Как торговать канадский доллар: нефть, золото, новости, теханализ

Подробности
Категория: Основы форекс
Просмотров: 8203

Любимец трейдеров, торгующих на нефти, канадский доллар представляет собой классический образец сырьевой валюты, которая хорошо прогнозируется обычными техническими методами. Стабильная волатильность основной пары и ведущих кроссов позволяет зарабатывать на канадце в условиях любого рынка.

Канадский доллар − основная сырьевая (commodity currency) валюта Американского региона, входит в десятку мировых активов. Всегда испытывает комплексное влияние сырьевых ресурсов, кроме нефти, это уголь, черные и цветные металлы(золото, серебро), политическая стабильность. Влияние американского доллара - очень сильное. Имеет сильную фундаментальную зависимость от крупных торговых партнеров (Австралия, Япония, Китай), поэтому требуется постоянный анализ показателей их экономики.

Валютная пара USD/CAD или луни − одна из семи основных валютных пар, занимающая по данным банка международных расчетов, около 8% всего оборота рынка Форекс, а вместе с кроссами – примерно 10%. С канадцем наиболее успешно работают те, кто, кроме технической подготовки, имеет навыки фундаментального анализа и возможность отслеживать актуальную информацию о состоянии рынка нефти и нефтепродуктов. Большой объем информации и актуальной статистики по CAD дает основу для многофакторного анализа и позволяет сделать полноценный прогноз.

Фундаментальный анализ

Современная Канада – крупнейший мировой производитель и экспортер нефтепродуктов, по объемам запасов нефти (примерно 15% от мировых) уступает лишь Венесуэле и Саудовской Аравии. 95% всех запасов нефти сосредоточено в нефтеносных песках в северной части провинции Альберта и на острове Мелвилл в канадской Арктике. В настоящее время около 40% запасов «традиционной» канадской нефти уже выработано, а более 90% канадских запасов − это нефтеносные пески (смесь глины, песка, воды, битума), поэтому производство нефтепродуктов требует высоких технологий, огромных трудозатрат и энергоресурсов. Себестоимость канадской нефти достаточно высока и падение рыночных цен ниже 40-45 долл/бар уже ставит производство на грань нерентабельности.

Любой фундаментальный анализ по луни начинается с состояния американской экономики. Исторически канадский доллар достаточно долго повторял динамику доллара США (обратная зависимость), но начиная примерно с 2002 года, канадец сильно вырос относительно американца и других международных валют.

Тем не менее, основным потребителем канадского сырья и товаров остаются США и Япония. Кроме нефти своих фундаментальных данных, динамика пары зависит от множества внешних факторов разницы процентных ставок ФРС и Банка Канады, валютные интервенции американского доллара и японской иены. USD/CAD активно реагирует на экономическую статистику и политическую обстановку США, а также природные катаклизмы. Экономическое состояние США достаточно сильно «давит» на объем импортируемых сырьевых ресурсов в страну, поэтому важно отслеживать американскую динамику ВВП, объемы продаж жилых домов и индекс деловой активности.

Во время периодов глобальной экономической неопределенности на луни сильное стимулирующее действие оказывают притоки внешнего капитала. В периоды высоких цен на базовые товары инвесторы всегда активно инвестируют в канадский доллар, так что любая политическая нестабильность благоприятно влияет на его курс.

Технический анализ

По канадцу стабильно работают средне и долгосрочные трендовые, а также неспекулятивные канальные стратегии на пробой. Канадца в основной паре, а особенно − в иеновом кроссе CAD/JPY, при нормальном манимеджменте активно выбирают скальперы, в том числе – и для торговли на новостях.

Несмотря на то, что USD/CAD считается очень техничной парой и торгуется в основном по тренду, новичкам с ней работать сложно из-за ее спекулятивной волатильности и необходимости отслеживать рынки сырья. Особенно опасно то, что основная пара USD/CAD в течение неамериканских сессий грешит частыми ложными пробоями значимых уровней. Период наибольшей активности и максимальные объемы по USD/CAD приходятся на американскую сессию, а по наиболее популярному кроссу CAD/JPY – на середину азиатской сессии (Япония) и начало европейской.

Основными стратегиями торговли по канадскому доллару остаются корреляции и новости.

Торговля на корреляциях

В данный момент канадский доллар наглядно демонстрирует тот факт, что корреляция торговых активов – временное явление. Экономика страны меняется, традиционные корреляции уже не работают, зато возникают новые. Несмотря на то, что Канада в ходит в десятку лидеров по добыче золота и промышленного серебра, рыночные корреляции с этими металлами разные.

По серебру ситуация полегче, но текущая корреляция очень зависит от спроса азиатского рынка на данное сырье:

Важным фактором развития страны является экспорт, вернее его направление: 80-83 % канадского экспорта приходится на США – именно поэтому Канада особенно заинтересована в росте американской экономики. Этот интерес выражается в обратной корреляции между USD/CAD и фондовыми индексами США. Тем не менее, на Форекс корреляция с индексом доллара довольно слабая:

Наиболее сильной и пригодной для использования остается корреляция основной пары с ценами на нефть и нефтепродукты. Именно нефть традиционно опережает пару USD/CAD и работает тем самым индикатором, который показывает направление сделок по CAD. Рост цены нефти вызывает падение пары USD/CAD, но все-таки самую удобную реакцию для торговли показывает кросс CAD/JPY.

На данный момент негативная корреляция с нефтью WTI традиционно сильнее, но с маркой Brent также прослеживается. Трейдеры и крупные игроки склонны скупать американский доллар по отношению к его северному коллеге в любых ситуациях, когда цены на нефть нестабильны.

Тем, кто хочет уменьшить риски по форекс-сделкам, можно использовать корреляцию между ценами на нефть и курсом CAD с помощью других финансовых инструментов, например, биржевых инвестиционных фондов (ETFs). Наиболее популярный для Канады CurrencySharesCanadianDollarTrust (NYSE:FXC) четко отрабатывает ежедневное изменение курса CAD, а iSharesMSCICanadaIndex (NYSE:EWC) отслеживает корзину ведущих акций, которые торгуются на крупнейшей в Канаде фондовой бирже в Торонто.

Торговля кроссами канадского доллара

Об этом стоит сказать отдельно. Основные торговые объемы рынка «перетягивает» на себя основная пара, за счет чего на кроссах возникает привлекательная волатильность. Торговля кроссами канадского доллара может быть весьма выгодной, так как позволяет поймать движение в нехарактерные для канадца периоды – в европейскую (EUR/CAD, GBP/CAD и CHF/CAD) или в азиатскую сессию (AUD/CAD и CAD/JPY).

Фундаментальный анализ тут, конечно, слабый помощник, высокая волатильность активов, в основном, обеспечивается движением CAD, что и позволяет компенсировать затраты на высокие спреды. Нужно помнить, что такие пары способны выдавать спекулятивные броски до 100-150 пунктов (особенно опасным выглядит GBP/CAD), поэтому жесткие стопы в таких стратегиях − обязательны.

Главным фактором успеха должен быть максимально точный вход в рынок, обычными техническим индикаторами хорошую точку можно поймать на таймфреймах от М15 и выше. Стопы – не менее 30% от размера среднедневной волатильности.

Далее рассмотрим несколько технических стратегий, по которым канадец может давать стабильную прибыль.

Стратегия «Канадский вечер»

Эта безиндикаторная схема разработана для валютных пар с канадским долларом и основана на методе временной «коробки». Рабочий таймфрейм H1. Подразумевается настройка времени по Оттаве.

Строится ценовая «коробка» периоде с 17:00 до 02:00 (канадское время): горизонтальные уровни на ценах High и Low за период.

Для входа на покупку нужен истинный пробой верхней линии, при условии, что нижний уровень не пробивался.

Условия входа на покупку:

Торговый сигнал возникает на формировании отбойной свечи при тесте границы диапазона сверху. Если после пробоя верхней границы закрылись 4 или более свечей – сигнал игнорируем.

Если после теста цена не формирует полноценную отбойную свечу и уходит назад в диапазон, то на первой свече, закрывшейся за верхней границей, можно открывать покупку.

Если после пробоя верхней границы закрылись более 5 свечей, то сигнал игнорируется. Также не стоит входить, если после возврата цена доходит до противоположной границы.

Условия на продажу – аналогичные.

Начальный StopLoss ставим под минимумом коробки, но не более 35 пунктов. Take Profit – не менее 60 пунктов. Переводим сделку в безубыток после 25 пунктов прибыли и далее тралим с шагом не менее 15 пунктов.

В момент входа цена не должна быть дальше 15 пунктов от верхней границы. Если высота «коробки» менее 15 или более 40 пунктов – в этот день не торгуем.

Техническая стратегия для канадца на основе MACD

Необходимы три стандартных индикатора: MACD (30,60,30) – старший; MACD (6,12,5) – младший и SMA(60, close). Рабочий период − от H1 и выше.

Для покупки:

  • цена выше скользящей средней;
  • старший MACD – выше средней линии (основной тренд – восходящий);
  • младший MACD должен быть ниже нуля.

Нужно найти первую свечу, на которой младший MACD пробьет центральную линию и на открытии следующей свечи открываем сделку.

Стоплосс размещаем на расстоянии 130 пунктов.StopLoss – не менее 70 пунктов. Сопровождаем сделку по гистограмме старшего MACD: после входа ждем начала снижения и на первой же свече – закрываем. Если свеча закрывается ниже средней – также рекомендуется сделку закрыть.

Вход на продажу – аналогичные условия.

Если ситуация для покупки сопровождается появлением сигнальной свечи с медвежьим телом, и поглощением больше 50% предыдущей свечи – торговый сигнал игнорируем. Для продажи аналогичная отмена сигнала для продажи – при появлении свечи с большим бычьем телом

Методика для кроссов без индикаторов

Стратегия экстремально проста, рекомендации по парам нужно применять в порядке уменьшения вероятности успеха: EUR/CAD, CAD/JPY, GBP/CAD, ZND/CAD,AUD/CAD.

Используется проверенная на практике закономерность: кросс-пара, которая за предыдущую неделю прошла не менее 90-100 пунктов (от открытия в понедельник до закрытия в пятницу) должна выполнить откат как минимум на 50 пунктов.

По выбранной паре в момент открытия рынка в понедельник открываем позицию против направления закрытой недели, TakeProfit 50 пунктов, StopLoss 100 пунктов. Время для отработки сделки − не больше двух дней.

Двойной стоп по отношению к возможной прибыли выступает дополнительной страховкой к статистике: по данной методике за счет потребности цены в чисто техническом откате получается соотношение прибыльных и убыточных сделок примерно 4:1.

Торговля корзиной

Этого представителя мультивалютных стратегий можно найти на нашем сайте под названием Кукловод. USD/CAD входит в первый наиболее прибыльный «набор», а его иеновый кросс дает неплохие результаты в составе «иеновой корзины».

Этот подход требует навыка работы с корзинами валют и подходит игрокам со спокойным темпераментом.

Стабильными вариантами для торговли канадцем являются системы на базе Ишимоку и чисто  технический вариант долгосрочной стратегии

Торговля на новостях

Кто бы не говорил, что торговать канадца на новостях не выгодно – не верьте. Основная пара активно реагирует на свои и на американские новости, а также на сигналы со смежных рынков, и чаще всего дает четко направленную реакцию, правда, с шипами, но без разворотов. Как правило, реакция имеет комплексные причины, например, плохие новости из США и хорошие из Канады – веская причина продавать USD/CAD.

На USD/CAD сильное влияние имеют фундаментальные факторы:

  • экономические показатели США, Японии, Австралии, Китая;
  • заявления официальных лиц и финансовых структур этих стран, заявления Банка Канады и ФРС;
  • валютные интервенции японской иены и китайского юаня;
  • показатели индекса Commodity Research Bureau CRB Index, отражающего состояние инфляции по корзине товаров, большинство из которых экспортируется (нефть, золото, древесина,);
  • динамика сырьевых цен (нефть, железная руда, цветные металлы, с/х продукция) и фондовых индексов (Hang Seng, KOSPI, Nikkei 225, SET50, Composite, TOPIX, S&P 500), влияющих на экономику стран;
  • погодные условия, влияющие на сельскохозяйственную отрасль.

Кроме спот-рынка, в активном обращении находятся высоколиквидные производные финансовые инструменты на CAD - фьючерсы, опционы, CFD.

Канадские внутренние новости, влияющие на курс USD/CAD:

  • Ставка и любая информация Банка Канады. Серьезную реакцию вызывает любая информация Центробанка. Реакция на изменение ставки – 70-100 пунктов, но даже сохранение ее на прежнем уровне обычно дает достаточно сильное движение − все зависит от предварительной информационной подготовки. В отличие от других Центробанков, Банк Канады не привязан к жесткому расписанию, совет управляющих встречается ежедневно по рабочим дням и может принять решение по монетарной политики практически в любой момент. Выступления главы Банка Канады Полоза обычно носят спекулятивный характер, призванный «скорректировать» текущий курс до удобных для BOC уровней.
  • ВВП Канады. Реакция различается по силе (но 50-70 пунктов обычно дает) и главное – стабильна по направлению.
  • Занятость и безработица. Обычно публикация таких данных происходит одновременно с американским NFP, что сильно давит на реакцию USD/CAD. В такие моменты канадец игнорирует собственные данные в пользу американских и просчитать реакцию очень сложно. Если канадские данные выходят самостоятельно – средняя реакция (как правило, с шипами и последующим движением в основном направлении) дает от 70 пунктов и выше.
  • Розничные продажи. Данные по продажам для канадского доллара − сильный опережающий показатель, поэтому публикация ВВП обычно только подтверждает тенденцию, показанную продажами. Как правило, к моменту выхода самого ВВП, USD/CAD может уже отработать в цене улучшение/ухудшение и на публикацию ВВП может быть слабая реакция. Если между выходом последних данных по ВВП и очередным заседанием управляющего совета BOC есть значительный период времени (около месяца), то рынок будет стабильно идти за розничными продажами. Если, конечно, нефть не помешает.

Укажем канадские и американские новости, на которые (при соответствующем уровне отклонений) базовая пара USD/CAD дает традиционную реакцию в 50-70 пунктов.

  • отчет о внешней торговле (торговый баланс);
  • индексы цен производителей и потребительских цен;
  • индекс деловой активности (PMI) Ivey;
  • базовые индексы потребительских цен и розничных продаж;
  • решение по процентной ставке;
  • публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике;
  • обзор экономической конъюнктуры Банка Канады (аналог Бежевой Книги США).

Чуть слабее, но тоже может быть пригодно для торговли:

  • сальдо торгового баланса;
  • разрешения на строительство;
  • объем строительства и индекс цен на жилье;
  • объем продаж в производственном секторе
  • объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
  • баланс счета текущих операций;
  • индекс цен на сырье (RMPI).

Методы торговли на новостях – традиционные, но с поправкой на волатильность. Обычно спекулятивных бросков до выхода новости USD/CAD не дает, но очень любит формировать гэпы в момент выхода новости, а потому  отложенные ордера по связке BuyStop/SellStop нужно ставить на расстоянии не менее 30 пунктов. Надежнее всего на новостях отрабатывается вход на движении после формирования первого шипа.

И в качестве заключения …

Соседство и общность бизнес-интересов США и Канады обеспечивает постоянный переток денег из страны в страну, что оказывает значительное влияние на валютный рынок. Само собой, высокий курс канадца не выгоден для внутренней экономики, но бороться с этим пока не удается, тем более что текущая монетарная политика Центробанка Канады явно неэффективна. Сегодня падающие цены на нефть и попытки ограничения объемов добычи, спекулятивный спрос на сырье в целом и необоснованно сильный USD со своим шантажем процентными ставками − три главных беды для канадского доллара.

Однако трейдеру на Форекс могут быть выгодны любые факторы, влияющие на волатильность актива, а единственное условие для нормальной торговли луни – жесткий манименджемент – диктует связь с нефтью. Практически все технические индикаторы на канадском долларе ведут себя стандартно, цена в большинстве ситуаций не носит спекулятивный характер, а потому есть возможность с выгодой изучить и технический, и фундаментальный анализ. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: