывает очень часто.

Главная ошибка трейдера при этом заключается в том, что он излишнее внимание уделяет первой вершине. Именно на ее уровне чаще всего и располагаются стоп-лоссы либо тейк-профиты. Крупные игроки пользуются этим.

В примере вторая вершина оказалась выше, чем первая примерно на 25-30 пунктов. Этого вполне достаточно для того, чтобы собрать основную часть стопов, набрать ликвидность и двинуться вниз.

Единственный способ избежать таких ловушек – не рассчитывать на идеальную форму паттерна. Всегда нужно учитывать, что вторая вершина/впадина может не дойти или переписать первую, стопы следует размещать с учетом этого. Если же вы наблюдаете как цена резко пробила уровень 1-й вершины и замедлилась, а потом вернулась под этот уровень, то велика вероятность того, что дальше будет неплохое движение.

Ложное движение на открытии Лондона

Идеальное развитие событий выглядит примерно так - до открытия европейских финансовых центров на рынке штиль, цена движется в горизонтальном канале, затем Лондон задает направление движения, которое сохраняется до того момента, пока не подключится Америка.

Но такой вариант развития событий тоже встречается не всегда. Например, на открытии Лондона цена может резко выстрелить в одном направлении, но в итоге движение во время европейской сессии будет противоположным.

Попасться на такую уловку проще простого, трейдер рассуждает примерно так – с утра никаких особо важных новостей еще не было, а значит крупные игроки, обладая инсайдерской информацией, просто пытаются войти в рынок по более выгодной цене. Естественно, он тут же пытается покупать/продавать вслед за ними, но в реальности это может оказаться не более чем походом цены за стоп-лоссами.

16 июня наблюдалась именно такая картина, до открытия Лондона на рынке все было более-менее спокойной, цена до этого долго не могла закрепиться выше уровня 1,4200, так что многие трейдеры держали открытыми короткие позиции. Для подстраховки часть из них наверняка поставили Stop Loss чуть выше недавнего сопротивления, т.е. в районе 1,4200-1,4205.

На открытии Лондона свеча длинной тенью эти стопы выбила и затем в течение первой половины дня двигалась вниз. Если спуститься на m1, то видно, что как только был достигнут уровень 1,4200 цена за пару минут обвалилась на 70-80 пунктов. Это подтверждает тот факт, что движение вверх было искусственным.

Как действовать в сложной ситуации?

Зная, что ловушки в большинстве своем – ложный пробой поддержки/сопротивления, можно попробовать сыграть на этом. Хотя способ это рискованный и потребует немалой сноровки.

Мы исходим из того, что тенденция скорее продолжится, чем сменится, соответственно, когда на рынке назревает резкий пробой уровня, можно попробовать войти на отбой от поддержки/сопротивления с малым стопом. Еще раз подчеркну – движение должно быть резким и безоткатным, на таймфреймах выше m30 они обычно выглядят как длинная тень свечи.

Так как на привычном временном интервале отслеживать такое движение практически невозможно, то придется спуститься на более мелкий таймфрейм, возможно, даже на m1. Там движение цены прослеживается намного лучше.

В том самом примере с GBP/USD неплохо можно было бы продавать от уровня 1,4200. Риск по такой сделке достаточно велик, поэтому и стоп лучше всего поставить было небольшим. Что же касается тейк-профита, то его можно ставить на уровень, с которого началось это резкое движение. Обычно получается, что соотношение SL/TP 1:8 – 1:10 и даже больше, за счет этого такой рискованный стиль торговли и имеет право на существование.

В примере рискуя 10-15 пунктами стоп-лосса трейдер мог взять 60-70 пунктов прибыли, причем ТР сработал бы через несколько минут после заключения сделки. Конечно, приведен идеальный вариант развития событий, в реальности будут случаться и убытки, это неизбежно.

В целом такая тактика подойдет как дополнение к другой торговой системе. Например, вы торгуете на Н1, но пока сигналов по основной ТС нет, вполне можно попробовать поймать такой импульс. На первых порах, скорее всего, убытков будет немало, но со временем вы набьете руку.

Торговля таких ловушек сложна тем, что счет идет буквально на минуты, если не на секунды. Если человек привык торговать, например, на Н4, то перестроиться будет сложновато. В следующем примере видно, что условия для продаж сформировались буквально за 2 минуты, риск пропустить эту ситуацию велик.

Места, в которых остальные допускают ошибки

На графике таких скользких мест полно, ваша задача – как минимум научиться распознавать их. Торговать ловушки никто не заставляет, но избегать их должен научиться каждый.

На скриншоте представлен разбор всего лишь одного дня на таймфрейме m5 с отмеченными местами, в которых неопытный и недисциплинированный трейдер мог совершить не одну ошибку:

на открытии дня цена находилась поблизости от High предыдущего дня, это могло натолкнуть на мысль, что готовится пробой зоны консолидации вверх. И некий намек на пробой даже был (первая ловушка), но сразу же после этого сформировался дожи и восходящее движение стало весьма маловероятным;
при подходе к нижней границе зоны консолидации на m5 формируются свечи с длинной нижней тенью, искушая трейдера открыть длинную позицию. Но перепись их минимума происходит очень быстро. В итоге после пробоя сопротивления вниз стопы выбило бы даже у тех, кто решил перестраховаться;
на протяжении всего нисходящего движения цена еще несколько раз давала ложные надежды для тех, кто не отказался от идеи покупок. Если каждый раз такой трейдер входил в рынок, то к моменту реального разворота он, скорее всего, разочаровался и пропустил его. В итоге имеем несколько убыточных сделок и пропущенный разворот, хотя стоило всего лишь проявить немного терпения;
после неплохого восходящего движения цена опять вошла в зону консолидации, где и закрылся день.

В течение этого дня реальных возможностей заключить сделку было 3:

отбой от верхней границы утреннего диапазона (сразу после формирования дожи);
после того, как цена пробила нижнюю границу утреннего диапазона;
после подтверждения разворота. Саму точку разворота на глаз определить достаточно сложно, можно использовать индикаторы (например, набор скользящих средних) или ограничиться теханализом.

Самое любопытное то, что многие трейдеры отлично знают все описанные выше ловушки, но продолжают попадаться в них снова и снова. В чем причина этого? Исключительно в области психологии и отсутствии самоконтроля.

Реальна ли охота за стопами

В начале статьи упоминалось об охоте маркетмейкеров за стопами, в этом контексте у некоторых трейдеров возникает вопрос, а не может ли брокер охотиться за стопами, ведь возможностей у него для этого хоть отбавляй. На такие мысли наталкивают и ситуации, когда цена буквально на 1-2 пункта заходит за уровень Stop Loss.

Развеять эти сомнения можно несколькими аргументами:

брокер не может слишком сильно сдвигать свои котировки относительно других брокеров. Это создало бы отличный вариант для арбитража (вариант трейдинга, когда прибыль создается за счет разницы котировок у разных брокеров), так что этот вариант сразу можно исключить;
теоретически брокеры могли бы договориться друг с другом и двигать котировки так как им нужно, но думать, что это реально просто абсурдно. Просто подумайте – дневной оборот рынка составляет триллионы долларов, никто не будет возиться ради вашей сделки или даже 100, 1000 сделок обычных трейдеров;
ну и последний вариант – расширение спреда, но если бы брокеры злоупотребляли этим, то просто лишились бы своих клиентов. В наше время конкуренция высока и клиентов приходится заманивать, в том числе и выгодными условиями торговли.

Так что можно сделать вывод, что причина таких срабатываний стопов – не заговор брокеров, а то, что большинство трейдеров мыслит одинаково. Если входил человек, например, на отбой от уровня, то стоп он поставит скорее всего сразу за ним, но логичнее было бы оставить небольшой запас на возможный ложный пробой.

Для того, чтобы уберечься от таких ситуаций я бы посоветовал просто ставить стоп на том уровне, на котором вы считаете, что предыдущий сигнал теряет актуальность. Это убережет вас от преждевременно сработавших стопов.

Для каждой стратегии при такой стратегии действий уровень SL будет своим. Но если его положение будет отличаться от положения стопов основной массы трейдеров, то повышается вероятность, что он выживет при охоте маркетмейкеров за SL.

Заключение

Рынок коварен, и трейдер быстро превращается в циничного и осторожного прагматика, которого не так то просто обвести вокруг пальца. Но иногда ловушки выглядят настолько правдоподобно, что и опытный спекулянт поддается эмоциям и совершает ошибки. Главное – научиться выявлять их на графике и работать против них.

Не могу сказать, что вы сразу обучитесь искусству торговать ловушки, но даже простая идентификация их на рынке поможет хотя бы тем, что убыточных входов станет меньше. Это ценно само по себе, а при должной сноровке можно еще и взять неплохую прибыль на таких участках рынка. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla