Работаем по технологиям ФБР: комплексная торговая стратегия «Форекс без риска»

Подробности
Категория: Торговые стратегии
Просмотров: 26532

Предлагаем комплексную торговую стратегию Форекс с завлекающим названием, которое в рекламной раскрутке сократили до ФБР. Каждый элемент системы может работать как самостоятельная методика, но в комплекте они дают невероятно мощный фильтр для торговых сигналов − риски действительно получаются минимальными.

Конечно, классические подходы к техническому анализу проверены временем и позволяют сегодняшним трейдерам зарабатывать не менее успешно, чем и 100 лет назад. Но современные рынки стали более динамичными, нервно реагирующими на политические и природные факторы, то есть традиционного анализа нескольких таймфреймов по Элдеру, который сам работал исключительно на биржевых активах, рынку Форекс уже не хватает.

Собственно говоря, любой новичок понимает, что в реальной жизни без риска практически ничего не бывает, тем более – Форекс, но эта комплексная система действительно отличается высокой точностью. Риски сведены к минимуму за счет использования трех популярных торговых идей − экранов Элдера, ценовых уровней и Price Action, то есть комбинируются трендовые методы, анализ объемов, анализ уровней спроса/предложения и обычная торговая логика.

Некая группа разработчиков совместила все три методики анализа в один технический инструмент под названием «Индикатор ФБР» и продает его как коммерческий продукт под видом совершенно новой, «суперприбыльной» системы, а также активно раскручивает платные обучающие видео-курсы и рассылки торговых сигналов. Но теперь есть специальный индикатор, упрощающий анализ по теории трех экранов, его можно бесплатно скачать в сети, а остальные используемые инструменты – общедоступная классика.

Периоды для анализа

Основу стратегии ФБР составляет комбинация паттернов Price Action и теория экранов Элдера, для определения точки входа используется две отдельных методики и три периода.

Прежде всего, определим расчетные периоды для анализа. В соответствии с логикой «Трех экранов Элдера» каждый последующий таймфрейм должен быть «короче» предыдущего приблизительно в 5 раз, поэтому и для комплексной торговой стратегии «Форекс без риска» выбираем:

  • для долгосрочной торговли− W1(1-й экран), D1(2-й), H4(3-й);
  • для среднесрочной – аналогично (D1, H4, H1);
  • для краткосрочной соответственно (H4, H1, M15).

Предполагается, что стратегия чисто техническая, не требующая новостного и фундаментального анализа. Оптимальной для работы по данной методике и для небольших депозитов является среднесрочная торговля, именно на периоде не ниже 1 дня получаются наиболее качественные сделки и минимум ложных сигналов. Более терпеливые игроки могут выбрать долгосрочный вариант (сигналов будет мало!), но тогда без долгосрочного фундаментального анализа точно не обойтись.

Из методики Элдера вам понадобятся 2 экрана для анализа (первый фильтр), на третьем будет выполняться сопровождение сделки. Точку входа и параметры TakeProfit/StopLoss будем определять с помощью ключевых уровней (второй фильтр) и системы Price Action (третий фильтр).

Первый этап анализа по системе ФБР

Рассуждаем традиционно: на первом экране определяем направление, на втором – глубину коррекции, на третьем – ищем точку входа по сетапам Price Action и по ценовым уровням определяем StopLoss/TakeProfit.

Направление тренда на первом экране определяется самой простой логикой – с помощью стандартных индикаторов MACD и EMA(13). Восходящий тренд требует растущей гистограммы и движения цены выше линии EMA. В результате анализа рассматриваем только покупки. Аналогично: гистограмма MACD последовательно падает, цена ниже линии EMA – имеем нисходящий тренд, поэтому настраиваемся только на продажи.

На втором экране добавляем к анализу осциллятор Stochastic для оценки состояния перекупленности/перепроданности. Напомним: зона перепроданности – ниже отметки 20 (сигнал покупки); зона перекупленности – выше отметки 80 (сигнал продажи).

Если первый экран определяет текущий тренд как восходящий, то на втором экране Stochastic Oscillator должен находиться в зоне перепроданности или двигаться по направлению к ней. Если первый тест тренда предполагает только продажи, то Stochastic Oscillator должен перемещаться в зону перепроданности. При необходимости – ждем такой ситуации, пока линия осциллятора вне критических зон − вход в сделку не допускается.

На практике для упрощения процесса анализа используется

Индикатор «Три экрана Элдера»

Предлагаемый индикатор позволяет одновременно анализировать множество торговых активов, что позволяет использовать дополнительные моменты для сделок с хорошим профитом. Валютные пары просто добавляются в настройках, главное чтобы данные поместились на ваш рабочий экран.

Множество параметров позволяют выполнить тонкую настройку индикатора, причем на несколько таймфреймов одновременно. Любители мультивалютной торговли могут вынести данный индикатор на отдельный рабочий экран.

Цвет индикатора определяется логикой расчета составляющих элементов:

  • зеленый сигнал – текущий тик гистограммы MACD выше предыдущего, красный – соответственно, ниже;
  • по отношению к EMA: цена выше линии − зеленый сигнал. ниже линии − красный сигнал.
  • поле STOCH1 определяет положение основной линии Стохастика: зеленый сигнал – линия индикатора находится ниже уровня 20(30), красный − выше уровня 80(70), желтый цвет − линия движется в центральной зоне между 20(30) и 80(70);
  • поле STOCH2 проверяет наличие пересечения основной и вспомогательной линий Стохастика (то есть – факт разворота цены): точка находится ниже уровня 20(30) – зеленый, выше уровня 80(70) – красный сигнал, линии пересекаются в средней зоне – желтый.

 

Логично – обязательным для покупки является наличие первых трех зеленых сигналов, для продажи – трех красных. Если при этом и четвертое поле соответствующего цвета – сигнал очень сильный: если желтый – сигнал более слабый, но возможный вход в сделку не отменяется, можно просто подождать. Любые иные комбинации считаются слабыми сигналами и для открытия позиции не пригодны.

Визуально сигналы поступают от базовых индикаторов системы: MACD, EMA, Stochastic. Предлагаются разные виды алертов: сигнал с параметрами возможной сделки может прийти вам на e-mail, информация может появиться во всплывающем окне или в виде уведомления на вашем смартфоне.

После определения тренда на первом экране и подтверждения на втором, по классической идее третий экран Элдера должен дать точку входа. Приверженцы чистой теории трех экранов Элдера принимают торговое решение на основании сигналов только этого индикатора.

Но комплексная торговая стратегия «Форекс без риска» не торопится с выводами: теперь в игру вступают дополнительные фильтры − сетапы Price Action и ценовые уровни. Переходим ко второму этапу анализа, для которого понадобится

Второй этап анализа: Индикатор ключевых уровней

Вход в сделки в зоне сильных ценовых уровней всегда дает шанс на приличный профит с небольшим риском. Задача такого индикатора – определить зоны входа по тренду в конце коррекции на различных ценовых диапазонах, то есть выделить те участки, от которых с высокой степенью вероятности начнутся сильные импульсные движения. Чем старше таймфрейм, тем уровни более сильные и важные.

Индикатор должен находить экстремумы ценовых волн, строить линии по ценам High/Low/Open/Close (или по всем вместе, или по среднему значению), и чем ближе к текущему времени − тем чаще, чем дальше углубляемся в ценовую «историю», тем линии будут появляться реже. Точность зависит от количества баров, которые включаются в расчет, сила уровня определяется количеством точек разворота от данной зоны на выбранном таймфрейме. «Жесткость» линии влияет на отображение уровней, чем она выше, тем меньше уровней отображается.

Для того, чтобы автоматически нанести на график ключевые уровни в оригинальной стратегии ФБР используется индикатор Levels (естественно, тоже платный). Кратко рассмотрим его характеристики. При настройке нужно выбрать три расчетных периода, в соответствии с системой анализа по трем экранам. После этого на графике отображаются уровни разного порядка. На примере ниже показаны уровни с таймфреймами D1, H4 и H1.

Несколько замечаний по параметрам индикатора:

  • Коэффициент отклонения тренда: чем больше данное значение, тем дальше друг от друга будут расположены построенные индикатором уровни, то есть они будут более редкие, но «сильные».
  • Коэффициент сглаживания уровней: обычно выбирается небольшим, иначе точность уровней заметно снижается.
  • Количество свечей: торговый диапазон, на котором индикатор будет «искать» сильные уровни – увеличение показателя будет расширять зону поиска.
  • Цвет линий – для каждого таймфрейма разный.

Правильно построенные уровни Levels выглядят примерно так:

Расчет индикатора Levels достаточно простой: динамические линии сопротивления/поддержки определяются МА линиями, а статические рассчитываются от диапазона старшего периода (используются цены High, Low и Close). Рассчитываются экстремумы на разных таймфреймах и чем больше таких точек попадает на построенную линию, тем более сильным считается уровень. Визуально уровни слегка усредняются. Собственно, на этом выгодные для торговли особенности платного индикатора Levels исчерпаны, можно отметить только окно для отображения уровней разных периодов на одном экране.

С таким же успехом для определения аналогичных зон поддержки/сопротивления целей можно применять любые иные индикаторы уровней, которые рассчитываются, например, по методу Pivot или по ключевым фракталам – получаются более точные результаты и абсолютно бесплатно.

 Определив необходимые ценовые уровни, переходим к следующему пункту.

Третий этап анализа: Поиск паттернов Price Action

Теперь будем искать сетапы PA, которые сформированы в зоне сильных уровней (определенных вторым фильтром), или как принято говорить – опираются на них. Подразумевается работа отложенными ордерами, что позволяет в спокойной обстановке составить торговый план и тем самым уменьшить психологическую нагрузку на трейдера. Напоминаем: всегда открываем сделки только в направлении глобального тренда (см. результат этапа №1).

Наиболее надежными для стратегии ФБР считаются часто встречающиеся паттерны Price Action Внутренний/Внешний Бар, модели поглощения, Утренняя звезда и Пин-бары, но отследить их нужно на нескольких периодах, что визуально достаточно сложно сделать, особенно новичкам.

Этот процесс также можно упростить с помощью технических индикаторов, которые умеют автоматически распознавать необходимые конструкции на ценовом графике. В результате установки на один из графиков торгового актива комплекта индикаторов (как в примере!) на экране появится информационное окно, маркеры которого подают сигнал о появлении нужных сетапов на таймфреймах от M5 до W1 и, более того, «нарисуют» возле паттерна соответствующий указатель.

 

Некоторые практические замечания

Для оптимального входа по комплексной торговой стратегии «Форекс без риска» необходим полноценный сигнал от индикатора трех экранов и обязательное формирование паттерна PA возле ключевых уровней. Только в таком случае можно рассчитывать на разрекламированную высокую (85-90%) вероятность успеха. Для принятия торгового решения сетапы Price Action анализируются на 3-м экране Элдера, но наличие аналогичных конструкций на дополнительных таймфреймах только повышает качество точки входа.

 

Если на третьем экране Элдера появился «Пин-бар», который опирается на уровень поддержки и общая ситуация (обязательно!) удовлетворяет условиям для покупок по индикатору «Трех экранов», то будем входить в сделку отложенным ордером BuyStop на 2-5 пунктов выше цены High, а StopLoss разместим на таком же расстоянии ниже цены Low сигнальной свечи. Для TakeProfit можно использовать ближайший уровень сопротивления и далее, при выходе сделки в безубыток, можно пользоваться трейлингом со средним шагом 10-15 пунктов.

Появление «Внутреннего бара» означает, что текущий тренд ослабевает и установилось шаткое равновесие продавцы/покупатели. Однако данный сетап, как правило, торгуется как разворотная модель, для продолжения тренда используется чрезвычайно редко.

Для бычьей модели «Внутренний бар» располагаем BuyStop на 2-5 пунктов выше max внутренней, StopLos − чуть ниже ключевой свечи. Для продаж рассуждаем аналогично: ордер SellStop ставим под min внутренней свечи, а StopLoss − чуть выше ключевой свечи.

Самым правильным и эффективным считается «Пин-бар», сформированный вблизи сильного уровня поддержки/сопротивления.

Паттерн «Пин-бар» всегда отрабатывается в обратную сторону от своего «Носа»: если тень сформирована вверх – покупатели отработали свой интерес и цена пойдет вниз, если «Нос» смотрит вниз – продавцы ушли с рынка и цена должна расти. Ордера BuyStop/SellStop должны располагаться на 3-5 пунктов выше/ниже основания «Пин-бара». Напоминаем: на таймфреймах ниже H1 вероятность правильной отработки «Пин-бара» резко снижается.

При поиске схем Price Action не стоит забывать о классических ситуациях ложного пробоя: бычий/мeдвeжий кaпкaн, бычья/мeдвeжья лoвушкa – все они встречаются с обычной частотой. Сетапы PA должны четко подтверждать точку входа и при малейшем сомнении рекомендуется возвращаться к предыдущим этапам анализа.

Комплексная торговая стратегия «Форекс без риска» требует трендовых активов со стабильной волатильностью, например, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/USD, USD/CAD. На экзотических валютных парах плохо идентифицируются сетапы Price Action и ключевые уровни получаются менее надежными.

Круглые ценовые уровни традиционно считаются сильными, но поведение цены в этих зонах, как правило, вызвано активными спекуляциями, а потому трактовка паттернов Price Action может оказаться ложной, особенно для среднесрочных позиций. Такие уровни видны большинству трейдеров и пользуются нездоровой «популярностью». Поэтому для открытия позиций вблизи таких уровней все требования стратегии ФБР должны проверяться особенно тщательно, чтобы не принять спекулятивные броски цены за пробой уровня, разворот или начало нового тренда.

С точки зрения манименджмента по данной методике возможны два типа входа: агрессивный (по сигналам индикатора «Трех экранов» и ключевым уровням) и консервативный (сигналы от всех индикаторов, включая появления паттернов PA). Так как в центре стратегии ФБР находится основная торговая идея Александра Элдера, то, судя по его логике, манименджмент предполагает риск на одну сделку на уровне 2% от депозита и границу совокупных убытков за месяц – не больше 6% (от общей цепочки неудачных сделок!). Первый уровень защиты (2%) спасает вас от крупных хищников, а правило 6% защищает от мелких. В случае достижения допустимого уровня убытков торговля останавливается, как минимум, на 2-3 недели (по Элдеру− до конца текущего месяца), анализируются ошибки и, при необходимости, корректируется вся стратегия.

И в качестве заключения …

Новичкам недостатком этой стратегии кажется относительно большое число критериев, которые нужно отслеживать для прибыльного входа в рынок (ведь нужно следить сразу за тремя периодами!). Очевидно, поэтому возникла идея хоть как-то оптимизировать процесс анализа, чтобы автоматически отслеживать несколько торговых активов и облегчить работу (и ответственность!) трейдера, которому придется только проверить наличие сигналов и открыть сделку.

Никаких секретов в отдельных составляющих системы нет, поэтому грамотный трейдер вполне может отслеживать сигналы по трем методикам («Три экрана Элдера», «Price Action» и «Levels») абсолютно бесплатно, без покупки супер-индикатора и «специального» обучающего курса. Базовый анализ значительно упрощает использование индикатора «Трех экранов Элдера» − именно он выдает основные оповещения о возможных сделках, анализ паттернов PAприходит с практическим опытом. Впрочем, если сумма затрат на покупку программного пакета (порядка $150-200) вас не смущает – можете приобщиться к проекту, который поддерживает комплексную торговую стратегию «Форекс без риска», тем более, что в комплект входят закрытые семинары и версии «Индикатора ФБР» постоянно обновляются.

Предлагаемая методика практически не чувствительна к торговым активам и за счет элементов анализа объемов, кроме валют, успешно работает на фьючерсах и акциях, естественно, за исключением нестабильного рынка (новости, форс-мажор, низкая ликвидность). Она эффективно учитывает показания всех индикаторов и взаимно компенсирует их недостатки.

Можно варьировать расчетные периоды, менять настройки индикаторов и настраивать манименеджмент под реальные условия, но, собственно, единственное условие для работы по системе ФБР – наличие явного тренда на первых двух экранах Элдера, а подтверждение на третьем экране, в принципе, можно выполнить любыми методами. Использование PriceAction также накладывает на методику определенные условия. Комплексная торговая стратегия «Форекс без риска» рекомендуется всем, кто уверенно владеет стандартным техническим анализом, кроме, естественно, суперактивных скальперов. Источник: Dewinforex

Share:
Социальные кнопки для Joomla
Популярное: