Как выбрать торговый актив Форекс

Успешный торговец всегда знает не только как, но и чем, когда, кому по наиболее выгодной цене это продать. Актуальный и правильно выбранный товар для сделки - дополнительная страховка успеха. Пробуем описать несколько проблем, с которыми сталкивается трейдер при выборе торгового актива Форекс.

Как бы не возражали фанаты теханализа, сегодня трейдеры-профи 70% торгового времени тратят на фундаментальный анализ рыночной ситуации, и только 30% - на выбор точки входа и сопровождение позиции. Именно эта популярная методика управления активами под названием «global macro» используется крупными хедж-фондами, а мелкому трейдеру недоступна серьезная фундаментальная информация и глобальные ставки на экономику одной страны против другой. Приходится адаптироваться к своим ограниченным ресурсам.

Если учесть, что технический анализ одинаково доступен всем и конкурировать с помощью его методов сложно, то правильный выбор торгового актива Форекс иногда оказывается важнее параметров сделки. Прибыльные на первый взгляд активы постоянно привлекают новичков быстрыми заработками, но непонимание особенностей такой торговли также быстро выбросит вас с рынка.

Основные правила оценки

Традиционными аргументами для выбора торгового актива Форекс считаются:

волатильность (размер и временной график);
корреляция с другими активами зависимость от смежных рынков;
ликвидность;
доступность и достоверность фундаментальных данных;
технические параметры сделки (спреды, свопы, комиссии и пр.);
сложность проведения технического анализа$
доступность анализа биржевых объемов.

Оценку волатильности обычно проводят с помощью доступных онлайн-сервисов. На практике выделяют волатильность:

результативную (или трендовую);
спекулятивную (с нулевым трендом, то есть в результате направление рынка не меняется);
на больших и на малых торговых объемах;
длительную и краткосрочную;
техническую и фундаментальную.

Поверьте, чтобы понимать выбранный торговый актив Форекс, стоит тщательно изучить эти данные на периоде как минимум за несколько лет, и особенно подробно - за прошедший год.

Оценка корреляции со смежными рынками и другими активами - обязательна. Не верьте тому, что пишут в традиционных рекомендациях или навязывают различные «форекс-гуру» – межрыночные связи постоянно меняются. Если собираетесь торговать по корреляции - самостоятельно проверяйте взаимную связь активов хотя бы раз в месяц с помощью специальных сервисов.

В результате получаете примерную такую картину, например, по EUR/USD:

Или по основному активу Азии:

Анализ объемов чрезвычайно важен для любых активов, особенно сырьевых, именно поэтому на таких инструментах как нефть или металлы эффективны будут торговые стратегии на паттернах VSA. Они помогают вовремя увидеть действия крупных игроков или накопление объемов за счет фундаментальных факторов.

Валютные активы

Торговлю валютами пробовал каждый. Самый распространенный (но на сегодня - в корне неверный!) метод является классификация валютных торговых активов Форекс по ежедневным объемам торгов (валюты G10). Это подход инвестиционных банков и брокеров, считается, что это удобно для восприятия клиентами, но трейдеры-профи группируют валюты иным образом. Сегодня на Форекс можно торговать любыми активами и классификация по региональному признаку используются в основном для сбора статистики - это на торговлю не влияет. Мелкий трейдер торгует волатильность, а не глобальные экономические признаки.

Принято выделять следующие группы валют, структурированных по величине их потенциальной волатильности:

валюты стран со свободным курсообразованием с диверсифицированной экономикой (Ex Commodity Floating);
Валюты стран с фиксированным обменным курсом с диверсифицированной экономикой (Ex Commodity Pegged);
сырьевые валюты стран со свободным курсообразованием (Commodity Floating);
Сырьевые валюты стран с фиксированным обменным курсом (Commodity Pegged).

Наиболее интересными торговыми активами Форекс могут быть именно сырьевые валюты (commodity currencies), которые имеют высокую степень зависимости от одного или нескольких сырьевых товаров, что потенциально увеличивает их волатильность.

Наиболее трудно прогнозируются валюты с жестко регулируемым ценообразованием:

Дания (единственная сильная экономика) – датская крона привязана к евро.
Гонконгский (HKD) и сингапурский доллар (SGD) - единственные несырьевые валюты Азии с фиксированным обменным курсом.
Китайский юань (CNH) - единственна сырьевая валюта с жестким курсом за пределами региона стран GCC.
Сингапурский (SGD) и кувейтский динар (KWD) - единственные валюты с фиксированным обменным курсом, которые не раскрывают валюту привязки.

Мелкий игрок должен понимать, что его возможности торговли какой-либо экзотикой очень ограничены, в отличие от, например, центробанков или крупных фондов. Считается, что самые прибыльные активы - в паре с долларом США, так как именно на них приходится 85% всего ежедневного объема торгов. Самая высокая ликвидность обеспечивает малый спред и высокую скорость обработки ордеров.

Кроме удерживающих лидерство и практически не имеющих противопоказаний для торговли европейских и азиатских валют, стоит отдельно сказать о валютных кросс-парах.

Кросс-пары

Все стратегии торговли кросс-парами построены на использовании их высокой волатильности, поэтому они так популярны у скальперов. И сегодня самыми высоковолатильными кросс-курсами считаются: AUD/CAD, AUD/NZD, AUD/JPY, CAD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY, GBP/CHF, EUR/AUD, CHF/JPY, NZD/JPY, EUR/CAD.

Каждый кросс-актив - практически уникален, его нужно тщательно изучать и тестировать, понимать зависимость от новостей для каждой экономики отдельно. Придется привыкнуть к временному графику волатильности - по кросс-паре он может быть нестандартным. Стопы по кроссам должны быть больше, чем при торговле той же стратегией на основных парах.

Движения иеновых кроссов традиционно опережают движение основных пар валют. Скажем тем, кто предпочитает классическую EUR/USD, рекомендуется внимательно следить за движением EUR/JPY: если ее на графике виден неоднократный тест или пробой значительных технических уровней (особенно на H4 и выше), то с отсрочкой в 3-4 бара стоит ждать разворота EUR/USD. Иеновые кроссы достаточно хорошо выдерживают недельный тренд, но с таким же успехом могут неделями лежать во флете. Существует даже отдельный вид стратегий, настроенных на торговлю иеновыми кроссами

Множество новичков делают огромную ошибку, предпочитая при выборе торгового актива Форекс более спокойной евро вторую по значимости европейскую валюту, о которой стоит поговорить отдельно.

Английский фунт

Несмотря на принадлежность к европейской группе, этот актив всегда «живет» своей жизнью и не зря получил прозвище «wild dog» из-за своей непредсказуемой волатильности. Например, новостной негатив по Великобритании вызывает сильные броски по GBP/USD и GBP/JPY, но на EUR/USD или EUR/JPY никак не отражается, а на EUR/GBP может просто нарисовать «хвост» в 150-200 пунктов и вернуться к исходному значению. GBP/JPY до сих пор считается наиболее волатильным кроссом - до нескольких сотен пунктов в день.

Фунт плохо (а нынешний - особенно!) поддается стандартному анализу, требует особой торговой логики и серьезного манименеджмента. Просчитать реакцию на английские фундаментальные факторы и даже стандартную статистику довольно сложно. Влияние политических факторов на динамику EUR и GBP привело к тому, что их взаимная корреляция за прошедший год практически равна нулю, но пока Великобритания (фактически!) еще член ЕС, динамика исторически популярного кросса EUR/GBP вполне подчиняется техническим правилам.

Рекомендации по стратегии. В целом технические подходы к торговле фунтом - стандартные, но скальпинг на нем довольно опасен. Нормально работают среднесрочные трендовые стратегии, но с увеличенными стопами. Иногда фунт демонстрирует такое «неформальное» поведение, что некоторые его фанаты разрабатывают торговые стратегии, специально адаптированные под GBP/USD (пример, указанный ниже, можно найти в сети под названием «Англичанин в сером»). Таймфрейм: для торгов - М30, для поиска точки входа – М15.

В таких методиках специально разработанные индикаторы дают точные сигналы по фунту практически на любом рынке. Точки входа видны по одновременной смене индикаторами и пересечению средней линии в дополнительных окнах.

По данной методике обязательно ставится стоп на последнем сильном уровне поддержки/сопротивления, причем не менее 30 и не более 70 пунктов. Выход из сделки выполняется при достижении профита в 100 пунктов, смене направления по индикаторам или перед выходом новостей. На ночь открытые сделки не оставляются.

Новичкам работа на фунтовых активах не рекомендуется, особенно в сегодняшней политической ситуации, но даже сейчас наиболее техничной на рынке считается пара GBP/JPY.

Австралийский доллар

Сырьевой торговый актив Форекс, наиболее рекомендованный для новичков и небольших депозитов. Реакция на собственный фундамент достаточно прогнозируемая, на американские факторы реагирует синхронно с евро. Центробанк ведет себя адекватно (интервенциями не пользуется) и практически не вмешивается в регуляцию. Курс сильно зависит от китайской статистики (особенно - негативной) и динамики влияющих сырьевых активов (золото, железная руда, энергоносители) на фондовых биржах.

Рекомендации по стратегии. Отлично поддается теханализу, стабильную, чисто техническую торговую стратегию для аусси можно построить на обычном Ишимоку. Наиболее активен в азиатскую, но сохраняет достаточно высокую волатильность и на европейской сессии. На любые общемировые форс-мажоры реагирует с некоторой задержкой, поэтому аусси активно используется для новостной торговли. Любители экстрима могут пробовать торговать кроссами EUR/AUD или GBP/AUD на сильном тренде, но только на периодах не ниже H1 и с жестким манименеджментом.

Нефть

Нефть, как важнейший сырьевой актив, кроме существенного влияния на экономику является ключевым фактором международной политики. Ее давление испытывают практически все финансовые активы. На финансовом рынке торгуют 4 ключевых нефтяных актива: Brent; WTI; Urals; Light Sweet. Как торговый актив Форекс, нефть чаще всего представлена как квартальные фьючерсы, так что дату экспирации придется контролировать.

На цену нефти влияет множество природных и геополитических факторов, каждый из которых необходимо учитывать для принятия решения. Самой сильной статистикой при торговле нефтью (кроме форс-мажора вроде военных или политических конфликтов) считается информация о количестве запасов нефти в США и в других крупных странах.

Если будут говорить, что для торговли нефтью достаточно депозита в пару тысяч долларов – не верьте. Давно ушли в прошлое те времена, когда считалось, что на нефти проиграться практически нельзя. Года три назад на ней даже центовые депозиты «раскачивали». На схеме ниже показан часовой график Brent.

Внутридневная спекулятивная волатильность по нефти может достигать 300 пунктов исключительно на фундаментальных факторах, таких как военные конфликты, проблемы взаимоотношений между странами ОПЕК, регулирование цены в политических целях и прочая информация, с трудом поддающаяся систематизации. Залоговая стоимость по нефтяным активам тоже может быть серьезным аргументом. Для нормальной торговли в таких условиях потребуется от $10000 и крепкие нервы. Тем, кому все-таки хочется почувствовать себя нефтяным спекулянтом, рекомендуем поискать мини-варианты этих активов.

Крупными участниками биржевой нефтяной торговли всегда выступают государства, сегодня нефть - самый политизированный сырьевой актив. Так как все сделки по нефтяным контрактам заключаются именно в USD (небольшие объемы по прямым контрактам в юане и некоторых иных валютах погоды не делают), то нефть не столько торговый актив Форекс, сколько отличный индикатор и катализатор рынка.

Золото

Золото – исторический актив-убежище, цена на него давно стала политическим инструментом. При малейших проблемах крупные игроки, спасая свои капиталы, забирают средства из любых потенциально опасных сделок и вкладывают в золото. Фиксинг котировок по золоту происходит в 10:30 и 15:00 по Лондону - именно этот период можно использовать для торговли или позиционирования на следующий день. Из сырьевых активов именно к золоту можно достаточно успешно применять теханализ, а некоторые рисковые личности пробуют даже автоматическую торговлю. Без достаточного знания фундаментального анализа торговать золотом очень опасно.

Чрезвычайно высокая волатильность и стоимость пункта обычно привлекают новичков, и очень хорошо, что высокая стоимость торгового лота - даже при кредитном плече 1:100 залоговая стоимость 1 лота составит примерно $1500 и выше - отсекает от подобной торговли малые депозиты. И чтобы не говорили различные гуру от Форекс, для стабильной торговли золотом необходим депозит от $10000 и кредитное плечо не более 1:50. Конечно, если вы хотите зарабатывать для себя, а не побыстрее отдать деньги брокеру. Все Форекс-активы по золоту имеют достаточно высокий спред, а потому более менее рентабельными могут быть только среднесрочные сделки.

Считается, что все «золотые» спорт-активы имеют достаточно сильную корреляцию с базовыми активами (EUR/GBP, AUD/USD, USD/JPY), а также сильную прямую связь с индексом доллара и ценой на нефть (на WTI – сильнее, на Brent- слабее). Влияние нефти на золото проявляется в виде торговых сигналов только в том случае, если в течение дня рынок не имеет других фундаментальных факторов.

Популярная ранее идея, что курс EUR/USD опережает курс золота, сегодня - не работает. Длительные и очень сильные фундаментальные связи золото имеет только с австралийским долларом (AUD/USD), из-за чего РБА постоянно ребалансирует свои золотовалютные запасы, а другие Центробанки вынуждены покупать AUD для взаиморасчетов.

Золото имеет многофакторные связи с рынками акций, сырья, деривативов, политикой, и просчитать его реакцию на новостную информацию сложно. Технически для новостной торговли данный актив также не пригоден – практически нет такого форекс-брокера, который бы обеспечивал в такие моменты рыночное исполнение без сильного проскальзывания.

Серебро

Если золото - средство накопления, то серебро, прежде всего, технологическое сырье - около 45% реализуемого на рынке объема потребляет промышленность. Спрос на этот торговый актив Форекс растет, так как естественные его запасы стремительно сокращаются. Наибольшую ликвидность по спот-серебру имеет совместная сессия Европа-Америка и Америка до 21.00 (мск). После закрытия американских рынков ликвидность резко снижается до открытия азиатских фондовых бирж, результаты торгов которых оказывают на Форекс-рынок по серебру сильное фундаментальное влияние.

После закрытия фондового рынка Азии в течение европейской сессии крупные сделки по серебру применяются только хеджерами для страхования рисков. Рекомендуется также собирать всю доступную информацию и отслеживать моменты экспирации крупных торговых опционов по серебру.

Серьезное совместное влияние имеют фондовые торги по серебру и курс USD/CAD (Канада – крупный производитель промышленного серебра), хотя текущая корреляция этого не отражает. Традиционно сильную корреляцию серебро имеет с USD/JPY и иеновыми кроссами, а через иену (с опозданием) - влияет на GBP.

Обычно серебро торгуется на Форекс в виде CFD контрактаили «чистого» фьючерса. Внимательно изучайте торговые условия, особенно спред и сроки экспирации. Все спот-активы с участием Silver характеризуются высокой волатильностью: годовые колебания цен могут достичь 60-80%. Но эта волатильность слабо поддается техническому прогнозу, поэтому стабильную прибыль торговля серебром может давать как минимум на среднесроке, когда усиливается влияние фундаментальных факторов.

Рекомендованные стратегии. Сегодня уже никто и не помнит, что знаменитая стратегия Метод Пуриа была создана для торговли именно серебром и продолжает показывать на нем неплохие результаты. Для данного актива наиболее стабильными оказываются несложные технические стратегии на основе скользящих средних, например, связка SMA(3)-SMA(5)-SMA(8), а также варианты на базе Аллигатор+AO.Но стопы должны быть достаточно «дальними», чтобы их не доставали внутридневные броскии. Для тех, кто умеет пользоваться Price Action, лучшего торгового актива не найти.

Сделки держатся открытыми от нескольких часов до недели и более, скальпинг на этом активе противопоказан. Новичкам, которых привлекает высокая стоимость пункта (до $50), эксперименты с серебром категорически не рекомендуются. Чтобы удержать депозит на спекулятивной волатильности, позиции открываем уменьшенными лотами. Стабильная торговля возможна только на депозитах от $10000 и при серьезной фундаментальной подготовке.

Индексные торговые активы Форекс

Данные инструменты наиболее приближены к биржевым торгам и предназначены для любителей покопаться в экономике поглубже. Практически все торгуются в виде CFD или фьючерсов. Активы характеризуются высокой волатильностью при низкой стоимости пункта и небольшом спреде. Наиболее техничным считается индекс доллара, остальные сильно зависят от корпоративного, отраслевого, государственного и прочего фундамента, сильнее всех- SP500. Подробнее об индексных активах здесь. Трейдеры, разобравшиеся в динамике соответствующих индексов, получают эффективные дополнительные индикаторы для торговли базовыми активами.

И в качестве заключения …

Само собой, что новичкам стоит выбирать уже готовые торговые стратегии, пока они смогут разработать свои, и чем проще стратегия, тем лучше (основные типы стратегий). Протестированная методика должна быть понятна трейдеру технически, содержать минимум технических индикаторов, подходить трейдеру по временному режиму и учитывать реальный торговый депозит. Задача торговой стратегии – помочь в понимании ситуации, а не тупо выдать торговый сигнал.

Торговать абсолютно все, что движется в данный момент, пробуют все новички, но работать на множестве торговых активов Форекс нет смысла. К торговому активу стоит относиться, как к любимому оружию - знать его, уважать и правильно использовать. Нужно изучить его реакцию на различные факторы, приспособиться к временному графику активности, понимать, почему он сейчас движется именно так и чего стоит ждать дальше. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla