Простая стратегия на ренко графиках и ее автоматизация

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 11407

Когда трейдер знакомится с любой торговой стратегией, рано или поздно у него возникает вопрос, а можно ли ее как-то автоматизировать. Предложенная индикаторная стратегия на ренко графиках с этой точки зрения настоящая находка, можно получить неплохую прибыльность с минимальными усилиями.

Сама стратегия взята с форума ForexFactory, выбор в ее пользу был сделан потому, что спустя год с момента публикации обсуждение не утихает, да и результаты вроде бы неплохие она показывает. Не последнюю роль сыграла и ее простота, для работы помимо самого графика понадобится всего лишь 2 скользящие средние.

Стратегия интересна тем, что предусматривает работу на очень малом таймфрейме (m2). Обычно пипсовка ничем хорошим не заканчивается, и если бы об интересных результатах говорил только автор ТС, то это было бы не удивительно. Но многие трейдеры подтверждают, что ТС позволяет зарабатывать.

Какие инструменты для работы понадобятся

В базовой версии из дополнительных инструментов понадобятся только ЕМА50 и ЕМА21 (если не считать алгоритм, который выполняет построение ренко графика в терминале). Торговля будет вестись в зависимости от положения цены относительно скользящих средних.

Важно! Придется немного повозиться для того, чтобы получить ренко график в МТ4, это можно сделать либо по стандартной схеме, либо с помощью советника Renko_mod (автор ТС раздает его бесплатно).

Размер кирпичика будет равен 10 пунктам, а временной интервал – 2 минуты. Напомню об интересной особенности ренко-графиков – величина кирпичика говорит о том, какое минимальное расстояние должна пройти цена, чтобы на графике появился новый кирпичик. Подробнее о ренко графиках читаем здесь.

То есть фактор времени напрочь игнорируется, если на рынке оживленное движение, то число кирпичиков будет большим. Если же цена движется вяло, то и число кирпичиков уменьшается. Это принципиальное отличие обычных японских свечей от ренко графиков.

Что же касается советника, который выполняет построение ренко графика, то его нужно добавить непосредственно на график m1, после чего открываем оффлайн график (Файл – открыть автономно – выбираем таймфрейм m2 по нужной валютной паре). Этот график будет работать в режиме оффлайн, но постоянно обновляться с базового графика m1, так что торговать можно будет без проблем.

Настройки советника включают:

  • RenkoBoxSize – размер одного кирпичика, оставляем 10 без изменений;
  • RenkoBoxOffset – 0, сдвиг графика по горизонтали;
  • RenkoTimeFrame – 2 для временного интервала m2;
  • EmulateOnlineChart – этот параметр должен быть активирован для того, чтобы ренко график постоянно обновлялся с базового;
  • BuildChartsWhenMarketOffline – если отключить этот параметр, то советник просто перестанет строить нужный график в то время, когда рынок уходит на перерыв;
  • CalculateBestBoxSize – автоматически рассчитывается оптимальный размер кирпичика. Лучше отключить этот параметр если вы собрались торговать на рекомендованном таймфрейме;
  • ATRPeriod – задается период индикатора ATR (сам индикатора на графике не отображается), оставляем равным 24;
  • ATRTimeFrame – оставляем 60, ATR будет использовать данные с часового временного интервала;
  • USE ATRMA – вкл/выкл использование скользящей средней по ATR;
  • MA Method – выбирается метод усреднения скользящей средней.

 

Принцип работы стратегии

Длинные позиции по стратеги открываются в том случае, когда произойдет смена цвета и на графике появится как минимум 2 кирпичика одного цвета. В таком случае сделка заключается по цене открытия следующего кирпичика.

В роли фильтра выступают скользящие средние ЕМА50 и ЕМА21:

  • для покупок нужно, чтобы цена находилась над скользящими средними;

 

Важно! Сделки можно рассматривать даже если цена находится только над медленной скользящей средней. Просто в таком случае можно немного уменьшить риск по сделке.

  • кроме того, скользящие средние должны выстроиться по старшинству. То есть медленная снизу, а быстрая над ней. Для продаж фильтры обратные.

 

Так как таймфрейм маленький, то максимальный стоп-лосс можно ограничить 30 пунктами, либо выносить его за ближайший локальный экстремум. Фиксированный ТР в стратегии не используется, так что прибыль либо фиксируйте на важных экстремумах, либо используйте трейлинг-стоп.

Рассмотрим примеры сделок за последнюю неделю по EUR/USD:

  • 1 сделка – в момент, когда произошла смена цвета кирпичика цена находилась над скользящими средними, поэтому в рынок не входим. Тренд был довольно уверенным, поэтому после того, как график опустился под ЕМА открываем короткую позицию. Если выходить из рынка сразу же после формирования кирпичика обратного цвета, то потенциальная прибыль – порядка 90 п по этой сделке;
  • следующая сделка (покупки) приносит лишь около 21 п прибыли. И опять перед открытием длинной позиции нужно было дождаться выстраивания скользящих средних в нужном порядке (21 над тяжелой скользящей средней);
  • стратегия допускает повторные входы в том же направлении если сложились все условия для входа. Поэтому после следует еще одна покупка, которая закрывается по стоп-лоссу, имеем -35 п;
  • далее смену цвета кирпичиков игнорируем потому, что ЕМА21 все это время находится над ЕМА50. Справедливости ради отмечу, что продажи в этом случае большой прибыли не дали бы, так что скользящие средние в роли фильтра неплохо отработали;
  • следующие покупки снова идут после того, как скользящие средние выстроились в нужном порядке. Цена протестировали уровень стоп-лосса и позволила взять в этот раз + 30 п;
  • на момент написания статьи еще 2 покупки закрылись бы по стоп-лоссу с минусом в 45 п.

 

Итого имеем (за неполную неделю торговли) 90 + 21 – 35 + 30 – 45 = 61 п. Не самый выдающийся результат, но тут нужно учесть, что никто не мешает мониторить и остальные валютные пары, так что число сделок может быть и побольше, при этом прибыльность остается на том же уровне.

Важно! Откровенно убыточные месяцы при торговле по этой стратегии – редкость. Зато при удачном стечении обстоятельств есть возможность поймать неплохой тренд.

Также видно, что большинство убыточных сделок приходятся на случаи, когда цена пробивает скользящие средние и трейдер вынужден ждать пока они выстроятся по старшинству. В таких ситуациях смена цвета кирпичиков происходит намного раньше и может случиться так, что вход в рынок случится на самом пике перед коррекцией.

В итоге во время отката цена может сбить стоп-лосс и уже потом пойти в нужном направлении. Чтобы этого не случалось вариантов 2: либо ставить стоп-лосс за скользящие средние (но он будет намного больше 30 пунктов), либо игнорировать такие моменты. Но в таком случае вы рискуете пропустить неплохой вход, так что лучше всего будет подождать пока цена скорректируется до одной из скользящих средних и сформирует отбой.

Основы автоматизации стратегии

Далеко не все стратегии можно автоматизировать. Если, например, вы используете теханализ (линии поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, каналы и т. д.), то перевести такую ТС на язык, понятный компьютеру, очень сложно и скорее всего ничего не получится. Но в нашем случае все намного проще, запрограммировать нужно: смену цвета кирпичиков ренко графика;

  • научить советник отсчитывать 2 свечи после смены цвета;
  • задать фильтры в виде правильного расположения скользящих средних и положения цены относительно них;
  • задать уровень SL, добавить возможность выставлять свой стоп-лосс, ТР и прочие мелочи.

 

Как видите, скользких моментов, которые могли бы вызвать двоякую трактовку, нет, а значит ничто не должно помешать созданию робота. Правда, есть одна сложность – далеко не всего владеют языком программирования MQL4.

Учитывая простоту алгоритма можно воспользоваться каким-нибудь конструктором советников форекс. Такие программы хороши тем, что максимально упрощают процесс создания робота, правда, сложные боты создать будет сложновато, да и код будет слишком громоздким по сравнению с ручной работой, но для простеньких АТС такие конструкторы вполне подойдут. Подробнее о конструкторах можно прочесть в этой статье.

В принципе, функционал подобных программ схож, отличается только способ визуализации процесса создания ТС, ну и возможности бесплатных версий также отличаются. Как пример можно привести Forex Strategy Builder, Gordago Forex Optimizer, Enser Cor и этим список не ограничивается.

Для лучшего понимания структуры советника разберем блок-схему, созданную на основе описанного алгоритма действий:

  • фильтр – 2 скользящие средние. Если цена над ними, советник рассматривает только покупки;

 

Важно! Если цена будет находится непосредственно между двумя ЕМА, то торговля вестись не будет. Это немного отличается от ручной версии стратегии.

  • только если первое условие выполняется советник проверяет цвет последних 3 свечей. 3 свечи заданы для подстраховки для того, чтобы исключить случаи ложных входов;
  • если на рынке нет открытой позиции, то советник открывает ее. Стоп-лосс и ТР заданы одинаковы – по 100 пунктов, в настройках этот параметр можно корректировать.

 

Если будете создавать советник своими руками, то я бы посоветовал остановиться на Forex Strategy Buider. Эта программа хороша тем, что позволяет не только создать советник, но и тут же протестировать его, окно с результатами тестирования находится в правой нижней части экрана. Это намного удобнее, чем выполнять тест в МТ4, при необходимости можно сразу и откорректировать код.

Важно! Еще один важный нюанс – эта программа умеет работать с архивом данных МТ4. Так что архив данных можно загрузить непосредственно из терминала, формат данных изменять не нужно будет.

Даже такой нехитрый алгоритм обеспечивает нормальную работу советника. На скриншоте видна одна из сделок, заключенных роботом. Видно, что алгоритм не учитывает положение скользящих средних друг относительно друга, в примере с EUR/USD покупка была совершена в тот момент, когда быстрая ЕМА находилась под медленной, если бы мы ждали, пока ЕМА21 перейдет над ЕМА50, то момент для входа был бы упущен. Такой же подход можно использовать и при ручной торговле.

При желании можно правила базовой ТС использовать как основу, дополнив ее рядом новых фильтров. На скриншоте показан вариант более сложного робота, в котором может использоваться разный набор фильтров, например, вместо ЕМА можно применять CCI.

Тестирование разных версий советника

На сегодняшний день на форуме скопилось уже несколько десятков разных вариантов робота по предложенной стратегии. Рассмотрим только основные из них.

Одна из первых версий советника за период с 16 по 20 марта прошлого года обеспечила прирост к депозиту на уровне $84, совершив при этом 55 сделок. При этом прибыльность составила 10,57, а максимальная просадка не превысила 3-4%. Примечательно и то, что всего треть сделок из общего числа была закрыта с убытком.

То есть имеется двойная выгода – размер ТР в среднем получается большим чем SL (хотя в алгоритме они и заданы по 100, но советник умеет использовать трейлинг-стоп, так что в среднем ТР превышает SL). Кроме этого еще и число прибыльных сделок примерно вдвое больше, чем убыточных.

Важно! Учитывая частоту торговли, для ручного трейдинга эта ТС вряд ли подойдет. Использовать то ее можно, но при этом придется целый день просиживать у монитора, что не очень удобно если только вы не профессиональный трейдер и это не основной ваш источник дохода.

В настоящее время старые версии советника отказываются нормально работать. При тесте в МТ4 кривая баланса напоминает наклонную линию, вот только наклон ее направлен не в ту сторону, убыток следует за убытком. В журнале полно ошибок с выставлением ордеров и их закрытием, так что код определенно нужно менять. Проблема именно в коде советника, а не в идее самой ТС, на которой этот робот построен.

Важно! Возможно, вы привыкли к точности тестирования как минимум 90% (а то и 99%). Не стоит удивляться тому, что на скриншотах точность равна 25%. Это связано с тем, что таймфрейм m1 – минимальный в МТ4, поэтому и точность 25% максимальная в этом случае.

В последних версиях советника появилось больше настраиваемых параметров. Если сначала изменять можно было только величину проскальзывания, то сейчас задать можно:

  • TrailingStop – вкл/выкл трейлинг-стоп;
  • Bricks for TrailingStop – так как используются ренко графики и величина каждого кирпичика одна и та же, то величина трейлинг-стопа задается в кирпичиках, а не в пунктах;
  • Start/End Trade Hour – можно задать диапазон работы советника. Это логично если учесть, что основные движения по валютным парам происходит именно во время работы мировых финансовых центров. Сигнал, конечно, может появиться и ночью, но вероятность этого невысока, да и ценность его под вопросом;
  • Check 3rd candle – если включить этот параметр, то советник будет проверять цвет 3 кирпичиков после разворота. Если отключить, то проверка будет вестись с учетом только лишь 2 кирпичиков (как в ручной версии стратегии);
  • LotSize – задается величина лота;
  • Slippage – максимальное проскальзывание, учитывая рабочий таймфрейм лучше не задавать его слишком большим;
  • MagicNumber – каждый ордер советник нумерует для того, чтобы не спутать его с ордерами открытыми вручную либо другим роботом.

 

При тесте начинаются те же проблемы – в журнале постоянно появляется ошибка 130, что говорит о проблемах со стоп-лоссом (неверная его величина, которая не состыкуется с текущей ценой). К сожалению, в настройках изменить его нельзя, да его вообще нет в настройках, так что для исправления этого недостатка придется менять код.

Любопытно, что на длительном промежутке времени советник неплохо держится. Например, при тесте за первую половину 2015 года он совершил свыше 500 сделок, а стартовый капитал увеличился чуть больше чем вдвое. При этом основные показатели таковы:

  • профит-фактор – 1,63;
  • максимальная просадка – 7,98%;
  • даже на таком длинном промежутке времени соотношение прибыльных к убыточным сделкам в районе 2:1 сохраняется (72,03% от всего числа сделок закрыты с плюсом, 32,94% - по стоп-лоссу). С такими показателями уже можно работать.

 

Единственное, что бы я посоветовал – не торопитесь ставить советник на основной реальный счет. Все-таки торговля ведется на небольшом временном интервале, поэтому сначала посмотрите, как он себя будет вести на центовом счете.

Подведение итогов

Предложенная стратегия для торговли на ренко графиках подкупает своей простотой. На первый взгляд может показаться, что таймфрейм m2 – несерьезно, но не стоит забывать об особенностях ренко графиков. Так что малый временной интервал не означает, что торговля будет вестись с сумасшедшей интенсивностью, по числу сделок эту ТС можно сравнить с какой-нибудь скальпирующей стратегией на m15-m30.

Что касается самой ТС, то она определенно заслуживает внимания. Даже если бегло просмотреть график, отмечая удачные и неудачные входы в рынок, то видно, что прибыльных сделок большинство. А если учесть, что ТР как минимум не меньше, чем потенциальный SL, то ясно, что торговать по ней можно.

Не так гладко обстоят дела с автоматизацией системы на ренко графиках. Версий советника множество, и результаты вроде бы неплохие он показывает. Но при попытке теста в терминале МТ4 у разных брокеров картина одна и та же – стабильный убыток.

Но причина этого кроется не в идее ТС, а скорее в коде самого робота. Так что если вас стратегия заинтересовала, то опробуйте ее в ручном режиме, а когда убедитесь, что она действительно прибыльна, то можно и заказать ее автоматизацию у программиста. Ну и не забывайте, что ни один советника граалем не является, и желательно подключать к торговле и мозг тоже. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: